泰信天天收益开放式证券投资基金公告（系列）_新浪财经_新浪网
　　（上接B30版）
　　二、基金合同修改的可行性
　　（一）投资方面
　　本次《基金合同》修改方案细化了基金投资标的，但未脱离传统货币基金的投资范围，对修改后基金的运行无实质影响；方案对基金投资比例也进行了调整，如删除“各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，票据0-70%，现金5-80%”，这将大大减少基金投资所受的限制，使基金管理人能更有效的进行资产配置，有利于为基金份额持有人创造更大的收益，对原份额持有人无实质性不利影响；此外不再限制国家债券比例，在资金紧张时期，基金管理人能通过降低国家债券比例为组合提供流动性；另一重要调整是将原基金份额进行分类，将不同条件及需求的客户进行细分，本基金原有A类与增设B类和E类基金份额的资金合并运作，不会对基金投资运作产生影响，对原份额持有人也无实质性不利影响。
　　（二）技术运作方面
　　泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同修改在技术运作层面具有较强的可行性，基金的注册登记机构仍然为本公司，本公司在注册登记业务上具有较为丰富的业务经验，可以保障基金份额持有人大会的顺利召开。
　　（三）法律方面
　　根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的约定，本次基金合同修改事项需召开基金份额持有人大会，属于可以以基金份额持有人大会一般决议审议通过的事项，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（不含50%）通过方为有效。
　　同时，本次基金份额持有人大会对基金合同的修改方案完全符合国家法律、法规的相关规定。本次修改基金合同不存在法律方面的障碍。天天投资理财
泰信天天收益货币
代码：290001
单位净值：--
累计净值：--
日增长值：
日增长率：0%
状态：开放申赎
类型：货币基金
管理公司：泰信基金
成立日期：
泰信天天收益开放式证券投资基金泰信天天收益货币
20.78亿（）
中国银行股份有限公司
业绩比较基准
半年期银行定期存款税后利率*半年期银行定期存款利率利息税率1
确保本金安全和资产的充分流动性,追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资于流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后泰信天天收益货币可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。泰信天天收益货币投资组合的平均剩余期限不超过180天。
销售服务费
收益走势图
目前的股票型基金主要分行业板块基金如TMT、消费
高收益基金
易方达基金
华宝兴业基金
景顺长城基金泰信天天收益开放式证券投资基金2005年年度报告摘要
基金管理人： 泰信基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
本报告送出日期：日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
普华永道中天会计师事务所有限公司对本基金财务会计报告出具了无强调事项段的无保留意见的审计报告。
第一章 基金简介
一、基金基本资料
1、基金名称：
泰信天天收益开放式证券投资基金
2、基金简称：
泰信天天收益
3、基金交易代码:
4、基金运作方式：
契约型开放式
5、基金合同生效日：
6、报告期末基金份额总额：
6，938，277，485.16份
7、基金合同存续期：
8、基金份额上市的证券交易所：
9、上市日期：
二、基金投资信息
1、投资目标：
确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益
2、投资策略：
运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性
3、业绩比较基准：
半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率
4、风险收益特征：
属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。
三、基金管理人
泰信基金管理有限公司
2、信息披露负责人：
3、联系电话：
5、电子邮箱：
四、基金托管人
中国银行股份有限公司
2、信息披露负责人：
3、联系电话：
5、电子邮箱：
tgxxpl@bank-
五、信息披露
信息披露报纸名称：
《中国证券报》
登载年度报告正文的管理人互联网网址：
基金年度报告置备地点：
基金管理人、基金托管人的住所
第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、主要财务指标
本期净收益
170，856，065.27元
45，951，064.97元
期末基金资产净值 6，938，277，485.16元 3，158，594，003.11元
期末基金份额净值 6，938，277，485.16元 3，158，594，003.11元
本期净值收益率
累计净值收益率
注：1、本基金收益分配按月结转份额；
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
3、本基金合同生效日为日，2004年度主要财务指标的计算期间为日至日。
二、基金净值表现
1、历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
基金净值收益率（1） 基金净值收益率标准差（2） 比较基准收益率（3） 比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4)
过去三个月
过去六个月
基金合同生效起至今 4.5434%
2、基金合同生效以来泰信天天收益开放式证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（日至日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起三个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同的“十七、基金的投资（四）投资对象与范围、（八）投资组合”部分中规定的各项比例。
各种短期金融工具占基金财产总值的比重浮动范围分别为，短期债券20-60%，债券回购0-80%，央行票据0-70%，现金5-80%。
三、过往三年每年的基金收益分配情况
单位：人民币/元
收益分配金额
2005年 170，856，065.27 逐日分配、按月结转
2004年 45，951，064.97
逐日分配、按月结转
216，807，130.24
第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理情况
一、 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42 F
成立日期：2003年 5 月 8 日
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
电话：021-
传真：021-
