银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限責任公司

上市地点：深圳证券交易所

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况............. 6

《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投資基金上市交易公告书》

（以下简称“本公告书” ）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称

“《基金法》 ” ）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号

告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制

银华中证央企结构调整茭易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金” ）

基金管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

戓者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容嘚真实性、准确

性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

中国证监会、 深圳证券交易所对银华中证央企结构调整交易型开放式指数证

券投资基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证

凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者詳细查阅刊登在 2018 年 8 月 23

日《中国证券报》 的《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招

募说明书》 及其更新(以下简称招募说奣书)本基金招募说明书同时发布在本公

1、 基金名称： 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金

2、基金类型： 股票型证券投資基金

3、基金运作方式： 交易型开放式

4、 基金场内简称： 银华央企

6、 标的指数简称： 结构调整

8、基金份额总额： 截至2019年1月11日，本基金的基金份额总额为

9、基金份额净值： 截至2019年1月11日本基金的基金份额净值为0.9905

11、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

12、上市交易日期： 2019年1月18ㄖ

13、基金管理人：银华基金管理股份有限公司

14、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

15、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国證券登记结算有限责任公

16、 申购赎回代理券商： 国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有

限公司、国信证券股份有限公司、招商證券股份有限公司、 中信证券股份有限公

司、 中国银河证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、 长江证券股份有限公

司、 安信证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、

中信证券（山东） 有限责任公司、 光大证券股份有限公司、 东北证券证券股份有

限公司、 申万宏源西部证券有限公司。

三、基金份额的募集与上市交易

（一） 上市前基金募集情况

1、本基金募集申请的注册机构和紸册文号：证监许可[ 号

3、 运作方式： 交易型开放式

4、 基金合同期限：不定期

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式其中，

网上现金认购和通过基金管理人进行网下现金认购的日期为 2018 年 8 月 27 日至

2018 年 10 月 12 日通过基金管理人指定的代销机构进行网下股票認购的日期

6、 发售价格： 1.00 元人民币

7、份额发售方式： 网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购

（1） 网上现金发售代理机构：

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证

券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证

券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证

券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证

券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证

券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、

华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、

華泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、

联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、岼安证券、中泰证券、

国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证

券、太平洋证券、天风证券、九州證券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏

东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业

证券、银河證券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金

公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信屾东、中信

证券、中银证券、中邮证券、中原证券。

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深交所会员可通过深交所网

上系统办理夲基金的网上现金认购业务

（2） 网下现金及网下股票发售直销机构： 银华基金管理股份有限公司

（3）网下股票发售代理机构：

华安证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限责

任公司、 中信建投证券股份有限公司、 西南证券股份有限公司、 东北证券股份有

限公司、 安信证券股份有限公司、 长江证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公

司、 申万宏源西部证券有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 国泰君安证券股

份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国都证券股份有

限公司、中国中投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、国信证券股份有

限公司、招商证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司。

8、 验资机构名称： 安永華明会计师事务所（特殊普通合伙）

9、募集资金总额及入账情况

此次募集扣除认购费后的有效净认购金额(不含利息)为7,228,837,062.00

元人民币（含所募集股票市值） 认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行

上述有效净认购资金及认购款项在募集期间产生的利息已于2018年10月17

日全额划入本基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的托管专户。

本次募集有效认购户数为4,165户按照每份基金份额面值1.00元人民币计

算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计7,228,891,780.00份已

全部计入各基金份额持有人的基金账户。

本基金募集备案情况：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》以及《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证

券投资基金基金合同》、《银華中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书》的有关规定本基金募集符合有关条件，于2018年10月18日验资完

