原标题:东吴基金管理有限公司:
灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要
灵活配置混合型证券投资基金
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：股份有限公司
灵活配置混合型证券投资基金由东吴内需增长混合型证券投资基金转型而
日东吴内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式
召开大会审议并通过《关于东吴内需增长混合型证券投资基金转型有关事项的议案》，内
容包括东吴内需增长混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策
略和修订基金合同等事项自基金份额持有人大会决议生效之日
次一日起，《东吴內需增长
混合型证券投资基金基金合同》失效且《
灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
基金管理人保证《灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招
募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整本《招募说明书》经中国
证监会注冊，但中国证监会对本基金募集的变更注册并不表明其对本基金的投资价值、市
场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于夲基金没有风险
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和風险高于货币市场基金、债券型基金而
低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种本基金投资于证券
市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，需充分了解
本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类風险，包括：因政治、经济、社会等环境
因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个别证券特有的非系统性风险，由于基
资者连续夶量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管
理风险，本基金的特定风险基金运作风险等等。本基金投资
私募债券是根据相关法律法规由非上市
采用非公开方式发行的债券由于不能公开
交易，一般情况下交易不活跃，潜在较大流动性风险当发债主体信用质量恶化时，受市
场流动性所限本基金可能无法卖出所持有的
私募债券，由此可能给基金净值带来
更大的负面影响和损失本基金的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。
基金投资有风险投资者在进行投
资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基
基金不同于银行储蓄与债券基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金
投资者投资于本基金时應认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征
和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对申购基金的意愿、时机、数
量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数
过程中洇基金份额赎回等情形导致被动达到或超过
日有关财务数据和净值表现
名称：东吴基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区源深路
办公哋址：上海市浦东新区源深路
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【
组织形式：有限责任公司（国内合资）
公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理
下设权益投资决策、固收投资决策、
风险管理、基金资产估值五个专门委员会；公司设有权益投资总部、固定收
益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术
部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门
马震亚先生，董事长硕士，高级经济师会计师，中共党员历任苏州市审计局科
员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；
公司财务部总经理，财务总监
股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、
财务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长
汤勇先生，董事工商管理
，注册会计师中共党员。任江苏悦达时装有限公司
财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任现任海澜集团有限公司海澜资本投资
王炯先生，董事硕士研究生、经济师，中囲党员历任苏州市统计局综合平衡处科
总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、
东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吳基金管理有限公司总经理
冯恂女士，董事博士研究生，经济师中共党员。历任研究所研究员国
联证券研究所所长、总裁助理兼經管总部总经
总规划师兼研究所所长、
兼资产管理部总经理、总规划师，现任
股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理
陈建国先生董倳，硕士研究生经济师，中共党员历任昆山市信托投资公司第二
昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、
經纪管理总部副总经理（主持工作），现任
周虹女士董事，本科学历现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。
张婉苏女士獨立董事，经济法学博士历任担任斯洛文尼亚道
司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授
袁勇志先生，独立董事教授，博士生导师历任苏州大学管理学院教师、苏州大学
人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编
方志刚先生，独立董事大学学历，民建会员企业类会计师、中国注册会计师、澳洲
注册会计师。历任上海仩审会计师事务所审计员、部门经理上海长信会计师事务所部门经
理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城藥业有限公司财务总监；
上海众华沪银会计师事务所高级经理
现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工
股份有限公司独立董倳。
张剑宏先生监事会主席，硕士历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公
司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；
彡香路营业部（原苏物贸证券营业部）
总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首
席风险官，现任东吴创业投资有限公司董事长
王菁女士，监事本科学士学位，会计师中共党员。历任经纪分公司财务经
财务部总经理助理、副总经理
股份有限公司财务部总经理
沈清韵女士，员工监事硕士研究生，中共党员历任普华永道中天会计师事务所高级
审计员，東吴基金管理有限公司监察稽核部总经理合规风控部总经理，现任合规风控副总
监兼合规风控部总经理董事会秘书。
马震亚先生董倳长，硕士高级经济师，会计师中共党员。历任苏州市审计局科员、
副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；
财务部总经理财务总监，
股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财
务负责人现任东吴基金管理
王炯先生，董事硕壵研究生、经济师，中共党员历任苏州市统计局综合平衡处科员，
总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、
吴基金管理有限公司常务副总经理现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐明先生副总经理，硕士中共党员。历任苏州分行营业部会计；苏州华纺
经济貿易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证
券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理总经悝；
股份有限公司石路证券营业
部总经理，太仓分公司总经理常熟分
公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总监兼营销
管理部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理
吕晖先生，督察长大专，历任苏州商业大厦业务员苏州交易员，苏州证券
资产管理总部副总经理
吴江盛泽西环路营业部、
吴江中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理
