小白起步：什么是二元期权是什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-11-05 20:53 标签： 什么叫二元期权交易
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为什么当执行价格高于100之后，收益不再增加？是卖出的期权自动执行么？还有一点不明白的就是卖出的期权是不是要先买入？感觉书上没说买入的价格。
个股期权,一杯美酒,一群知己,一起畅谈大盘行情!个股期权,明日可能爆发上涨的股票进群看!
看来不是从业资格教材，没有仔细看，你卖出一份行权价100的看涨期权，得到权利金2.7，如果期权到期价格低于100，就不会有人行权，这2.7就全是你的了，你的最高收益不会超过2.7，因为买方只给了你2.7。
打个比方，你有一个宝贝，你说要卖100块，我给你两块钱当订金，你让我看了看宝贝，我一看靠这么垃圾，不买了，但是你说，2块不能退，这两块就是你的了，你没法从我身上赚到第三块
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& 小白起步4丨期权的风险
小白起步4丨期权的风险
1.郑州商品交易所白糖1707系列期权合约的到期日即将来临，到期日（最后）为标的期货合约交割月份前二个月的倒数第5个交易日，即日。
2.投资者应注意在5月23日15:00之前，按期货公司要求准备行权所需的足额可用资金，15:00之后到账的入金将不计入行权所需的可用资金。
3.期权买方持仓符合行权条件且未提出弃权，视为提出行权，由交易所自动行权；.期权买方若不同意按照交易所规则自动行权的，需在期权合约到期前平仓或到期日当天申报弃权。
今天来讲述一下期权的风险，
任何实物都有双面性，我们应该获取利益的同时注意防范风险
&权利金变动的风险
小白起步1中我曾提起，期权价格变化幅度很大，所以投资者应注意，今天我们来具体说说看、
期权的涨跌停板：期权合约涨跌停版幅度与期货合约涨跌停板幅度相同
用一个例子来解释一下这句话：
假设期货合约结算价：3500 &→&
期货涨跌停板幅度= 3500*±4% = ±140
由上可知，与期权的价格相比，期权的涨跌停板幅度较大，价格波动幅度远远不止4%
所以客户在买卖期权时，应注意避免错单，及操作指令的选择。
&期权流动性风险
交易市场为提供了一个可以买卖期权的平台，但大部分投资者比较喜好对流动性较好的期权进行买卖，主要集中在平值期权及平值期权附近的看涨期权、看跌期权。所以在这种情况下投资者应该注意像深度虚值的期权由于流动性匮乏的原因，不能成交或者平仓。
建议投资者在进行交易时能关注以下几点：
购买期权时，尽量选择流动性较好的期权
随时关注流动性的变化，随着标的的走势，期权可能由实值期权变成虚值期权
购买深度虚值期权时，应多加思考，虽然深度实值期权价格比较便宜，但到实际行权，获利的概率很低很低，所以如果你购买深度虚值期权，因先多加思考
期权卖方，交易所在为了保证期权卖方到期行权时，规定卖方需要交纳一定的保证金，交易所也规定了一大串公式，我们简单来记：“权利金+期货保证金”
期权买方，对于大部分投资来说，认为期权买方只需要支付权利金及手续费，这个是没错，但前提是你不行权，如果你选择行权，你应注意在最后交易日15:00之前，按期货公司要求准备行权所需的足额可用资金，否则你的资金不够也是无法行权的哦~
小编身份：一德期权部分析师 白雪
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难以入眠的夜
刚开始接触淘宝客的时候，看到的是各个QQ群里，都是一两千人的大群，所以也准备在QQ上试试，第一个群就是在QQ群上建立的，刚开始接触的都是说红包怎么裂变裂变，然后一个群里就多少人多少加入。后来经过一个晚上的加人，QQ群最后达到200多人，红包发出去100多元，自己感觉时机差不多啦，就开始放优惠券，发图，刚开始还好好的，然后半个小时不到，群里就开始有人陆陆续续退群，没有一笔收益，QQ群里就剩一百多人，突然的不知所错。QQ群人数越退越少，还没有新的人员加入，后台也显示没有订单，感觉自己是不是方向努力错啦，静下心来想想，自己的拉的人，好多都是朋友的朋友，好多都不经常淘宝购物下单，看到群里铺天盖地的广告，都纷纷的退群啦，红包发出去啦，没有换来一点收益，可能有点求之过急啦。静下心来，慢慢考虑下一步怎么走。停下来之后，开始翻看别人的文章，看到好多都在做微信，正好自己微信上人数也不少，就决定试试在微信上建群拉人看看效果怎么样，就发动自己身边的亲戚，朋友，拉起来啦个五六十人的小群，然后让他们去拉自己身边喜欢淘宝购物的人，说清楚自己这群里是做什么的，不经常淘宝购物的但是只要会淘宝购物的都拉进群啦，人数每天都在涨。自己感觉，我的淘宝客起步前期的订单，都是朋友自己过来下单的，那段时间每天就是守着手机给朋友找券，多多少少，（suran2468）淘宝客有点微薄的收入。
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难以入眠的夜
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简介: 希望你在没有我的夜晚，孤独的难以入眠
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各位大神，零基础小弟在看CPA会计的第十章所有权益，其中一个关于期权公允价值的分录有点疑惑：
我简单化描述一下，2011年1月甲发行了一个看涨期权，以公允价值100块卖给了乙，约定以后乙方可以以一个固定价格买入甲方股票的权利，到2011年12月，甲发行的看涨期权本身公允价值减少了，只有50块，1月的分录是&&借：银行存款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷：衍生工具——看涨期权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10012月份期权的公允价值只有50块了，公允价值减少了50块，但是书上甲的分录确实像下面这样12月的分录是
借：衍生工具——看涨期权&&&&&&&&&&&&&&
50&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&贷：公允价值变动损益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 50我粗浅的理解是甲的期权卖出后实际上以甲的角度来说期权价格下降了它实际上赚了，比如甲在100块的时候卖出期权，现在期权卖出后跌到50块，实际上等于甲卖得比较高，还赚了50块，所以以这个逻辑来算分录，这个理解对不？另外，我在百度中发现好像有分衍生工具和衍生金融工具，不知道有什么区别？请5大神鄙视之余，不吝赐教。
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回复#楼主楼crazydiablo的帖子你可去答疑区提问，不是很明白你的问题。
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我的理解是，对于甲方，该看涨期权形成的是一个金融负债或权益工具，对于乙方，形成了金融资产。乙方只有在金融资产的公允价值升高时才会形成收益，这样对于甲方就亏损了。从而相应的对于甲方，只有该看涨期权的公允价值降低了，才会形成收益。不知道这样理解对不对
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