华富货币市场基金2013年年度报告
华富货币市场基金2013年年度报告
基金管理人：华富基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：日
华富货币市场基金2013年年度报告
重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自日起至日止。
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华富货币市场基金2013年年度报告
1重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1重要提示......................................................................................................................................2
1.2目录..............................................................................................................................................3
2基金简介...............................................................................................................................................5
2.1基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5其他相关资料..............................................................................................................................6
3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6
3.2基金净值表现..............................................................................................................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................8
4管理人报告...........................................................................................................................................8
4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................9
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................9
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................11
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................11
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................12
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................13
5托管人报告.........................................................................................................................................13
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................13
6审计报告.............................................................................................................................................13
6.1审计报告基本信息....................................................................................................................13
6.2审计报告的基本内容................................................................................................................14
7年度财务报表.....................................................................................................................................15
7.1资产负债表................................................................................................................................15
7.2利润表........................................................................................................................................16
7.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................17
7.4报表附注....................................................................................................................................18
8投资组合报告.....................................................................................................................................35
8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................35
8.2债券回购融资情况....................................................................................................................36
8.3基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................36
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................37
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细............................37
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离............................................38
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................38
8.8投资组合报告附注....................................................................................................................38
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9基金份额持有人信息.........................................................................................................................39
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................39
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................39
10开放式基金份额变动.......................................................................................................................39
11重大事件揭示...................................................................................................................................39
11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................39
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................39
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................40
11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................41
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................41
