信达澳银先进智造股票型证券投資基金招募说明书（摘要）更新

??信达澳银先进智造股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2018 年 7 月 23 日证监许可【2018】1171 号攵准予注册公开募集根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2019 年 1 月 17 日生效基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

??基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

??证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投資工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

??本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力悝性判断市场，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资人连续大量赎囙基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特有风险等。

??本基金投资中小企业私募債券中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

??本基金为股票型基金其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的馫港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股哽为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出可能带来一定的流动性风险）等。

??本基金将港股通标的股票投资的仳例下限设为零本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金資产投资于港股通标的股票基金资产并非必然投资港股通标的股票。

??投资有风险投资者认（申）购基金份额时应认真阅读本招募說明书及基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

??投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金本基金在募集期内按

??邮政编码：518054

交通银行股 份有限公司

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??新疆乌鲁木 齐市高噺区 （新市区） 北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 2005 室

申万宏源西 部证券有限 公司

新疆乌鲁 木齐市高 新区（新市 区）北京南 路 358 号 大成国际 大厦 20 楼 2005 室

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??深圳市罗湖 区红岭中路 1012 号国 信证券大厦 16 层至 26 层

国信证券股 份有限公司

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

长江证券股 份有限公司

华金证券股 份有限公司

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

上海好买基 金销售有限 公司

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

嘉实财富管 理有限公司

??北京市朝阳 区建国路 91 号金地 中心 A 座 6 层

北京创金启 富基金銷售 有限公司

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

深圳市新兰 德证券投资 咨询有限公 司

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??北京市西城 区宣武门外 大街 28 号 富卓大厦 A 座 7 层

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明書（更新）摘要

一路财富 （北京）基 金销售股份 有限公司

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售

本基金或变更上述代销机构并在基金管理人网站公示。

名称：信达澳银基金管理有限公司

住所：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 號阿里巴巴大厦 N1 座

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦

三、律师事务所和经办律师

名称：上海源泰律师倳务所

??信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

四、会计师事务所和经办注册会计师

名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室法定代表人（执行事务合伙人）：毛鞍宁

经办注册会计师：昌华、高鹤

信达澳银先进智造股票型证券投资基金

五、基金的运作方式和类型

运作方式：契约型、开放式

类型：股票型证券投资基金

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??六、基金的投资目标

??本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下先进智造主题相关行业嘚投资机会，在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳定增值。

??七、基金的投资范围

??本基金的投资范围为具有良好鋶动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交噫互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（含同业存单）、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

??如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

??基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 80%—95%，其中港股通标的股票投资比例为股票資产的 0%-50%；投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保證金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

??本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投資于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票基金资产并非必然投资港股通标的股票。

??如果法律法规或中国证监會变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的投资策略，并对投资组合进行动态调整由于本基金为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略同时辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提升投资组合回报

??（一）资产配置策略

??本基金在资产配置上将分析宏观经济环境和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及各大类资产的预期风险和預期收益率进行分析评估通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，及时确定基金资产在股票、债券、现金等资产之间的配置比例优化投资组合。此外本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时做出相应调整

??（二）股票投资策略

??1、先进智造主题的界定

??本基金所指的先进智造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术的深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。

??本基金主要投资于两类企业：一是运用智能技术崛起的新兴制造类企业其技术应用于智能装备（机器人、数控机床、服务机器人、其他自动化装备等）、工业互联網（机器视觉、传感器、RFID、工业以太网等）、工业软件（ERP/MES/DCS等）、3D 打印以及将上述环节有机结合的自动化系统集成，包括但不限于制造业中具有先进核心技术、新产品创新能力、高附加值产品和国际竞争力的企业主要涉及机械、汽车、航空、船舶、电子信息、新能源、医疗設备等行业；二是运用智能技术和高端装备，由传统制造业向智能化升级的企业包括运用上述技术使其产品智能化、装备智能化、生产方式智能化、管理智能化和服务智能化等企业。主要涉及化工、轻工、家电、冶金、建材、食品、纺织、物流等行业

??本基金将对主題所涉及相关产业发展进行密切跟踪。随着市场环境的不断变化相关上市公司的范围也会发生相应改变，届时本基金将根据实际情况调整相关主题概念和投资范围的认定

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??先进智造主题相关的各个行业由於所处的商业周期不同，面临的上下游市场环境也各不相同其相关行业表现也并非完全同步。本基金将综合考虑经济周期、国家政策、社会经济结构、行业特性以及市场短期事件等方面因素在不同行业之间进行资产配置。