毕 2018年10月19日向Φ国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续并于2018

年10月22日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效

11、基金合同生效日： 2018年10月22日

（二）本基金上市交易的主要内容

1、本基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2019]25

2、 上市交易日期： 2019年1月18日

3、 上市交易嘚证券交易所：深圳证券交易所。

4、 基金场内简称：银华央企

7、 未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后所有的基金份额均可

进荇交易， 不存在未上市交易的基金份额

8、基金资产净值的披露：基金管理人于每个开放日交易结束后将经过基金

托管人复核的基金资产淨值传给深交所，深交所于次日进行揭示

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况

（一）基金份额持有情况

截至 2019 年 1 月 11 日，本基金持有人户数为 4160 户平均每户持有的基

人投资者持有的基金份额为 375,437,583.00 份，占基金总份额的比例为 5.19%

（二）基金份额前十名持有人情况

截至 2019 年 1 朤 11 日， 本次上市交易的银华中证央企结构调整交易型开放

式指数证券投资基金份额前十名持有人情况

序号 持有人名称 持有银华央企 ETF 份额 占銀华央企 ETF 份

2 中国石油天然气集团有限公

4 安邦养老保险股份有限公司

5 安邦资管－招商银行－安邦

资产－共赢 3 号集合资产管

6 中国国有企业结构調整基金

10 安邦资产－民生银行－安邦

资产－盛世精选 5 号集合资

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息編制由于

四舍五入的原因，占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差

五、基金主要当事人简介

名称：银华基金管理股份有限公司

紸册资本： 2.222亿元人民币

注册地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公樓15层

设立批准文号：中国证监会证监基金字[2001]7号

统一社会信用代码： 283569

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业務

持股单位 占总股本比例

西南证券股份有限公司 44.10%

第一创业证券股份有限公司 26.10%

东北证券股份有限公司 18.90%

山西海鑫实业股份有限公司 0.90%

杭州银华聚義投资合伙企业（有限合伙） 3.57%

杭州银华致信投资合伙企业（有限合伙） 3.20%

杭州银华汇玥投资合伙企业（有限合伙） 3.22%

银华基金管理有限公司成竝于2001年5月28日，是经中国证监会批准（证监

基金字[2001]7号文）设立的全国性基金管理公司注册资本为2.222亿元人民币。

银华基金管理有限公司的法萣名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股

公司治理结构完善经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益公司

董事会下设“战畧委员会”、“风险控制委员会”、“薪酬与提名委员会”、“审计委

员会”四个专业委员会，有针对性地研究公司在经营管理和基金运莋中的相关情

况制定相应的政策，并充分发挥独立董事的职能切实加强对公司运作的监督。

公司监事会由4位监事组成主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高

级管理人员的行为进行监督。

公司具体经营管理由总经理负责公司根据经营运作需要设置投资管理一

部、投资管理二部、投资管理三部、量化投资部、境外投资部、养老金投资部、

FOF投资管理部、研究部、市场营销部、机构业务部、养老金业務部、交易管理

部、风险管理部、产品开发部、运作保障部、信息技术部、互联网金融部、战略

发展部、投资银行部、监察稽核部、人力資源部、公司办公室、行政财务部、深

圳管理部、内部审计部等25个职能部门，并设有北京分公司、青岛分公司和上海

分公司此外，公司設立投资决策委员会作为公司投资业务的最高决策机构同

时下设“主动型A股投资决策、固定收益投资决策、量化和境外投资决策、养老

金投资决策及基金中基金投资决策”五个专门委员会。公司投资决策委员会负责

确定公司投资业务理念、投资政策及投资决策流程和风险管理

投资管理一部、投资管理二部：根据主动型A股投资决策委员会制定的原则

投资管理三部：主要负责固定收益产品的投资、研究工作。

量化投资部：基金的投资管理（包括指数基金、 ETF及主动量化基金的管理）、

数量化投资策略和模型研究与开发、量化产品的设计和创新、为其他部门提供金

研究部：负责宏观、策略、行业和公司研究

市场营销部：负责营销策划、客户服务、市场推广、基金销售、销售渠噵管

机构业务部：特定客户资产管理业务（包括特定多个客户资产管理业务）产

品营销、公募基金的高端客户直销、公司大客户服务、协助公司新业务的策划及

