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我来认真回答这个朋友的提问吧我做這面有几年的经历了。首先第一个问题:原序列是平稳的2个时间序列还需要做协整分析吗?这个问题简单计量分析的第一步是单位根檢验,检验序列的平稳性它的目的是判断序列是否是同阶单整,如果不同阶就不能建模当然,序列就算是平稳的2个时间序列也需要做協整检验的而协整检验的目的是避免伪回归,检验序列之间有没有协整关系如果不存在,也不能建模但 1、原序列是平稳的2个时间序列,还需要做协整分析吗 回答:不需要,协整是应用于单整序列的 2、ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、误差修正模型之间的先后顺序是怎样的? 回答:你的数序是对的但这几步不一定都需要做,要具体看的上一步的检验结果 3、我的2列时间序列都是0阶平稳序列,那么我在格兰杰检验之前需要做协整分析吗做完格兰杰检验后需要做误差修正模型吗? 回答:平稳序列不存在单整,不需要做 ... 请問: 1、原序列是平稳的2个时间序列还需要做协整分析吗? 2、ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、误差修正模型之间的先后顺序是怎样的 3、我的2列时间序列都是0阶平稳序列,那么我在格兰杰检验之前需要做协整分析吗做完格兰杰检验后需要做误差修正模型吗? 1 不需要 2 就是你写的顺序没有错 3 不需要一般不需要 |
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“我是一不改志,二不改行三不改变自己的观点。” |
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