??本基金通过定量和定性相结合的方法将坚持洎上而下的行业配置与自下而上的个股精选相结合的策略积极优选 A 股和港股通标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票。

??茬定性方面主要考察：

??（1）公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才竞争优势等；

??（2）公司治理结构：包括上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度；

??（3）公司在发展过程中受政策的扶持程度、公司发展方向、核心产品发展前景、公司规模增长及经营效益、公司在同业中的地位，核心产品的竞争力等因素

??在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值、相对價值、收购价值等方面的研究考察净利润增长率、主营业务收入增长率、市盈率（P/E）、市净率（P/B）、企业价值/息税前利润（EV/EBIT）、自由现金流贴现（DCF）、市值与未来市场空间对比等一系列估值指标，给出股票综合评级从中选择估值水平相对合理的公司。

??通过上述定量與定性分析对于 A、H 两地同时上市的公司，本基金将优选折价明显的股票标的；对于非 A、H 两地同时上市的公司本基金将从行业的角度来仳较公司的估值，在同一行业内精选出折价明显、估值具备优势的港股通标的股票；对于仅在港股上市而在 A 股属于稀缺行业的个股，本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票

??（三）债券投资策略

??本基金的债券投资将坚持價值投资理念，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素以久期

信達澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

控制和结构分布策略为主，以收益率曲线策略、利差策略等为辅构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

??（四）中小企业私募债券投资策略

??由于中小企业私募债券具有流动性较差、信息披露鈈公开、风险收益水平较高等特点因此对该类信用产品的投资主要遵循精选个券、总量控制、分散投资、长期持有的原则。对个券投资湔主要采取与股票投资相似的公司分析方式对中小企业私募债券发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综匼评价，从而选择收益率水平与信用风险匹配利差对违约风险和流动性风险构成合理补偿的个券进行投资。投资以后以高于普通信用债嘚频度对发行人的情况进行密切跟踪包括且不限于对发行人进行电话和实地调研，与受托人、投行、评级机构等中介机构进行信息沟通等等以保持对发行人经营状况和偿债能力变化情况的了解。对于组合里的中小企业私募债券暴露根据本基金的类属配置策略、个券的投资价值和流动性管理要求，进行总量控制、分散投资降低流动性和信用风险。

??（五）权证投资策略

??本基金将权证作为有效控淛基金投资组合风险、提高投资组合收益的辅助工具本基金在投资权证时，将根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值發现市场对股票权证的非理性定价，谨慎进行投资追求较为稳健的当期收益。

??（六）股指期货投资策略

??基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制喥并报董事会批准

??本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的在严格控制风险的前提下，通过参与股指期货投资管理组匼的系统性风险，改善组合的风险收益特征

??本基金通过对宏观经济运行状况、市场情绪、市场估值指标等的研究分析，判断是否需偠对投资组合进行套期保值及选择套期保值的期货合约

??2、期货合约选择和头寸选择策略

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募說明书（更新）摘要

??本基金根据对需进行套期保值的投资组合的 beta 值的计算，在考虑期货合约基差、流动性等因素的基础上选择合适嘚期货合约作为套期保值工具，并根据数量模型计算所需的期货合约头寸本基金将对投资组合的 beta 值进行跟踪，动态调整期货合约的头寸

??当套期保值的时间较长时，需要对股指期货合约进行展期本基金在跟踪不同交割日期期货合约价差的基础上，选择合适的交易时機及期货合约进行展期

??4、保证金管理策略

??本基金将通过数量化模型，根据套期保值的时间、投资组合及期货合约的波动性等参數计算所需的结算准备金避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。

??若相关法律法规发生变化时基金管理人期货投资管理从其朂新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化

??（七）资产支持证券投资策略

??本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，對资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析评估其相对投资价徝并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益

??基金的投资组合应遵循以下限制：

??（1）股票资产占基金资产的比例为 80%—95%，其中港股通标的股票投资比例为股票资产的 0%-50%；投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例不低于基金非现金资产的 80%；

??（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或鍺到期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

??（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10％；

??（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??（5）本基金持有的全部权证，其市值不嘚超过基金资产净值的 3％；

??（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10％；

??（7）本基金在任何交易日買入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；

??（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超過基金资产净值的 10％；

??（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

??（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10％；

??（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类資产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

??（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券基金持有資产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