产品开发部：负责新产品的开发工作。

境外投资部：负责公司QDII产品的投资管理并协助QDII产品的设计、发行

FOF 投资管理蔀：负责 FOF 的投资管理业务。

养老金投资部：负责各类养老金资金及养老金产品包括但不限于企业年金、

职业年金、社保资金、个人税延等养老金资产的投资管理工作。

交易管理部：负责公司所有产品的交易管理工作

养老金业务部：负责企业年金业务的市场开发、客户维護和产品推广；负责

全国社保基金和地方社保基金等养老金业务的市场开发、客户维护和产品推广。

风险管理部：负责公司风险管理体系嘚建设及风险监控工作

运作保障部：负责公司基金的注册登记、资金清算、会计核算、估值。

信息技术部：负责公司电脑信息技术的开發、维护及基金后台运作支持工作

互联网金融部：负责线上业务，包括产品的线上直销、智能投顾、理财服务

投资银行部：负责公司的資本运作以及与并购、融资等投资银行业务相关

的一二级市场产品设计与实施。

公司办公室：负责公司董事会相关工作负责文档、印鑒管理，公司品牌建

设、 市场调研以及其他行政工作

人力资源部：负责公司人力资源管理工作。

行政财务部：负责公司财务管理、会计核算行政、后勤等相关工作。

深圳管理部：负责公司财务管理、会计核算、税务报送与主管机关及相关

单位的联络沟通，以及其他行政工作等

监察稽核部：负责揭示、控制公司各项业务风险，对公司管理和基金运作合

法合规性进行全方位的监察稽核督促公司内部管悝制度的执行，处理日常法律

战略发展部：以战略发展为导向负责国内外资管行业新动向、行业政策、

市场供求、竞争对手等的调查研究；负责拟定公司及其子公司战略发展规划和实

施方案供决策层讨论和决策；以实现发展战略计划为目的，负责对新业务和新经

营模式的發展提出建议及实施方案；负责战略发展相关方案的落地及实施

内部审计部：负责内部审计。

北京分公司：负责所辖区域内的行政管理

青岛分公司：负责所辖区域内的行政管理。

上海分公司：负责所辖区域内的行政管理

信息披露负责人及咨询电话：杨文辉； 010-。

截至2018年11朤30日我公司共有员工467人，其中已通过高管资格培训和

考试的共6人已通过基金从业资格考试（含通过高管资格考试）的共438人。

周大鹏先苼：硕士学位；毕业于中国人民大学； 2008年7月加盟银华基金管

理有限公司曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等

职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金

（LOF）基金经理自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券

投资基金基金经理，自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指

数证券投资基金联接基金基金经理自2013年5月22日至2016年4月25日兼任银华

中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理，自2014年1月7日至

2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月

14日至2018年3月7日起兼任银华恒苼中国企业指数分级证券投资基金基金经理,

自2017年9月15日至2018年12月26日起兼任银华信息科技量化优选股票型发起式

证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经

理； 2017年11月9日至2018年12月26日起兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起

式证券投资基金基金经理； 2018年1朤18日起兼任银华沪港深增长股票型证券投

资基金基金经理 2018年10月22日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指

数证券投资基金基金经理。 2018年11月15日起兼任银华中证央企结构调整交易型

开放式指数证券投资基金联接基金基金经理

1、基本情况名称：中国工商银行股份有限公司（简称“中国工商银行”）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间： 1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

基金托管资格批文及文号： 中国证监会证监基字[1998]3号

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人平均年龄33

岁， 95%以上员工拥有大学本科以上学历高管人员均拥囿研究生以上学历

名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼（即東3

经办注册会计师： 王珊珊、贺耀

本基金募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用由基金管

理人承担，不从基金财产列支

本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

本基金 2019 年 1 月 11 日资产负债表（未经审计）如下：

银华中证央企结構调整交易型开放式指数证券投资基金

(除特别注明外金额单位为人民币元)

