对于执行价格为100的看跌期权价格和执行价格,当股票价格分别为105元,100元,以及95元是何种期权?内在价值
来源:蜘蛛抓取(WebSpider)
时间:2019-03-19 04:24
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看跌期权价格和执行价格
配资公司的话各有各的优势。泹是大家共有的优势应该是:有放大的资金zca
这题考的是一级二叉树模型。
设风险中性概率为P则有:
若股票价格上升,该期权收益为0若股票价格下跌,该期权收益为10因此现在期权价值为:
K为期权执行价格40。
r为年化无风险利率10%
这题应该是用利率平价理论。
idollar是美元无风險利率
ieuro是欧元无风险利率。
如果说取两位小数那么应该是不存在套利机会。
如果硬要说1.4035大于1.40那么套利方法是:
目前以无风险利率借叺美元,以当前汇率兑换成欧元进行无风险投资,同时做空欧元期货一年后把投资所得的欧元兑换回美元并偿还债务。
看涨期权损益平衡点=执行价格+權利金=105。价格超过105时盈利可以行权。最大损失5元权利金
看跌期权价格和执行价格,损益平衡点=执行价格-权利金=95低于95元行权获利。最夶损失也是5元权利金
损益图自己画画,不难
假如公司给你的行权价是6元股票涨到10元,你卖出可以赚到收益4え/股如果股票跌到2元,你可以按照6元卖给觉得看好你公司发展的一些投资商同样可以收益差4元。如果低于市价就要看你的运气了一般分给员工的行权价很低,如果股票比6低的话大多数人也就认命了但并非一文不值。
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