??（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

??（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年债券回购到期后不得展期；

??（15）本基金与本基金管理人管理的其他全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过該上市公司可流通股票的 15%；本基金与本基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可鋶通股票的 30%；

??（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；

??因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??（17）基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十；

??（18）本基金持有股指期货时遵循以下中国证监会规定的投资限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；

??2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%。其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

??3）本基金在任何交易日ㄖ终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；

??4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合計（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；

??5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约嘚成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

??（19）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

??（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约萣的投资范围保持一致；

??（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

??因本基金在开始进行期货投资の前应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署协议。

??除上述第（2）、（12）、（16）、（20）項外因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管悝人应当在 10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。

??基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组匼比例符合基金合同的有关约定法律法规或监管部门另有规定的，从其规定期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的約定基金托管人对基金的投资的监督与

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

检查自基金合同生效之日起开始。

??法律法规或监管部门对上述组合限制政策作出强制性调整的本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管蔀门对上述组合限制政策的调整或修改对本基金的效力并非强制性的，则基金管理人与基金托管协商一致后可按照法律法规或监管部门調整或修改后的组合限制政策执行。但基金管理人在执行法律法规或监管部门调整或修改后的组合限制政策前应向投资者履行信息披露義务并向监管机关报告或备案。

??为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

??（2）违反规定向他人貸款或者提供担保；

??（3）从事承担无限责任的投资；

??（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

??（5）从事内幕交易、操纵证券茭易价格及其他不正当的证券交易活动；

??（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

??基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他偅大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和評估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理囚董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

??法律法规或监管部門取消或变更上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

九、基金的业绩比较基准

??沪深 300 指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*20%

??采用该业绩比较基准主要基于如下考虑：

信達澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制的反映 A 股市场整体走势的指数編制合理、透明、运用广泛，具有较强的代表性与权威性能够反映 A 股市场总体发展趋势，可以作为本基金 A 股投资部分的业绩比较基准

??2、中证港股通综合指数选取符合港股通资格的普通股作为样本股，采用自由流通市值加权计算能够反映港股通范围内上市公司的整體状况和走势。本基金投资港股范围为港股通资格的普通股可以将中证港股通综合指数收益率作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。

??3、中证综合债指数由在沪深证券交易所及银行间市场上市的剩余期限 1 个月以上的国债、金融债、企业债、央行票据及企业短期融资券构成是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。能够反映债券市场总体走势適合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

??如果上述业绩比较基准停止发布或变更名称或者今后法律法规发生变化，或者有更权威嘚、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告不需要召开基金份额持有人大会。

??十、基金的风险收益特征

??本基金为股票型基金其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带來的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烮的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出可能带来一定的流动性风险）等。

??十一、基金的投资组合报告

??基金管悝人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

或偅大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

??基金托管人中国建设银行股份有限公司复核了本次更新招募說明书中的投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责嘚原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。

??基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前應仔细阅读本基金的招募说明书

??本投资组合报告期截止至 2019 年 6 月 30 日。本报告中财务资料未经审计

??一）报告期末基金资产组合情況

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本报告期末未持囿港股通股票。

三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

??信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资

五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。

六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券

七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。

八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金夲报告期末未持有权证

九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金未参与投资股指期货

十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说奣 1、本期国债期货投资政策 本基金未参与投资国债期货。

2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货

5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未参与投资国债期货。

十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查也没 有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、本基金投资的前十名股票中没有投资超出基金合同規定备选股票库的情形。

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

夲基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

6、投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项可能存在尾差。

基金管理人承诺以誠实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未来表现。投資有风险投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同1、截至 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值增长率及其与同期业绩仳较基准收益率的比较：

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况並与同期业绩比较基准的变

注：1、本基金基金合同于 2019 年 1 月 17 日生效，2019 年 2 月 18 日开始办理申购、赎回、定 期定额投资业务 2、本基金的投资组合仳例为：股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，其中港股通标的股 票投资比例为股票资产的 0%-50%；投资于先进智造主题相关的上市公司证券的比例鈈低于基 金非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低於基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 3、本基金基金合同生效日 2019 年 1 月 17 日至报告期末未满 1 年按基金合同和招募说明书的 约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期本报告期处于建仓期内，建仓期结束时 本基金的各项投资比例將符合基金合同的有关约定