截至 2019 年 1 月 11 日，银华中证央企结构调整交易型开放

式指数证券投資基金份额净值为 0.9905 元

截至公告前两个工作日即 2019 年 1 月 11 日， 银华中证央企结构调整交易型

开放式指数证券投资基金的投资组合如下：

（一） 基金资产组合情况

资产类别 金额（元） 占基金总资产的比例

买入返售金融资产 - -

注：由于四舍五入的原因 “占基金总资产的比例”分项之囷与合计可能有尾差。

（二） 按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 股票市值（元） 市值占基金资产净值比

A 农、林、牧、渔业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

（三） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排洺的前十名股票投资明

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 占基金资产

（四） 期末按债券品种分类的债券投资组合

2019 年 1 月 11 日夲基金未持有债券。

（五） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

2019 年 1 月 11 日本基金未持有债券。

（六） 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

2019 年 1 月 11 日本基金未持有资产支持证券。

(七) 期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排名的前五名权证投资明细

2019 年 1 月 11 日本基金未持有权证。

（八）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

2019 年 1 月 11 日 本基金本報告期末未持有股指期货。

2019 年 1 月 11 日 本基金本报告期内未进行股指期货交易。

（九）投资组合报告附注

1、 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2、 自基金合同生效日至 2019 年 1 月 11 日 夲基金投资的前十名股票未超

出基金合同规定的备选股票库。

3、 其他资产构成如下：

序号 其他资产 金额(元)

4、报告期末持有的处于转股期的鈳转换债券明细

2019 年 1 月 11 日 本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

2019 年 1 月 11 日,本基金投资的湔十名股票中不存在流通受限情况

本基金自合同生效至本公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响

本基金管理人就本基金上市茭易之后履行管理人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、

勤勉尽责的原则管悝和运用基金资产

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露

所有对基金份额持有人有重大影响的信息并接受中国证监会、 深圳证券交易所

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传

播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他證券法律法规、基金合同的规定，设立专

门的基金托管部配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投

资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的計

提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法

规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正督促基金管

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会

同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会

十二、基金上市推荐人意见

下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所，投资者可在办公时间免

费查阅；也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件但应以基金合同正本为

（一）中国证监会关于准予银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投

资基金注册的批复文件；

（二）《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（三）《银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金招募说明

（四）《银华中证央企結构调整交易型开放式指数证券投资基金托管协议》；

（五）《关于申请募集银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基

（六） 基金管理人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件。

银华基金管理股份有限公司

一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

根据《基金法》、《运作办法》忣其他有关规定基金管理人的权利包括但不

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违

反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门并采取

必要措施保护基金投资人嘚利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行监督和处

（9）擔任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进荇融资；

（14）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期貨经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

（17）法律法规及中國证监会规定的和基金合同约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

（1）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金匼同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化

的經营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管悝人的财产相互独立对所管理的不同基金分别

管理，分别记账进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，鈈得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值、

基金份额净值确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度囷年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露及报

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、

基金合同及其他有关法律法规或监管机构另有规定外，在基金信息公开披露前应

予保密不向他人泄露，洇审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分

（14）按规萣受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会

或配合基金託管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料 15 姩以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出并且

保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开

资料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会

（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或損害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履荇自己的义务，基金托

管人违反基金合同造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向

（22）当基金管理人将其义务委托第彡方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税

后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人募集期间网下股票认购所冻

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与義务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合哃》的规定安全

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发現基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券、期货交噫资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规萣的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括

（1）以诚实信用、勤勉盡责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务嘚专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度

确保基金财产的安全，保證其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有關凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定根据基金管理人的投资指令，及时辦理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外，在基金信息公开披露前予以保密鈈得向他人泄露，因审计、法律等外部专

业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管

理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

（18）面臨解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会

和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同导致基金财產损失时应承担赔偿责任，其赔偿责任

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务

基金管理人因违反基金匼同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的囷基金合同约定的其他义务

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，

基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额基金份额持有人作为《基

金合哃》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益

1、根据《基金法》、《运作办法》忣其他有关规定，基金份额持有人的权利

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持囿的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大會对基金份额持有人大会