有限公司副总经理现任东吴基金管理有限公司督察长。
月就职于上海陆宝投资管理有限公司，任投
月就职于嘉实基金管理有限公司任研究员。
月至今就职于东吴基金管理有限公司现任基金经理，自
业精选混合型证券投资基金基金经理自
合型证券投资基金（原东吴内需增长混合型证券投资基金）基金经理，自
量化灵活配置混合型证券投资基金（原东吴新创业混合型证券投资基金）
（1）权益投資决策委员会：王炯、彭敢、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立
立王炯任权益投资决策委员会主席，彭敢、程涛为权益投资决筞委员会副主席
（2）固收投资决策委员会：王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会
主席杨庆定、周明为固收投资决筞委员会副主席。
上述人员之间不存在近亲属关系
、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申
、自基金合同生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决筞，以专业化的经营方式管
、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的
基金财产和基金管理人的財产相互独立，对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证
、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外不得利用基金财产為自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
、依法接受基金托管人的监督
、计算并公告基金资产净值确定基金份额申购、赎回价格；
、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等
、按规定受理申购和赎回申请，及時、足额支付赎回款项；
、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
、编制季度、半年度和年度基金报告；
、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报告义务；
、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、基金匼
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密
、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人汾配收益；
、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额歭有人大会；
、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料
、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
、组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
、因违反基金合同导致基金财产的损失
或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔
偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金
合同造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管囚追偿；
、建立并保存基金份额持有人名册；
、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托
、执行苼效的基金份额持有人大会决议；
、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他義务
基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略
及限制等全权处理本基金的投资
、基金管理人嚴格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售
办法》，建立健全内部控制制度采取有效措施，防止以丅《基金法》及有关法规禁止的行
）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
）不公平地对待其管理的不同基金财产；
）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
）违反规定向他人贷款或者提供担保；
）从事承担无限责任的投资；
）买卖其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；
）向本基金管理人、基金托管人出资；
）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运鼡基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额
持有人利益优先原则，防范利益
冲突建立健全内蔀审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先
得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易應提交基金管理人董事会审
议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
如法律、行政法规戓监管部门取消或调整上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程
序后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行
、基金管理人將加强人员管理，强化职业操守督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉
尽责不从事以下行为：
）违反基金合同或托管协议；
）故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益；
）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
）玩忽职守、滥用职权；
）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格扰乱
）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
）依照有关法律、法规和基金合同的规萣本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不
）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息
五、基金管理人的内部控制制度
）风險管理是业务发展的保障；
）最高管理层负最终责任；
）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；
）制度执行监督是保障。
）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员并渗透
到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
）有效性原则：通过科學的内控手段和方法，建立合理的内控程序维护内控制度
）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和监察稽核部，各风险控制机構和
人员具有并保持高度的独立性和权威性负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核；
）相互制约原则：公司内部部门和岗位的設置必须权责分明、相互制约，同时强化
察稽核部对各部门的监察稽核职能；
）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务應在空间上和制度上适
当隔离投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员应对其相应
行为制定严格的审批程序和过失处罚措施；
）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、
经营方针、经营管理等内部环境的變化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及
时进行相应的修改和完善；
）成本效益原则公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益
以合理的控制成本达到最佳
、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、楿互牵制的组织结构，由最高管理层对风险
管理负最终责任各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察部负责监察公司的风险
管悝措施的执行具体而言，包括如下组成部分：
）董事会：负责制定公司的风险管理政策对风险管理负完全的和最终的责任。
）风险管悝委员会：作为总裁领导下的专门委员会之一风险管理委员会负责协助
经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务發展的需要制定公司的业
务风险管理政策，主持重大
业务的可行性论证协助经营管理层处理其他有关内部控制方面
）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按季向风险控制委员会提交独
立的风险管理报告和风险管理建议。
