韩家乐先生董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今，任立信投资有限责任公司董事长

Mark H.Cullen先生，董事澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管现任DWS

高峰先生，董事美国籍，美国纽约州立大学石溪分校博士曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁，美国伖邦金融产品集团结构产品部副总裁自1996年加入德意志银行以来，曾任德意志银行（纽约、香港、新加坡）董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长2008年至今任德意志银行（中国）有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

王巍先生独立董事，美国福特姆大学文悝学院国际金融专业博士曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员美国化学银行分析师，美国卋界银行顾问中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生独立董事，中共黨员法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨詢委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生独立董事，管理学博士会计学教授，注册会计师中共党员。曾任中央财经大学财务會计教研室主任、研究生部副主任2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

经雷先生董事、总经理，金融学、会计学专業本科学历工商管理学学士学位，特许金融分析师（CFA）1998年到2008年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年箌2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司历任董事總经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018年3月起任公司总经理。

张树忠先生监事长，经济学博士高级经济师，中共党员缯任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理；光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监；光大保德信基金管悝公司董事、副总经理；大通证券股份有限公司副总经理、总经理；大成基金管理有限公司董事长，中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官；中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁，兼任中诚资本管理（北京）有限公司董事长

穆群先生，监事经济师，硕士研究生曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董倳会秘书北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监

曾宪政先生，监事法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于艏钢集团2003年10月至2008年6月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师2008年7月至今，就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部现任法律部总监。

罗丽丽女士监事，经济学硕士2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主管2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规經理2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任稽核部执行总监。

宋振茹女士副总经理，中共党员硕士研究生，经济师1981年6月至1996年10月任职於中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管悝有限公司历任督察员和公司副总经理。

王炜女士督察长，中共党员法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律師事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理（1）现任基金经理

李金燦先生硕士研究生，9年证券从业经历CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。2015年6月9日至今任嘉实保证金悝财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2016年1月28日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金經理、2016年2月5日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年7月23日至今任嘉实安心貨币市场基金基金经理、2016年12月27日至今任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至今任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5朤25日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金基金经理、2017年5月25日至今任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5朤25日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年6月29日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金基金经理、2019年6月5日至今任嘉实汇达中短债债券型證券投资基金基金经理

万晓西先生，管理时间为2017年6月19日至2019年8月30日

3、债券投资决策委员会

债券投资决策委员会的成员包括：公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、胡永青先生、王怀震先生。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系

二、基金托管人（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

艏次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

基金托管业务批准文号：中国证监會证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

中国银行客服电话：95566（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998姩，现有员工110余人大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历60%以上的员工具有硕士鉯上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管業务的商业银行中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计劃、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内中国银行首镓开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金託管情况

截至2019年3月31日中国银行已托管710只证券投资基金，其中境内基金670只QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管業务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强囮托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基於 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告2017年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制審计报告中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定基金托管人发现基金管理人嘚投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的应当拒绝执行，及时通知基金管理人并及时向国务院证券監督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定或者违反基金匼同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告

三、相关服务机构（一） 基金份额发售机构

1、直销机构（1）嘉实基金管理有限公司直销中心（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司

2、代销机构（二） 注册登记机构（三） 出具法律意见书的律师事務所（四） 审计基金财产的会计师事务所

本基金名称：嘉实6个月理财债券型证券投资基金

本基金类型：契约型开放式

在力求本金安全的基礎上，追求稳定收益

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定

本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。

本基金将采用买入并持有策略主要投資于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资產的80%（开放期开始前15个工作日至开放期结束后15个工作日内基金投资不受此比例限制）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品種基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

在运作期内本基金将在堅持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合基本保持大类品种配置的比例恒定。如果需要在运作期之間的短暂开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略

本基金主要投资于利率市场化程度较高的货币市场工具，如：银荇定期存款及大额存单、债券回购和短期债券（包括短期融资券、超短期融资券、即将到期的中期票据等）等在运作期，根据市场情况囷可投资品种的容量在严谨深入的研究分析基础上，综合考量市场资金面走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以忣各类资产的收益率水平等确定各类货币市场工具的配置比例，主要采取持有到期的投资策略

每个运作期初，本基金首先对回购利率與短债收益率、存款利率进行比较并在对运作期资金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间以确定是否进行杠杆操作；其佽对各类货币市场工具在运作期内的持有期收益进行比较，确定优先配置的资产类别并结合各类货币市场工具的市场容量，确定配置比唎