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于日经中国证券监督委员会批准正式筹建，日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设九部一处，即投资管理部、研究发展部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、营销策划部、理财顾问部、综合管理部和北京办事处。截止至2005年年底，公司正式员工58人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至日，公司管理了泰信天天收益、泰信先行策略2只开放式基金，资产规模74亿元。
二、 基金经理简介
王鹏先生，管理学硕士，经济学博士研究生，具有中国注册会计师资格，证券从业经历6年。曾在海通证券股份有限公司任职，2002年12月加入泰信基金管理有限公司，先后担任债券分析师、泰信天天收益基金经理助理，现任泰信基金管理有限公司投资管理部副总经理，兼泰信天天收益基金基金经理。
第二节 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
在本报告期内，由于本基金管理人有关工作人员对某些具体的规定把握不准，和投资监控系统技术参数设置上没有严格区分央行票据、国债、金融债的分类投资比例的原因，导致本基金在2005年11月下旬出现了国家债券投资比例低于基金合同原约定的基金净资产的20%的现象。接获基金托管人中国银行的通知后，本基金管理人对此高度重视，及时调整投资组合，在第二周接获中国证监会提示函时，已完成全部调整，并将事件原因、经过、整改措施等上报了中国证监会。同时，本基金管理人已经要求系统供应商进一步完善了投资监控系统技术设置，从而确保不再发生类似情况。
除上述情况外，在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
2005年国内宏观经济继续保持高增长低通胀的态势。全年固定资产投资88604亿元，比上年增加25.7%；贸易顺差1019亿美元，比上年增加699亿美元；全年社会消费品零售总额67177亿元，扣除价格因素实际增长12.0%。2005年GDP增长9.9%，CPI同比上涨1.8%，宏观调控基本实现了预期目标。
2005年M2增长17.57%，增长幅度超过既定目标，同时M1、M2出现明显的脱节现象。3月17日央行决定下调超额准备金存款利率至0.99％。宽松的货币环境以及CPI的回落导致了2005年债券市场的上涨行情，全年交易所和银行间国债各期限品种的收益率平均下降幅度都超过了160BP，部分品种的收益率下降幅度超过了200BP，名义收益率均已接近历史低点。11月份央行净回笼资金力度加大，受此影响，市场利率开始回升，1年期央行票据收益率年末稳定在1.9%附近。
2005年1年期央行票据发行收益率走势
2005年货币市场基金的投资范围得到扩展，协议存款和企业短期融资券成为货币市场基金的重要投资品种。证监会先后出台《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《货币市场基金信息披露特别规定》、《关于货币市场基金投资银行存款有关问题的通知》等规定，货币市场基金的投资和信息披露得到进一步规范。
泰信天天收益基金根据市场环境的变化及时对投资策略进行了调整，较为准确地把握了市场行情。由于市场收益率下降，泰信天天收益基金出现较多浮盈，投资小组判断资金宽裕局面可能维持较长时间，因此在兑现收益方面采取了谨慎的态度，同时在市场利率发生反弹的过程中增加了部分高收益品种的投资。
2005年泰信天天收益基金加强了对新品种的研究、开发力度，及时进行了协议存款和高信用等级企业短期融资券的投资。泰信天天收益基金对协议存款和企业短期融资券的投资均建立了严格的研究、审批程序，确保基金在安全性的前提下获取投资收益。
泰信天天收益基金全年业绩表现平稳，报告期净值收益率为2.4032%，同期业绩比较基准收益率为1.6687%。12月31日七日年化收益率2.099%，投资组合的平均期限166天。各项指标均符合有关规定。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
由于2005年新开工项目较多，固定资产投资的增长惯性较强，加之2006年是我国“十一五”规划实施的第一年，可能会有一批重大基础设施建设项目开工，固定资产投资可能继续保持较快增长。外贸方面，人民币升值以及日益增多的贸易摩擦对进出口贸易将产生一定的影响，顺差可能出现一定程度下降。再考虑到消费的平稳增长，我们认为2006年GDP增长速度会延续2005年的趋势，在小幅调整中保持高速增长。物价方面，新产能的释放对CPI形成向下的压力，而能源和大宗商品价格的上涨对CPI的影响将逐步体现，若粮食价格保持平稳，2006年出现全局性通缩和通胀的概率都不大。
2006年人民币升值压力不减，宽松的货币环境有望在一段时间内继续保持，但是固定资产投资可能继续保持较快增长，央行仍需吸收市场过多的流动性。同时必须关注主要经济体的加息步伐，仍在逐步提高的美元利率在扭转美元走势的同时有可能改变我国资金净流入量，同时也将给予人民币利率更大的浮动空间。考虑到名义利率已经处于历史低位，而资金面和货币政策出现变数的概率正在加大，债券市场的利率风险开始显现。创新、制度改革以及利率市场化仍是2006年债券市场的主题，这将给市场带来新的热点和投资机会。泰信天天收益基金投资小组将密切关注全球及国内金融环境的变化，在谨慎的投资策略下积极调整组合结构，研究新的投资品种和投资机会，确保在控制风险的前提下，为持有人创造更多的财富。
第四章 托管人报告
本托管人依据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》与《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》，自日起托管泰信天天收益开放式证券投资基金（以下称“泰信天天收益基金”或“本基金”）的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号@年度报告的内容与格式@》及其他相关规定，出具本托管人报告。
1、本托管人在托管泰信天天收益基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害泰信天天收益基金持有人利益的行为。
（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。
（2）本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
（3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。
2、本托管人在2005年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》及《泰信天天收益开放式证券投资基金托管协议》对泰信基金管理有限公司——泰信天天收益基金管理人的基金运作进行了必要的监督。
（1）其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定。根据本基金在2005年曾出现的国家债券投资比例低于基金合同原约定的基金净资产的20%的现象，本托管人及时提示泰信基金管理有限公司，并报告中国证监会，随后，本基金调整投资组合，使之符合基金合同的比例约定。
