期货程序化很容易得到一个看似收益率惊人的公式，己包含手续费、滑点等因素，是不是可以认定公式是有效的？
这个问题困扰了我很久，具体的说一下：我是08年进入的期货市场，这些年来收益和亏损没有超过50%。话说我这么稳定的成绩在期货这种巨幅波动的市场算不算奇葩？这两年来一直用文华的程序化系统。我的问题是：&br&
比如螺纹/PTA这种和外盘关系不很紧密的品种，我用许多指标比如MA/kdj等，不管用哪个时间段，五分钟、1小时、日线来测试优化一个指标出来，收益率都很惊人，每个品种单手开一仓，一个年收益2倍以上都不是问题。加上手续费，滑点，交易次数也不是很频繁，胜率都有在40-50之间。如果真是这种，那赚钱岂不是太容易了？我的思路有什么问题？我经常会算，用这种五分钟优化出来的公式，一年交易次数30左右，完全可以实测。这样一下，一年10-20倍一点问题没有。实在想不通问题出在哪里？&br&
组织语言的能力比较差，我的意思是，我知道要考虑上述几种因素，可是得到单手一个年收益率200%以上的指标，太容易了。我认识的误区在哪？请各位大神告知。谢谢&br&
还是举年栗子吧，显得我也是老知友，不是伸手党。下边是螺纹5分钟至今的实测图，用和是K线走完后，下一条线的开盘价，在实际中以我目前的实测完全是正常可以成交的，连滑点都很少有。我己实盘做了二个月，PTA的成绩很好，己番番。螺纹就一般了。我想知道我这样坚持 下来，能不能成功。&br&&img src=&/a822f1d82dd_b.jpg& data-rawwidth=&449& data-rawheight=&200& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&449& data-original=&/a822f1d82dd_r.jpg&&&img src=&/a97c9a91e9b8fbc4d89d8a2a539bdc5e_b.jpg& data-rawwidth=&494& data-rawheight=&463& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&494& data-original=&/a97c9a91e9b8fbc4d89d8a2a539bdc5e_r.jpg&&&img src=&/4b76ed2bb_b.jpg& data-rawwidth=&494& data-rawheight=&463& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&494& data-original=&/4b76ed2bb_r.jpg&&&img src=&/945ace7edeccf3d35463df_b.jpg& data-rawwidth=&494& data-rawheight=&463& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&494& data-original=&/945ace7edeccf3d35463df_r.jpg&&
这个问题困扰了我很久，具体的说一下：我是08年进入的期货市场，这些年来收益和亏损没有超过50%。话说我这么稳定的成绩在期货这种巨幅波动的市场算不算奇葩？这两年来一直用文华的程序化系统。我的问题是：
比如螺纹/PTA这种和外盘关系不很紧密的品种，我用许多指标比如MA/kdj等，不管用哪个时间段，五分钟、1小时、日线来测试优化一个指标出来，收益率都很惊人，每个品种单手开一仓，一个年收益2倍以上都不是问题。加上手续费，滑点，交易次数也不是很频繁，胜率都有在40-50之间。如果真是这种，那赚钱岂不是太容易了？我的思路有什么问题？我经常会算，用这种五分钟优化出来的公式，一年交易次数30左右，完全可以实测。这样一下，一年10-20倍一点问题没有。实在想不通问题出在哪里？
组织语言的能力比较差，我的意思是，我知道要考虑上述几种因素，可是得到单手一个年收益率200%以上的指标，太容易了。我认识的误区在哪？请各位大神告知。谢谢
还是举年栗子吧，显得我也是老知友，不是伸手党。下边是螺纹5分钟至今的实测图，用和是K线走完后，下一条线的开盘价，在实际中以我目前的实测完全是正常可以成交的，连滑点都很少有。我己实盘做了二个月，PTA的成绩很好，己番番。螺纹就一般了。我想知道我这样坚持 下来，能不能成功。…
