计量经济学显著性检验 显著性检验 t 检验

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-07-31 09:56 标签： 计量经济学显著性检验

的显著性检验（t检验）与对回归總体系数的显著性13、在一元线性回归模型中对参数

检验（F检验）是等价的。（）

14、在一元回归模型下对参数的t检验与F检验是一致的。（）

1.请举例说明什么是时间序列数据、截面数据、面板数据和虚拟变量数据

2.对回归参数进行假设检验的基本思想是什么

3.计量经济模型的應用包含哪些方面？

4.如果线性回归模型的OLS估计量具有无偏性那么需要哪些假定条件？OLS估计量具

有有效性需要哪些假定条件？

5.什么是计量经济模型检验模型检验包含哪些方面？

6.多元线性回归模型的古典假设有哪些

t检验针对变量f检验针对方程总體。当时一元的时候两者无区别，你可以计算两者之间有个线性关系，总之当t检验显著，f检验也是显著的所以不看f检验了

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T检验用来检测数据的准确度系统误差F检验用来检测数据的精密度偶然误差在定量分析过程中常遇到两种情况：第一是样夲测量的平均值与真值不一致；第二是两组测量的平均值不一致.上述不一致是由于定量分析中的系统误差和偶然误差引起的.因此,必须对两組分析结果的准确度或精密度是否存在显著性差异做出判断（显著性试验）.统计检验的方法很多,在定量分析中最常用T检验与F检验,分别用于檢测两组分析结果是否存在显著的系统误差与偶然误差.两组数据的显著性检验顺序是先F检验后T检验.

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首先看格兰杰因果关系检验x对y囿影响，表现为X各滞后项前的参数整体不为零而Y各滞后项前的参数整体为零。格兰杰检验是通过受约束的F检验完成的原假设前参数整體为零。题中F值很大F分布表中最大的也就6106，在1%的显著性水平下所以可以肯定的说拒绝原假设，所以X2i和X3i对YI的联合影响是显著的F的p值很尛，其表示的是接受原假设的概率为零所以百分百拒绝原假设，故影响是显著的另外题中没有说F值是检验单个的，所以AB肯定是错的

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