（2）其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。
（3）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。
3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
第五章 审计报告
泰信天天收益开放式证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的泰信天天收益开放式证券投资基金(以下简称“泰信天天收益基金”)日的资产负债表以及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是泰信天天收益基金的基金管理人泰信基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了泰信天天收益基金日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净值变动。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
中国? 上海市
注册会计师
第六章 财务会计报告
第一节 基金会计报表
一、 资产负债表
泰信天天收益开放式证券投资基金
日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
7,6(e) 1,766,325,823.64 157,355,420.20
结算备付金
25,727,656.44
32,215,218.17
18,432,164.32
应收申购款
47,802,110.20
109,918,817.21
债券投资市值
5,152,812,165.06 3,424,838,713.51
其中：债券投资成本
5,152,812,165.06 3,424,838,713.51
待回购债券投资市值
361,418,755.16
其中：待回购债券投资成本
361,418,755.16
买入返售证券
1,140,393,000.00 1,318,037,361.64
8,165,307,579.03 5,390,021,543.87
负债及持有人权益
应付管理人报酬
2,276,734.58
851,658.69
应付托管费
689,919.58
258,078.40
应付销售服务费
1,724,798.90
645,196.03
7,555,197.91
5,103,956.39
222,942.90
3,847,101.91
其他应付款
卖出回购证券款
1,214,400,000.00 1,085,699,000.00
待返售债券投资市值
1,134,916,079.34
其中：待返售债券投资成本
1,134,916,079.34
1,227,030,093.87 2,231,427,540.76
持有人权益
6,938,277,485.16 3,158,594,003.11
负债及持有人权益总计
8,165,307,579.03 5,390,021,543.87
二、 经营业绩表及收益分配表
@三、基金净值变动表
泰信天天收益开放式证券投资基金
2005年度经营业绩表及收益分配表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
(基金成立日)
附注 2005年度
12月31日止期间
债券差价收入
45,764,718.89
1,079,065.99
债券利息收入
123,385,892.58
35,051,935.44
存款利息收入
31,966,635.18
1,680,195.19
买入返售证券收入
40,307,734.77
26,441,309.03
241,424,981.42
64,252,584.40
基金管理人报酬
6(b) (24,802,025.81)
(6,583,413.46)
基金托管费
6(c) (7,515,765.27)
(1,994,973.88)
基金销售服务费
6(d) (18,789,413.34)
(4,987,434.38)
卖出回购证券支出
(18,506,502.76)
(4,354,671.21)
(954,894.76)
(381,026.50)
其中： 信息披露费
(119,206.59)
(99,688.17)
(80,000.00)
(80,000.00)
(70,568,916.15)
(18,301,519.43)
基金净收益及基金经营业绩
170,856,065.27
45,951,064.97
基金净收益
170,856,065.27
45,951,064.97
加：年/期初基金净收益
可供分配基金净收益
170,856,065.27
45,951,064.97
减：本年/期已分配基金净收益
(170,856,065.27) (45,951,064.97)
未分配基金净收益
@第二节 年度会计报表附注
泰信天天收益开放式证券投资基金
2005年度基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
(基金成立日)
12月31日止期间
年/期初基金净值
3,158,594,003.11
6,023,310,189.68
本年/期经营活动
基金净收益
170,856,065.27
45,951,064.97
经营活动产生的基金净值变动数
170,856,065.27
45,951,064.97
本年/期基金单位交易
基金申购款
25,313,848,318.09
5,869,418,419.97
其中：分红再投资
161,156,144.17
40,847,108.58
基金赎回款
(21,534,164,836.04) (8,734,134,606.54)
基金单位交易产生的基金净值变动数
3,779,683,482.05
(2,864,716,186.57)
本年/期向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数
(170,856,065.27)
(45,951,064.97)
年/期末基金净值
6,938,277,485.16
3,158,594,003.11
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
一、 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期的年度报告相一致，无会计政策、会计估计变更。
二、重大会计差错的内容和更正金额：无。
三、关联方关系及交易
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 基金管理人报酬
支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬24，802，025.81元(2004期间：6，583，413.46元)。
(c) 基金托管费
支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费7，515，765.27元(2004期间：1，994，973.88元)。
(d) 基金销售服务费