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................41
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................41
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................42
11.9其他重大事件..........................................................................................................................42
12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................45
13备查文件目录...................................................................................................................................45
13.1备查文件目录..........................................................................................................................45
13.2存放地点..................................................................................................................................45
13.3查阅方式..................................................................................................................................45
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2.1基金基本情况
华富货币市场基金
基金主代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
基金管理人
华富基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,325,865,777.20份
基金合同存续期
2.2基金产品说明
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下，
获得超过基金业绩比较基准的稳定收益
本基金根据宏观经济运行状况，货币政策和财政政策执
行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化，积
极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进
行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组
合资产的比例和平均剩余期限，防范风险，保证资产的
流动性和稳定收益水平
业绩比较基准
人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率
风险收益特征
本基金属于高流动性、低风险品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票型、债券型和混合型基金
2.3基金管理人和基金托管人
基金管理人
基金托管人
华富基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
tianqing1.
客户服务电话
400-700-8001
上海市浦东新区陆家嘴环
北京市西城区金融大街25号
路1000号31层
上海市浦东新区陆家嘴环
北京市西城区闹市口大街1号院
路1000号31层
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法定代表人
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告报告备置地点
基金管理人及基金托管人的办公场所
2.5其他相关资料
会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 杭州市西溪路128号新湖商务大厦
注册登记机构
华富基金管理有限公司
上海市陆家嘴环路1000号31层
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
本期已实现收益
71,205,433.56
74,931,452.63
39,131,051.48
71,205,433.56
74,931,452.63
39,131,051.48
本期净值收益率
3.1.2期末数据和指标
期末基金资产净值
1,325,865,777.20
1,803,095,841.38
1,090,979,714.98
期末基金份额净值
3.1.3累计期末指标
累计净值收益率
注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4)本基金收益分配按月结转份额。
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3.2基金净值表现
3.2.1基金份 额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
准收益率标
自基金合同
生效起至今
注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金建仓期为日至9月21日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约
定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。
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3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
已按再投资形式
直接通过应付
转实收基金
赎回款转出金额
60,600,889.32
10,831,512.05
-226,967.81
71,205,433.56
67,577,283.22
7,063,302.28
290,867.13
74,931,452.63
31,501,893.56
6,930,070.77
699,087.15
39,131,051.48
159,680,066.10
24,824,885.10
762,986.47 185,267,937.67
管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人华富基金管理有限公司于日经中国证监会证监基金字[2004]47
文核准开业，4月19日在上海正式注册成立，注册资本1.2亿元，公司股东为华安证券股份有限
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公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰控股集团有限公司。截止日，本
基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长趋势股票
型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证券投资基
金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华富强化回
报债券型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、华富中小板指数增强型证券投资
基金、华富保本混合型证券投资基金、华富恒鑫债券型证券投资基金十二只基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助
华富货币市场基金基
中南财经政法大学经济学学
金经理、华富收益增
士、本科学历，曾任珠海市商
强债券型基金基金经
业银行资金营运部交易员，从
理、华富保本混合型
事债券研究及债券交易工作，
基金基金经理、华富
2006年11月加入华富基金管
恒鑫债券型基金基金
理有限公司，曾任债券交易
经理、公司投资决策
员、华富货币市场基金基金经
委员会成员、固定收
理助理、固定收益部副总监。
注：任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会
《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、
基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，基金运作合法合规，不存在损害基金
份额持有人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管
理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度
所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同
时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体
控制措施如下：
在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合
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经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取
投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合
的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证
各投资组合投资决策的客观性和独立性。
在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配
制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、
综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。
公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资
组合获得公平的交易机会。
在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投