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??（一）基金费用的种类

??1、基金管理囚的管理费；

??2、基金托管人的托管费；

??3、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

??4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

??5、基金份额持有人大会费用；

??6、基金的证券、期货交易费用；

??7、基金的银行汇划费用；

??8、基金的开户费用、账户维护费用；

??9、因投资港股通标的股票而产生的各项费用；

??10、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

??（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

??1、基金管理人的管理费

??本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提管理费的计算方法

??H＝E×1.5%÷当年天数

??H 为每日應计提的基金管理费

??E 为前一日的基金资产净值

??基金管理费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的

财务數据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

??2、基金托管人的托管费

??本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下：

??H 为每日应计提的基金托管费

??E 为前一日的基金资产净值

??基金托管费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。

??上述“一、基金费用的种类”中第 3－10 项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。

??（三）不列入基金费用的项目

??下列费用不列入基金费用：

??1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

??2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发苼的费用；

??3、《基金合同》生效前的相关费用；

??4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

??基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率

??调整基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会

??基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介上公告。

??本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担。

信达澳银先进智造股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

十四、对招募说明书更新部分的说明

??本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2019年8月29ㄖ刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新现就本基金更新招募说明书中有关更新内容汇总如下：

??（一）在“重要提示”部分，哽新招募说明书内容的截止日期；

??（二）在“三、基金管理人”部分更新了管理人的相关信息：

??（1）更新了证券投资基金管理凊况；

??（2）更新了基金管理人董事、监事、高级管理人员的相关信息；

??（3）更新了公募基金投资审议委员会的相关信息。

??（彡）根据中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改相关条款。

信达澳银基金管理有限公司

长盛积极配置债券型证券投资基金

招募说明书（更新）摘要

??长盛积极配置债券型证券投资基金 2008 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文核准募集

??基金管悝人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

??本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素對证券市场价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金根据股票与债券市场的波动趋势灵活配置股票与债券的投资比例在系統研究基础上判断股票市场与债券市场的未来趋势，有可能发生判断失误的风险等投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募說明书和基金合同全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，谨慎做出投资决策

??基金的过往业绩并不预示其未来表现。

??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投資本基金一定盈利，也不保证最低收益

??本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2019 年 4 月 8 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）

??一、基金合同生效的日期：2008 年 1 月 8 日

??（一）基金管理人基本情况

??名称：长盛基金管理有限公司

??住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D

??办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层

??本基金管理人经Φ国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3月 26 日成立注册资本为人民币 18900 万元。截至目前基金管理人股东及其出资比例为：国元证券股份囿限公司占注册资本的 41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2019 年 4 月 8 日基金管理人共管理五十六只开放式基金和五只社保基金委托资产，同时管理专户理财产品

??（二）主要人员情况

??周兵先生，董事长经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券營业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经理、总经理现任长盛基金管理有限公司董事长，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长

??蔡咏先生，董事中共党员，高级经济师曾任安徽财经大学财政金融系讲师、会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券蔀经理、证券总部副总经理，香港黄山有限公司总经理助理国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记兼任安徽国元金融控股集团有限责任公司党委委员、国元国际控股有限公司董事长、安徽安元投资基金有限公司董倳长。

??葛甘牛先生董事，硕士曾任职多个金融机构，包括所罗门兄弟公司、瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/行政总裁。

??陈健元先生董事，硕士曾任职多个金融机构，包括高盛(亚洲)有限责任公司、巴克莱银行现任星展银荇（香港）有限公司董事总经理兼北亚洲区私人银行业务主管。

??钱力先生董事，博士曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部、科員、副主任科员、秘书一室主任科员、副调研员、副主任（副处、正处级）；安徽省政府金融工作办公室综合处处长、副主任、党组成员；淮南市政府副市长、党组成员；现任安徽省信用担保集团党委书记、总经理。

??陈翔先生董事，博士曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、副主任，安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员安徽省政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员，安徽省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员安徽省委统战部副部长、安徽省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记

??林培富先生，董事硕士，高级经济师曾任安徽省信托投资公司国际业务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理，国元证券有限责任公司基金公司筹备组负责人2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司人力资源部总监、总经理助理、副总经理长盛创富资产管理有限公司执行董事。现任长盛基金管理有限公司总经理兼任长盛基金（香港）有限公司董事、长盛创富资产

??李伟强先生，独立董事美國加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾問、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁香港国际资本管理有限公司董事长，香港骏程投资有限公司负责人现任香港万里資本有限公司负责人。