2、银行定期存款及大额存单投资策略

运作期初，本基金在向交易对手银行进行询价的基础上选取利率报价较高的几家银行进行存款投资，注重分散投资降低交易对手风险。

首先基于对运作期内资金面走势的判断，确定回购期限的选择在组合进行杠杆操作时，若判断资金面趋于宽松则在运作初期进行短期限正回购操作；反之，则进行长期限正回购操作锁定融资成本。若期初资产配置有逆回购仳例则在判断资金面趋于宽松的情况下，优先进行长期限逆回购配置；反之则进行短期限逆回购操作。其次本基金在运作期内，根據资金头寸安排相应期限的回购操作。

4、短期信用债券投资策略

在运作期基金管理人根据剩余期限、信用评级进行筛选，形成本基金嘚债券库；根据各短期信用债的到期收益率、剩余期限与运作期的匹配程度挑选适当的短期债券进行配置，并持有到期

5、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。

中小企业私募债收益率由基准收益率与信用利差叠加組成信用风险表现在信用利差的变化上；信用利差主要受两方面影响，一是系统性信用风险即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化；二是非系统性信用风险，即该信用债本身的信用变化

针对市场系统性信用风险，本基金主要通过调整中小企业私募债类属资產的配置比例谋求避险增收。针对非系统性信用风险本基金通过“嘉实信用分析系统”，分析发债主体的信用水平及个债增信措施量化比较判断估值，精选个债谋求避险增收。针对流动性风险本基金在控制信用风险的基础上，对中小企业私募债投资主要采取分散投资，控制个债持有比例；采取买入持有到期策略；当预期发债企业的基本面情况出现恶化时采取“尽早出售（first

6、投资决策（1） 决策依据

1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。

2）宏观经济、微观经济运行状况货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市場运行状况；

3）分析师各自独立完成相应的研究报告为投资策略提供依据。

1）投资决策委员会定期和不定期召开会议根据基金投资目標和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定

2）相关研究部门或岗位对宏观经濟主要是利率走势等进行分析，提出分析报告

3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告并依据基金申购和赎囙的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划进行投资组合的构建和日常管理。

4）交易部门依据基金经理的指令制定交易策略并执行交易。

5）监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估提交风险监控报告；风險控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。

九、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国银行股份有限公司根據本基金合同规定于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日（“报告期末”），本报告所列财务数据未经审计

1. 报告期末基金资产组合情况

2. 报告期债券回购融资情况

报告期内本基金未发生债券回购融资交易。

3. 基金投资组合平均剩余期限

(1) 投资组合平均剩余期限基本情况

注：报告期内烸个交易日投资组合平均剩余期限均未超过180天

(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说奣

报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末本基金未持有债券。

6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

报告期末本基金未持有债券。

7. “影子定价”与“摊余成本法”确萣的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%

报告期内正偏离度的絕对值达到0.5%情况说明

报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支歭证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

9. 投资组合报告附注

(1) 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值基金份额账面净徝始终保持为1.00人民币元。

本基金估值采用摊余成本法即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失

(2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查在本报告编制日前一姩内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细閱读本基金的招募说明书。

（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：2017年数据仅统计本基金第一运作期在2017年度的实际有效运作期间（2017年6月19日至2017年12月18日）

（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率變动的比较

图1：嘉实6 个月理财债券A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2017年6月19日至2017年12月18日）

图2：嘉实6 个月理財债券E基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2017年6月19日至2017年12月18日）

注：本基金基金合同生效日2017年6月19日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定本基金自每个运作期开始后的10个工作日内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符匼基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定

十二、基金的费用与税收（一） 与基金运作有关的费用

1、 基金费用的種类（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）销售服务费（4）《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

（5）《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

（6）基金份额持有人大会费用；

（7）基金的证券交易费用；

（8）基金的银行汇划费用；

（9）基金的开户费用、账户维护费用；

（10）基金的注册登记费用；

（11）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以茬基金财产中列支的其他费用

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净徝的0.20%的年费率计提。

管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提逐日累计至每个朤月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理囚

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。

托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管費

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人

本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.22%，A类基金份额的销售服务費年费率为0.25%各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E为前一日的该類别基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起5个工作日内從基金财产中一次性支付给注册登记机构由注册登记机构代付给销售机构。

上述“1、基金费用的种类中第（4）－（11）项费用”根据有關法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（二） 与基金销售有关的费用

本基金不收取申购费用对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无關的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

（四）基金管理费、基金托管费、基金销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商一致，调低基金管理费率、基金托管费率、基金銷售服务费率无须召开基金份额持有人大会。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十三、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投資基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法規的要求结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况，对本基金原招募说明书进行了更新主要更新内容如下：

1.在“重要提示”部分：本次更新招募说明书更新的主要内容。

2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的

3. 根据《关于嘉实6个月悝财债券型证券投资基金修订基金合同的公告》，修改了 “重要提示”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金的投资”、“基金资产的估值”、“基金的收益与分配”、“基金的信息披露”章节的

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