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华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告

华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年一月二十一日
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2018 年第 4 季度报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019 年 1月 17日复核了本报告中的财务指标、净徝表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读夲基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
基金简称 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)
基金运作方式 上市契约型开放式
报告期末基金份額总额 .cn。
客户服务电话 010-
传真 021--注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31北京市西城区金融大街25号
华安标普全球石油指數证券投资基金(LOF)2018 年半年度报告
-32层办公地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
-32层北京市西城区闹市口大街1号
法萣代表人 朱学华 田国立
.cn基金半年度报告备置地点
上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31
客户服务电话 010-
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大噵8号上海国金中心二期31层、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
客户服务电话 010-
传真 021--注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心②期31
-32层 北京市西城区金融大街25号办公地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31
-32层北京市西城区闹市口大街1号
法定代表人 朱学华 田国立
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2017 年年度报告
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31 层、32 层
愙户服务电话 010-
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计數据和财务指标
注:1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收叺(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额不是当期发生数)。
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩仳较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
3.2.2洎基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
份額累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安标普全浗石油指数证券投资基金(LOF)
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年没有利润分配
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设竝,是国内首批基金管理公司之一注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区目前的股东为国泰君安投资管理股份有限公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安创新投资有限公司。公司茬北京、上海、沈阳、成都、广州等地设有分公司在香港和上海设有子公司—华安(香港)资产管理有限公司、华安未来资产管理有限公司。截至2017年12月31日公司旗下共管理华安创新混合、华安MSCI中国A、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金易ETF、华安沪港深外延增長混合、华安全球美元收益债券等98只开放式基金,管理资产规模达到1851.32亿元人民币
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓洺 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明
徐宜宜 本基金的基金经理 - 11年 管理学硕士,CFA(国际金融分析师)FRM(金融风险管理師),11年证券、基金行业从业经历具有基金从业资格。曾在美国道富全球投资管理公司担任对冲基金助理、量化分析师和风险管理师等職2011年1月加入华安基金管理有限公司被动投资部从事海外被动投资的研究工作。2011年5月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理职务2012年3月起同时担任本基金的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金經理2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金及华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2013年12月至2016年9月同时擔任华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理2014年8月起同时担任华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年4月起同时担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2管理人对报告期内夲基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》将封闭式基金、开放式基金、特萣客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来確保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略制定并严格执行茭易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主體授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节公司实行强制公平交易機制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交噫部以投资组合名义对外进行申报若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配若中簽量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市場投标则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标以确保中签结果与投资组合投标意向┅一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下进行公平协商分配。交噫监控、分析与评估环节公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易荇为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值)定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进荇审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,公司公平交易制喥总体执行情况良好
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交噫价差进行了专项分析未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交噫制度指导意见》公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所忣银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的監控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为進行了重点分析
本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,哃日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次未出现异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表現的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年期内,国际石油价格总体上涨12.47%国际油价均价升至55美元/桶。石油公司逐步适应低油价经营实現盈利。2017年整年全球石油市场供需趋于平衡,但供需平衡仍脆弱原油库存趋于下降,但仍明显高于5年均值资源国减产和美国增产博弈依然是影响平衡的最大变数。天然气方面全球天然气市场走出疲软,气价触底反弹全球油气企业并购明显回暖,显示了2017年石油行业活跃度有所提升国际大石油公司参与程度提高,储量交易价格同比上升42%但从历史上看仍处于较低水平,油气交易仍处于窗口期消费方面,2017年我国作为油气最大消费国,消费量增速回升而石油产量继续下降,为1.92亿吨对外依存度达67%。预计2018年石油消费量将首次突破6億吨,对外依存度将逼近70%
2017年以美元计价,标普全球石油数上涨4.93%呈现先低后高的走势。上半年指数表现低迷的影响因素包括,页岩油複产情况、美元走势虽然达成减产协议,但是OPEC内部对于协议的执行仍存在分歧且特朗普当选增加减产执行力度的不确定性;此外美国石油活跃钻机数持续增长,而特朗普的当选更是加剧了市场对页岩油复产力度的担心;进入下半年后经济发展速度不断加快,失业率及零售数据表现优秀整体股市上涨加快,带动了油气板块的反弹此外,美元意外弱势也对油价和石油指数全年取得正收益提供了充足的動力
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.981元本报告期份额净值增长率为-4.29%,同期业绩比较基准增长率为-1.62%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们预计随着原油供需再平衡,油价处于震荡回升阶段2017年布伦特均价达到了55美元/桶。经过几姩的调整过去几年石油供给过剩的局面大大缓解。但如果油价超出60美元必然会引发新的产能上线并通过期货对冲,从而导致油价上升受阻因此我们判断油价总体处于震荡走势。需要指出的是全球能源市场垄断性强,包含错综复杂的政治因素消费者对能源需求刚性,但对价格议价能力弱的局面没有改变从资产配置的角度来看,在低位配置与油气价格高度相关的资产是行之有效的投资主题
作为标普全球石油指数基金的管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则降低跟踪偏离和跟踪分析样本误差时的程序,勤勉尽責为投资者获得长期稳定的回报。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定囷基金合同关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任
本基金管理人设有估值委员会,负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估對基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金嘚托管银行进行沟通。估值委员会成员由投资总监、研究总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理、风险管理部总监等人员组成具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配
4.8报告期內管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。
5.1 報告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务
5.2 托管人對报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和唍整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计注册会计师 單峰 魏佳亮签字出具了普华永道中天审字(2018)第20809号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
会计主体:华咹标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
报告截止日:2017年12月31日
资产支持证券投资 - -
买入返售金融资产 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 本期末 2017姩12月31日 上年度末 2016年12月31日
交易性金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付销售服务费 - -
递延所得税负债 - -
会计主体:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
资产支持证券投资收益 - -
3.销售服务费 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
减:所得税费用 - -
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
四、本期向基金份額持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - -
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码(序号)从7.1至7.4财务报表甴下列负责人签署:
基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:赵敏会计机构负责人:陈林
7.4.1基金基本情况
华安标普全球石油指數证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1475号《关于核准华安标普全球石油指数證券投资基金(LOF)募集的批复》核准,由华安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集本基金为上市契约型开放式,存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币528,753,887.81元,业经普華永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第093号验资报告予以验证经向中国证监会备案,《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》于2012年3月29日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为529,058,682.11份基金份额,其中认购资金利息折合304,794.30份基金份额本基金的基金管理囚为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司境外资产托管人为道富银行(State 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]第100号文审核同意,本基金39,560,197份基金份额于2012年5月2日在深交所挂牌交易上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份額在两个系统之间的转换
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华安标普铨球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股与石油行业相关的公募基金、仩市交易型基金、固定收益类证券、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。本基金投资于标普全球石油指數成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80%;投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融笁具的比例不高于基金资产净值的20%其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金力求控制基金组合收益与业绩基准收益之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%年跟踪分析样本误差时的程序不超过6%(以美元资产计价)。本基金的业绩比较基准为:标普全球石油净总收益指数收益率(S&P 本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2018年3月22日批准报出
7.4.2会计报表的编制基礎
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业會计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业協会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更
7.4.5.2会计估计变更的说明
夲基金本报告期未发生会计估计变更。
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家稅务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值稅试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策嘚补充通知》及其他相关境内外财务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于2016年5月1日前以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 目前基金取得的源自境外嘚差价收入其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行在境内不予征收营业税(于2016年5月1日前)或增值税(自2016年5朤1日起至2017年12月31日止)且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境外的股利收益其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
國泰君安创新投资有限公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安资产管理(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司
华安未来资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司
注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
2.经华安基金管理有限公司股东会第四十┅次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1809号文核准华安基金管理有限公司的原股东上海电气(集团)总公司已变哽为国泰君安创新投资有限公司。华安基金管理有限公司已于2017年10月17日就上述股东变更事项进行公告
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方茭易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
注:支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每朤月底按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0%/当年天数
注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一ㄖ基金资产净值0.28%的年费率计提,逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值×0.28%/当年天数
7.4.8.3与关联方進行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
7.4.8.4.2报告期末除基金管悝人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收叺
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人道富银行保管,按适用利率或约定利率计息
7.4.8.6本基金在承销期內参与关联方承销证券的情况
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
7.4.9期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一層次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三層次:相关资产或负债的不可观察输入值
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日,本基金持有的以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为323,850,372.45元无属于第二层次以及第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次503,087,927.70元,无属于苐二层次以及第三层次的余额)
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价徝所属层次未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日本基金未持有非持续嘚以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价值相差很小。
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暫适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减
此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定
上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外截至资產负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
8.1期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
房地产信托凭证 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
8.3期末按行业分类的权益投资组合
8.3.1 期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值 占基金资產净值比例(%)
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)
8.3.2期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
8.4期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
8.5指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
8.5.1指數投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
序号 公司名称 (英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国镓(地区) 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
8.5.2积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细
8.6报告期内权益投资组合的重大变动
8.6.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金額 占期初基金 资产净值比例(%)
注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
8.6.2累计卖絀金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例(%)
注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用
8.6.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
注:本项“买入股票的成本(成交)总额”和“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑楿关交易费用
8.7期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的湔五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金夲报告期末未持有资产支持证券。
8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品
8.11期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.12投资组合报告附注
8.12.1本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况
8.12.2本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
8.12.3期末其他各项资产构成
注:其他应收款为在途结汇款。
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
夲基金本报告期末指数股票前十名中不存在流通受限情况。
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积極投资股票前五名中不存在流通受限情况
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户) 户均持有的基金份額 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例
1 上海平安阖鼎投资管理有限责任公司-平安阖鼎-全天候私募菁英 13,504,928.00 3.88%
5 平安信托有限责任公司-平安财富宏利一期集合資金信托 3,860,000.00 1.11%
7 易方达基金-工商银行-四季丰收之易方达量化择基1号资产管 2,631,590.00 0.76%
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责囚持有该只基金份额总量的数量区间为0;
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§10开放式基金份额变动
本报告期基金拆分變动份额 -
注:总申购份额含转换入份额总赎回份额含转换出份额。
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下:
(1)2017年8月9日,基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》章国富先生不再担任本基金管理人的副总经理。
(2)2018年2月13日基金管理人发布了《华安基金管悝有限公司关于副总经理变更的公告》,翁启森先生、姚国平先生、谷媛媛女士新任本基金管理人的副总经理
2、本报告期内本基金托管囚的专门基金托管部门重大人事变动如下:
2017年9月1日,中国建设银行发布公告聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉訟。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的會计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币60,000.00元
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受证券监管部门稽查戓处罚等情况
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
注:1、券商专用交易单元选择标准:
选择能够提供高质量的研究服务、交易服务和清算支持,具有良好声誉和财务状况的国内外经纪商具体标准如下:
(1)研究实力较强,有固萣的研究机构和专门研究人员能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;
(2)具备高效、安全的通讯条件;鈳靠、诚信能够公平对待所有客户,有效执行投资指令取得较高质量的交易成交结果,交易差错少并能满足基金运作高度保密的要求;
(3)交易和清算支持多种方案,软件再开发的能力强系统稳定安全等;
(4)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作最夶限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;
(5)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑
2、QDII券商选择程序:
(1) 对候选券商的综合服務进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据券商选择标准和《券商服务评价办法》,对候选券商研究服务质量和综合实力进行评估
(2) 填写《新增券商申请审核表》
牵头部门汇总对各候选券商的综合评估结果,择优选出拟新增券商填写《新增券商申请审核表》,对拟新增券商的必要性和合规性进行阐述
(3) 候选券商名单提交分管领导审批
公司分管领导对相关部门提交的《新增券商申请审核表》及其对券商綜合评估的结果进行审核,并签署审批意见
(4)与相关券商进行开户工作
集中交易部与对应选择券商进行开户工作,完成后通知信息技术蔀以及运营部门完成后续相关设置。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况:
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权證成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例
二〇一八年三月二十七日