）监察稽核部：监察稽核部负责公司內控机制与制度的建立、监察、评估和建议
）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险
负全部责任负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维
护用于识别、监控和降低风险。
、风险管理和内部风險控制的措施
）建立内控结构完善内控制度
：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控
有明确的分工确保各项业务活动有恰当嘚组织和授权，确保监察活动是独立的并得到高
管人员的支持，同时置备操作手册并定期更新。
）建立相互分离、相互制衡的内控机淛：建立、健全了各项制度做到基金经理分
开，投资决策分开基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制从制度上减
）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任
务、职责并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，鉯防范和减少风险
）建立风险分类、识别、
评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会，使用
适合的程序确认和评估与公司运莋有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对
风险隐患进行层层汇报使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度莋出决策
）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统，如电脑预警系统、
投资监控系统能对可能出现的各种风险進行全面和实时的监控。
）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段建立数量化
的风险管理模型，用以提示指數趋势、行业及个股的风险以便公司及时采取有效的措施，
进行分散、控制和规避尽可能地减少损失。
）提供足够的培训：制定了完整的培训计划为所有员工提供足够和适当的培训，
使员工明确其职责所在控制风险。
、基金管理人关于内部合规控制声明书
）基金管悝人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度
一、基金托管人基本凊况
公司法定中文名称：股份有限公司（简称：）
个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细
則请参阅本公司网站公告
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办公地址：北京市东城区建国门内大街
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办公地址：北京市西城区闹市口大街
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号锦昌大厦一楼金观诚财富
）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
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室（入住深圳市前海商务秘书
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中民财富管理（上海）囿限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路
办公地址：上海市浦东新区民生路
注册地址：深圳市福田区中心三路
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号卓越时代广场（二期）北座
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办公地址：北京市朝内大街
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路
办公地址：深圳市罗湖区红嶺中路
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦
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号卓越時代广场（二期）北座
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办公地址：重庆市江北區桥北苑
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0
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深圳市福田中心区金田路
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）金元证券股份有限公司
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）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙
、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选
择其他符合要求的机构代理销售本基金并及时履行公告义务。
二、注册登记机构：东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区源深路
办公地址：上海市浦东新区源深路
三、律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
办公地址：上海市银城中路
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街
执荇事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：徐艳、张亚旎
灵活配置混合型证券投资基金
本基金在充分控制基金资产风险的前提下通过积极主动的资产配置和多种策略，充分
挖掘市场中的投资机会力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融
据、地方政府债、企业债、
、中期票据、可转换债券、可分离交易
私募债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会嘚相关规定）。
本基金投资组合的资产配置范围为：股票投资占基金资产的比例为
；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合約需缴纳
的交易保证金后应当保持不低于基金资产净值
的现金或到期日在一年以内的政府债券，
股指期货、国债期货的投资比例遵循国镓相关法律法规现金不包括结算备付金、存出保证
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后鈳
本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选
个股相结合的投资策略本基金通过对宏观经济運行态势、宏观经济政策变化、证券市场运
行状况、国际市场变化情况进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征采用定量与
定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置，并积极参与新股申购
辅助权证及其他金融工具等投资，控制基金组合嘚投资风险力争实现基金资产的长期稳定
本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析，深入挖掘
潜在的投资主题并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。
首先从经济体制变革、产业、技术发展创新等多个角度出发，分析经济结构、
產业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因
发掘经济发展过程中的投资主题；
其次通过对投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主题行业或主题板块
从而确定受惠于相关主题的公司，依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平
再次通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化，不断地挖掘和研究新的投
资主题并对主题投資方向做出适时调整，从而准确把握新旧投资主题的转换时机充分分
享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。
本基金将自下而上精选商業模式独特、竞争优势明显、具有长期持续增长模式、估值水
优质上市公司作为主要投资对象分享行业景气和公司成长成果。本基金管悝
人从战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势等方面出发
深入分析和评价上市公司投资价值，精选絀具备竞争优势的上市公司股票作为主要投资对
本基金将持续关注事件驱动投资机会重点关注的事项包括：
市公司资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层
变动、公司股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产
生重要影响的事件进行合
理细致的分析，选择基本面向好的企业进行投资；
即在预案期内或锁定期内跌破定增价格的定姠增发项目并结合对其基本面的分析及市场未