按投票排序
居然能上知乎日报，多谢卢大哥的支持！
谢谢！--------------------------------------------------先说我的观点：1.程序化确实可以获得很优秀的利润。2.然这样的程序并不像题主所说的那么常见。程序化系统的构建，有以下几个流程：第一，程序主体的设计：这通常又有两种思路：其一是，自上而下的构建，也就是先有交易理念，再通过理念推导出交易系统，并将其程序化。比如索罗斯的交易系统，便是由他的反射理论，推导构建出的交易程序。其二是，自下而上的构建，也就是通过反复的观察，得出经验，并将其程序化。比如题主说的单纯用指标，或者指标的混合。显而易见，第一种思路的可靠性要远远高于第二种思路。其后会慢慢说到。第二，交易程序的初步检验：交易系统的检验，原则是“接近实战”，也就是必须充分考虑手续费和滑点的影响。在初步检验里，因为没有进行任何优化，检验的结果比较能够反映出上一步所设计的交易系统是否具有持续盈利的潜力，如果在这一步就已经失败，那么说明交易思路或者经验可能是错误的，至少是片面的，并不具备持续盈利的能力。通常认为，在这一步，系统的胜率应该在50%以上，最大回撤时间不超过90个周期（因不同级别的交易系统不能按统一时间计算），连续亏损次数不超过5次，那么这个系统基本具备持续盈利的能力。第三，交易系统的优化：经过初步检验的交易系统，可以进入优化阶段，很多程序化交易者反对优化，因为优化会使交易系统更适用于过去而无用于将来，即优化陷阱。我认为主要还是交易者优化的时候，是采用了数据优化，还是理念优化。打个比方，一个交易系统设计的理念是顺势突破交易法，如海龟交易法（突破N周期高点做多，跌破N周期低点做空）数据优化就是寻找N的最优值，而理念优化，就是寻找比单纯的突破法更优秀更高效的交易思路。这里就可以看出在第一步程序设计时候的两种思路之优劣了。第四，交易系统的外推检验：通过了优化的系统，已经初步成熟，外推检验就像生产线中的质检一样，一个产品能否上市，这是最重要的一个环节，对前期的结论具有一票否决权。外推检验分两种：一种是时间外推，即用更多的数据进行回测，观察交易系统是否稳定。二种是品种外推，如题主的螺纹程序，拿去橡胶，铜，豆粕，股指这些活跃品种上进行回测，甚至在外汇，国外商品，国外股市上进行检验。一套具备实盘盈利前景的系统，必须适用于市场上绝大部分品种的交易。如果不能经过外推检验，那么这个系统很可能只是一个偶然，或者已经过度优化了。第五，交易系统的实盘使用和维护：很少有系统是能经过第四条检验的，如果走到这一步，恭喜了，你可以相对安心的用它来赚钱了。当然也不是睡睡觉数数钱那么简单，电脑有时候也是会出问题的，这个问题暂且不论，一个非常严重的现象是，行情波动的特征是会变的。其变化表现在：其一，波动特性改变了。举例来说：2005年之前，只要有个最简单最简单的均线系统（上五日线做多，下五日线反手做空），就可以发大财了。但是2005年以后，这样简单的系统获利已经不稳定，而09年以后，基本就不可能再用来获利了。又如前几年，做股指高频交易的人都发财了，我听到最高的一年有30倍，但是现在，高频交易都已经开始自相残杀了。为什么？因为市场上精明的交易者越来越多了，当你的对手还在用肉搏的时候，只要有一把手枪就可以称王，但是现在，大家都已经开上飞机坦克了，战场结构必然变化。其二，交易环境变化。比如今年，期货夜盘的大量推出，导致不同时间段的交易分布不再均匀，很多交易系统便不能适应了。前两年期货很多小合约改成了大合约，也导致了很多微观波动结构的改变。所以交易系统必须时时进行维护和修补，甚至必要时直接宣布它死亡。从这一点上看，又可以发现，第一步设计交易系统的两种方式的优劣。自下而上开发的系统，永远只是根据开发时期的数据作为样本，日后修改起来将非常频繁，也非常困难，而自上而下开发的系统，它是接近于本质的，而市场波动的本质特征，几百年来都未曾改变，只不过表现方式变了而已。这几年我也开发过几个程序化系统，比如今年年初开发的白银程序化，投入实盘也半年多了，收益也超过300%，这是一个自下而上的交易系统，只能通过白银，股指，这些震荡特性明显的品种测试。