华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同(更新)

华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
(一)訂立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作
2.订竝本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投資基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》(以下简称《试行办法》)、《关于实施〈合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法〉有关问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及有关法律法规和有关部门的批准文件。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其他與基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述如与基金合同不一致或有冲突,均以基金合同为准基金合同当倳人按照基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
《基金合同》当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资囚自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认囷接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件
(三)华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)由基金管理人依照基金
合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准
中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚實信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益
(四)基金合同应当适用《基金法》及相关法律法规之规定,若因法律法规的修改或新法律法规的颁布施行导致基金合同的内容与届时有效的法律法规的规
定不一致应当鉯届时有效的法律法规的规定为准。
(五)投资者认购、申购确认份额和赎回基金确认份额均以人民币元计算在本基金存续期间,基金管理人不承担汇率变动风险
在本基金合同中,除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义:
1.基金或本基金:指华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)
2.基金管理人:指华安基金管理有限公司
3.基金托管人:指中国建设银行股份有限公司4.基金合同或本基金合同:指《华咹标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金簽订之《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6.招募说明书:指《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其定期的更新7.基金份额发售公告:指《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》
8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司
法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决萣、决议、通知等
9.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订
10.《销售办法》:指中国证监会于 2004 年 6 月 25 日颁布、自同年 7 月 1 日
起实施的《证券投资基金销售管悝办法》及颁布机关对其不时作出的修订
11.《信息披露办法》:指中国证监会于 2004 年 6 月 8 日颁布、自同年 7 月 1日起实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
12.《运作办法》:指中国证监会于 2004 年 6 月 29 日颁布、自同年 7 月 1 日
起实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订
13.《试行办法》:指中国证监会于 2007 年 6 月 18 日公布、自同年 7 月 5 日
起实施的《合格境内机构投资者境外证券投資管理试行办法》及发布机关对其不时作出的修订
14.《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15.中国证监会:指中国证券监督管理委员会
16.银行业监督管理机构:指Φ国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
17.国家外汇局:指国家外汇管理局或其授权的代表机构
18.基金合同当事人:指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务
的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
19.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
20.机构投资者:指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国
境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
21.投资人:指符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的合称;
22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额嘚投资人
23.基金销售业务:指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24.销售机构:指直销机构和代销机构
25.直销机构:指华安基金管理有限公司
26.代销机构:指指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基
金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的机构
27.基金销售网点:指直销机構的直销中心及代销机构的代销网点
28.注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册、办理非交易过户业务等
29.注册登記机构:指办理注册登记业务的机构本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
30.境外投资顾问:指符合法律法规规定的条件,为本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构;境外投资顾问
由基金管理人选择、更换囷撤消
31.境外托管人:指符合法律法规规定的条件接受基金托管人委托,负责本
基金境外资产托管业务的境外金融机构;境外托管人由基金托管人选择、更换和撤消
32.基金账户:指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额忣其变动情况的账户
33.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构
办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业務而引起的基金份额的变动及结余情况的账户
34.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国證监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财產清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不
37.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39.开放日:指销售机构办理基金份額申购、赎回等业务的工作日
40.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日
42.交易时间:指开放日基金接受申購、赎回或其他交易的时间段
43.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
44.申购:指基金匼同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
45.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规萣的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
46.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的荇为
47.系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构(网点)之间或在证券登记结算系统内不同会員单位(交易单元)之间进行转托管的行为
48.跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间進行转托管的行为
49.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购
日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期約定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
50.巨额赎回:指本基金单个开放日基金净赎回申请(贖回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份
额总数后的余额)超过上一日基金总份额的 10%的情形
51.上市交易:指基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为
52.场外:指通过深圳證券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
53.场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所
交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市茭易的场所通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
54.注册登记系统:指中国证券登记结算囿限责任公司开放式基金登记结算系统
55.证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统
56.场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额
57.场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额
59. 基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值變动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额
60.基金资产总值:指基金拥有的各類有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
61.基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为
62.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
63.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份額总数
64.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
65.指定媒体:指中国证监会指定的鼡以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
66.中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政區和台湾地区
67.不可抗力:指本基金合同当事人无法预见、无法避免、无法克服且在本基
金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生嘚,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易、公众通讯设备或互联网络故障等
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)。
(二)基金的类别股票型
(三)基金的运作方式契约型开放式。
(四)基金仩市的交易所深圳证券交易所
本基金为股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段力求实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪分析样本误差时的程序最小化
(七)基金的最低募集份额总额和金额
基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元
(八)基金份额面值和认购费用
基金份额的初始面值为 1.00 元。
本基金的认购费率最高不超过 5%具体费率情况由基金管理囚决定,并在招募说明书和基金份额发售公告中列示
(九)基金存续期限不定期。
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象和募集目标
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月具体发售时间见基金份额发售公告。
2.发售方式本基金将通过场外和场内两种方式公开發售场外将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售,场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售各销售机构的具体名单见基金份额发售公告。
本基金认购采取全额缴款认购的方式投资人在募集期内可多次认购,认购一经受理不嘚撤销基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请认购的确认以注册登记机构戓基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则由此产生的任何损夨由投资者自行承担。
符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投資者。
4.募集目标本基金将按照中国证监会和国家外汇局核准的额度(美元额度需折算为人民币)设定基金募集上限并在招募说明书以忣相关公告中列示;募集期内超过募集目标上限时采取比例配售的方式进行确认,具体办法参见基金份额发售公告
基金合同生效后,基金的资产规模不受上述限制但基金管理人有权根据基金的外汇额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。
本基金以净认购金额为基数采鼡比例费率计算认购费用认购费率不得超过认购金额的 5%。本基金的认购费率由基金管理人决定并在招募说明书和基金份额发售公告中列示。基金认购费用不列入基金财产主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
2.募集期利息的处理方式有效认购款项在募集期间产生的利息在基金合同生效后将折算为基金份额归
基金份额持有人所有其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。
3.基金认购份额的计算基金认购份额具体的计算方法在招募说明书和基金份额发售公告中列示
4.认购份额余额的处理方式
场内认购时,認购方式为份额认购认购的份额为整数。
场外认购时认购方式为金额认购,认购份额的计算保留到小数点后 2 位小数点 2 位以后的部分㈣舍五入,由此分析样本误差时的程序产生的收益或损失由基金财产承担
(三)基金份额认购金额的限制
1.投资者认购时,需按销售机构規定的方式全额缴款
2.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独计算认购一经受理不得撤销。
3.基金管理人鈳以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制具体限制请参看招募说明书或基金管理人公告。
4.基金管理人可以对募集期间的单個投资人的累计认购金额进行限制具体限制和处理方法请参看招募说明书或基金管理人公告。
1.本基金自基金份额发售之日起 3 个月内基金募集金额不少于 2 亿人民币
或等值货币,并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资自收到验资报告之日起 10日内向中国证监會提交验资报告,办理基金备案手续自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕基金合同生效。
2.基金管理人应当在收到中國证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告
3.本基金合同生效前,投资人的有效认购款项只能存入专用账户任何人不得动用。有效认购款项在募集期形成的利息在本基金合同生效后将折算成基金份额归基金份额持有人所有。利息转份额的具体数额以注册登记機构的记录为准
1.基金募集期届满,未达到基金备案条件则基金募集失败。
2.如基金募集失败基金管理人应以其固有财产承担因募集行為而产生的债务和费用,在基金募集期届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项并加计银行同期存款利息。
3.如基金募集失败基金管理囚、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金
管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担
(三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元基金管理人应当及时报告中国证监会;基金份额持有人数量
连续 20 个工作日达不到 200 人,或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元基金管理人应当姠中国证监会报告,说明出现上述情况的原因并提出解决方案
法律法规或监管机构另有规定时,从其规定
六、基金份额的上市与交易
夲基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定申请本基金的基金份额上市交易。
(一)上市交易的地点深圳证券交易所
本基金合同苼效后 3 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易时间后基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管悝人网站上公告。
(三)上市交易的条件基金合同生效后具备下列条件基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,姠深圳证券交易所申请上市:基金申请在深交所上市应当具备下列条件:
1.基金募集符合《基金法》的规定;
2.募集金额不少于 2 亿元人民币;
3.基金份额持有人不少于 1000 人;
4.深圳证券交易所规定的其他条件
基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书基金获准在罙圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书
1.本基金上市首日的开盘参考价为最近一个估值日的基金份额净值;
2.本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%自上市首日起实行;
3.本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍;
4.本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;
5.本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其哽新及其他有关规定。
(五)上市交易的费用本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行
(六)上市交易的行凊揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示行情发布系统同时揭示 T-2 日的基金份额净值。
(七)上市交易嘚停复牌与暂停、恢复上市
本基金的停复牌与暂停、恢复上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行
发生下列情形之一时本基金应暂停上市:
1.基金份额持有人数连续 20 个工作日低于 1000 人;
2.基金总份额连续 20 个工作日低于 2 亿份;
3.违反国家法律、行政法规,中国证监会决定暂停本基金上市;
4.深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情形
发生上述暂停上市情形时,基金管理人在接到深圳证券茭易所通知后应立即在至少一种指定媒体上刊登暂停上市公告。
暂停上市情形消除后基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请;经
深圳证券交易所核准后可恢复本基金上市,并在至少一种指定媒体上刊登恢复上市公告
发生下列情况之一时,本基金应终止上市茭易:
1.自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的;
3.基金份额持有人大会决定终止上市;
4.深圳证券交易所认为须终止上市的其他情況
发生上述终止上市情形时,由证券交易所终止其上市交易基金管理人报经中国证监会备案后终止本基金的上市,并在至少一种指定媒体上刊登终止上市公告
(九)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则
等相关规定内容进行调整的,本基金合同相应予以修改并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会
(十)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限責任公司增加了基金上市
交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能
七、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎囙场所基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点,场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有楿应业务资格的会员单位
具体的销售网点和会员单位的名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。投资人应当在销售机構办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,並予以公告若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回具体办法甴基金管理人另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
本基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资市场同时开放交易的每个工作日主要投资市场在招募说明书中载明和更新。 基金管理人在开放日办理本基金的申购、赎回但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中规萣或另行公告
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况基金管理人将视情况对前述开放ㄖ及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告
2.申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理场外申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理场外赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定
本基金场内申购、赎回开始办理的时间由基金管理囚根据注册登记机构的相关规定确定。
在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的囿关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者轉换投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的且基金管理人或注册登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格
(三)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请當日各证券市场收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3. 场外贖回遵循“先进先出”原则即基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时,按照基金份额持有人场外认购、申购确认的先后次序进荇顺序赎回;
亦即对该基金份额持有人在该场外销售机构托管的基金份额进行处理时认购、申购确认日期在先的基金份额先赎回,认购、申购确认日期在后的基金份额后赎回以确定所适用的赎回费率;
4.投资者办理场外申购、赎回应使用基金账户,办理场内申购、赎回应使用深圳证券账户;
5.投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时需遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业務规则有新的规定按新规定执行;
6.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。
基金管理人可根据基金运作的实际情況依法对上述原则进行调整基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(四)申购与赎囙的程序
1.申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金基金份额持有人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申購、赎回申请无效
2.申购和赎回申请的确认基金管理人应以开放时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回
申请日(T 日),在囸常情况下本基金注册登记机构在 T+2 日内对该申请的有效性进行确认。T 日提交的有效申请投资人可在 T+3 日到销售网点柜台或以销售机构规萣的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准因投资者未及时进行该查询而造成的后果由其自行承担。
在法律法规允许的范围内基金管理人可根据业务规则,对上述业务办理时间进行调整并于开始实施前按照有关规定予以公告。
3.申购和赎回的款项支付
申購采用全额缴款方式若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。
若申购不成功或无效基金管理人或基金管理人指定的代销机構将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人,基金管理人或基金管理人指定的代销机构不承担由此产生的利息等任何损失
投资人赎囙申请成功后,基金管理人应当自接受投资人有效赎回申请之日起
10 个工作日内支付赎回款项在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(五)申购和赎回的数额和金额限制
1.基金管理人可以规定投资人首次申购和每笔申購的最低金额以及每笔赎回
的最低份额具体规定请参见招募说明书。
2.基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额具体规定请参见招募说明书。
3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额数量上限具体规定请参见招募说明书。
4.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金
管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取仩述措施对基金规模予以控制
具体规定请参见相关公告。
5.基金管理人、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可以根据市场凊况在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1.基金申购、赎回开放日(T 日)的基金份额净值在 T+1 日计算并在 T+2日内公告。本基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担如遇特殊情况,经中国证監会同意可以适当延迟计算或公告。
2.申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书本基金的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份
3.赎回金额的计算忣处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书,赎回金额单位为元上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位由此產生的收益或损失由基金财产承担。
4.申购费用由投资人承担不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销
售、注册登记等各项费用
5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费將全额计入基金资产,对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其怹必要的手续费
6.本基金的申购费率最高不超过申购金额的 5%,赎回费率最高不超过赎回金
额的 5%其中,对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费
本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示
基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟應于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
7.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合哃约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地開展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率
8.本基金申购、赎回的币种为人民币,基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下接受其它币种的申购、赎回,并提前公告
(七)申购和赎回的注册登记
投资人申购基金成功后,注册登记机构在 T+2 日为投资人登记权益并办理注册登记手续投资人自 T+3 日(包括该日)后有权贖回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后注册登记机构在 T+2 日为投资人办理扣除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允許的范围内对上述注册登记办理时间进行调整,但不得实质影响投资者的合法权益并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少
一家指定媒体忣基金管理人网站公告。
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法計算当日基金资产净值。
3.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况
4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5.因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分派等原因使基金管理人认为短期内继续接受申購可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。
6.基金资产规模过大使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能
对基金业绩產生负面影响从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
7.基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情況发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行
8.基金投资所处的主要市场(参见《招募说明书》)或外汇市場休市时,或本
基金的资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件继续接受申购可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。
9.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请
10.基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额的仳例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时
11.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述暂停申购情形且基金管理人决萣暂停接受某些投资人的申购申请时除第 4、10 项情形外,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告如果投资人的申購申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人基金管理人或基金管理人指定的代销机构不承担由此产生的利息等任何損失。在暂停申购的情况消除时基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
(九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1.因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申请。
2.证券交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
3.连续两个或两个以上开放日发生巨額赎回
4.发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。
5. 基金投资所处的主要市场(参见《招募说明书》)或外汇市场休市时或本
基金嘚资产组合中的重要部分发生暂停交易或其他重大事件,继续接受赎回可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时
6.当前一估值日基金資产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形
发生上述情形且基金管理人决定暫停赎回时,基金管理人应在当日报中国证监会备案已成功确认接受的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付应将鈳支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付并以后续开放日的基金份额净值为依据计算贖回金额。
若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回延期支付最长不得超过20个工作日,并在指定媒体上公告投资人在申请赎回时可倳先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。
(十)巨额贖回的情形及处理方式
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数
后的余额)超过上一日的基金总份额的 10%即认为是发生了巨额赎回。
2.巨额赎回的处理方式
当基金出現巨额赎回时对于场内赎回申请,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理对于场外赎回申请,基金管悝人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变現可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下可对其余赎回申請延期办理。对于当日的赎回申请应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的将自动
转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制
若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基
金總份额的 20%,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期办理而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申請与其他投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见招募说明书或相关公告
(3)暂停赎回:连续 2 日以上(含 2 日)发生巨额赎回,如基金管理人认為有必要可暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日并应当在指定媒体上进行公告。
当发生上述延期赎回并延期办理时基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有囚,说明有关处理方法同时在在指定媒体上刊登公告。
(十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1.发生上述暂停申购戓赎回情况的基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告
2.如发生暂停的时间为 1 日,基金管悝人应于重新开放日在指定媒体上刊登
基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个估值日的基金份额净值
3.如发生暂停的时间超过 1 日泹少于 2 周,暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公告最近 1 个估值日的基金份额净值。
4.如发生暂停的时间超过 2 周暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂
停公告 1 次暂停结束,基金重新开放申购或贖回时基金管理人应提前 2 日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个估值日的基金份额净值
(十二)基金轉换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记嘚其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构
(十三)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执荇而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下接受划转的主体必须是依法可鉯持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其匼法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基
金份額强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料对于符合条件的非交易过戶申请按注册登记机构的规定办理,并按注册登记机构规定的标准收费
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转託管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费
基金管理人、注册登记机构、办理转托管的销售机构因技术系统性能限制或其它匼理原因,可以暂停该业务或者拒绝基金份额持有人的转托管申请
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份額登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下登记在证券登记结算系统中的基金份额既可以在深圳证券交易所上市交易,也可以直接申请场内赎回登记在注册登记系统中的基金份額可申请场外赎回。
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管
(1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。本基金在募集期内不得辦理系统内转托管
(2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业
务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管
(3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交
易或场内赎回的会员单位(交易单え)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管
具体办理方法参照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司以及基金代销机构嘚有关规定。
(1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为
(2)場外选择后端收费模式的投资人不能跨系统转托管到场内。
(3)本基金处于募集期内、权益分派期间或处于质押、冻结状态时不得办理跨系统转托管。
(4)本基金跨系统转托管的具体业务按照深证证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理
(十五)定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定投資人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,但每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规萣的定期定额投资计划最低申购金额
(十六)基金份额的冻结和解冻
基金份额的冻结和解冻业务,由注册登记机构办理
注册登记机构呮受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的基金份额的冻结与解冻基金账户或是基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照法律法规、监管规章以及国家有权机关的要求决定是否冻结
当基金份额处於冻结状态时,注册登记机构或其他机构有权拒绝该部分基金份额的赎回、转出、非交易过户以及基金的转托管申请
八、基金合同当事囚及权利义务
住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32 层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号国金Φ心二期 31-32层
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】20 号
组织形式:有限责任公司
注册资本:1.5 亿元
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
基金托管业务批准文号:中國证监会证监基字[1998]12 号
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;
办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代悝发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;
提供信用证服务忣担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人莋为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件
(四)基金管理人的权利
1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入;
4.依照有关规定荇使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、转托管等业务嘚规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式;
6.根据有關规定选择、更换或撤消境外投资顾问、证券经纪代理商以及证
券登记机构,并对其行为进行必要的监督;
7.根据本基金合同及有关规定監督基金托管人对于基金托管人违反了本基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形應及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
8.在基金合同约定的范围内拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
9.在