资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交
易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集
中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实
际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于
每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分
析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规
要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申
购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部
纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上
确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年中国经济经历了流动性拐点，伴随美联储缩减QE和逆回购的启动，外部资金趋势收
紧导致海外局势日益动荡，从而制约国内货币政策，冲击国内流动性。另一方面，经济基本面因
素日趋恶化，2013年经济增长继续中枢下行，名义GDP增速不足10%，为近五年来新低，而CPI
则受制于经济降温和猪价低迷未现大幅上涨。然而，受楼市火热和土地市场升温带动，2013年地
方土地财政收入创新高，一方面缓解了地方债务压力，另一方面也给予了影子银行顺应107号文
加快转变的契机。我们认为，流动性、基本面和债务，三大因素仍将影响2014年。
2013年债券市场先扬后抑。债市在6月“钱荒”、信用评级下调、地方债务审计等不利影响
下，债券收益率出现大幅上行，调整幅度超市场预期。市场资金面在下半年始终处于偏紧的环境
中。货币基金受益于短融、协议存款、逆回购等投资标的收益率的上升，整体投资收益维持高位，
货币基金资产管理规模也迎来较大发展。
2013年本基金根据对短期市场利率走势的判断以及货币基金季度末申购赎回规律，加强流动
性管理，保持了较低的组合久期，较好的规避了流动性冲击。并通过不断优化组合各类资产配置
结构，实现了较为稳定的投资收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金于日正式成立。2013年全年基金净值收益率为
4.0679%,，期间业绩
比较基准收益率3.0000%，期间年化收益率3.9938%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从2014年一季度的形势来看，我们预计今年GDP将前低后高。全年增长7-7.5%；CPI上半年
不高下半年不低，全年增长3%左右，经济基本面对债市偏正面。房地产市场2014年预计将步入
下行周期，信托风险加快暴露，银行将被动收紧银根对冲风险，从而倒逼影子银行加快转表。美
联储维持基准利率上升，日元贬值，欧元区负利率，一并决定了2014年外围局势更加混乱，新兴
市场遭遇流动性负反馈，中国央行被迫出手干预或是常态。由于2014年的政策基调仍是改革，所
以下半年除非经济超预期下滑，或者债务危机爆发，否则中央不会出台刺激政策，而地方债务自
主化或成为财政分权的契机。
上述因素决定今年债市的趋势。新年开局，对经济的悲观预期，对流动性改善的预期，以及
对银行缩减非标的预期，导致债券收益率出现快速下行，短端利率大幅下降带动前期过度扁平化
的曲线自我修复，利率品和中长端信用债反弹，机构配置盘涌现令债市出现罕见的火热行情。我
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们认为2014年债市的结构机会将始终存在，利率债、短融、3-5年高评级信用债以及超跌的产业
债的配置价值较高。我们将在增强货币基金组合流动性的同时，提升短融的配置比例。
本基金将坚持把流动性管理和风险控制放在首位，密切关注货币政策、财政政策的变化，及
时调整组合期限和投资品种，严格控制流动性风险、信用风险和利率风险，力争为基金持有人获
取合理的投资收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2013年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续
发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金
运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期
向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。根据业务发展的需要，新制定了非公募产品
审核委员会议事规则、内幕交易防控制度等制度，修订了公司财务管理制度、重大新闻事件监测、
预警与处理流程等制度。从强化合规意识、树立规范概念、优化业务流程、防范业务风险入手，
全程监督和促进各部门的制度更新工作。
2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核
工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发
现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。
3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行
监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。
4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要
求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的
风险揭示。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的
科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会，
并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保
基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金
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华富货币市场基金2013年年度报告
估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公
司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部
负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富
的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被
歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值1.00
元分配后转入持有人权益，每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。
本基金在本年度应分配收益71,205,433.56元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相
托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为71,205,433.56元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
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审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
天健审〔号
6.2审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告收件人
华富货币市场基金全体持有人
我们审计了后附的华富货币市场基金财务报表，包括2013年12
月31日的资产负债表，2013年度的利润表、所有者权益（基金
净值）变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
按照企业会计准则和中国证券业协会发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》的规定编制财务报表是华富货币市场基金管
理人华富基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当
的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
注册会计师的责任段
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和
实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以
设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，华富货币市场基金财务报表已经按照企业会计准则
和中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》
的规定编制，在所有重大方面公允反映了华富货币市场基
日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金
净值变动情况。
注册会计师的姓名
会计师事务所的名称
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址
杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
审计报告日期
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年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：华富货币市场基金
报告截止日： 日
单位：人民币元
352,414,396.47
403,772,082.73
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
514,924,108.84
766,245,442.35
其中：股票投资
514,924,108.84
766,245,442.35
资产支持证券投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
260,721,031.08
619,912,105.04
应收证券清算款
8,880,422.13