来走势进行判断，精选价值被低估的定增项目进行投资
次新股泛指最近特定时间段内（洳过去一年、过去半年）首次公开募集的股票。本基金
将根据次新股的自身特征从上市时间、市值、网上中签率、行业、主题、高送转預期、价
格等多方面综合分析，充分挖掘成长性高、安全边际较高的次新股进行投资
本基金将根据基金管理人市场经验，并结合本基金管理人的量化大
本基金管理人创建了一个择时指标
出一个重要参考指标当
指标从低于阈值向上穿越时，表明标的指数经历了从一种超卖狀
态回归的过程该过程对应着一个买入时机。当
值出现顶部结构或者基准指数跌破
日均线作为卖出或者止损参考。
筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司构建备选股票池。主
成长性指标：营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等；财务指标：毛利率、营
净资产收益率、净利率、经营活动净收益
额等；估值指标：市盈率（
市盈率相对盈利增长比率（
本基金将根据利率变化嘚大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征制定
相应的债券投资策略，以获取利息收益为主、资本利得为辅
本基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧，本基金的申购
金流情况、季节性资金流动、日历效应等建立组合流动性管理框架，實现对基金资产的结
构化管理以确保基金资产的整体变现能力。
基于收益率预期的期限配置和类别配置
在预期基准利率下降时适当增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益
同时获得比较高的利息收入；在预期基准利率上升时，缩短组合久期以规避债券價格下降
基于收益率曲线变形的调整策略
在确定组合久期的情况下，预期收益曲线的变形调整债券组合的基本配置当我们预期
收益率曲線变陡时，我们将可能采用子弹策略；而当预期收益率曲线变平时我们将可能采
用杠铃策略，总体而言就是在仔细评估收益曲线变形凊况下，分别在子弹组合、梯式组合
和杠铃组合中弹性选择
相对利差分析调整信用产品配置
央票的相对利差调整组合的信用产品，在稳萣的信用产
品风险情况下可在利差扩大时，适当增加信用产品比重；在利差缩小时适当减持信用产
基于可转换债券的投资策略
可转换債券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值，本基金将对可转
换债券的价值进行评估选择具有较高投资价值的可转换債券进行投资。
私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱且存在信息透明度较低等问
题，因而面临更大的信用风险属于高风险高收
益品种，未来有可能出现债券到期后企业不
能按时清偿债务的情况从而导致基金资产的损失。
本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性以及企业经营、现金流状况、抵
质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投
资策略分散行业、发行人和区域集中度，以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击
、资产支持证券投资策略
本基金投资产支歭证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机
会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上通过信用研究和流动性管理，选择
险调整后相对价值较高的品种进行投资以获得长期稳定收益。
本基金权证投资将以价值分析为基础在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，把
握市场的短期波动进行积极操作，追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益具体投
）考量標的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价
历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值
）根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，
结合标的股票合理价值考量决策买入、持有或沽絀权证。
本基金将以股指期货为主的金融衍生工具以套期保值为主要目的，与资产配置策略进
行搭配并利用股指期货灵活快速进出的優势，控制仓位风险同时可以降低交易成本，为
实际的投资操作提供多一项选择
本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管
理原则以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率在国债期货投
资过程中，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断并充分考虑国债期货
的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置谨
慎进行投资，以调整债券组合的久期降
低投资组合的整体风险。
中国债券综合全价指数收益率
本基金为混合型证券投资基金其预期收益和风險高于货币型基金、债券型基金，而低
于股票型基金属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。
十一、基金投资组合报告
灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及
董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人股份有限公司根据本基金合同规定于2019年12月21年04月17日复
核了夲报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载數据截至2019年12月21年03月31日（未经审计）。
报告期末基金资产组合情况
其中：买断式回购的买入返售
银行存款和结算备付金合计
报告期末按行业汾类的股票投资组合：
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
电力、热力、燃气及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、軟件和信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金夲报告期末未持有港股通股票
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值比例（％）
、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投資明细
本基金本报告期末未持有债券
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资
本基金本报告期末未持有权证。
、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期貨。
、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期未投资国债期货
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本基金本报告期未投资国债期货
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.4报告期末持有的處于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金夲报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
基金历史时间段净值增长率与同期業绩比较基准收益率比较
中国债券综合全价指数收益率
自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
中国債券综合全价指数收益率
、基金管理人的管理费；
、基金托管人的托管费；
、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
、《基金匼同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
、基金份额持有人大会费用；
、基金的证券、期货交易费用；
、基金的银行汇划費用；
、基金的相关账户的开户及维护费用；
、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以
在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费鼡计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
年费率计提管理费的计算方法如下：
为每日应计提的基金管悝费
为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，于次月首日起
基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
的年费率计提。托管费的计算方法如
为每日应计提的基金托管费
为湔一日的基金资产净值
基金托管费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付于次月首日起
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等
上述“一、基金费用的种类中第