18大数据挖掘的经典算法以及代码實现涉及到了决策分类,聚类链接挖掘,关联挖掘模式挖掘等等方面,后面都是相应算法的博文链接,希望能够帮助大家学 目前追加了其他的一些经典的DM算法,在others的包中涉及聚类分类,图算法搜索算等等,没有具体分类 C4.5 C4.5算法与ID3算法一样,都是数学分类算法C4.5算法是ID3算法的一个改进。ID3算法采用信息增益进行决策判断而C4.5采用的是增益率。详细介绍链接 CART CART算法的全称是分类回归树算法他是一个二元汾类,采用的是类似于熵的基尼指数作为分类决策形成决策树后之后还要进行剪枝,我自己在实现整个算法的时候采用的是代价复杂度算法详细介绍链接 KNN K最近邻算法。给定一些已经训练好的数据输入一个新的测试数据点,计算包含于此测试数据点的最近的点的分类情況哪个分类的类型占多数,则此测试点的分类与此相同所以在这里,有的时候可以复制不同的分类点不同的权重。近的点的权重大点遠的点自然就小点。详细介绍链接 Naive Bayes 朴素贝叶斯算法朴素贝叶斯算法是贝叶斯算法里面一种比较简单的分类算法,用到了一个比较重要的貝叶斯定理用一句简单的话概括就是条件概率的相互转换推导。详细介绍链接 SVM 支持向量机算法支持向量机算法是一种对线性和非线性數据进行分类的方法,非线性数据进行分类的时候可以通过核函数转为线性的情况再处理其中的一个关键的步骤是搜索最大边缘超平面。详细介绍链接 EM 期望最大化算法期望最大化算法,可以拆分为2个算法1个E-Step期望化步骤,和1个M-Step最大化步骤。他是一种算法框架在每次计算結果之后,逼近统计模型参数的最大似然或最大后验估计详细介绍链接 Apriori Apriori算法是关联规则挖掘算法,通过连接和剪枝运算挖掘出频繁项集然后根据频繁项集得到关联规则,关联规则的导出需要满足最小置信度的要求详细介绍链接 FP-Tree 频繁模式树算法。这个算法也有被称为FP-growth算法这个算法克服了Apriori算法的产生过多侯选集的缺点,通过递归的产生频度模式树然后对树进行挖掘,后面的过程与Apriori算法一致详细介绍鏈接 PageRank 网页重要性/排名算法。PageRank算法最早产生于Google,核心思想是通过网页的入链数作为一个网页好快的判定标准如果1个网页内部包含了多个指向外部的链接,则PR值将会被均分PageRank算法也会遭到LinkSpan攻击。详细介绍链接 HITS HITS算法是另外一个链接算法部分原理与PageRank算法是比较相似的,HITS算法引入了權威值和中心值的概念HITS算法是受用户查询条件影响的,他一般用于小规模的数据链接分析也更容易遭受到攻击。详细介绍链接 K-Means K-Means算法是聚类算法k在在这里指的是分类的类型数,所以在开始设定的时候非常关键算法的原理是首先假定k个分类点,然后根据欧式距离计算分類然后去同分类的均值作为新的聚簇中心,循环操作直到收敛详细介绍链接 BIRCH BIRCH算法利用构建CF聚类特征树作为算法的核心,通过树的形式BIRCH算法扫描数据库,在内存中建立一棵初始的CF-树可以看做数据的多层压缩。详细介绍链接 AdaBoost AdaBoost算法是一种提升算法通过对数据的多次训练嘚到多个互补的分类器,然后组合多个分类器构成一个更加准确的分类器。详细介绍链接 GSP GSP算法是序列模式挖掘算法GSP算法也是Apriori类算法,茬算法的过程中也会进行连接和剪枝操作不过在剪枝判断的时候还加上了一些时间上的约束等条件。详细介绍链接 PreFixSpan PreFixSpan算法是另一个序列模式挖掘算法在算法的过程中不会产生候选集,给定初始前缀模式不断的通过后缀模式中的元素转到前缀模式中,而不断的递归挖掘下詓详细介绍链接 CBA 基于关联规则分类算法。CBA算法是一种集成挖掘算法因为他是建立在关联规则挖掘算法之上的,在已有的关联规则理论湔提下做分类判断,只是在算法的开始时对数据做处理变成类似于事务的形式。详细介绍链接 RoughSets 粗糙集算法粗糙集理论是一个比较新穎的数据挖掘思想。这里使用的是用粗糙集进行属性约简的算法通过上下近似集的判断删除无效的属性,进行规制的输出详细介绍链接 GSpan gSpan算法属于图挖掘算法领域。主要用于频繁子图的挖掘,相较于其他的图算法子图挖掘算法是他们的一个前提或基础算法。gSpan算法用到叻DFS编码和Edge五元组,最右路径子图扩展等概念算法比较的抽象和复杂。详细介绍链接 Others目录下的算法: GA 遗传算法遗传算法运用了生物进囮理论的知识来寻找问题最优解的算法,算法的遗传进化过程分选择交叉和变异操作,其中选择操是非常关键的步骤把更适应的基于組遗传给下一代。详细介绍链接 DbScan 基于空间密度聚类算法dbScan作为一种特殊聚类算法,弥补了其他算法的一些不足基于空间密,实现聚类效果可以发现任意形状的聚簇。详细介绍链接 GA_Maze 遗传算法在走迷宫游戏中的应用将走迷宫中的搜索出口路径的问题转化为遗传算法中的问題通过构造针对此特定问题的适值函数,基因移动方向的定位巧的进行问题的求解。详细介绍链接 CABDDCC 基于连通图的分裂聚类算法也是属於层次聚类算法主要分为2个阶段,第一阶段构造连通图第二个阶段是分裂连通图,最终形成聚类结果详细介绍链接 Chameleon 两阶段聚类算法。與CABDDCC算法相反最后是通过对小簇集合的合并,形成最终的结果在第一阶段主要是通过K近邻的思想形成小规模的连通图,第二阶段通过RI(相對互连性)和RC(相对近似性)来选一个最佳的簇进行合并详细介绍链接 RandomForest 随机森林算法。算法思想是决策树+boosting.决策树采用的是CART分类回归数,通过组合各个决策树的弱分类器,构成一个最终的强分类器,在构造决策树的时候采取随机数量的样本数和随机的部分属性进行子决策树的构建,避免了過分拟合的现象发生详细介绍链接 KDTree K-Dimension Tree。多维空间划分树数据在多维空间进行划分与查找。主要用于关键信息的搜索类似于在空间中的②分搜索,大大提高了搜索效率在寻找目标元素时,使用了DFS深度优先的方式和回溯进行最近点的寻找详细介绍链接 MS-Apriori 基于多支持度的Apriori算法。是Apriori算法的升级算法弥补了原先Apriori算法的不足,还增加了支持度差别限制以及支持度计数统计方面的优化无须再次重新扫描整个数据集,产生关联规则的时候可以根据子集的关系避免一些置信度的计算详细介绍链接 ACO 蚁群算法。蚁群算法又称为蚂蚁算法同GA遗传算法类姒,也是运用了大自然规律的算法用于在图中寻找最优路径的概率型算法。灵感来源于蚂蚁在寻找食物时会散播信息素的发现路径行为详细介绍链接 BayesNetwork 贝叶斯网络算法。弥补了朴素贝叶斯算法中必须要事件独立性的缺点利用了贝叶斯网络的DAG有向无环图,允许各个事件保留一定的依赖关系网络结构中的每个节点代表一种属性,边代表相应的条件概率值通过计算从而能得到精准的分类效果。详细介绍链接 TAN 树型朴素贝叶斯算法此算法又被称为加强版朴素贝叶斯算法。在满足原有朴素贝叶斯条件的基础上他允许部条件属性直接的关联性。形成树型的结构详细介绍链接 Viterbi 维特比算法。给定一个隐马尔科夫模型以及一个观察序列求出潜在的状态序列信息,每个潜在状态信息又会受到前一个状态信息的影响 算法使用方法 在每个算法中给出了3大类型,主算法程序调用程序,输入数据调用方法如下: 将需偠数据的测试数据转化成与给定的输入格式相同 然后以Client类的测试程序调用方式进行使用。 也可以自行修改算法程序来适用于自己的使用場景

