广发核心精选混合型证券投资基金2015年第3季度报告
基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二?一五年十月二十六日§1&&重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。&基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。&本报告中财务资料未经审计。&本报告期自日起至9月30日止。§2&&基金产品概况基金简称广发核心精选混合基金主代码270008交易代码270008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日报告期末基金份额总额524,757,717.57份投资目标通过认真、细致的宏观研究，合理配置股票、债券、现金等资产。应用“核心--卫星”投资策略，投资于具有较高投资价值的股票；在利率合理预期的基础上，进行久期管理，稳健地投资于债券市场。在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金采用“核心?卫星”的投资策略，在沪深300指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强，质地优良，投资价值高的股票构成“核心股票”，本基金将较长时间的持有核心股票，直到该股票市场价格超过合理价值。一般情况下，本基金持有的“核心股票”&的市值不低于本基金股票市值的80%。业绩比较基准80%*沪深300指数+20%*上证国债指数。风险收益特征本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3&&主要财务指标和基金净值表现3.1&主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(日-日)上期金额1.本期已实现收益-239,266,151.08-2.本期利润-371,909,599.30-3.加权平均基金份额本期利润-0.6747-4.期末基金资产净值1,300,396,058.45-5.期末基金份额净值2.478-注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2&基金净值表现3.2.1&本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-19.34%3.58%-22.45%2.67%3.11%0.91%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发核心精选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(日至日)/§4&&管理人报告4.1&基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期吴兴武本基金的基金经理；广发轮动配置混合基金的基金经理-6年男，中国籍，理学硕士，持有基金业执业资格证书，自2009年7月至2010年7月在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司任职，从事上市公司及行业研究工作，日至2015年2月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和权益投资一部任研究员，日起任广发轮动配置混合基金的基金经理，日起任广发核心精选混合基金的基金经理。注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发核心精选混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3&公平交易专项说明4.3.1&公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。4.3.2&异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。4.4&报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析本季度市场分别在7月上旬和8月中下旬迎来两波剧烈下跌。上证指数、沪深300、创业板指分别下跌28.6%、28.4%、27.1%。本基金三季度整体下跌19.3%。基金净值虽然跑赢指数，但是仍给投资者造成一定损失，这主要有两方面原因：一是没有在第一时间迅速降低仓位到最低；二是受基金最低60%仓位的限制。第一轮下跌主要是因为市场在清理杠杆和恐慌情绪等因素下延续了6月中下旬的暴跌走势，并一度出现流动性枯竭的风险。这一轮暴跌的特点是除了银行券商石油等巨型蓝筹在国家强行护盘下维持上行，其他股票全部暴跌。我们认为这一轮下跌之前所有标的全部处在高估状态，下跌是因为在负面市场环境下，全部标的都有估值回归的需求。经历这一轮暴跌以后，少部分标的已经跌到合理估值水平，具备一定投资价值，但是大部分标的仍然高估，这为8月中下旬的再次暴跌埋下伏笔。7月第二周开始，国家强力救市起到作用，市场经历了一个多月的稳定回暖期。8月中下旬这一轮暴跌是市场本身在负面情绪和预期下的出清。下跌前大部分股票仍然高估，有进一步估值回归的压力。而一些业绩高速增长、估值合理的股票在这一轮暴跌中显示了非常强的抗跌能力，股票走势开始有效的呈现分化特征。基金净值在这一轮暴跌中损失相对较小，主要原因是把无法继续降低的仓位重点配置在成长性好、估值合理的股票上。4.4.2报告期内基金的业绩表现本报告期内，本基金净值增长率为-19.34%，同期业绩比较基准收益率为-22.45%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望四季度，我们认为市场最危险的阶段已经过去。从宏观层面来看，经济的负面走势已经在下跌中得到一定程度的反应。从微观层面来看，一部分股票的成长性和估值已经匹配。虽然还有一部分股票的估值从业绩和增速的角度来看仍然高估，但是股价毕竟是对公司未来预期的乐观反应，适当高估有其存在的合理性，计算机板块近期较为活跃就是这种逻辑的直接表现。四季度我们认为市场会相对活跃，我们重点从以下几个方向寻找投资机会：一是寻找业绩高速增长，估值与之匹配的成长股；二是适当投资业务进度符合预期的互联网公司；三是在市场氛围活跃的时候参与一些主题机会。仓位方面维持在中性偏高的水平。§5&&投资组合报告5.1&报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资1,215,466,655.0084.07其中：股票1,215,466,655.0084.072固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计225,870,788.6715.627其他各项资产4,476,559.430.318合计1,445,814,003.10100.005.2&报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业6,271,830.000.48B采矿业--C制造业524,021,669.9140.30D电力、热力、燃气及水生产和供应业14,167,759.001.09E建筑业32,000,867.702.46F批发和零售业1,797,694.000.14G交通运输、仓储和邮政业53,749,161.274.13H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业210,990,971.6916.23J金融业106,472,896.568.19K房地产业5,550,770.960.43L租赁和商务服务业106,118,016.838.16M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业101,977,013.087.84O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业52,348,004.004.03S综合--合计1,215,466,655.0093.475.3&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1002183怡&亚&通2,284,59799,128,663.837.622300207欣旺达3,752,03193,725,734.387.213002020京新药业2,527,72566,984,712.505.154002065东华软件3,152,78055,299,761.204.255601166兴业银行3,736,11954,397,892.644.186600804鹏博士2,512,53654,094,900.084.167600029南方航空7,176,12353,749,161.274.138300133华策影视2,145,41052,348,004.004.039601318中国平安1,743,97252,075,003.924.0010300070碧水源1,184,55851,753,339.023.985.4&报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.11&投资组合报告附注5.11.1鹏博士电信传媒集团股份有限公司（股票代码：600804）于日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司出具警示函措施的决定》，就公司在过去年三个年度对现金流量表的部分项目归类出现错误进行警示并责令整改。