胜率50%，赔率1.8倍（一个优秀的系统，应该有3倍以上的赔率），它是靠数量累计获胜的。贴张最近一年的资金曲线，但回撤期太长，所以不算是一个优秀有活力的系统交易要成功，必须是走系统化交易的路线的，程序化只是系统化交易的一种方式。最后说一点我认为最重要的：任何一个交易系统，一定要有客观、明确的界定其失效（死亡）的方法。没有任何一个系统是可以一劳永逸的，即便是自上而下的系统，也是会有失效的时候，只不过使用周期比较长，所以必须要有界定其死亡的标准。比如上图的白银系统，最近半年我都没有修改，中间经历了2个多月的调整，我当时判断它死亡的标准是，回撤掉前期利润总和的1/10或者超过3个月，判断为留院观察，再等2月资金曲线不能创新高直接宣布死亡。交易系统的设计是一件很有乐趣的事情，以上是个人浅见，欢迎指正和探讨！
大多数时候，就是这么一个结果
1.手续费和滑点肯定不能忽略不计，可能会占总收益的百分二十左右。2.资金曲线有两个凹凸处，大概是用的主力连续测试的。建议做下细节分析处理，找找原因。3.盈亏比还行，说明思路是正确的。先拿小资金实盘跑吧，模拟也跑，对比观察段时间再决定是否加资金。4.建议多品种多时间段回测，这都是得下时间功夫的。祝你早日建立自己的策略组合！
实盘是检验交易系统是否有效的唯一真理
楼主的数学水平不适合做程序化。如果模型基本上涉及5个参数，大约需要融洽十的五次幂个周期的数据。参数和验证数据是对数关系否则就有幸存者偏差。
“下边是螺纹5分钟至今的实测图，用和是K线走完后，下一条线的开盘价，在实际中以我目前的实测完全是正常可以成交的，连滑点都很少有。”想在五分钟线上操作。在下一根五分钟线的开盘时，以开盘价开平，我想问的是，你怎么能做到开平价是刚好等于五分钟的开盘价。据我的经验，你想在开盘价出现的时候成交，你就得用市价，你至少要滑一个点。不然你就用限价，你就等吧，不是没成交，就是高价追，要不你就放弃此次交易。总之，你最好加上开平各一个滑点来测试。你会发现，现实很残酷。
恭喜你！你的数据很完美！但能不能实盘赚到钱，你在知乎上是找不到答案的。建议放到实盘上跑一年再说。可能有这么几种结果：1、实盘真的如测试一样，甚至比测试还赚钱。2、实盘和测试的数据是一致的（表示你的程序没问题），但大部分时间都在亏钱。3、实盘能交易，但交易数据和测试数据不一致，表示你的程序是有问题的。4、实盘交易老是发错单或者不能交易。
很简单，你的测试不过关。测试周期最好为十年以上，没有只能尽最长。测试手数要过一万次，最少也尽可能一千次。抛硬币，也需要一百次以上才能准确接近平均50%检验测试的过程，这里指回测过程是如何运作，如果不是使用tick数据，普通k线，只是以控制点输出信号。如果你有五年以上普通质量数据，你就会发现短线单策略，不可能永远盈利。
1、你说的PTA翻番是指的保证金而言吗？如果是这样，那没有任何意义。只有把收益和整体的资金比较起来计算收益率才有意义。2、如果没有经过任何优化，就有这个成绩，请仔细看看，多一半都有未来函数，只不过可能不太好查！3、盈利和亏损没有超过50%，这句话没意义。那是对机构或者对领导说的，对自己唯一的衡量标准就是每年必须是绝对正收益率，其他的都没意义。任何时候，都不要让其中一年亏损，否则你第二年就累了。比如第一年亏了20%，第二年要想保本就得挣25%，如果想盈利，就更难了，难度之大可想而知。投资领域就我看，不管每年挣的多少，只要每年正盈利，就可以。总有行情符合你的交易系统的时候，这个时间一般不会超过3年。综合起来看，收益率还是很可观的！10年后，不能说完全财富自由，但至少活的舒服些是没有任何问题的。
不要滥用“缠中说禅”的大名，用名人之名提问这种问题，很丢人的。既然是基于MA/KDJ的时间序列分析，一定是过度拟合的，只是现在结构性断点还没到来。自下而上的程序化交易系统是广义上的统计套利，本质上无法回避过度拟合风险。不谈操作级别与操作规模谈收益率很扯淡，最简单的实盘检验方法就是单纯把单次开平仓规模扩大到原先的10倍，其他的都不变，然后再测试。效果好的话再扩10倍，看看P&L能否如旧。
已有帐号？
无法登录？
社交帐号登录商品编号：
京 东 价：
[定价：￥]
支　　持：
搭配赠品：
服务支持：
加载中，请稍候...
加载中，请稍候...
加载中，请稍候...
股票期货市场预测指标
加载中，请稍候...
商品介绍加载中...