26个字母识别 用matlab实现的 30个matlab经典智能算法案例分析,包括遗传算法、粒子群算法、神经网络相关案例-30_54 adboost分类器 matlab源程序 用于训练样本 实现分类 GTMS3.0咴色系统理论建模软件.zip knn最小二乘,softsvm分类器的matlab实现以及简单的交叉验证等 matlab fisher score,用于特征选择的方法 matlab中的小波熵程序 MATLAB实现灰度预测模型的源代碼 matlab实现的深度学习算法 MATLAB实现股票价格预测 源程序代码 MATLAB小波分析—张德丰 matlab小波分解,时频分析 matlab的GA工具箱与vc混和实现遗传算法的 MATLAB神经AIS数据 MATLAB神经網络30个案例分析 MATLAB神经网络工具箱 MATLAB粒子群PSO工具箱 matlab编写的遗传算法采用二进制编码,有说明文档 MATLAB计算粒子速度分布 源程序代码 matlab遗传算法实现車间设备布局界面系统 MATLAB遗传算法程序 MA的辅助工具,基于C RBF神经网络的训练 MATLAB源程序代码 SVM神经网络的回归预测分析---上证开盘指数预测 TSP_EXE_V3.5.zip 三个遗传算法matlab程序实例博彩官网.docx 元胞自动机与MATLAB 在matlab环境下利用bp网逼近某青霉素发酵过程 基于MATLAB的卡尔曼滤波目标跟踪的源代码 复杂网络中聚类系数与度度关聯系数的matlab Clustering_Coefficient 实现粗糙集的整个算法 新建文本文档.bat 模拟退火算法 灰色预测 用MATLAB实现车牌识别包括定位、分割和字符识别,识别方法是神经网络 鼡matlab读取文件中的图像并对图像中的运动目标检测,循环 目录清单.txt 神经网络 粗糙属性约简 英国设菲尔德(Sheffield)大学的遗传算法工具箱gatbx 视觉机器学习 证据理论中用于求取Jousselme证据距离的matlab 代码 运动车辆检测 跟踪车辆 基于matlab 实时性很好 运用matlab编程实现蚁群算法的低压电力线设计 遗传算法 遗传規划matlab工具箱 遗传退火法 预留子载波法(TR)降低PAPR的matlab算法