&&&&&本基金投资该公司的主要原因是：1、作为中国第四大固网通信运营商，近年业务发展呈现高速增长状况。2、运营商具备向互联网业务发展的天然潜质，其在家庭互联网、云计算等方向做出了诸多努力。3、因为智能家居的发展以及涉及家庭重大开支决策的教育、医疗业务出现互联网的发展趋势，我们认为家庭这一场景将会成为互联网公司的重要战略点，另一家上市公司乐视网发展智能电视证明了这一趋势。总的说，鹏博士具备良好发展的基本面、庞大用户资源的禀赋、处于互联网下一战略要地，所以进入了较好的投资时点。证监局出具的警示函，与公司基本面无关，也非公司主观意愿，因此并不过多影响投资决策。&&&&除上述证券外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3&其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金2,688,858.252应收证券清算款-3应收股利-4应收利息54,582.275应收申购款1,733,118.916其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计4,476,559.435.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002183怡&亚&通99,128,663.837.62重大事项2300070碧水源51,753,339.023.98重大事项§6&&开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额628,601,150.84本报告期基金总申购份额135,523,056.92减：本报告期基金总赎回份额239,366,490.19本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额524,757,717.57§7&&基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1&基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额31,052,690.71本报告期买入/申购总份额-本报告期卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额31,052,690.71报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）5.927.2&基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。§8&&影响投资者决策的其他重要信息&&按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的最新规定，股票基金的股票资产投资比例下限由60%上调至80%。上述调整使广发基金管理有限公司管理的十只股票基金，包括广发聚丰股票型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金和广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF），不再符合股票基金的相关定义。经与该十只基金的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，广发基金管理有限公司将该十只基金变更为混合型证券投资基金，基金合同中的相关条款亦做相应修订。&&详情可见本基金管理人于日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司官方网站发布的《广发基金管理有限公司关于旗下十只基金变更基金类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。§9&&备查文件目录9.1&备查文件目录1.中国证监会批准广发核心精选混合型证券投资基金募集的文件；2.《广发核心精选混合型证券投资基金基金合同》；3.《广发核心精选混合型证券投资基金托管协议》；4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；5.《广发核心精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新版；6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；7.基金托管人业务资格批件、营业执照。9.2&存放地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼9.3&查阅方式1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话0-，或发电子邮件：services@gf-funds.com.cn。广发基金管理有限公司二?一五年十月二十六日
信息来源：上海证券报
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早期比较宽松，有机构董事长兼总裁兼合规风控负责人。 2.前台与后台岗位设置 私募基本流程是募投管退。前台包括投资和销售，从节约成本的角度考虑，很多私募的投资经理实际上是一人担当多个角色，从产品设计到投资管理到投后管理，提供一条龙服务。销售部门需要在基金管理公司成立时拓展客户群体，其人员必须充实。对新设私募基金管理公司来说，6到10人可能是一个最低的限制。后台岗位设置中必须有财务负责人和运营负责人，两个岗位是必须分开。其他的人事行政都可以由财务，合规风控的员工兼任，有助于节约人员成本。 问题二：哪些工作应当需要留痕，以备未来的专项检查之需？ 监管部门既有专项检查，也有全面检查，不同方面检查有不同的侧重点。新设私募基金管理人，在设立之初可以从这几个方面来做好这些准备。 1.法人治理留痕 首先是法人治理层面，委员会的设置上要既能满足监管的要求，又能起到制衡的效果。例如，风控委员会和投资决策委员会要做好相关的人员隔离。从制度的每次修订到后续的重大投资决策，以及人事任免都需要有相应的留痕。这部分监管部门的检查非常细，比方说公募基金的分红，采用现金分红的方式和不采用现金分红的方式都涉及到系统参数的修改，其背后还需要有投资决策的支持。 2.投资决策留痕 投资决策流程这块，投资之前的上会流程中是否所有的委员会成员在会上都有明确的表决意见也是需要关注的要点。例如ABS项目检查，监管部门特别关注风控委员会的委员是否有明确的表决意见，是否在决议上签字，决议上是否体现出通过和反对票数，而非只有简单的通过结果。 3.系统留痕 系统的留痕也极为重要，尤其二级市场投资的投资风控系统，后期很难补足。像恒生系统，每一个操作都是留痕的，尤其是要关注的是在系统当中人员角色的设计和权限。每个投资经理只能看到自己投资组合的行情，严格控制能看到投资组合实时行情的岗位。 4.销售适当性留痕 适当性新规颁布之后，销售适当性留痕给销售团队带来了极大的挑战，尤其是直销这块，所有的客户资料，包括调查问卷，开户的证明材料以及资产清单全都会被监管。如专项检查中会关注风险测评问卷，题目的回答和开户申请单写的是否一致。这些都是私募基金管理人日常需要仔细检查的情况。有时候监管部门的检查很细致，会关注投资说明书是以什么形式给到投资者，这些都是留痕的动作。公告详情-新浪财经
【公告详情】
基金托管人名称
中国银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。