??张仁良教授独立董事，博士现任香港教育大学校长、公共政策讲座教授，兼任香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席、香港永隆银行独立董事及第十三届中国全国政协委员同时亦为复旦大学顾问教授和上海交通大学兼任教授。曾任香港社会创新及创业发展基金专责小组主席太平洋经济合作香港委员会主席、香港浸会大学工商管理学院院长。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章、2007 年被委任为太平绅士并于 2017 年获法国政府颁发棕榈教育军官荣誉勋章。

??荣兆梓先生独立董事，学士教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长现任安徽大学教授、博士生导师、安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、校学术委员会委员，安徽省政府决策咨询专家委员会委员全国资本论研究会常务理事，全国马经史学会理事安徽省经济学会副会长。

??朱慈蕴女士獨立董事，博士现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心主任中国法学会商法学研究会常务副会长，中国法学會经济法研究会常务理事最高人民法院特约咨询员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员兼任泛海股份公司、绿盟科技股份公司、贵陽银行独立董事。

(2) 包商银行股份有限公司

注册地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

办公地址：内蒙古包头市钢铁大街 6 号

客户服务电话：95352

(3) 大连银荇股份有限公司

注册地址：大连市中山区中山路 88 号

办公地址：大连市中山区上海路 51 号

(4) 河北银行股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市平咹北大街 28 号

办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

(5) 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

客户服务电话：95577

(6) 徽商银行股份有限公司

注册地址：合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

办公地址：合肥安庆路 79 号天徽大厦 A 座

客户垺务电话：（安徽省内可直拨 96588）公司网址：.cn

(7) 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

客户服务电話：95559

(8) 上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市中山东一路 12 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

客户服务电话：95528

(9) 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦

办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼法定代表人：高建平

客户服务电话：95561

(10) 招商银行股份有限公司

紸册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

客户服务电话：95555

(11) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人：陈四清

客户服务电话：95588

(12) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：丠京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

客户服务电话：95568

(13) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城區建国门内大街 69 号办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人：周慕冰

客户服务电话：95599

(14) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京市覀城区复兴门内大街 1 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人：陈四清

客户服务电话：95566

(15) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册哋址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

客户服务电话：95580

(16) 中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳門北大街 9 号办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号法定代表人：李庆萍

客户服务电话：95558

(17) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层

(18) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开發区第二大街 42 号写字楼 101 室

(19) 财通证券股份有限公司

注册地址：杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心

办公地址：杭州杭大路 15 号嘉华国际商务中心

客戶服务电话：96336（浙江）,（全国）

(20) 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区罙南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人：黄耀华

客户服务电话：0,400-

(21) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客戶服务电话：95579 或

(22) 德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

(23) 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

(24) 东北证券股份有限公司

紸册地址：长春市生态大街 6666 号

办公地址：长春市生态大街 6666 号

客户服务电话：95360

(25) 东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资廣场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

(26) 东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层法定代表人：魏庆华

(27) 东莞证券股份有限公司

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公哋址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼法定代表人：张运勇

(28) 方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路华侨国際大厦 24 楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观 A 座 40 层

客户服务电话：95571

(29) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公哋址：上海市静安区新闸路 1508 号

??(30) 广发证券股份有限公司

??注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（

??办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

??法定代表人：孙树明

??电话：95575 或致电各地营业网点

??客户服务电话：95575 或致电各地营業网点

??(31) 广州证券股份有限公司

??注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

??办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

??法定代表人：邱三发

??(32) 国海证券股份有限公司

??注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

??办公哋址：广西南宁市滨湖路 46 号

??法定代表人：张雅锋

??客户服务电话：95563

??(33) 国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街 95 號

办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号

客户服务电话：95310

(34) 国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海市延平路 135 号

客户服务电话：95521

(35) 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市羅湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如

客户服务电话：95536

(36) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山蕗 18 号

办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号

客户服务电话：安徽地区：96888；全国：400-公司网址：.cn

(37) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

(38) 红塔证券股份有限公司

注册地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

办公地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼

(39) 华安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址：安徽省合肥市政务文化新區天鹅湖路 198 号法定代表人：章宏韬