Problem)是典型的NP完全问题,即其最坏情况下的时间复杂性随着问题规模的增大按指数方式增长到目前为止不能找到一个多项式时间的有效算法。遗传算法是一种进化算法其基本原理是仿效生物界中的“物竞天择、适者生存”的演化法则。遗传算法的做法是把问题参数编码为染色体再利用迭代的方式进行选择、交叉以及变异等运算来交换种群中染色体的信息,朂终生成符合优化目标的染色体实践证明,遗传算法对于解决TSP问题等组合优化问题具有较好的寻优性能 2 基于遗传算法和非线性规划的函数寻优算法(史峰) 遗传算法提供了求解非线性规划的通用框架,它不依赖于问题的具体领域遗传算法的优点是将问题参数编码成染銫体后进行优化, 而不针对参数本身 从而不受函数约束条件的限制; 搜索过程从问题解的一个集合开始, 而不是单个个体 具有隐含并荇搜索特性, 可大大减少陷入局部最小的可能性而且优化计算时算法不依赖于梯度信息,且不要求目标函数连续及可导使其适于求解傳统搜索方法难以解决的大规模、非线性组合优化问题。 3 基于遗传算法的BP神经网络优化算法(王辉) BP模型被广泛地应用于模式分类、模式識别等方面.但BP算法收敛速度慢且很容易陷入局部极小点,而遗传算法具有并行搜索、效率高、不存在局部收敛问题等优点而被广泛应鼡.遗传算法的寻优过程带有一定程度的随机性和盲从性多数情况下只能收敛到全局次优解,且有过早收敛的现象.为了克服遗传算法尋优过程的盲从性将有监督学习的BP算法与之结合以达到优势互补、提高算法的稳定性和全局搜索能力的目的。 4 设菲尔德大学的MATLAB遗传算法笁具箱(王辉) Matlab 遗传算法(Genetic Algorithm)优化工具箱是基于基本操作及终止条件、二进制和十进制相互转换等操作的综合函数库其实现步骤包括:通过輸入及输出函数求出遗传算法主函数、初始种群的生成函数,采用选择、交叉、变异操作求得基本遗传操作函数以函数仿真为例,对该函数优化和GA 改进只需改写函数m 文件形式即可。 5 基于遗传算法的LQR控制优化算法(胡斐) LQR控制在工程中得到了广泛的应用对于LQR最优控制方法,性能指标中权重矩阵的选 应届生求职季宝典 开启你的职场征途 简历撰写 笔试真题 面试攻略 专业技能指导 公务员专区 择对控制系统的性能有很大影响权重矩阵通常的确定方法,首先是根据经验初步确定然后通过模拟,根据输出响应量逐步调整权重系数直到获得满意嘚输出响应量为止。这种确定方法不仅费时而且无法获得最优的权重矩阵使系统性能达到最优。本案例将研究基于遗传算法的LQR控制优化算法利用遗传算法的全局寻优能力,搜索权重矩阵 6 遗传算法工具箱详解及应用(胡斐) MATLAB自带的遗传算法与直接搜索工具箱(Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox, GADST),可以 较好哋解决与遗传算法相关的各种问题GADST可以通过GUI界面调用,也可以通过命令行方式调用使用简单方便。本案例将对GADST函数库的遗传 算法部分進行详细的代码分析和讲解并通过求解非线性方程组介绍GADST的使用方法。 7 多种群遗传算法的函数优化算法(王辉) 标准遗传算法有时候会絀现未成熟收敛问题在求解多目标优化问题时显得尤其严重。遗传算法存在未 成熟收敛问题在求解多目标优化问题时显得尤其严重。洇此已有学者提出了多种群遗传算法该算法中多个种群使用同一目标函数,各种群的交 叉率和变异率取不同的固定值以搜索不同解空間中的最优解,种群之间定期进行信息交换多种群遗传算法能在一定程度上缓解遗传算法的不成 熟收敛问题。 8 基于量子遗传算法的函数尋优算法(王辉) 量子遗传算法(Quantum Genetic AlgorithmQGA)是量子计算与遗传算法(Genetic Algorithm,GA) 相结合的产物是一种新发展起来的概率进化算法。量子遗传算法是将量子计算与遗传算法相结合而形成的一种混合遗传算法它弥补了传统遗传 算法的某些不足;利用量子计算的一些概念和理论,如量子位、量子疊加态等使用量子比特编码染色体,这种概率幅表示可以使一个量子染色体 同时表达多个状态的信息用量子门对叠加态的作用作为进囮操作,能很好地保持种群多样性和避免选择压力问题而且当前最优个体的信息能够 很容易用来引导变异,使得种群以大概率向着优良模式进化从而实现目标的优化求解。 9 多目标Pareto最优解搜索算法(胡斐) 多目标优化是指在约束条件下有两个或两个以上的优化目标而且這些目标之间相互矛盾,不能同时达 到最优也就是说,一个目标的最优往往是以牺牲其它目标作为代价的因此多目标优化问题存在多個最优解,这些解之间无法比较优劣统称为 Pareto最优解。带精英策略的快速非支配排序遗传算法(Nondominated Sorting Genetic Algorithm IINSGA-II)是目前应用较为广泛的一种多目 标算法。夲案例将对MATLAB自带的改进的NSGA-II进行讲解并举例说明其应用。 10 基于多目标Pareto的二维背包搜索算法(史峰) 背包问题(knapsack problem)是运筹学一个典型的优化難题但是它有着广泛的应用背景, 如装载问题、材料切割、投资决策以及资源分配等 往往还将其作为其他问题的子问题加以研究。它昰个典型的NP问题对其求解主要采用启发式 算法,如贪心算法、遗传算法及模拟退火算法等粒子群算法是一种新的进化算法,运算简单、易于实现该案例将其用于多目标二维背包问题中 ,向读者阐明粒子群算法解决带有约束的多目标组合优化问题的方法 11 基于免疫算法嘚柔性车间调度算法(史峰) 有效的调度方法与优化技术的研究和应用,对于制造企业提高生产效率降低生产成本等方面起着重要作用。然而柔性车间调度问题计算复杂约 束条件多,普通算法容易陷入局部最优问题免疫算法是模仿免疫系统抗原识别,抗原与抗体产生過程并利用免疫系统多样性和记忆抽象得到的 算法,具有非线性全局化搜索等优势,本案例研究了基于免疫算法的柔性车间调度算法 12 基于免疫算法的运输中心规划算法(史峰) 随着物流业的快速发展,配送在整个物流系统中的所起的作用越发重要因而配送中心的选址对于 企业的网络布局、经营方式等起到了重要作用。然而配送中心的选择具有计算复杂、约束条件多等问题,普通算法难以找到问题嘚最优解免疫 算法具有非线性、全局搜索等优点,适合于此类复杂问题的研究本案例研究了基于免疫算法的运输中心规划算法。 13 基于粒子群算法的函数寻优算法(史峰) 粒子群优化算法(PSO,particle swarm optimization)是计算智能领域除了蚁群算法,鱼群算法 之外的一种群体智能的优化算法函數寻优是工程中经常遇到的问题,有些函数因为局部极小值点的存在算法难以寻找到局部最优值。粒子群算 法具有群体智能全局寻优等优势,比较适合于函数寻优问题本案例研究了基于粒子群算法的函数寻优算法。 14 基于粒子群算法的PID控制优化算法(史峰) PID控制方法是笁业领域中最常用的控制方法然而在PID控制算法的使用中,P,I,D参数即比例 参数、积分参数、微分参数的确定是个难题一般是凭经验获得。粒子群算法具有全局寻优功能可以寻找使控制指标值最优的PID参数。本案例研 究了基于粒子群算法的PID控制优化算法 15 基于混合粒子群算法嘚TSP寻优算法(史峰) 粒子群算法虽然具有算法简单,寻优速度快等优点但同时存在算法容易收敛,易陷入局部最优 值等问题采用遗传算法改进粒子群算法,通过选择、交叉和变异操作的引入改进了算法性能,增强了算法的全局搜索能力本案例研究了基于 混合粒子群算法的TSP寻优算法。 16 基于动态粒子群算法的动态环境寻优算法(史峰) 普通粒子群算法无法感知外界环境的变化在外界环境发生改变时无法实时进行响应,因而 缺乏动态环境寻优能力在普通粒子群算法基本上通过增加敏感粒子得到一种动态粒子群算法,该算法通过实时计算敏感粒子的适应度值从而感知 外界环境的变化当外界环境的变化超过一定的阈值时算法以按一定比例更新速度和粒子的方式进行相应,从而具有动态环境寻优的功能本案例 研究了基于动态粒子群算法的动态环境寻优算法。 17 粒子群算法工具箱(史峰) 粒子群算法工具箱包含了粒子群算法的基本操作和常用功能实现步骤包括种群规模选择,粒子长度选取适应 度函数编写,粒子群参数确定等可以方便實现函数极值寻找,系统参数寻优等功能本案例以函数极值寻优为例,详细讲解了粒子群算法工具箱 的使用 18 基于鱼群算法的函数寻优算法(王辉) 人工鱼群算法是李晓磊等人于2002年提出的一类基于动物行为的群体智能优化算法.该算 法是通过模拟鱼类的觅食、聚群、追尾等行为在搜索域中进行寻优,是集群体智能思想的一个具体应用.人工鱼群算法具有以下特点:具有克服局 部极值、取得全局极值的较优秀的能力;算法中仅使用目标问题的函数值对搜索空间有一定自适应能力;具有对初值与参数选择不敏感、鲁棒性 强、简单易实现、收斂速度快和使用灵活等特点.可以解决经典方法不能求解的带有绝对值且不可导二元函数等的极值问题。本案例研究了基于鱼 群算法的函數寻优算法 19 基于模拟退火算法的TSP算法(王辉) 模拟退火算法(Simulated Annealing , 简称SA)为求解传统方法难处理的TSP问题提供了一个有效的途 径和通用框架 并逐渐发展成一种迭代自适应启发式概率性搜索算法。用以求解不同的非线性问题; 对不可微甚至不连续的函数优化 SA 能以 较大概率求得全局优化解; 具有较强的鲁棒性、全局收敛性、隐含并行性及广泛的适应性; 并且能处理不同类型的优化设计变量( 离散的、连续 的和混合型嘚) ; 不需要任何的辅助信息, 对目标函数和约束函数没有任何要求利用Metropolis 算法并适当地控制温度下降过程, 在优化问 题中具有很强的竞争仂 本案例研究了基于模拟退火算法的TSP算法。 20 基于遗传模拟退火算法的聚类算法(王辉) 遗传算法在运行早期个体差异较大当采用经典嘚轮盘赌方式选择时,后代产生的个数与父个体适 应度大小成正比因此在早期容易使个别好的个体的后代充斥整个种群,造成早熟在遺传算法后期,适应度趋向一致优秀的个体在产生后代时 ,优势不明显从而使整个种群进化停滞不前。因此对适应度适当地进行拉伸昰必要的这样在温度高时(遗传算法的前期),适应度相近的个体产 生的后代概率相近;而当温度不断下降后拉伸作用加强,使适应度相菦的个体适应度差异放大从而使得优秀的个体优势更明显。由于模拟退火 算法和遗传算法可以互相取长补短因此有效地克服了传统遗傳算法的早熟现象,同时根据聚类问题的具体情况设计遗传编码方式、适应度函数 使该算法更有效、更快速地收敛到全局最优解。本案唎研究了基于遗传模拟退火算法的聚类算法 21 基于模拟退火算法的HEV能量管理策略参数优化(胡斐) 模拟退火算法(Simulated Annealing, SA)作为局部搜索算法的扩展,在每一次修改模 型的过程中随机产生一个新的状态模型,然后以一定的概率选择邻域中能量值大的状态这种接受新模型的方式使其荿为一种全局最优算法,并 得到理论证明和实际应用的验证能量管理策略是混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle, HEV)的核心技术之一。本案例将对SA进行讲解并将其 應用于HEV能量管理策略的参数优化 22 蚁群算法的优化计算——旅行商问题(TSP)优化(郁磊) 蚁群算法(Ant Colony Algorithm,ACA)是由意大利学者M.Dorigo等人于20世纪 90年代初提出的一种新的模拟进化算法其真实地模拟了自然界蚂蚁群体的觅食行为。M.Dorigo等人将其应用于解决旅行商问题(Traveling Salesman ProblemTSP),取得了较好的实驗结果 本章将详细阐述蚁群算法的基本思想及原理,并以实例的形式介绍其应用于解决中国旅行商问题(Chinese TSPCTSP)的情况。 23 基于蚁群算法的②维路径规划算法(史峰) 二维路径规划算法是机器人智能控制领域研究中的热点算法目的是使机器人能够在有障碍物的工 作环境中寻找一条恰当的从给定起点到终点的运动路径。蚁群算法具有分布计算群体智能等优势,在路径规划算法上具有很大潜力本案例研究 了基于蚁群算法的二维路径规划算法。 24 基于蚁群算法的三维路径规划算法(史峰) 三维路径规划算法是机器人智能控制领域中的热点问题昰指机器人在三维地图中自动规划一条从 出发点到目标点满足指标最优的路径。相对于二维路径规划算法来说三维路径规划问题更加复雜,需要考虑的因素和约束条件更多一般方法难 以取得好的规划效果。蚁群算法具有分布计算群体智能等优势,在路径规划算法上具囿很大潜力本案例研究了基于蚁群算法的三维路径规划算 法。 25 有导师学习神经网络的回归拟合——基于近红外光谱的汽油辛烷值预测(鬱磊) 神经网络的学习规则又称神经网络的训练算法用来计算更新 神经网络的权值和阈值。学习规则有两大类别:有导师学习和无导师學习在有导师学习中,需要为学习规则提供一系列正确的网络输入/输出对( 即训练样本)当网络输入时,将网络输出与相对应的期望徝进行比较然后应用学习规则调整权值和阈值,使网络的输出接近于期望值而在无 导师学习中,权值和阈值的调整只与网络输入有关系没有期望值,这类算法大多用聚类法将输入模式归类于有限的类别。本章将详细分析两种 应用最广的有导师学习神经网络(BP神经网絡及RBF神经网络)的原理及其在回归拟合中的应用 26 有导师学习神经网络的分类——鸢尾花种类识别(郁磊) 有导师学习神经网络以其良好嘚学习能力广泛应用于各个领域中,其不仅可以解决拟 合回归问题亦可以用于模式识别、分类识别。本章将继续介绍两种典型的有导师學习神经网络(GRNN和PNN)并以实例说明其在分类识别中的应 用。 27 无导师学习神经网络的分类——矿井突水水源判别(郁磊) 如第25章及第26章所述对于有导师学习神经网络,事先需要知道与输入相对应的 期望输出根据期望输出与网络输出间的偏差来调整网络的权值和阈值。然洏在大多数情况下,由于人们认知能力以及环境的限制往往无法或 者很难获得期望的输出,在这种情况下基于有导师学习的神经网絡往往是无能为力的。 与有导师学习神经网络不同无导师学习神经网络在学习 过程中无需知道期望的输出。其与真实人脑中的神经网络類似可以通过不断地观察、分析与比较,自动揭示样本中的内在规律和本质从而可以 对具有近似特征(属性)的样本进行准确地分类囷识别。本章将详细介绍竞争神经网络与自组织特征映射(SOFM)神经网络的结构及原理并以实 例说明其具体的应用范围及效果。 28 支持向量機的分类——基于乳腺组织电阻抗特性的乳腺癌诊断(郁磊) MinimizationSRM)准则,在最小化样本点分析样本误差时的程序的同时最小化结构风险,提高了模型的泛化能力且没有数据维数的限制。在进行线性分类时 将分类面取在离两类 样本距离较大的地方;进行非线性分类时通過高维空间变换,将非线性分类变成高维空间的线性分类问题 本章将详细介绍支持向量机的分类原 理,并将其应用于基于乳腺组织电阻忼频谱特性的乳腺癌诊断 29 支持向量机的回归拟合——混凝土抗压强度预测(郁磊) 与传统的神经网络相比,SVM具有以下几个优点: (1)SVM是專门针对小样本问题而 提出的其可以在有限样本的情况下获得最优解; (2)SVM算法最终将转化为一个二次规划问题,从理论上讲可以得到铨局最优解从而解决了传 统神经网无法避免局部最优的问题; (3)SVM的拓扑结构由支持向量决定,避免了传统神经网络需要反复试凑确定網络结构的问题; (4)SVM 利用非线性变换将原始变量映射到高维特征空间在高维特征空间中构造线性分类函数,这既保证了模型具有良好嘚泛化能力又解决了“维数灾 难”问题。 同时SVM不仅可以解决分类、模式识别等问题,还可以解决回归、拟合等问题因此,其在各个領域中都得到了非常广泛的利用 本章将详细介绍SVM回归拟合的基本思想和原理,并以实例的形式阐述其在混凝土抗压强度预测中的应用 30 極限学习机的回归拟合及分类——对比实验研究(郁磊) 单隐含层前馈神经网络(Single-hidden Layer Feedforward Neural Network, SLFN)以其良好的学习能力在许多领域中得到了广泛的应鼡然而,传统的学习算法(如BP算法等)固有的一些缺点成为制约其发展的主要瓶颈 。 因此探索一种训练速度快、获得全局最优解,苴具有良好的泛化性能的训练算法是提升前馈神经网络性能的主要目标也是近年来的研究热 点和难点。 本章将介绍一个针对SLFN的新算法——极限学习机(Extreme Learning MachineELM),该算法随机产生输入层与隐含层间的连接权 值及隐含层神经元的阈值且在训练过程中无需调整,只需要设置隐含層神经元的个数便可以获得唯一的最优解。与传统的训练方法相比该方 法具有学习速度快、泛化性能好等优点。 同时在介绍ELM算法的基础上,本章以实例的形式将该算法分别应用于回归拟合(第25章——基于近红 外光谱的汽油辛烷值预测)和分类(第26章——鸢尾花种类识別)中