15,655,426.74
应收申购款
191,021,897.87
递延所得税资产
1,327,961,856.39
1,805,638,634.61
负债和所有者权益
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
应付赎回款
应付管理人报酬
334,267.52
525,922.18
应付托管费
101,293.16
159,370.37
应付销售服务费
253,232.98
398,425.93
应付交易费用
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华富货币市场基金2013年年度报告
982,088.50
1,209,056.31
递延所得税负债
403,000.00
219,400.00
2,096,079.19
2,542,793.23
所有者权益：
1,325,865,777.20
1,803,095,841.38
未分配利润
所有者权益合计
1,325,865,777.20
1,803,095,841.38
负债和所有者权益总计
1,327,961,856.39
1,805,638,634.61
注：报告截止日日,基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,325,865,777.20
会计主体：华富货币市场基金
本报告期： 日至日
单位：人民币元
上年度可比期间
84,504,677.65
87,683,378.71
1.利息收入
78,503,770.92
76,820,328.40
其中：存款利息收入
26,167,762.61
29,589,329.49
债券利息收入
29,948,885.36
33,085,340.61
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
22,387,122.95
14,145,658.30
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）
6,000,439.53
10,858,587.79
其中：股票投资收益
基金投资收益
债券投资收益
6,000,439.53
10,858,587.79
资产支持证券投资收益
衍生工具收益
3.公允价值变动收益（损失以“- ” 7.4.7.17
4.汇兑收益（损失以“-”号填列
5.其他收入（损失以“-”号填列
） 7.4.7.18
减：二、费用
13,299,244.09
12,751,926.08
1．管理人报酬
7.4.10.2.1
6,125,953.48
6,024,102.39
7.4.10.2.2
1,856,349.48
1,825,485.64
3．销售服务费
7.4.10.2.3
4,640,873.86
4,563,714.02
第16页共45页
华富货币市场基金2013年年度报告
4．交易费用
5．利息支出
393,039.32
其中：卖出回购金融资产支出
393,039.32
6．其他费用
283,027.95
301,537.71
三、利润总额（亏损总额以“-”
71,205,433.56
74,931,452.63
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填
71,205,433.56
74,931,452.63
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华富货币市场基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
1,803,095,841.38
1,803,095,841.38
二、本期经营活动产生的
71,205,433.56
71,205,433.56
基金净值变动数（本期利
三、本期基金份额交易产
-477,230,064.18
-477,230,064.18
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
其中：1.基金申购款
9,744,891,581.71
9,744,891,581.71
2.基金赎回款
-10,222,121,645.89
-10,222,121,645.89
四、本期向基金份额持有
-71,205,433.56
-71,205,433.56
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
五、期末所有者权益（基
1,325,865,777.20
1,325,865,777.20
上年度可比期间
未分配利润
所有者权益合计
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华富货币市场基金2013年年度报告
一、期初所有者权益（基
1,090,979,714.98
1,090,979,714.98
二、本期经营活动产生的
74,931,452.63
74,931,452.63
基金净值变动数（本期利
三、本期基金份额交易产
712,116,126.40
712,116,126.40
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
其中：1.基金申购款
7,590,322,373.93
7,590,322,373.93
2.基金赎回款
-6,878,206,247.53
-6,878,206,247.53
四、本期向基金份额持有
-74,931,452.63
-74,931,452.63
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
五、期末所有者权益（基
1,803,095,841.38
1,803,095,841.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
______章宏韬______
______姚怀然______
____陈大毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
华富货币市场基金由华富基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》及相关规定和《华富货币市场基金基金合同》发起，经中国证券监督管
理委员会证监基金字【2006】87号文核准募集设立。本基金自日起公开向社会发
行，至日募集结束。经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具安永大华
业字（2006）第549号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本次募集资金总额
851,982,753.02元；募集资金的银行存款利息150,001.00元，折成基金份额，归投资人所有；
设立募集期共募集852,132,754.02份基金单位。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金
管理人为华富基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司；有关基金设立文件
已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于日生效，该日的基金份额
为852,132,754.02份基金单位。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金以财政部于日颁布的《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会于
日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华富货币市场基金基金合同》及
第18页共45页
华富货币市场基金2013年年度报告
中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年12
月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持
有意图和持有能力。本基金目前持有的债券投资划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有
至到期投资。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金
融资产列示。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。以公允价值
计量且其公允价值变动计入损益的的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
7.4.4.4.1以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产－债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公
允价值确认，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独
卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动
加权平均法结转。
7.4.4.4.2贷款和应收款项
贷款和应收款项以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，
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华富货币市场基金2013年年度报告
终止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采
用直线法，其中买入返售金融资产以融出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额。
7.4.4.4.3其他金融负债
其他金融负债以公允价值作为初始确认金额，采用实际利率法以摊余成本进行后续计量，终
止确认或摊销时的收入或支出计入当期损益，直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用
直线法，其中卖出回购金融资产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或
商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价或折价在剩余存续期内按实际利率法进行摊销。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
债券回购按成本法估值；基金持有的银行存款以本金列示，按商定利率逐日计提利息。
货币市场基金存续期间，基金管理人应定期计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参
考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资