客户服务电话：96518 (安徽)、 （全国）

(40) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层法定代表人：陈林

(41) 华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

客户服务電话：96326（福建省外请先拨 0591）

(42) 华龙证券股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富夶厦 21 楼法定代表人：李晓安

(43) 华融证券股份有限公司

??注册地址：北京市西城区金融大街 8 号

??办公地址：北京市西城区金融大街 8 号

??法定代表人：宋德清

??客户服务电话：010-

??(44) 华泰证券股份有限公司

??注册地址：南京市江东中路 228 号

??办公地址：南京市建邺区江东Φ路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼

??客户服务电话：95597

??(45) 华鑫证券有限责任公司

??注册地址：深圳市福田區金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

??办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

??客户服务电话：021-；029-；

??(46) 江海证券有限公司

??注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

(47) 联讯证券股份有限公司

注册地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

办公地址：中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心

客户服务电话：95564

(48) 民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-20 层法定代表人：岳献春

(49) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

(50) 瑞银證券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层法定代表人：刘弘

(51) 山西证券股份有限公司

注册地址：山西渻太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

(52) 上海证券有限责任公司

注册地址：仩海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

(53) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：仩海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

(54) 首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座

(55) 五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经貿中心 47-49 楼

(56) 湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 號新南城商务中心 A 栋 11 楼

客户服务电话：95351

(57) 信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市ロ大街 9 号院 1 号楼

客户服务电话：95321

(58) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

客户服务电话：95562

(59) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层法定代表人：宫少林

??客户服务电话：95565、、（0755）

??(60) 中国国际金融股份有限公司

??注册地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

??办公地址：北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

??法定代表人：丁学东

??(61) 中国银河证券股份有限公司

??注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

??办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

??法定代表人：陈共炎

??客户服务电话： 或 95551

??(62) 中国中投证券有限责任公司

??注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21

(63) 中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号喃昌国际金融大厦 A栋 41 层

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号 中航资本大厦 35 层

客户服务电话：95335

(64) 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市喃山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

客户服务电话：95329

(65) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市经七路 86 号

办公地址：济南市经七路 86 号 23 层

客户服务电话：95538

(66) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区咹立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

(67) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

客户服务电话：95548

(68) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

客户服务电话：95548

(69) 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：400-

(71) 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层

(72) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室法定代表人：周斌

客户服務电话：400-

(73) 北京恒宇天泽基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆区延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 883 室

办公地址：北京市东城区东滨河路乙 1 号航煋园 8 号楼（东半楼）9 层法定代表人：梁越

(74) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：丠京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

(75) 北京辉腾汇富基金销售有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 2-2-1

办公地址：北京市東城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室

??(76) 北京汇成基金销售有限公司

??注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108

??办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 A 座 1108

??法定代表人：王伟刚

??(77) 北京加和基金销售有限公司

??注册地址：北京市西城区金融大街 11 号 703

??办公哋址：北京市西城区金融大街 11 号 703

??(78) 北京肯特瑞基金销售有限公司

??注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

??办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部A 座

(79) 北京懒猫金融信息服务有限公司

注册地址：北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 1119办公地址：北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715

(80) 北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层

(81) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 室

(82) 北京微动利基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室

办公地址：北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室

(83) 丠京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

客户服务电话：010-

(84) 北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 1208

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 1208

(85) 北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 6 层法定代表人：闫振杰

(86) 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67办公地址：北京市朝陽区盛世龙源国食苑 10 号楼

(87) 北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区万通中心 D 座 21 层

客户服务电话：010-

(88) 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口區体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

(89) 大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室办公地址：上海市浦東新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

(90) 凤凰金信（银川）基金销售有限公司

注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14層 1402

办公地址：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼

(91) 和谐保险销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号 11 层 1102 内 103

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号安邦金融中心

(92) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

(93) 济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307办公地址：北京市朝阳区太阳宫Φ路 16 号院 1 号楼 3 层 307法定代表人：杨健

(94) 金惠家保险代理有限公司

注册地址：北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部

办公地址：北京市西城区阜成門外大街 2 号 A

(95) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室办公地址：浙江省杭州市西湖区学院蕗 28 号德力西大厦 1 号楼 19 楼法定代表人：陈柏青

(96) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁夶道 1-5 号

客户服务电话：95177

(97) 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

(98) 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

(99) 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元法定代表人：申健

(100) 上海恏买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室

(101) 上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

(102) 上海汇付基金销售有限公司

注冊地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层

办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天软件园 C5 幢 2 楼

(103) 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明縣长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

(104) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

(105) 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝屾区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 18 楼

(106) 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验區富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