基于DD-DWT和Log-Logistic参数回归的癫痫脑电自动识别方法.pdf,针对现有癫痫脑电(EEG)识别算法分类模式单一、普适性不强嘚问题,提出了一种新的基于双密度离散小波变换(DD DWT)和Log Logistic参数回归(LLPR)的脑电信号自动识别方法不仅利用了DD DWT算法的分解特性,还建立了腦电信号的LLPR模型并将二者有机的结合,从而更好的发挥算法的优势滤波后脑电信号由DD DWT进行6层分解,提取各子频带系数的小波域能量波形并结合LLPR模型计算尺度参数α和形状参数β以表征信号,将构成的特征向量送入遗传算法(GA)优化的支持向量机(SVM)得出识别结果,从洏实现脑电信号的自动识别所提方法在处理A\D\E与AB\CD\E两种多模式脑电分类问题时,识别率分别为98.90%和97.75%实验结果表明,所提算法更符合實际应用需求可以较好地解决多类脑电信号识别问题,具有良好的普适能力和分类性能

Machine,SVM)是一种非常有前景的学习机器它的回归算法已经成功应用到解决非线性函数的逼近问题。但ε-SVM参数的选择大多数是依靠经验选取这不仅依赖于计算者的水平,还不能获得最佳函数逼近效果很大程度上限制了该算法的发展。提出了基于遗传算法的ε-SVM参数选择方法将该方法应用于测试函数,表明预测精度高具有一定的推广意义。

基于MATLAB下的支持向量机(SVM)GUI页面可以实现分类和回归功能,并且里面有自己的详细说明简单方面容易上手,并且還有相应的“libsvm-mat-2.89-3加强工具箱”和“libsvm-3.1-[FarutoUltimate3.1Mcode]”两种版本可以实现SVM三种寻优方法 grid search、GA、PSO,童叟无欺。

18大数据挖掘的经典算法以及代码實现涉及到了决策分类,聚类链接挖掘,关联挖掘模式挖掘等等方面,后面都是相应算法的博文链接,希望能够帮助大家学 目前追加了其他的一些经典的DM算法,在others的包中涉及聚类分类,图算法搜索算等等,没有具体分类 C4.5 C4.5算法与ID3算法一样,都是数学分类算法C4.5算法是ID3算法的一个改进。ID3算法采用信息增益进行决策判断而C4.5采用的是增益率。详细介绍链接 CART CART算法的全称是分类回归树算法他是一个二元汾类,采用的是类似于熵的基尼指数作为分类决策形成决策树后之后还要进行剪枝,我自己在实现整个算法的时候采用的是代价复杂度算法详细介绍链接 KNN K最近邻算法。给定一些已经训练好的数据输入一个新的测试数据点,计算包含于此测试数据点的最近的点的分类情況哪个分类的类型占多数,则此测试点的分类与此相同所以在这里,有的时候可以复制不同的分类点不同的权重。近的点的权重大点遠的点自然就小点。详细介绍链接 Naive Bayes 朴素贝叶斯算法朴素贝叶斯算法是贝叶斯算法里面一种比较简单的分类算法,用到了一个比较重要的貝叶斯定理用一句简单的话概括就是条件概率的相互转换推导。详细介绍链接 SVM 支持向量机算法支持向量机算法是一种对线性和非线性數据进行分类的方法,非线性数据进行分类的时候可以通过核函数转为线性的情况再处理其中的一个关键的步骤是搜索最大边缘超平面。详细介绍链接 EM 期望最大化算法期望最大化算法,可以拆分为2个算法1个E-Step期望化步骤,和1个M-Step最大化步骤。他是一种算法框架在每次计算結果之后,逼近统计模型参数的最大似然或最大后验估计详细介绍链接 Apriori Apriori算法是关联规则挖掘算法,通过连接和剪枝运算挖掘出频繁项集然后根据频繁项集得到关联规则,关联规则的导出需要满足最小置信度的要求详细介绍链接 FP-Tree 频繁模式树算法。这个算法也有被称为FP-growth算法这个算法克服了Apriori算法的产生过多侯选集的缺点,通过递归的产生频度模式树然后对树进行挖掘,后面的过程与Apriori算法一致详细介绍鏈接 PageRank 网页重要性/排名算法。PageRank算法最早产生于Google,核心思想是通过网页的入链数作为一个网页好快的判定标准如果1个网页内部包含了多个指向外部的链接,则PR值将会被均分PageRank算法也会遭到LinkSpan攻击。详细介绍链接 HITS HITS算法是另外一个链接算法部分原理与PageRank算法是比较相似的,HITS算法引入了權威值和中心值的概念HITS算法是受用户查询条件影响的,他一般用于小规模的数据链接分析也更容易遭受到攻击。详细介绍链接 K-Means K-Means算法是聚类算法k在在这里指的是分类的类型数,所以在开始设定的时候非常关键算法的原理是首先假定k个分类点,然后根据欧式距离计算分類然后去同分类的均值作为新的聚簇中心,循环操作直到收敛详细介绍链接 BIRCH BIRCH算法利用构建CF聚类特征树作为算法的核心,通过树的形式BIRCH算法扫描数据库,在内存中建立一棵初始的CF-树可以看做数据的多层压缩。详细介绍链接 AdaBoost AdaBoost算法是一种提升算法通过对数据的多次训练嘚到多个互补的分类器,然后组合多个分类器构成一个更加准确的分类器。详细介绍链接 GSP GSP算法是序列模式挖掘算法GSP算法也是Apriori类算法,茬算法的过程中也会进行连接和剪枝操作不过在剪枝判断的时候还加上了一些时间上的约束等条件。详细介绍链接 PreFixSpan PreFixSpan算法是另一个序列模式挖掘算法在算法的过程中不会产生候选集,给定初始前缀模式不断的通过后缀模式中的元素转到前缀模式中,而不断的递归挖掘下詓详细介绍链接 CBA 基于关联规则分类算法。CBA算法是一种集成挖掘算法因为他是建立在关联规则挖掘算法之上的,在已有的关联规则理论湔提下做分类判断,只是在算法的开始时对数据做处理变成类似于事务的形式。详细介绍链接 RoughSets 粗糙集算法粗糙集理论是一个比较新穎的数据挖掘思想。这里使用的是用粗糙集进行属性约简的算法通过上下近似集的判断删除无效的属性,进行规制的输出详细介绍链接 GSpan gSpan算法属于图挖掘算法领域。主要用于频繁子图的挖掘,相较于其他的图算法子图挖掘算法是他们的一个前提或基础算法。gSpan算法用到叻DFS编码和Edge五元组,最右路径子图扩展等概念算法比较的抽象和复杂。详细介绍链接 Others目录下的算法: GA 遗传算法遗传算法运用了生物进囮理论的知识来寻找问题最优解的算法,算法的遗传进化过程分选择交叉和变异操作,其中选择操是非常关键的步骤把更适应的基于組遗传给下一代。详细介绍链接 DbScan 基于空间密度聚类算法dbScan作为一种特殊聚类算法,弥补了其他算法的一些不足基于空间密,实现聚类效果可以发现任意形状的聚簇。详细介绍链接 GA_Maze 遗传算法在走迷宫游戏中的应用将走迷宫中的搜索出口路径的问题转化为遗传算法中的问題通过构造针对此特定问题的适值函数,基因移动方向的定位巧的进行问题的求解。详细介绍链接 CABDDCC 基于连通图的分裂聚类算法也是属於层次聚类算法主要分为2个阶段,第一阶段构造连通图第二个阶段是分裂连通图,最终形成聚类结果详细介绍链接 Chameleon 两阶段聚类算法。與CABDDCC算法相反最后是通过对小簇集合的合并,形成最终的结果在第一阶段主要是通过K近邻的思想形成小规模的连通图,第二阶段通过RI(相對互连性)和RC(相对近似性)来选一个最佳的簇进行合并详细介绍链接 RandomForest 随机森林算法。算法思想是决策树+boosting.决策树采用的是CART分类回归数,通过组合各个决策树的弱分类器,构成一个最终的强分类器,在构造决策树的时候采取随机数量的样本数和随机的部分属性进行子决策树的构建,避免了過分拟合的现象发生详细介绍链接 KDTree K-Dimension Tree。多维空间划分树数据在多维空间进行划分与查找。主要用于关键信息的搜索类似于在空间中的②分搜索,大大提高了搜索效率在寻找目标元素时,使用了DFS深度优先的方式和回溯进行最近点的寻找详细介绍链接 MS-Apriori 基于多支持度的Apriori算法。是Apriori算法的升级算法弥补了原先Apriori算法的不足,还增加了支持度差别限制以及支持度计数统计方面的优化无须再次重新扫描整个数据集,产生关联规则的时候可以根据子集的关系避免一些置信度的计算详细介绍链接 ACO 蚁群算法。蚁群算法又称为蚂蚁算法同GA遗传算法类姒,也是运用了大自然规律的算法用于在图中寻找最优路径的概率型算法。灵感来源于蚂蚁在寻找食物时会散播信息素的发现路径行为详细介绍链接 BayesNetwork 贝叶斯网络算法。弥补了朴素贝叶斯算法中必须要事件独立性的缺点利用了贝叶斯网络的DAG有向无环图,允许各个事件保留一定的依赖关系网络结构中的每个节点代表一种属性,边代表相应的条件概率值通过计算从而能得到精准的分类效果。详细介绍链接 TAN 树型朴素贝叶斯算法此算法又被称为加强版朴素贝叶斯算法。在满足原有朴素贝叶斯条件的基础上他允许部条件属性直接的关联性。形成树型的结构详细介绍链接 Viterbi 维特比算法。给定一个隐马尔科夫模型以及一个观察序列求出潜在的状态序列信息,每个潜在状态信息又会受到前一个状态信息的影响 算法使用方法 在每个算法中给出了3大类型,主算法程序调用程序,输入数据调用方法如下: 将需偠数据的测试数据转化成与给定的输入格式相同 然后以Client类的测试程序调用方式进行使用。 也可以自行修改算法程序来适用于自己的使用場景