业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证全指能源指数。

风险收益特征
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（日（基金合同生效日）-日）
上期金额

1.本期已实现收益
-3,847,200.31
-

2.本期利润
-13,020,927.95
-

3.加权平均基金份额本期利润
-0.2761
-

4.期末基金资产净值
37,273,271.97
-

5.期末基金份额净值
0.7618
-

注：（1）本基金合同生效日为日，至披露时点不满一季度。
（2）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-23.82%
3.16%
-16.57%
3.33%
-7.25%
-0.17%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（日至日）
/
注：注：（1）本基金合同生效日期为日，至披露时点本基金成立未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后3个月，至披露时点本基金仍处于建仓期。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



陆志明
本基金的基金经理；广发中小板300ETF基金的基金经理；广发中小板300ETF联接基金的基金经理；广发深100指数分级基金的基金经理；广发中证全指可选消费ETF；广发百发100指数基金的基金经理；广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理；广发中证全指信息技术ETF基金的基金经理；广发信息技术联接基金的基金经理；广发中证全指金融地产ETF基金的基金经理；广发可选消费联接基金的基金经理；广发医药卫生联接基金的基金经理；广发中证全指能源ETF基金的基金经理；广发中证全指原材料ETF基金的基金经理；广发中证全指主要消费ETF基金的基金经理；广发金融地产联接基金的基金经理；广发医疗指数分级基金的基金经理；广发原材料联接基金的基金经理；广发主要消费联接基金的基金经理；数量投资部总经理