组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的（偏离度超过0.5%），应按其他公允
价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价
值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据
具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的
实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换
所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益/(损失)按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认。
债券利息收入按摊余成本和实际利率计算确定的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额，在债券实际持有期内逐日确认。
第20页共45页
华富货币市场基金2013年年度报告
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额在回购期内按实
际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的，可采用直线法。
7.4.4.9费用的确认和计量
7.4.4.9.1基金管理人报酬
根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%
的年费率逐日计提，按月支付。
7.4.4.9.2基金托管费
根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费
率逐日计提，按月支付。
7.4.4.9.3基金销售服务费
根据《华富货币市场基金基金合同》的规定，基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%
的年费率逐日计提，按月支付。
7.4.4.9.4卖出回购证券支出
卖出回购金融资产支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额在回购期内以实
际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的，可采用直线法。
7.4.4.10基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益，
当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。本基金以份额面值1.00元固定份
额净值交易方式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目，每月以红利再投资方式集
中支付累计收益。
7.4.4.11其他重要的会计政策和会计估计
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本报告期本基金会计政策无变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本报告期本基金会计估计无变更。
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华富货币市场基金2013年年度报告
7.4.5.3差错更正的说明
本报告期本基金无重大会计差错。
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策问题的通知》、财税[2007]84
调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得
税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项如下：
7.4.6.1以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
7.4.6.2基金买卖债券的差价收入，从日起，继续免征收营业税。
7.4.6.3对基金买卖债券的差价收入，从日起，继续免征收企业所得税；对基
金取得的企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
22,414,396.47
3,772,082.73
其中：存款期限1-3个月
330,000,000.00
400,000,000.00
352,414,396.47
403,772,082.73
注：其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
交易所市场
债 银行间市场
514,924,108.84
513,448,000.00
-1,476,108.84
514,924,108.84
513,448,000.00
-1,476,108.84
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华富货币市场基金2013年年度报告
交易所市场
银行间市场
766,245,442.35
768,347,500.00
2,102,057.65
766,245,442.35
768,347,500.00
2,102,057.65
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末和上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
单位:人民币元
其中；买断式逆回购
买入返售证券_银行间
260,721,031.08
260,721,031.08
其中；买断式逆回购
569,912,105.04
买入返售证券_银行间
50,000,000.00
买入返售证券_交易所
619,912,105.04
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末和上年度末无期末买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
应收活期存款利息
应收定期存款利息
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华富货币市场基金2013年年度报告
应收其他存款利息
444,125.02
474,107.31
应收结算备付金利息
应收债券利息
8,295,377.45
14,763,200.84
应收买入返售证券利息
139,967.16
402,537.93
应收申购款利息
8,880,422.13
15,655,426.74
注：应收其他存款利息所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损
失的银行存款利息。2012年应收定期存款利息金额根据以上定义调整为应收其他存款利息。
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末和上年度末无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
交易所市场应付交易费用
银行间市场应付交易费用
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
应付券商交易单元保证金
应付赎回费
应付债券税金
184,000.00
预提审计费
预提信息披露费
100,000.00
100,000.00
预提债券帐户维护费
上清所CFCA数字证书
预提席位佣金费
403,000.00
219,400.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
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华富货币市场基金2013年年度报告
基金份额（份）
1,803,095,841.38
1,803,095,841.38
9,744,891,581.71
9,744,891,581.71
本期赎回(以"-"号填列)
-10,222,121,645.89
-10,222,121,645.89
1,325,865,777.20
1,325,865,777.20
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
71,205,433.56
71,205,433.56
本期基金份额交易
产生的变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
本期已分配利润
-71,205,433.56
-71,205,433.56
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2013年12
活期存款利息收入
106,381.20
101,334.62
定期存款利息收入
其他存款利息收入
26,059,902.59
29,486,509.61
结算备付金利息收入
26,167,762.61
29,589,329.49
注：其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损
失的银行存款利息收入。2012年定期存款利息收入金额根据以上定义调整为其他存款利息收入。
7.4.7.12股票投资收益
本基金本报告期内和上年度期间无股票投资收益。
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
上年度可比期间
第25页共45页
华富货币市场基金2013年年度报告
日至2013年
日至2012年12月
卖出债券（债转股及债券到期
1,016,650,838.73
1,241,601,090.68
兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债券
977,043,405.65
1,191,484,681.19
到期兑付）成本总额
减：应收利息总额
33,606,993.55
39,257,821.70
债券投资收益
6,000,439.53
10,858,587.79
7.4.7.14资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
本基金本报告期内和上年度期间无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
本基金本报告期内和上年度期间无股利收益。
7.4.7.17公允价值变动收益
本基金本报告期内和上年度期间无公允价值变动收益。
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2013年
日至2012年12
基金赎回费收入
注：其他所列金额为交易对手方承担的未成交银行间回购产生的交易费用。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2013年
日至2012年
交易所市场交易费用
银行间市场交易费用