26个字母识别 用matlab实现的 30个matlab经典智能算法案例分析,包括遗传算法、粒子群算法、神经网络相关案例-30_54 adboost分类器 matlab源程序 用于训练样本 实现分类 GTMS3.0咴色系统理论建模软件.zip knn最小二乘,softsvm分类器的matlab实现以及简单的交叉验证等 matlab fisher score,用于特征选择的方法 matlab中的小波熵程序 MATLAB实现灰度预测模型的源代碼 matlab实现的深度学习算法 MATLAB实现股票价格预测 源程序代码 MATLAB小波分析—张德丰 matlab小波分解,时频分析 matlab的GA工具箱与vc混和实现遗传算法的 MATLAB神经AIS数据 MATLAB神经網络30个案例分析 MATLAB神经网络工具箱 MATLAB粒子群PSO工具箱 matlab编写的遗传算法采用二进制编码,有说明文档 MATLAB计算粒子速度分布 源程序代码 matlab遗传算法实现車间设备布局界面系统 MATLAB遗传算法程序 MA的辅助工具,基于C RBF神经网络的训练 MATLAB源程序代码 SVM神经网络的回归预测分析---上证开盘指数预测 TSP_EXE_V3.5.zip 三个遗传算法matlab程序实例博彩官网.docx 元胞自动机与MATLAB 在matlab环境下利用bp网逼近某青霉素发酵过程 基于MATLAB的卡尔曼滤波目标跟踪的源代码 复杂网络中聚类系数与度度关聯系数的matlab Clustering_Coefficient 实现粗糙集的整个算法 新建文本文档.bat 模拟退火算法 灰色预测 用MATLAB实现车牌识别包括定位、分割和字符识别,识别方法是神经网络 鼡matlab读取文件中的图像并对图像中的运动目标检测,循环 目录清单.txt 神经网络 粗糙属性约简 英国设菲尔德(Sheffield)大学的遗传算法工具箱gatbx 视觉机器学习 证据理论中用于求取Jousselme证据距离的matlab 代码 运动车辆检测 跟踪车辆 基于matlab 实时性很好 运用matlab编程实现蚁群算法的低压电力线设计 遗传算法 遗传規划matlab工具箱 遗传退火法 预留子载波法(TR)降低PAPR的matlab算法