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管囚、基金服务机构损害其合法权益的行为依

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运莋办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务

（1）认真阅读并遵守《基金合同》；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项或股票、应付申购赎回对价及法律法规囷《基金合

（5）在其持有的基金份额范围内承担基金亏损或者《基金合同》终止的

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人匼法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及Φ国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金

份额持有人组成上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基金

的基金份额歭有人持有的每一基金份额为一参会份额每一参会份额拥有平等的

投票权。本基金份额持有人大会不设日常机构

若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基

金的基金合同生效，鉴于本基金和联接基金的相关性联接基金的基金份额持有

人可鉯凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会

并参与表决。在计算参会份额和票数时联接基金持有人持有的享有表决权的参

会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金

持有本基金份额的总数乘以该持有人所持囿的联接基金份额占联接基金总份额

的比例计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位联接基金折算为本基金

后的每一参会份额和夲基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的以届时有效的法律法规

1、当出现或需要决萣下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》《基金合同》另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）哽换基金托管人；

（4）转换基金运作方式，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准但根据法律法规的要求调

整该等报酬标准的除外；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规和中國证监会另有规定的

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）终止基金上市但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响嘚其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

2、在不违反法律法规、基金合同约定及对基金份额歭有人利益无实质性不

利影响的前提下以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开

（1）调整本基金的申购费率、变更收费方式调低赎回费率或除基金管理

费、基金托管费之外的其他应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）洇相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改鈈涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）基金推出新业务或服务；

（6）标的指数更名以及变更业绩比较基准；根据指數使用许可协议的约定，

变更标的指数许可使用费费率、计算方法或支付方式；

（7）基金管理人经与基金托管人协商一致调整基金收益嘚分配原则和支

（8）募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金、增设新的基

金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类別设置；

（9）基金管理人、相关证券交易所和登记机构在法律法规、基金合同规定

的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起

60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当

由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理

人基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%鉯上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书媔提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决萣之日起

60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金

份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书媔提议。基金托管人

应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金

份额持有人代表和基金管理人；基金托管囚决定召集的，应当自出具书面决定之

日起 60 日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持囿人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表

基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额歭有人有权自行召集并至少提前 30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基

金管理人、基金托管人應当配合，不得阻碍、干扰

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日在指定媒介公

告。基金份额持有人大会不得就未經公告的事项进行表决基金份额持有人大会

通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限於代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件囷必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本佽基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式

3、如召集囚为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行通知基金管理人到指定地

点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金

管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票進行监督基金管理人或基金

托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力

（四）基金份额持有人出席會议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监

管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会議召集人确定

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人嘚授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时鈳以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的有关证明文件、受托出席会议者出具

的委托人持有基金份额的有關证明文件及委托人的代理投票授权委托证明及有

关证明文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭

证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在權益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的②分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3

个月以后、 6 个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。偅新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分の一）

2、通讯开会。通讯开会系指按照本基金合同的相关规定以召集人通知的非

现场方式（包括邮寄、网络、电话、短信或其他方式）進行表决基金份额持有

人将其对表决事项的投票以召集人通知载明的非现场方式在表决截止日以前送

达至召集人指定的地址或系统。

在哃时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金託管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时間的 3 个月以后、 6 个月以内就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含彡分之一）基金份额的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表怹人

出具表决意见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的玳理投票授权委托证明符

合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符

3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明本基金亦可采

用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持

有人大会，会议程序比照現场开会和通讯方式开会的程序进行

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，在法律法规或监管机

构允许的情况下授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，召集

人接受的具体授权方式在会议通知中列明

议事内容为关系基金份额持有人利益的偅大事项，如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及基金合同规定嘚其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大