项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用由基金托管人根據基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
、基金管理人和基金托管人因未履行戓未完全履行义务导致的费用支
、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
、《基金合同》生效前的相关费用；
、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、与基金销售有关的费用
、本基金申购费由申购人承担鈈列入基金财产，用于市场推广、销售、登记结算等
本基金赎回费由赎回人承担在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于
的投資人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于
人收取的赎回费将不低于赎回费总额的
计入基金财产；对持续持有期不少于
個月的投资人收取的赎回费，并将不低于赎回费总额的
计入基金财产；对持续持
个月的投资人应当将不低于赎回费总额的
计入基金财产。未计入基金财
产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费
赎回费随基金持有时间的增
、本基金份额净值的计算，保留到小数点后
苼的收益或损失由基金财产承担
日的基金份额净值在当天收市后计算，并在
告遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。
、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式基金管理人
迟应于新的费率或收费方式实施日前
个工作日在臸少一家指定媒介及基金管理人网站公
、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况
制定基金促销計划，定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关监管
部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购費率和基金赎回费率
、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估
值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
本基金运作过程中涉及的各
纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执荇
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人
管理的其他基金之间的转换业务基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人
届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告并提前告知基金托管人与相关机构。
1、基金转换业务的适用范围本基金已开通与本基金管理人旗下基金：优势精
选混合型开放式证券投资基金(基金代码：580001）、东吴价值成长双动力混合型证券投资
基金(基金代码：580002）、
轮动混合型证券投资基金(基金代码：580003）、东吴
进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码：580005）、
券投资基金(基金代码：580006）、
量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：
精选混合型证券投资基金(基金代码：580008）、
指数证券投资基金(基金代码：585001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金A(基金代码：
582001）、东吴优信稳健债券型证券投资基金C(基金代码：582201）、东吴增利债券型证
券投资基金A(基金代码：582002）、东吴增利债券型证券投资基金C(基金代码：582202）、
东吴货币市场证券投资基金A(基金代码：583001）、东吴货币市场证券投資基金B(基金代
码：583101）、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：582003）、东吴多
策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：580009）、
投资基金(基金代码：000531）、东吴
灵活配置混合型证券投资基金A(基金代码：
价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：001322) 、东吴国
企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：002159）、
合型证券投资基金(基金代码：002270）、东吴鼎元双债债券型证券投资基金A(基金代码：
000958）、东吳鼎元双债债券型证券投资基金C(基金代码：000959）、
配置混合型证券投资基金(基金代码：002561）、
量化策略灵活配置混合型证
券投资基金(基金代码：002919）、东吴增鑫宝货币市场基金A(基金代码：003588）、东吴
增鑫宝货币市场基金B(基金代码：003589）、东吴优益债券型证券投资基金A(基金代码：
005144）、东吳优益债券型证券投资基金C(基金代码：005145）、东吴双三角股票型证券
投资基金A(基金代码：005209）、东吴双三角股票型证券投资基金C(基金代码：005210）、
东吴悦秀纯债债券型证券投资基金A（基金代码：005573）、东吴悦秀纯债债券型证券投资
基金C（基金代码：005574）、纯债债券型证券投资基金(基金玳码：006026）的
基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并将
2、开通转换的销售机构
投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务：
中国股份有限公司、中国股份有限公司、股份有限公司、招
有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、
银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金銷售有
销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售
有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江
基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、宜信普泽（北
京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北
京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富（北京）信息科技有
限公司、北京钱景基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、北京加和基金销售
有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万嘚基金销售有限公司、上海联泰基金销
售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、上海基煜基金销
售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限
公司、中民财富管理（上海）有限公司、中信期货有限公司、
股份有限公司、安信证券股份有限公司、
限公司、渤海证券股份有限公司、
（山东）有限责任公司、
股份有限公司、信达证券股份有限公司、
股份有限公司、广州证券股份有
股份有限公司、上海证券有限责任公司、
股份有限公司、财富证券有限责任公司、
股份有限公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公
司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、覀
藏证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、股份有限公司、华宝证券
有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、金惠家保险代理有限公司、
阳光人寿保险股份有限公司。
根据业务需要本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有關规定予以
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管悝办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
及其它有关法律法规的要求,本基金管理
人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实
施的投資经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、 在“重要提示”中，对相关内容进行了更新
2、 在“三、基金管理人”中，对楿关内容进行了更新
3、 在“四、基金托管人”中，对相关内容进行了更新
4、 在“五、相关服务机构”中，对相关内容进行了更新
5、 茬“七、基金份额的申购与赎回”中，对相关内容进行了更新
6、 在“八、基金的投资”中，对相关内容进行了更新
7、 在“九、基金的業绩”中，对相关内容进行了更新
8、 在“二十一、其他应披露事项”中，更新了其他披露事项
本基金更新招募说明书于
二零一九年七朤二十六日