待摊结算过户费
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华富货币市场基金2013年年度报告
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2012年
年12月31日
信息披露费
100,000.00
100,000.00
债券帐户维护费
席位佣金费
283,027.95
301,537.71
注：其他所列金额为未成交银行间回购产生的交易费用。
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
7.4.8.2资产负债表日后事项
本基金的基金管理人于2014 年1月27 日对本基金自2013 年12月26日至2014年1月
26日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00
元直接结转为基金份额，不进行现金支
本基金的基金管理人于2014 年2 月26日对本基金自2014
年1 月27日至2014 年2月
25日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00
元直接结转为基金份额，不进行现金支
本基金的基金管理人于2014 年3 月26日对本基金自2014
年2 月26日至2014 年3月
25日的累计收益进行集中支付，并按基金份额面值1.00
元直接结转为基金份额，不进行现金支
7.4.9关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
华富基金管理有限公司
基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行股份有限公司
基金托管人、代销机构
华安证券股份有限公司（“华安证券”）
基金管理人的股东、代销机构
安徽省信用担保集团有限公司
基金管理人的股东
合肥兴泰控股集团有限公司
基金管理人的股东
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华富货币市场基金2013年年度报告
上海华富利得资产管理有限公司
基金管理人的子公司
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1债券回购交易
金额单位：人民币元
上年度可比期间
关联方名称
占当期债券回购
占当期债券回购
回购成交金额
回购成交金额
成交总额的比例
成交总额的比例
华安证券股份
101,000,000.00
320,000,000.00
7.4.10.1.2应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
占当期佣金总量的比
占期末应付佣金总
期末应付佣金余额
华安证券股份
上年度可比期间
012年12月31日
关联方名称
占当期佣金总量的比
占期末应付佣金总
期末应付佣金余额
华安证券股份
注：上述佣金按市场佣金率计算。以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手
费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括
佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2013年12
当期发生的基金应支付
6,125,953.48
6,024,102.39
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华富货币市场基金2013年年度报告
其中：支付销售机构的
566,644.20
370,256.01
客户维护费
注：支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资
产净值×0.33% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
日至2013年12
当期发生的基金应支付
1,856,349.48
1,825,485.64
注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1%/当
7.4.10.2.3销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富基金管理有限公司（管理人）
2,162,270.68
中国建设银行（托管人）
910,528.58
华安证券股份有限公司（管理人股东 ）
3,105,095.84
上年度可比期间
获得销售服务费
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
华富基金管理有限公司（管理人）
2,642,160.19
中国建设银行（托管人）
864,514.74
华安证券股份有限公司（管理人股东 ）
3,519,493.08
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给华富基金管理有限公司，再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日基金资产净值
× 0.25%/ 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
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华富货币市场基金2013年年度报告
银行间市场交
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
各关联方名称
中国建设银行
- 239,597,000.00
158,472.13
上年度可比期间
银行间市场交
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
各关联方名称
中国建设银行
- 177,900,000.00
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
持有的基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
占基金总份额的
华安证券股份有限
65,051,061.23
111,806,009.40
上海华富利得资产
8,125,435.47
管理有限公司
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
当期利息收入
当期利息收入
中国建设银行
22,414,396.47
106,381.20
3,772,082.73
101,334.62
注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期内和上年度可比期间未参与关联方承销证券。
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7.4.10.7其他关联交易事项的说明
7.4.11利润分配情况
7.4.11.1利润分配情况——货币市场基金
金额单位：人民币元
已按再投资形式转实收
直接通过应付
本期利润分
赎回款转出金额
60,600,889.32
10,831,512.05
-226,967.81
71,205,433.56 -
注：本基金资产负债表日后利润分配情况参见7.4.8.2资产负债表日后事项。
7.4.12（日）本基金持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有的流通受限证券。
7.4.13金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理
下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和
监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况
和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部
风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分
析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估
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华富货币市场基金2013年年度报告
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
279,700,369.38
660,777,701.44
279,700,369.38
660,777,701.44
注：数据按摊余成本计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支持
证券等货币基金可投资的短期信用产品。信用等级按期末评级结果列示。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
19,996,859.62
10,000,118.66
259,703,509.76
650,777,582.78
279,700,369.38
660,777,701.44
注：数据按摊余成本计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品，
具体包括短期融资券、企业债、资产支持证券、商业银行债、非银行金融债等货币基金可投资的
信用产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。
信用等级按期末评级结果列示。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天。本基金能
够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求，还可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，正回购余额在每个交易日均不超过基金资产净值的20%。本基金
所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权
益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
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华富货币市场基金2013年年度报告
而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制以确保按
摊余成本计算的基金资产净值近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作存在相应的利率
风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
2013年12月
72,414,396.0..00
- 352,414,396.47