-
16年
男，中国籍，经济学硕士，持有基金业执业资格证书，1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员，2001年5月至2010年8月在深圳证券信息有限公司任部门总监，日至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理，日起任广发中小板300ETF基金的基金经理，日起任广发中小板300ETF联接基金的基金经理，日起任广发深证100指数分级基金的基金经理，日起任广发中证全指可选消费ETF基金的基金经理，日起任广发百发100指数基金的基金经理，日起任广发中证全指医药卫生ETF基金的基金经理，日起任广发中证全指信息技术ETF基金的基金经理，日起任广发中证全指信息技术ETF联接基金的基金经理，日起任广发中证全指金融地产ETF基金的基金经理，日起任广发可选消费联接基金的基金经理，日起任广发医药卫生联接基金的基金经理，日起任广发中证全指能源ETF和广发中证全指原材料ETF基金的基金经理，日起任广发中证全指主要消费ETF基金的基金经理，日起任广发能源联接和广发金融地产联接基金的基金经理,日起任广发医疗指数分级基金的基金经理,日起任广发原材料联接和广发主要消费联接基金的基金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
（1）投资策略
作为ETF联接基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，主要持有广发中证全指能源ETF及指数成份股等，间接复制指数，同时积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。
（2）运作分析
报告期内，本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金建仓对基金业绩影响较大，其净值增长率为-23.82%，同期业绩比较基准收益率为-16.57%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
3季度，由于中小股票估值过高，恐慌情绪蔓延，市场遭遇了大幅下跌。随着政府的救市，流动性的注入，并且一些杠杆工具的被限制，在3季度末市场逐渐趋于平稳，可以预计未来的市场暴涨暴跌的可能性也大幅降低。虽然经济依然弱势，但政府调经济结构的决心未变，预计4季度稳增长政策仍将加码，经济增长将会逐步恢复。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
自日至本报告期末，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）

1
权益投资
6,021,755.38
16.08


其中：股票
6,021,755.38
16.08

2
基金投资
29,372,132.06
78.43

3
固定收益投资
-
-


其中：债券
-
-


资产支持证券
-
-

4
贵金属投资
-
-

5
金融衍生品投资
-
-

6
买入返售金融资产
-
-


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
1,777,535.69
4.75

8
其他各项资产
279,086.34
0.75

9
合计
37,450,509.47
100.00

5.2期末投资目标基金明细
序号
基金名称
基金类型
运作方式
管理人
公允价值
占基金资产净值比例（%）

1
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
股票型
交易型开放式
广发基金管理有限公司
29,372,132.06
78.80

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

A
农、林、牧、渔业
-
-

B
采矿业
4,780,305.02

C
制造业
550,229.78
1.48

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
113,691.00
0.31

E
建筑业
-
-

F
批发和零售业
239,867.58
0.64

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
-
-

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
-
-

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
337,662.00
0.91


合计
6,021,755.38
16.16

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)

1
601857
中国石油
94,900
781,027.00
2.10

2
600028
中国石化
154,700
733,278.00
1.97

3
601088
中国神华
37,728
545,924.16
1.46

4
600583
海油工程
42,000
380,100.00
1.02

5
600688
上海石化
42,000
267,960.00
0.72

6
600256
广汇能源
40,600
259,840.00
0.70

7
600157
永泰能源
56,300
232,519.00
0.62

8
601898
中煤能源
32,500
194,675.00
0.52

9
601225
陕西煤业
40,900
180,778.00
0.49

10
601918
国投新集
19,713
180,176.82
0.48

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.12投资组合报告附注
5.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
29,148.75

2
应收证券清算款
-

3
应收股利
-

4
应收利息
415.69

5
应收申购款
224,457.25

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
25,064.65

9
合计
279,086.34

5.12.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额
33,745,356.21

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
32,879,772.28

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
17,700,058.48

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
48,925,070.01

注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为日。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
-

基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额
10,000,000.00

基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额
-

报告期期末管理人持有的本基金份额
10,000,000.00

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
20.44

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期
交易份额（份）
交易金额（元）
适用费率

1
认购

10,000,000.00
10,001,000.00
-

合计


10,000,000.00
10,001,000.00


注：认购手续费1000元。
§8
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占基金总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金总份额比例
发起份额承诺持有期限

基金管理人固有资金
10,000,000.00
20.44%
10,000,000.00
20.44%
三年

基金管理人高级管理人员
-
-
-
-
-

基金经理等人员
-
-
-
-
-

基金管理人股东
-
-
-
-
-

其他
-
-
-
-
-

合计
10,000,000.00
20.44%
10,000,000.00
20.44%
三年

§9备查文件目录
9.1备查文件目录
（一）中国证监会批准广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件
（二）《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》
（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
（四）《广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
9.2存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
9.3查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一五年十月二十六日
输代码/名称/拼音首字母