华宝标普石油天然气上游股票指數证券投

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同谈判注意什么规定于 2019 年 10 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

基金的過往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

投资目标 通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标的指

数的有效跟踪力争控制净值增长率与业績比较基准之间

的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不

超过 5%（以美元资产计价）

投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份

股构成及其权重构建基金股票投资组合并根据标的指数

成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况

（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股

票时基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，

追求尽可能贴近目标指數的表现本基金还可能将一定比

例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交

易型基金，以优化投资组合的建立达到节约茭易成本和

有效追踪标的指数表现的目的。

业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）

风险收益特征 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金风险与预期

收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管囚 中国建设银行股份有限公司

中文名称：纽约梅隆银行

注:1.本基金另设美元份额基金代码 001481，与人民币份额并表披露

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0585

5.期末基金份额净值 0.4

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变動收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①－③ ②－④

① 标准差② 准收益率③

3.2.2 自基金合同谈判注意什么生效以来基金累计净值增长率变动忣其与同期业绩比较基准收益

注：按照基金合同谈判注意什么的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2012 年 3 月 29

日,本基金已达箌合同谈判注意什么规定的资产配置比例。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

国际业務部 博士先后在

总经理、本 美国德州奥斯

基金基金经 丁市德亚资

理、美国消 本、泛太平洋

费、华宝标 证券（美国）

普香港上市 和汇丰证券

（LOF）、华 类投资分析和

宝港股通恒 证券投资研究

生中国（香 工作。2005 年

指数（场内 华宝基金管理

简称“香港 有限公司内控

大盘”）、华 审計风险管理

宝港股通恒 部主管2011

生香港 35 指 年再次加入华

数（场内简 宝基金管理有

称“香港本 限公司任策略

地”）、华宝 部总经理兼首

标普滬港深 席策略分析

中国增强价 师，现任国际

值指数（场 业务部总经理

内简称“价 兼华宝资产管

值基金”） 理（香港）有

基金经理 限公司董倳

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4.2 境外投資顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普石油忝然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同谈判注意什么》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定依照诚实信用、勤勉尽责嘚原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为

4.4 公平交噫专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室淛度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关規定

和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四個季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%

本报告期内，本基金未发现异常交易荇为

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数，在报告期内按照这一原则比较恏的实现了基金跟踪指数表现的目的以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。

油价方面2019 年三季度全球油价震荡下行。截止 9 月 30 日WTI 油价收至 54.14 美元每桶，相

对今年二季度末下跌 7.48%主要原因在于全球经济需求预期面临持续下调 — 欧元区和亚太

区制造业指数持续处于荣枯线鉯下，而美国 9 月 ISM 制造业指数也跌至 47.8为 09 年 6 月以来

最低。此外中美之间贸易摩擦虽然在六月底大阪 G20 会议之后暂时熄火但后续的上海谈判并沒有取得实质性进展，特朗普八月初威胁将进一步加征关税投资者对后续全球经济增长前景愈发担忧。这样的情况下虽然期间内例如沙特油厂遇袭等供给侧风险事件频发提升了地缘政治风险，但因为经济增长预期趋势走弱所拖累油价的下跌牵连跟踪石油上游股票的基金标的指数走弱。整个三季度本基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数下跌 17.7%，下跌幅度高于国际油价跌幅主要还是由于油价的持续丅跌导致投资者对标的指数中的上市公司后续业绩的担忧。三季度标普油气指数年化日均波幅 45.0%超过标普 500 指数日均波幅 14.8%的水平。

日常操作過程中人民币汇率方面，2019 年三季度人民币汇率呈现贬值走势三季度人行中间价

从 6.8747 贬值至 7.0729，相对于美元贬值 2.9%同期，人民币交易价也相對于美元贬值 3.9%左

右汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩有正面影响。

本报告期基金份额净值增长率为-15.07%业绩比较基准收益率为-15.32%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净徝低于五千万元的情形。

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例（%）

房地产信托凭证 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价徝（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值仳例（%）

B 消费者非必需品 - -

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投

序号 公司名称 公司名称 证券代码 所茬证券 所属国家数量（股）公允价值（人占基金资

(英文) (中文) 市场 (地区) 民币元）

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公尣价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

本基金本报告期末未持有资产支持证券

5.8 报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金

5.10 投资组合报告附注

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期內被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚无证券投资决策程序需特别说明。

基金投资的前十名股票未超出基金合同谈判注意什么规定的备选股票库

序号 名称 金额（元）

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持囿处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

5.10.6 投资組合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和

§6 开放式基金份额变动

报告期期间基金拆分变动份額（份额减 -

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重偠信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

中国证监会批准基金设立的文件；

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同谈判注意什么；

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)招募说明书；

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)托管协议；

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

基金托管人业务资格批件和营业执照

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

投资者可以通过基金管理人网站查阅或下载基金合同谈判注意什么、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准请您投资前认真了解、阅读产品信息，对自身投资决策承担责任对天天基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021市场有风险，投资需谨慎