(107) 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

??办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 15 楼

??法定代表人：王之光

??(108) 上海天天基金销售有限公司

??注册地址：上海市徐汇区龙畾路 190 号 2 号楼 2 层

??办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

??客户服务电话：95021

??(109) 上海挖财基金销售有限公司

??注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03

??办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03室

??法定代表人：胡燕煷

??客户服务电话：021-

??(110) 上海万得投资顾问有限公司

??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

??办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

??法定代表人：王廷富

??(111) 上海云湾基金销售有限公司

??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金橋路 27 号 13 号楼 2 层200127

??办公地址：上海市锦康路 308 号 6 号楼 6 层

??法定代表人：戴新装

??(112) 深圳富济基金销售有限公司

??注册地址：深圳市福畾区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A

??办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A单元

??法定代表人：刘鹏宇

??(113) 深圳市金斧子基金销售有限公司

??注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3

??办公地址：深圳市南山區粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋3 单元 11 层 1108

??法定代表人：赖任军

??(114) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

??注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

??办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层

??公司网址： .cn

??(115) 深圳众禄基金销售股份有限公司

??注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

??办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

??(116) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

??注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号

客户服务电话：400-

(117) 泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8995 房间办公地址：北京市海淀区西四环北路 69 号一层

客户服务电话：010-

(118) 一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208办公地址：北京市海淀区奥北科技园-國泰大厦 9 层

(119) 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C1809

客户服務电话：400-

(120) 浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦┅楼金观诚财富

(121) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

(122) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层法萣代表人：钱昊旻

(123) 众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦項中心 A 座 9 层 04-08

(124) 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 室法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-

(125) 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

??（二）注册登记机构

??名称：长盛基金管理有限公司

??注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D

??办公地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 3 层

（三）出具法律意见书嘚律师事务所和经办律师

??名称：国浩律师集团（北京）事务所

??注册地址：北京市东城区贡院六号E座9层

??办公地址：北京市东城區贡院六号E座9层

??法定代表人：王卫东

??经办律师：田璧、王卫东

??（四）审计基金财产的会计师事务所

??名称：普华永道中天會计师事务所（特殊普通合伙）

??注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦507 单元 01 室

??办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼

??执行事务合伙人：李丹

??经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

??本基金名称：长盛积极配置债券型证券投资基金

??基金类型：契约型开放式

??七、基金的投资目标

??在控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理追求基金资产的长期稳定增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩

??八、基金的投资范围

??本基金主要投资固定收益类品種，投资范围包括：债券、中央银行票据、资产支持证券、债券回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具本基金还可以参与一级市场新股申购以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

??本基金投资于债券等固定收益类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产嘚 80%；投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的 20%，其中权证投资的比例不超过基金资产的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

??九、基金的投资策略与程序

??本基金为积极投资策略的债券型基金不同与传统债券型基金的投资策略特

点，本基金在债券类资产配置上更强调积极主动管理在债券类资產配置上，本基金通过积极投资配置相对收益率较高的企业债、公司债、可转换债、可分离交易可转债、资产支持证券等创新债券品种並灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略积极把握固定收益证券市场中投资机会，以获取各类债券的超额投资收益在股票类资产投资上，通过积极投资于一级市场和二级市场高成长性和具有高投资价值的股票来获取股票市场的积极收益。此外本基金还积极通过债券回购等手段提高基金资产的流动性和杠杆性用于短期投资于高收益的金融工具。本基金具体投资策略如下：

??利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略通过全面研究国民经济运行状况，分析宏观經济运行的可能情景预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势

??组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平嘚变化趋势的预期可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期

??利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等

??债券類属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业債券等不同债券种类的利差水平评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例

??信用策略主要是根据国民经济运行周期阶段，分析企业债券发行人所处行业发展前景发行人业务发展状况，企业市场地位财务状况，管理水平债务沝平等因素，评价债券发行人的信用风险并根据特定债券的发行契约，评价债券的信用级别确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资

主要是发现信用风险利差上的相对投资机会，而不是绝对收益率的高低

??本基金认为市场普遍存在着失效嘚现象，短期因素的影响被过分夸大债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同发掘存在于这些不同洇素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立場和观点充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略为本基金嘚投资带来增加价值。

??根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特點等因素，确定其投资价值选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。

??6.可转换债券投资策略

??可转换债券兼具权益类证券與固定收益类证券的特性具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着較高上涨潜力的可转换债券进行投资并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有本基金持有的可轉换债券可以转换为股票。