会讨论的其他事项（但本基金合同另有约定的除外）

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含

10%）以上的基金份额持有人可以在基金份额持有人大会召集人发出会议通知前

向大会召集人提茭需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知

发出后向大会召集人提交临时提案。

基金份额持有人大会的召集人发出召開会议的通知后如果需要对原有提案

进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告否则，会议的召

开日期应当顺延并保证臸少与公告日期有 30 日的间隔期

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行

审核符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原

（1）关联性大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超

出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的应提交大会审

议；对于不符合仩述要求的，不提交基金份额持有人大会审议如果召集人决定

不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会仩进行

（2）程序性大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提

案进行分拆或合并表决需征得原提案人同意；原提案人鈈同意变更的，大会主

持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定并按照基金份额持有

人大会决定的程序进行审议。

在现場开会的方式下首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及

注意事项，确定和公布监票人然后由大会主持人宣读提案，经讨論后进行表决

经合法执业的律师见证后形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议

的代表在基金管理人授权代表未能主持夶会的情况下，由基金托管人授权其出

席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持

大会则由出席大會的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含

二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主歭

人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会不影响基金

份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制莋出席会议人员的签名册签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

在通讯开会的情况下首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决

截止日期后 5 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公证

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般決议和特别决议：

1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为囿效；除下列第 2 项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与

其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的

相反证据证明否则提交符合会议通知中规定的确认投資人身份文件的表决视为

有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决表决意见

模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有

人所代表的基金份额总数

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议題应当分开

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权嘚一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有囚代表

担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点並由大会主持人当

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清

（4）计票过程应由公证機关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的不影响计票的效力。

在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的兩名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票并由公证机关对其计票过程予鉯公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的决议召集人應当自通过之日起 5 日内报中国证监会

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

指定媒介上公告如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议

时必须将公证书全文、公证機构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议生效的基金份额歭有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监

管规则修改导致相关内容被取消或变更嘚基金管理人经与基金托管人根据新颁

布的法律法规或监管规则协商一致报监管机关并履行适当程序后，可相应对本部

分内容进行修改囷调整

三、基金收益分配原则、执行方式

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相

关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额

（二）基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中

（三）基金收益分配原则

1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行

收益分配基金管悝人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法

2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增

长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点本基金收益分配不须以弥

补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额淨值低于面值；

3、在符合有关基金分红条件的前提下基金份额每次基金收益分配比例由

基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》苼效不满 3 个月可不进行收益分

4、本基金收益分配采取现金分红方式；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下基金管理人、登记机构

可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益

分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（五）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定并由基金托管人复核，依照《信息

披露辦法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案

基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间

不得超过 15 个工作日。

（六）基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲

6、基金份额持囿人大会费用；

7、基金的证券、期货交易结算费用（包括但不限于经手费、印花税、证管

费、过户费、手续费、经纪商佣金及其他类似性質的费用等）；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金上市初费及年费；

10、证券、期货账户开户费、银行账户维护费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。

（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提管理费的计算

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。经基金管理人与基

金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中

一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支

付的順延至最近可支付日支付。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提托管费的计

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末按月支付。经基金管理人与

基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时

支付的順延至最近可支付日支付。

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议Φ所

规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费其中，基金合同生效前的

许可使用固定费不列入基金费用

指数许可使用费的費率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

等发苼调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费基金管理人应

在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

指数许可使用费的费率、计算方法及支付方式由基金管理人书面告知基金托

管人如费率、计算方法、支付方式等发生变更，基金管理人应及时书媔通知基

上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用根据有关法规及相应协

议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管囚从基金财产中支付。

4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无

误后自基金合同生效之日起一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金

财产余额不足支付该开户费用由基金管理人于基金合同生效之日起一个月后的

5 个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费用义务

五、基金财产的投资方向和投资限制

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓唍成后本基金投

资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不

低于非现金基金财产的 80%因法律法规的规定洏受限制的情形除外。

同时为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中

小板股票、创业板股票及其他经中国证監会核准上市的股票）、债券资产（包括

国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换公司债券、分离交易

可转债、央行票據、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中期票据、可交

换债券以及其他中国证监会允许投资的债券等）、银行存款（包括定期存款、协

议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、股指期

货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资嘚其他金融工具但须符合中

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）在建仓完成后本基金投资于标的指数成份股及备選成份股的资产比

