如何理解"毕苏二项期权定价模型式

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-05 18:51 标签： bs期权定价模型
解释Black-Sholes含义是什么
思远609aDg
通常意义的Black Scholes指的是以下3种概念：　　·Black Scholes模型 是描述权益类证券的一个数学模型,假设权益类证券价格是一个动态过程； 　　·Black Scholes PDE描述基于权益类证券的衍生品价格的偏微分方程； 　　·Black Scholes公式是把Black Scholes PDE应用到欧式认购和认沽期权的定价结果.　　Fischer Black和Myron Scholes在1973年发表著名期权定价论文.　　日,斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)获得了第二十九届诺贝尔经济学奖 　　（一同获得的是哈佛商学院教授罗伯特·默顿(RoBert Merton)）.Fisher Black 当时已故.　　他们创立和发展的布莱克——斯克尔斯期权定价模型(Black Scholes Option Pricing Model)为包括股票、债券、货币、商品在内的新兴衍生金融市场的各种以市价价格变动定价的衍生金融工具的合理定价奠定了基础.
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EmpireSoftBlack-Scholes期权定价模型中的期权价格主要取决于以下五个参数：股票价格、期权的行权价、到期期限、股票价格波动率和无风险利率。这些参数中，前面三个都是很容易获取的确定数值，只有无风险利率和股票价格波动率需要通过一定的计算求得估计值。在金融市场较发达的国家，投资者很容易获得对无风险利率的估计值。在美国，投资者大多选择美国国债利率（Treasuryrate）作为无风险利率的估计值，但是股票价格的波动率的估计却比无风险利率的估计要复杂的多，也更为重要。估计股票价格波动率方法通常有两种：历史波动率法和隐含波动率法。所谓历史波动率就是从标的资产价格的历史数据中计算出价格收益率的标准差，而隐含波动率则是通过流动性较好的期权市场价格和B-S公式，倒推出的标的资产价格的波动率，通常历史波动率的估计值要低于隐含波动率。例如：工商银行（601398.SH）的日市价为3.84元，无风险利率为6%，年波动率为15%，求工商银行行权价为3.6元、期限为半年的欧式认购期权和认沽期权价格，其中：期限内不支付红利。此例中S＝3.84，K＝3.6，r=0.06，σ=0.15，T=0.5。计算过程可分为三步：第一步，先计算出和。第二步，计算和。由标准正态分布表可查的则可得第三步，将上述结果及已知条件代入B-S公式，这样，工商银行股票欧式认购期权价格为：欧式认沽期权价格为：(部分内来源上交所)专注期权，让您的投资更加专业！专注量化，让您的决策更加稳健！更多信息请关注：公众号：enjoyoption陆家嘴期权()邮箱：陆家嘴期权(enjoyoption)　
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