交易性金融资215,745,762.5.1.03
- 514,924,108.84
买入返售金融260,721,031.08
- 260,721,031.08
- 8,880,422.13
8,880,422.13
应收申购款
-191,021,897.87 191,021,897.87
548,881,190.5.1.03
-199,902,320.001,327,961,856.39
应付管理人报
334,267.52
334,267.52
应付托管费
101,293.16
101,293.16
应付销售服务
253,232.98
253,232.98
应付交易费用
982,088.50
982,088.50
403,000.00
403,000.00
- 2,096,079.19
2,096,079.19
利率敏感度缺548,881,190.5.1.03
-197,806,240.811,325,865,777.20
2012年12月 1个月以内
53,772,082.0.0.00
- 403,772,082.73
交易性金融资75,536,839.8.3.66
- 766,245,442.35
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买入返售金融619,912,105.04
- 619,912,105.04
应收证券清算
-15,655,426.74
15,655,426.74
应收申购款
749,221,027.8.3.66
-15,709,004.491,805,638,634.61
应付管理人报
525,922.18
525,922.18
应付托管费
159,370.37
159,370.37
应付销售服务
398,425.93
398,425.93
应付交易费用
- 1,209,056.31
1,209,056.31
219,400.00
219,400.00
- 2,542,793.23
2,542,793.23
利率敏感度缺749,221,027.8.3.66
-13,166,211.261,803,095,841.38
注：本表按照金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
1.除利率外其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
上年度末（
本期末（ 日
1.市场利率下降25
4,576,693.75
1,717,960.12
2.市场利率上升25
-4,511,716.77
-1,702,942.66
7.4.13.4.2其他价格风险
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他价格
7.4.13.4.3采用风险价值法管理风险
1.置信区间 （95%）
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华富货币市场基金2013年年度报告
2.观察期（1年）
本期末（2013年12月
上年度末（
（单位：人民币
1,417,231.27
117,299.00
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知
（财会〔2010〕25号）”（以下简称“通知”）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金
融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在
活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产
或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依
据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，
以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求，
年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下：
日公允价值
日公允价值
514,924,108.84
766,245,442.35
514,924,108.84
766,245,442.35
投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比例（% ）
固定收益投资
514,924,108.84
其中：债券
514,924,108.84
资产支持证券
买入返售金融资产
260,721,031.08
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
352,414,396.47
其他各项资产
199,902,320.00
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华富货币市场基金2013年年度报告
1,327,961,856.39
注：本表列示的其他各项资产详见8.8.4其他各项资产构成。
8.2债券回购融资情况
金额单位:人民币元
占基金资产净值的比例（％）
报告期内债券回购融资余额
其中：买断式回购融资
占基金资产净值的比例（％）
报告期末债券回购融资余额
其中：买断式回购融资
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
8.3.2期 末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净
各期限负债占基金资产净
平均剩余期限
值的比例（%）
值的比例（%）
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
30天(含)—60天
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
60天(含)—90天
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
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华富货币市场基金2013年年度报告
90天(含)—180天
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
180天(含)—397天（含）
其中：剩余存续期超过397
天的浮动利率债
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
235,223,739.46
其中：政策性金融债
235,223,739.46
企业短期融资券
279,700,369.38
514,924,108.84
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
185,349,740.45
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值
债券数量(张)
比例（％）
121,104,717.35
50,001,843.42
50,000,456.80
49,873,999.01
49,605,827.83
30,000,006.43
29,950,555.87
29,818,806.22
19,996,859.62
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华富货币市场基金2013年年度报告
19,996,038.36
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
报告期内偏离度的最高值
报告期内偏离度的最低值
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8投资组合报告附注
8.8.1本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。
本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按
票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，
每日计提收益或损失。
8.8.2本报告期内，本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债
券的摊余成本超过日基金资产净值20％的情况。
8.8.3本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在
本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元
存出保证金
应收证券清算款
8,880,422.13
应收申购款
191,021,897.87
其他应收款
199,902,320.00
8.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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华富货币市场基金2013年年度报告
基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者
个人投资者
户均持有的
占总份额比
占总份额比例
208,797.76 521,138,402.81
804,727,374.39
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
645,404.38
注：本报告期末基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理未持
有本基金份额。
开放式基金份额变动
基金合同生效日（日）基金份额总额
852,132,754.02
本报告期期初基金份额总额
1,803,095,841.38
本报告期基金总申购份额
9,744,891,581.71
减：本报告期基金总赎回份额
10,222,121,645.89
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
1,325,865,777.20
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，陈德义先生不再担任华
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华富货币市场基金2013年年度报告
富成长趋势股票型证券投资基金基金经理的职务。
2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因个人原因，陈德义先生不再担任华
富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。
3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，郭晨先生不再担任华富
竞争力优选混合型证券投资基金基金经理的职务。