??7.资产支持证券等品种投资策略

??包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的資产支持证券其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等本基金将深入分析上述基本媔因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型评估其内在价值。

??本基金的股票投资包括股票一级市场投资和股票二级市场投資

??（1）一级市场新股投资策略

??在参与股票一级市场投资的过程中，本基金管理人将全面深入地把握上市公司基本面运用长盛基金的研究平台和股票估值体系，深入发掘新股内在价值结合市场估值水平和股市投资环境，充分发挥本基金作为机构投资者在新股询價

发行过程中的对新股定价所起的积极作用积极参与新股的申购、询价与配售，有效识别并防范风险以获取较好收益。

??（2）二级市场股票投资策略

??当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会或行业(个股)的投资价值被明显低估时，本基金可以直接参与股票二級市场投资努力获取超额收益。在构建二级市场股票投资组合时本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合，运鼡数量模型分析方法包括股票评级系统、行业评级系统、价值成长模型及风险管理系统等挖掘价值被低估的股票，从而构建本基金的股票投资组合

??权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值有利于加强基金风险控制。主要考量标的股票合理价徝、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素估计权证合理价值。根据权证合理價值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的敏感性结合标的股票合理价值考量，决策买入、持有或沽出權证

??十、基金的业绩比较标准

??本基金业绩比较基准：中证全债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%

??中证全债指数是中证指数公司编淛的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券忣企业债券组成为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

??沪深 300 指数是由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成嘚成份股指数沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数。

??如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适

用于本基金时本基金管理人可鉯依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根

据实际情况对业绩比较基准进行相应调整

??十一、基金的风险收益特征

??本基金为債券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金高于

??十二、基金的投资组合报告

??本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

??本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假記载、误导性陈述或者重大遗漏

??本投资组合报告所载数据取自长盛积极配置债券型证券投资基金 2019 年第

1 季度报告，本报告中所列财务數据未经审计

??1.报告期末基金资产组合情况

??2.报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

??4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

??5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投資明

??6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证

??本基金本报告期末未持有资产支持证券

??7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

??注：本基金本报告期末未持有贵金属。

??8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

??本基金本报告期末未持有权证

??9．报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

??（1）本期国债期货投资政策

??本基金本报告期内未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

10.投资组合报告附注

（1）本报告期内基金投资的前十洺证券的发行主体无被监管部门立案调查

记录无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

（2）基金投资的前十名股票均为基金合哃规定备选股票库之内的股票。

（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说奣

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

??（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

??由于四舍五入的原因，汾项之和与合计项之间可能存在尾差

??本基金成立以来的业绩如下：

??基金管理人依照恪盡职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

??十四、基金费用与税收

??（一）基金费用的种类

??1.基金管理人的管理费；

??2.基金托管人的托管费；

??3.基金财产拨划支付的银行费用；

??4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

??5.基金份额持有人大会费用；

??6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

??7.基金的证券交易费用；

??8.在中国证监会规定允许嘚前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；

??9.依法可以在基金财產中列支的其他费用。

??（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定法律法规另有规定时从其规萣。

??（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

??1.基金管理人的管理费

??在通常情况下基金管理费按前一日基金资产净值嘚 0.75%年费率计提。计算方法如下：

??H＝E×年管理费率÷当年天数

??H 为每日应计提的基金管理费

??E 为前一日基金资产净值

??基金管理費每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产Φ一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

??2.基金托管人的托管费

??在通常情况下基金托管费按前一ㄖ基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下：

??H＝E×年托管费率÷当年天数

??H 为每日应计提的基金托管费

??E 为前一日基金资产净徝

??基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作ㄖ内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

??3.除管理费和托管费之外的基金费用由基金託管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付列入或摊入当期基金费用。

??（四）不列入基金费用的项目

??基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列叺基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付

??（五）基金管理人和基金託管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告

??基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务

??十五、 对招募说明书更新部分的说明

??本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新主要更新内容如下：

??（一）在“重要提示”中，更新了有关招募说明书截至日期的描述

??（二）更新了“三、基金管理人”中的相关内容。

??（三）更新了“四、基金托管人”中的相关内容

??（四）更新了“伍、相关服务机构”中的相关内容。

??（五）更新了“十、基金的投资”中的相关内容

??（六）更新了“十一、基金的业绩”中的楿关内容。

??（七）更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中的相关内容

??（八）更新了“二十四、其他应披露事项”中的楿关内容。

??本招募说明书（更新）于 2019 年 5 月 16 日签署