扫一扫，精彩好书免费看
　　用七个指标精确地把握当前行情——同时在后市市场波动发生前准确预测波动。　　无论从报纸、杂志还是金融信息系统或者互联网上，投资者能够持续不断地获得经济数据。然而，在目前为数众多的经济指标中，包括那些经济新闻中听不到的指标中，投资者只能依靠其中七种指标准确地预测股票期货市场行情的变动。《股票期货市场预测指标》一书系统地解释了这些领先指标，并向投资者展示出如何运用它们大幅提高判断多空决战时机的水平。　　本书使用直白的语言而非复杂的术语和数学计算帮助你从大量读到、听到的信息中获取有用信息。让本书帮助你更好的：　　理解证券期货市场指标和投资表现的直接关系；　　解释市场数据，并运用它们更好地调整投资方案；　　从有利的市场行情中获利，从不利的行情中脱身。　　《股票期货市场预测指标》不能提供万能的解决方案使投资者从当前的行情中持续获利。它所能提供的只是一个坚实的基础，使投资者变得更加精明，这些投资者的决策基于知识和智慧而非盲目的运气和机会。
京东商城向您保证所售商品均为正品行货，京东自营商品开具机打发票或电子发票。
凭质保证书及京东商城发票，可享受全国联保服务（奢侈品、钟表除外；奢侈品、钟表由京东联系保修，享受法定三包售后服务），与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。京东商城还为您提供具有竞争力的商品价格和，请您放心购买！
注：因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！
权利声明：京东上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容，是京东重要的经营资源，未经许可，禁止非法转载使用。
注：本站商品信息均来自于合作方，其真实性、准确性和合法性由信息拥有者（合作方）负责。本站不提供任何保证，并不承担任何法律责任。
印刷版次不同，印刷时间和版次以实物为准。
价格说明：
京东价：京东价为商品的销售价，是您最终决定是否购买商品的依据。
划线价：商品展示的划横线价格为参考价，该价格可能是品牌专柜标价、商品吊牌价或由品牌供应商提供的正品零售价（如厂商指导价、建议零售价等）或该商品在京东平台上曾经展示过的销售价；由于地区、时间的差异性和市场行情波动，品牌专柜标价、商品吊牌价等可能会与您购物时展示的不一致，该价格仅供您参考。
折扣：如无特殊说明，折扣指销售商在原价、或划线价（如品牌专柜标价、商品吊牌价、厂商指导价、厂商建议零售价）等某一价格基础上计算出的优惠比例或优惠金额；如有疑问，您可在购买前联系销售商进行咨询。
异常问题：商品促销信息以商品详情页“促销”栏中的信息为准；商品的具体售价以订单结算页价格为准；如您发现活动商品售价或促销信息有异常，建议购买前先联系销售商咨询。
加载中，请稍候...
加载中，请稍候...
加载中，请稍候...
加载中，请稍候...
加载中，请稍候...
加载中，请稍候...
加载中，请稍候...
浏览了该商品的用户还浏览了
加载中，请稍候...
联系供应商
七日畅销榜
新书热卖榜
iframe(src='///ns.html?id=GTM-T947SH', height='0', width='0', style='display: visibility:')【图文】常用期货技术指标有哪些_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
评价文档：
常用期货技术指标有哪些
上传于||文档简介
&&常​用​期​货​技​术​指​标​有​哪​些
大小：2.49MB
登录百度文库，专享文档复制特权，财富值每天免费拿！
你可能喜欢黄金期货指标参考什么_黄金_期货_指标_中金网黄金期货指标参考什么导读黄金期货指标有简单的3大特殊点：
1、成交量。黄金期货成交量，是当天之内买和卖成交量的总和，以双向计算，也就是说，我们看到的成交数量中一半是买一半是卖。2、持仓量。将持仓量的变化方向与同一时刻行情涨跌的变化方向对应起来分析才有意义。
3、K线图。由于黄金期货价格波动一般比股票频繁黄金期货指标参考什么第一的话就是需要去密切跟踪现在美元指数及美盘黄金主力合约的走势的。就现在的美元指数对黄金走势还是非常的重要,其实这个的话也是因为和...摘要:大家就是在投资黄金期货的是,首先的话就是需要去看懂黄金期货k线图。然而现在的黄金期货k线图就是把一定时间内黄金期货交易的价格、...摘要:COMEX期金10月19日收盘价报1172.80美元/盎司,下跌10.30美元,成交103,992手。周一(10月19日)美国Comex黄金期货价格收报1172.80美元/盎...上周ECRI领先指标(至11...+0.611月外汇储备(亿美元)侦测中11月AIG...开户流程永州老凤祥黄金价格近期国际黄金交易行情炒白银期货靠谱吗QQ...黄金 期货 指标途径男士戴的纯金手链一般有几克现货黄金全球交易时间常用指标误判陷阱人民币兑换捷克克朗台州银行外汇汇率牌价白银期货看盘技巧白金戒指...摘要:一听说炒黄金期货的收益可达30%,张先生、赵女士、徐女士等10余人便心动了,纷纷与海口市金某某金属经营有限公司(下称“海口金某某公司...指标是什么黄金现货开户要多少钱COMEX黄金库存银行结汇是什么意思明牌黄金...是什么钯金戒指的质量好吗纸黄金模拟交易软件下载石油期货国...买卖学习的几个小诀窍什么叫现货黄金期货与现货比较哪些人可以进行个人实盘...涨还是跌港币人民币货币供应效应是什么新手如何学习粤贵银技...黄金期货指标参考什么的相关资讯相关专题相关推荐 |
| Copyright &
中金网 .cn 沪ICP备号-1版权所有 复制必究