4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任胡伟先生为华富保本混合型证券
投资基金基金经理。
5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘刘文正先生为华富策略精选灵活
配置混合型证券投资基金的基金经理。
6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘孔庆卿先生为华富量子生命力股
票型证券投资基金基金经理。
7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，增聘王光力先生为华富成长趋势股票
型证券投资基金基金经理。
8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任胡伟先生为华富恒鑫债券型证券
投资基金基金经理。
9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，聘任龚炜先生为华富恒鑫债券型证券
投资基金基金经理。
10、经华富基金管理有限公司股东会2013年度会议审议通过，增聘总经理姚怀然先生为公司
董事会成员。
11、经华富基金管理有限公司第三届董事会第十九次会议审议通过，聘任陈大毅先生为华富
基金管理有限公司副总经理。
12、经华富基金管理有限公司股东会2013年第三次临时会议审议通过，杨新潮先生不再担任
公司董事职务，选举董建平先生为第四届董事会非独立董事。
13、本基金托管人日发布任免通知，聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业
务部副总经理。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
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华富货币市场基金2013年年度报告
11.4基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机
构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为5万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通
合伙）从2012年起为本公司提供审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
应支付该券商的佣金
占当期股票
占当期佣金
成交总额的比
总量的比例
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券回购交易
占当期债券
占当期权证
成交总额的比
成交总额的
101,000,000.00 100.00%
注：1）根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48号），我公司重新修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，比较了多家证
券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯
服务能力强的几家券商租用了基金专用交易单元。本报告期本基金租用券商交易单元没有发生变
2）债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。
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华富货币市场基金2013年年度报告
11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况
11.9其 他重大事件
法定披露方式
法定披露日期
《华富基金管理有限公司关于
在《中国证券报》、《上海证
提请投资者及时更新过期身份
券报》、《证券时报》上公告
证件的公告》
《华富货币市场基金2012年第
在《中国证券报》上公告
4季度报告》
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第1号）》
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加深圳众禄
在《中国证券报》、《上海证
基金销售有限公司为代销机构
券报》、《证券时报》上公告
《华富货币市场基金“春节”
假期前暂停申购及转入业务的
在《中国证券报》上公告
《华富货币市场基金“春节”
假期结束恢复申购及转入业务
在《中国证券报》上公告
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加北京展恒
在《中国证券报》、《上海证
基金销售有限公司为代销机构
券报》、《证券时报》上公告
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加上海好买
在《中国证券报》、《上海证
基金销售有限公司为代销机构
券报》、《证券时报》上公告
《华富基金管理有限公司关于
旗下华富货币市场基金参加上
海好买基金销售有限公司开展
在《中国证券报》上公告
的基金转换费率优惠活动的公
《华富货币市场基金招募说明
书（更新）（2012年第2号）》及
在《中国证券报》上公告
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第2号）》
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第3号）》
《华富基金管理有限公司关于
在《中国证券报》、《上海证
第42页共45页
华富货币市场基金2013年年度报告
旗下开放式基金在上海好买基
券报》、《证券时报》上公告
金销售有限公司开通定期定额
投资业务并参加定投优惠活动
《华富货币市场基金2012年年
在《中国证券报》上公告
度报告》及摘要
《华富货币市场基金“五一”
假期前暂停申购及转入业务的
在《中国证券报》上公告
《华富货币市场基金“五一”
假期结束恢复申购及转入业务
在《中国证券报》上公告
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加和讯信息
在《中国证券报》、《上海证
科技有限公司为代销机构的公
券报》、《证券时报》上公告
《华富货币市场基金2013年第
在《中国证券报》上公告
1季度报告》
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第4号）》
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第5号）》
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加长量基金
在《中国证券报》、《上海证
销售投资顾问有限公司为代销
券报》、《证券时报》上公告
机构的公告》
《华富基金新增易宝支付—易
在《中国证券报》、《上海证
购通网上交易平台的公告》
券报》、《证券时报》上公告
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第6号）》
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加西南证券
在《中国证券报》、《上海证
股份有限公司为代销机构的公
券报》、《证券时报》上公告
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加国盛证券
在《中国证券报》、《上海证
有限责任公司为代销机构的公
券报》、《证券时报》上公告
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加上海天天
在《中国证券报》、《上海证
基金销售有限公司为代销机构
券报》、《证券时报》上公告
《华富货币市场基金2013年第
在《中国证券报》上公告
2季度报告》
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华富货币市场基金2013年年度报告
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第7号）》
《华富货币市场基金招募说明
书（更新）（2013年第1号）》及
在《中国证券报》上公告
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加上海利得
在《中国证券报》、《上海证
基金销售有限公司为代销机构
券报》、《证券时报》上公告
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第8号）》
《华富货币市场基金2013年半
在《中国证券报》上公告
年度报告》及摘要
《华富货币市场基金“国庆”
假期前暂停申购及转入业务的
在《中国证券报》上公告
《华富货币市场基金“国庆”
假期结束恢复申购及转入业务
在《中国证券报》上公告
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第9号）》
《华富基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加中国
在《中国证券报》、《上海证
工商银行股份有限公司为代销
券报》、《证券时报》上公告
机构的公告》
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加万银财富
在《中国证券报》、《上海证
（北京）基金销售有限公司为代
券报》、《证券时报》上公告
销机构的公告》
《华富基金管理有限公司关于
旗下开放式基金增加徽商银行
在《中国证券报》、《上海证
股份有限公司为代销机构的公
券报》、《证券时报》上公告
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第10号）》
《华富货币市场基金2013年第
在《中国证券报》上公告
3季度报告》
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
公告（2013年第11号）》
《华富基金管理有限公司关于
旗下基金增加诺亚正行（上海）
在《中国证券报》、《上海证
基金销售投资顾问有限公司为
券报》、《证券时报》上公告
代销机构的公告》
《华富货币市场基金收益支付
在《中国证券报》上公告
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华富货币市场基金2013年年度报告
公告（2013年第12号）》
影响投资者决策的其他重要信息
备查文件目录
13.1备查文件目录
1、中国证监会批准设立华富货币市场基金的文件
2、《华富货币市场基金基金合同》
3、《华富货币市场基金托管协议》
4、《华富货币市场基金招募说明书》
5、报告期内华富货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站
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