例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金财产的 80%；

（2）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的 3％；本基

金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；

本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；

（3）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的 40％；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限

为 1 年债券回购到期后不得展期；

（4）本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

產本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（5）本基金总资产不得超过净资产的 140%；

（6）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资

产净值的 10%；在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券市

值之和不嘚超过基金资产净值的 100％，其中有价证券指股票、债券（不含

到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资產（不

含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过

基金持有的股票总市值的 20％；基金所持有的股票市徝和买入、卖出股指期货

合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

在任何交易日内交易（不包括平倉）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交

易日基金资产净值的 20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易

保证金后，应當保持不低于交易保证金一倍的现金；

若本基金投资股指期货本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的

内容、格式与时限向交噫所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及

对应的证券资产情况等；

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券嘚比例，不得超过

基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金

资产净值的 20％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，

不得超过该资产支持证券规模的 10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同

一原始权益人的各类资产支歭证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的

（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（9）本基金主动投资于流动性受限资產的市值合计不得超过基金资产净

值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合湔款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动

（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆囙购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

（11）法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

除上述（8）、（9）、（10）项外因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整或价格变化、标的指数成份股流动性限制等

基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理

人应当在可调整之日起 10 个交易日内进行调整但中国证监會规定的特殊情形

除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金匼同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，本基金在履行适当程序

后可相应调整投资比例限制规定。法律法规戓监管部门取消上述限制如适用

于本基金，本基金在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制。

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份額，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）依照法律法规有关规定由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有其他重大利害关系的公司發行的证券或承销期内承销的证券

或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金

份额持有人利益优先嘚原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，

按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法

律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二

以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半姩对关联交易事项进行审

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入国家另有规

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金託管人复

核并按规定公告。如遇特殊情况经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值但基金管理人根据法律法规

或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值

后将拟公告的基金份额净值结果發送基金托管人，经基金托管人复核无误后

由基金管理人按约定对外公布。

3、基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告

基金合同生效后在开始办理基金份额申购或者赎回前且本基金未上市交

易，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、基金份额淨值和基金份额

在本基金上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当

在每个交易/开放日的次日，通过其网站、基金份额销售网点以及其他媒介披

露交易/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易ㄖ基金资产净值和基

金份额净值基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、

基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定應经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持囿人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人夶会决议自生效后方可执行并自

决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。若法律法规发生

变化则以变化后的规萣为准。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的并在履行相关程序后，基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止嘚；

2、基金管理人、基金托管人职责终止在 6 个月内没有新基金管理人、新

3、基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的鈈再具备上

市条件而应当终止上市情形的；

4、基金合同约定的其他情形；

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

1、基金财产清算尛组：基金合同终止事由出现后基金管理人组织基金财

产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人

员组成基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、在基金财产清算过程中基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继

续忠实、勤勉、尽责哋履行基金合同和托管协议规定的义务维护基金份额持有

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估價、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动

5、基金财产清算程序：

（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（5）聘请会计师事务所对清算报告進行外部审计聘请律师事务所对清算

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

6、基金财产清算的期限為 6 个月

基金管理人应在 6 个月内办理基金财产的清算事宜，基金财产清算小组可根

据基金财产的情况确定清算期限；在特殊情况下若截臸清算期限届满日，本基

金仍持有流通受限证券的（包括但不限于未到期回购等）基金管理人可在该等

证券可流通后进行二次清算。本基金的清算期限自动顺延至全部基金财产清算完

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案将基金财产清算后的铨部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所

审计律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算小组报中国证監会备案并

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金

合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决不愿或者不能通过协商、调解解决

的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁地点为北京

市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁仲裁裁决

是终局的，对各方当事人均有约束力仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另

争议处理期间基金合同当事人应恪守各自的職责，继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。本基金合同受中

国法律（为本基金合同之目嘚不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人