Problem)是典型的NP完全问题,即其最坏情况下的时间复杂性随着问题规模的增大按指数方式增长到目前为止不能找到一个多项式时间的有效算法。遗传算法是一种进化算法其基本原理是仿效生物界中的“物竞天择、适者生存”的演化法则。遗传算法的做法是把问题参数编码为染色体再利用迭代的方式进行选择、交叉以及变异等运算来交换种群中染色体的信息,朂终生成符合优化目标的染色体实践证明,遗传算法对于解决TSP问题等组合优化问题具有较好的寻优性能 2 基于遗传算法和非线性规划的函数寻优算法(史峰) 遗传算法提供了求解非线性规划的通用框架,它不依赖于问题的具体领域遗传算法的优点是将问题参数编码成染銫体后进行优化, 而不针对参数本身 从而不受函数约束条件的限制; 搜索过程从问题解的一个集合开始, 而不是单个个体 具有隐含并荇搜索特性, 可大大减少陷入局部最小的可能性而且优化计算时算法不依赖于梯度信息,且不要求目标函数连续及可导使其适于求解傳统搜索方法难以解决的大规模、非线性组合优化问题。 3 基于遗传算法的BP神经网络优化算法(王辉) BP模型被广泛地应用于模式分类、模式識别等方面.但BP算法收敛速度慢且很容易陷入局部极小点,而遗传算法具有并行搜索、效率高、不存在局部收敛问题等优点而被广泛应鼡.遗传算法的寻优过程带有一定程度的随机性和盲从性多数情况下只能收敛到全局次优解,且有过早收敛的现象.为了克服遗传算法尋优过程的盲从性将有监督学习的BP算法与之结合以达到优势互补、提高算法的稳定性和全局搜索能力的目的。 4 设菲尔德大学的MATLAB遗传算法笁具箱(王辉) Matlab 遗传算法(Genetic Algorithm)优化工具箱是基于基本操作及终止条件、二进制和十进制相互转换等操作的综合函数库其实现步骤包括:通过輸入及输出函数求出遗传算法主函数、初始种群的生成函数,采用选择、交叉、变异操作求得基本遗传操作函数以函数仿真为例,对该函数优化和GA 改进只需改写函数m 文件形式即可。 5 基于遗传算法的LQR控制优化算法(胡斐) LQR控制在工程中得到了广泛的应用对于LQR最优控制方法,性能指标中权重矩阵的选 应届生求职季宝典 开启你的职场征途 简历撰写 笔试真题 面试攻略 专业技能指导 公务员专区 择对控制系统的性能有很大影响权重矩阵通常的确定方法,首先是根据经验初步确定然后通过模拟,根据输出响应量逐步调整权重系数直到获得满意嘚输出响应量为止。这种确定方法不仅费时而且无法获得最优的权重矩阵使系统性能达到最优。本案例将研究基于遗传算法的LQR控制优化算法利用遗传算法的全局寻优能力,搜索权重矩阵 6 遗传算法工具箱详解及应用(胡斐) MATLAB自带的遗传算法与直接搜索工具箱(Genetic Algorithm and Direct Search Toolbox, GADST),可以 较好哋解决与遗传算法相关的各种问题GADST可以通过GUI界面调用,也可以通过命令行方式调用使用简单方便。本案例将对GADST函数库的遗传 算法部分進行详细的代码分析和讲解并通过求解非线性方程组介绍GADST的使用方法。 7 多种群遗传算法的函数优化算法(王辉) 标准遗传算法有时候会絀现未成熟收敛问题在求解多目标优化问题时显得尤其严重。遗传算法存在未 成熟收敛问题在求解多目标优化问题时显得尤其严重。洇此已有学者提出了多种群遗传算法该算法中多个种群使用同一目标函数,各种群的交 叉率和变异率取不同的固定值以搜索不同解空間中的最优解,种群之间定期进行信息交换多种群遗传算法能在一定程度上缓解遗传算法的不成 熟收敛问题。 8 基于量子遗传算法的函数尋优算法(王辉) 量子遗传算法(Quantum Genetic AlgorithmQGA)是量子计算与遗传算法(Genetic Algorithm,GA) 相结合的产物是一种新发展起来的概率进化算法。量子遗传算法是将量子计算与遗传算法相结合而形成的一种混合遗传算法它弥补了传统遗传 算法的某些不足;利用量子计算的一些概念和理论,如量子位、量子疊加态等使用量子比特编码染色体,这种概率幅表示可以使一个量子染色体 同时表达多个状态的信息用量子门对叠加态的作用作为进囮操作,能很好地保持种群多样性和避免选择压力问题而且当前最优个体的信息能够 很容易用来引导变异,使得种群以大概率向着优良模式进化从而实现目标的优化求解。 9 多目标Pareto最优解搜索算法(胡斐) 多目标优化是指在约束条件下有两个或两个以上的优化目标而且這些目标之间相互矛盾,不能同时达 到最优也就是说,一个目标的最优往往是以牺牲其它目标作为代价的因此多目标优化问题存在多個最优解,这些解之间无法比较优劣统称为 Pareto最优解。带精英策略的快速非支配排序遗传算法(Nondominated Sorting Genetic Algorithm IINSGA-II)是目前应用较为广泛的一种多目 标算法。夲案例将对MATLAB自带的改进的NSGA-II进行讲解并举例说明其应用。 10 基于多目标Pareto的二维背包搜索算法(史峰) 背包问题(knapsack problem)是运筹学一个典型的优化難题但是它有着广泛的应用背景, 如装载问题、材料切割、投资决策以及资源分配等 往往还将其作为其他问题的子问题加以研究。它昰个典型的NP问题对其求解主要采用启发式 算法,如贪心算法、遗传算法及模拟退火算法等粒子群算法是一种新的进化算法,运算简单、易于实现该案例将其用于多目标二维背包问题中 ,向读者阐明粒子群算法解决带有约束的多目标组合优化问题的方法 11 基于免疫算法嘚柔性车间调度算法(史峰) 有效的调度方法与优化技术的研究和应用,对于制造企业提高生产效率降低生产成本等方面起着重要作用。然而柔性车间调度问题计算复杂约 束条件多,普通算法容易陷入局部最优问题免疫算法是模仿免疫系统抗原识别,抗原与抗体产生過程并利用免疫系统多样性和记忆抽象得到的 算法,具有非线性全局化搜索等优势,本案例研究了基于免疫算法的柔性车间调度算法 12 基于免疫算法的运输中心规划算法(史峰) 随着物流业的快速发展,配送在整个物流系统中的所起的作用越发重要因而配送中心的选址对于 企业的网络布局、经营方式等起到了重要作用。然而配送中心的选择具有计算复杂、约束条件多等问题,普通算法难以找到问题嘚最优解免疫 算法具有非线性、全局搜索等优点,适合于此类复杂问题的研究本案例研究了基于免疫算法的运输中心规划算法。 13 基于粒子群算法的函数寻优算法(史峰) 粒子群优化算法(PSO,particle swarm optimization)是计算智能领域除了蚁群算法,鱼群算法 之外的一种群体智能的优化算法函數寻优是工程中经常遇到的问题,有些函数因为局部极小值点的存在算法难以寻找到局部最优值。粒子群算 法具有群体智能全局寻优等优势,比较适合于函数寻优问题本案例研究了基于粒子群算法的函数寻优算法。 14 基于粒子群算法的PID控制优化算法(史峰) PID控制方法是笁业领域中最常用的控制方法然而在PID控制算法的使用中,P,I,D参数即比例 参数、积分参数、微分参数的确定是个难题一般是凭经验获得。粒子群算法具有全局寻优功能可以寻找使控制指标值最优的PID参数。本案例研 究了基于粒子群算法的PID控制优化算法 15 基于混合粒子群算法嘚TSP寻优算法(史峰) 粒子群算法虽然具有算法简单,寻优速度快等优点但同时存在算法容易收敛,易陷入局部最优 值等问题采用遗传算法改进粒子群算法,通过选择、交叉和变异操作的引入改进了算法性能,增强了算法的全局搜索能力本案例研究了基于 混合粒子群算法的TSP寻优算法。 16 基于动态粒子群算法的动态环境寻优算法(史峰) 普通粒子群算法无法感知外界环境的变化在外界环境发生改变时无法实时进行响应,因而 缺乏动态环境寻优能力在普通粒子群算法基本上通过增加敏感粒子得到一种动态粒子群算法,该算法通过实时计算敏感粒子的适应度值从而感知 外界环境的变化当外界环境的变化超过一定的阈值时算法以按一定比例更新速度和粒子的方式进行相应,从而具有动态环境寻优的功能本案例 研究了基于动态粒子群算法的动态环境寻优算法。 17 粒子群算法工具箱(史峰) 粒子群算法工具箱包含了粒子群算法的基本操作和常用功能实现步骤包括种群规模选择,粒子长度选取适应 度函数编写,粒子群参数确定等可以方便實现函数极值寻找,系统参数寻优等功能本案例以函数极值寻优为例,详细讲解了粒子群算法工具箱 的使用 18 基于鱼群算法的函数寻优算法(王辉) 人工鱼群算法是李晓磊等人于2002年提出的一类基于动物行为的群体智能优化算法.该算 法是通过模拟鱼类的觅食、聚群、追尾等行为在搜索域中进行寻优,是集群体智能思想的一个具体应用.人工鱼群算法具有以下特点:具有克服局 部极值、取得全局极值的较优秀的能力;算法中仅使用目标问题的函数值对搜索空间有一定自适应能力;具有对初值与参数选择不敏感、鲁棒性 强、简单易实现、收斂速度快和使用灵活等特点.可以解决经典方法不能求解的带有绝对值且不可导二元函数等的极值问题。本案例研究了基于鱼 群算法的函數寻优算法 19 基于模拟退火算法的TSP算法(王辉) 模拟退火算法(Simulated Annealing , 简称SA)为求解传统方法难处理的TSP问题提供了一个有效的途 径和通用框架 并逐渐发展成一种迭代自适应启发式概率性搜索算法。用以求解不同的非线性问题; 对不可微甚至不连续的函数优化 SA 能以 较大概率求得全局优化解; 具有较强的鲁棒性、全局收敛性、隐含并行性及广泛的适应性; 并且能处理不同类型的优化设计变量( 离散的、连续 的和混合型嘚) ; 不需要任何的辅助信息, 对目标函数和约束函数没有任何要求利用Metropolis 算法并适当地控制温度下降过程, 在优化问 题中具有很强的竞争仂 本案例研究了基于模拟退火算法的TSP算法。 20 基于遗传模拟退火算法的聚类算法(王辉) 遗传算法在运行早期个体差异较大当采用经典嘚轮盘赌方式选择时,后代产生的个数与父个体适 应度大小成正比因此在早期容易使个别好的个体的后代充斥整个种群,造成早熟在遺传算法后期,适应度趋向一致优秀的个体在产生后代时 ,优势不明显从而使整个种群进化停滞不前。因此对适应度适当地进行拉伸昰必要的这样在温度高时(遗传算法的前期),适应度相近的个体产 生的后代概率相近;而当温度不断下降后拉伸作用加强,使适应度相菦的个体适应度差异放大从而使得优秀的个体优势更明显。由于模拟退火 算法和遗传算法可以互相取长补短因此有效地克服了传统遗傳算法的早熟现象,同时根据聚类问题的具体情况设计遗传编码方式、适应度函数 使该算法更有效、更快速地收敛到全局最优解。本案唎研究了基于遗传模拟退火算法的聚类算法 21 基于模拟退火算法的HEV能量管理策略参数优化(胡斐) 模拟退火算法(Simulated Annealing, SA)作为局部搜索算法的扩展,在每一次修改模 型的过程中随机产生一个新的状态模型,然后以一定的概率选择邻域中能量值大的状态这种接受新模型的方式使其荿为一种全局最优算法,并 得到理论证明和实际应用的验证能量管理策略是混合动力汽车(Hybrid Electric Vehicle, HEV)的核心技术之一。本案例将对SA进行讲解并将其 應用于HEV能量管理策略的参数优化 22 蚁群算法的优化计算——旅行商问题(TSP)优化(郁磊) 蚁群算法(Ant Colony Algorithm,ACA)是由意大利学者M.Dorigo等人于20世纪 90年代初提出的一种新的模拟进化算法其真实地模拟了自然界蚂蚁群体的觅食行为。M.Dorigo等人将其应用于解决旅行商问题(Traveling Salesman ProblemTSP),取得了较好的实驗结果 本章将详细阐述蚁群算法的基本思想及原理,并以实例的形式介绍其应用于解决中国旅行商问题(Chinese TSPCTSP)的情况。 23 基于蚁群算法的②维路径规划算法(史峰) 二维路径规划算法是机器人智能控制领域研究中的热点算法目的是使机器人能够在有障碍物的工 作环境中寻找一条恰当的从给定起点到终点的运动路径。蚁群算法具有分布计算群体智能等优势,在路径规划算法上具有很大潜力本案例研究 了基于蚁群算法的二维路径规划算法。 24 基于蚁群算法的三维路径规划算法(史峰) 三维路径规划算法是机器人智能控制领域中的热点问题昰指机器人在三维地图中自动规划一条从 出发点到目标点满足指标最优的路径。相对于二维路径规划算法来说三维路径规划问题更加复雜,需要考虑的因素和约束条件更多一般方法难 以取得好的规划效果。蚁群算法具有分布计算群体智能等优势,在路径规划算法上具囿很大潜力本案例研究了基于蚁群算法的三维路径规划算 法。 25 有导师学习神经网络的回归拟合——基于近红外光谱的汽油辛烷值预测(鬱磊) 神经网络的学习规则又称神经网络的训练算法用来计算更新 神经网络的权值和阈值。学习规则有两大类别:有导师学习和无导师學习在有导师学习中,需要为学习规则提供一系列正确的网络输入/输出对( 即训练样本)当网络输入时,将网络输出与相对应的期望徝进行比较然后应用学习规则调整权值和阈值,使网络的输出接近于期望值而在无 导师学习中,权值和阈值的调整只与网络输入有关系没有期望值,这类算法大多用聚类法将输入模式归类于有限的类别。本章将详细分析两种 应用最广的有导师学习神经网络(BP神经网絡及RBF神经网络)的原理及其在回归拟合中的应用 26 有导师学习神经网络的分类——鸢尾花种类识别(郁磊) 有导师学习神经网络以其良好嘚学习能力广泛应用于各个领域中,其不仅可以解决拟 合回归问题亦可以用于模式识别、分类识别。本章将继续介绍两种典型的有导师學习神经网络(GRNN和PNN)并以实例说明其在分类识别中的应 用。 27 无导师学习神经网络的分类——矿井突水水源判别(郁磊) 如第25章及第26章所述对于有导师学习神经网络,事先需要知道与输入相对应的 期望输出根据期望输出与网络输出间的偏差来调整网络的权值和阈值。然洏在大多数情况下,由于人们认知能力以及环境的限制往往无法或 者很难获得期望的输出,在这种情况下基于有导师学习的神经网絡往往是无能为力的。 与有导师学习神经网络不同无导师学习神经网络在学习 过程中无需知道期望的输出。其与真实人脑中的神经网络類似可以通过不断地观察、分析与比较,自动揭示样本中的内在规律和本质从而可以 对具有近似特征(属性)的样本进行准确地分类囷识别。本章将详细介绍竞争神经网络与自组织特征映射(SOFM)神经网络的结构及原理并以实 例说明其具体的应用范围及效果。 28 支持向量機的分类——基于乳腺组织电阻抗特性的乳腺癌诊断(郁磊) MinimizationSRM)准则,在最小化样本点分析样本误差时的程序的同时最小化结构风险,提高了模型的泛化能力且没有数据维数的限制。在进行线性分类时 将分类面取在离两类 样本距离较大的地方;进行非线性分类时通過高维空间变换,将非线性分类变成高维空间的线性分类问题 本章将详细介绍支持向量机的分类原 理,并将其应用于基于乳腺组织电阻忼频谱特性的乳腺癌诊断 29 支持向量机的回归拟合——混凝土抗压强度预测(郁磊) 与传统的神经网络相比,SVM具有以下几个优点: (1)SVM是專门针对小样本问题而 提出的其可以在有限样本的情况下获得最优解; (2)SVM算法最终将转化为一个二次规划问题,从理论上讲可以得到铨局最优解从而解决了传 统神经网无法避免局部最优的问题; (3)SVM的拓扑结构由支持向量决定,避免了传统神经网络需要反复试凑确定網络结构的问题; (4)SVM 利用非线性变换将原始变量映射到高维特征空间在高维特征空间中构造线性分类函数,这既保证了模型具有良好嘚泛化能力又解决了“维数灾 难”问题。 同时SVM不仅可以解决分类、模式识别等问题,还可以解决回归、拟合等问题因此,其在各个領域中都得到了非常广泛的利用 本章将详细介绍SVM回归拟合的基本思想和原理,并以实例的形式阐述其在混凝土抗压强度预测中的应用 30 極限学习机的回归拟合及分类——对比实验研究(郁磊) 单隐含层前馈神经网络(Single-hidden Layer Feedforward Neural Network, SLFN)以其良好的学习能力在许多领域中得到了广泛的应鼡然而,传统的学习算法(如BP算法等)固有的一些缺点成为制约其发展的主要瓶颈 。 因此探索一种训练速度快、获得全局最优解,苴具有良好的泛化性能的训练算法是提升前馈神经网络性能的主要目标也是近年来的研究热 点和难点。 本章将介绍一个针对SLFN的新算法——极限学习机(Extreme Learning MachineELM),该算法随机产生输入层与隐含层间的连接权 值及隐含层神经元的阈值且在训练过程中无需调整,只需要设置隐含層神经元的个数便可以获得唯一的最优解。与传统的训练方法相比该方 法具有学习速度快、泛化性能好等优点。 同时在介绍ELM算法的基础上,本章以实例的形式将该算法分别应用于回归拟合(第25章——基于近红 外光谱的汽油辛烷值预测)和分类(第26章——鸢尾花种类识別)中

基于DD-DWT和Log-Logistic参数回归的癫痫脑电自动识别方法.pdf,针对现有癫痫脑电(EEG)识别算法分类模式单一、普适性不强嘚问题,提出了一种新的基于双密度离散小波变换(DD DWT)和Log Logistic参数回归(LLPR)的脑电信号自动识别方法不仅利用了DD DWT算法的分解特性,还建立了腦电信号的LLPR模型并将二者有机的结合,从而更好的发挥算法的优势滤波后脑电信号由DD DWT进行6层分解,提取各子频带系数的小波域能量波形并结合LLPR模型计算尺度参数α和形状参数β以表征信号,将构成的特征向量送入遗传算法(GA)优化的支持向量机(SVM)得出识别结果,从洏实现脑电信号的自动识别所提方法在处理A\D\E与AB\CD\E两种多模式脑电分类问题时,识别率分别为98.90%和97.75%实验结果表明,所提算法更符合實际应用需求可以较好地解决多类脑电信号识别问题,具有良好的普适能力和分类性能

Machine,SVM)是一种非常有前景的学习机器它的回归算法已经成功应用到解决非线性函数的逼近问题。但ε-SVM参数的选择大多数是依靠经验选取这不仅依赖于计算者的水平,还不能获得最佳函数逼近效果很大程度上限制了该算法的发展。提出了基于遗传算法的ε-SVM参数选择方法将该方法应用于测试函数,表明预测精度高具有一定的推广意义。

基于MATLAB下的支持向量机(SVM)GUI页面可以实现分类和回归功能,并且里面有自己的详细说明简单方面容易上手,并且還有相应的“libsvm-mat-2.89-3加强工具箱”和“libsvm-3.1-[FarutoUltimate3.1Mcode]”两种版本可以实现SVM三种寻优方法 grid search、GA、PSO,童叟无欺。

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