支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日基金持续销售费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金销售服务费18，789，413.34元 (2004期间：4，987，434.38元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。基金托管人于日保管的银行存款余额为1，766，325，823.64 元(2004年：157，355，420.20元)，其中活期存款366，325，823.64元(2004年：157，355，420.20元)，定期存款1，400，000，000.00元(2004年：无)。
本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为31，810，867.92元(2004期间：1，680，195.19元)，其中活期存款产生的利息收入为1，150，794.96元(2004期间：1，680，195.19元)，定期存款产生的利息收入为30，660，072.96元(2004期间：无)。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
日 (基金成立日)至2004年
12月31日止期间
买入债券结算金额
845，829，301.68
3，721，796，774.01
卖出债券结算金额
1，704，846，776.71 2，697，437，495.34
卖出回购证券协议金额 8，819，550，000.00 6，441，150，000.00
卖出回购证券利息支出 2，400，830.14
1，985，964.36
关联方投资本基金的情况
基金管理人本报告期内及期末均不持有本基金；
基金管理人股东期末均不持有本基金。
四、报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至日止从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额1，214，400，000.00元(2004年：724，400，000.00元)，系以如下债券作为抵押：
回购到期日 年末计价 数量
2，800，000
280，364，000.00
05中化CP01
2，700，000
265，950，000.00
05神华CP01
2，600，000
256，490，000.00
2，000，000
199，100，000.00
05中粮CP01
1，300，000
128，115，000.00
05淮南矿CP01
1，000，000
97，590，000.00
12，400，000 1，227，609，000.00
第七章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合
占基金总资产比例
5，152，812，165.06
买入返售证券 其中：买断式回购的买入返售证券
1，140，393，000.00
13.97% 0.00%
银行存款和清算备付金合计
1，792，053，480.08
其中：定期存款
1，400，000，000.00
80，048，933.89
8，165，307，579.03
二、报告期债券回购融资情况
占基金资产净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余额 494，300，007，000.00 -
其中：买断式回购融资
5，012，297，000.00
报告期末债券回购融资余额 1，214，400，000.00
其中：买断式回购融资
其中：买断式回购融资
1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
2、根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监发[2004]78号），货币市场基金在全国银行间市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％。本基金在日至日期间不存在全国银行间市场债券正回购的资金余额超过基金资产净值40％的情况：
3、根据《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41号），自日起，除发生巨额赎回，货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值20％。本基金在日至日期间债券正回购的资金余额超过基金资产净值20％的情况：
序号 发生日期
融资余额占基金 资产净值的比例（%）
大额赎回 2天
巨额赎回 1天
三、基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况：
报告期末投资组合平均剩余期限
分段列示报告期内投资组合平均剩余期限 - -
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例：
序号 剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金 资产净值的比例(%)
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.94%
30天(含)—60天
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -
60天(含)—90天
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -
90天(含)—180天
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 10.65%
180天(含) —397天(含)
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 -
四、报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值的比例(%)
1，719，848，877.67 24.79%
其中：政策性金融债 1，420，900，163.45 20.48%
608，428，373.23
2，824，534，914.16 40.71%
5，152，812，165.06 74.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
804，289，741.50
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券名称
债券数量(张)
占基金资产净值 比例(%)
买断式回购
4，400，000
439，859，415.57 6.34%
4，000，000
400，526，240.33 5.77%
05中石化CP01 3，400，000
337，728，618.01 4.87%
04建行03浮
2，914，000
298，948，714.22 4.31%
05中电信CP01 2，800，000
277，990，072.21 4.01%
05中化CP01
2，750，000
270，870，633.39 3.90%
05央行票据22 2，600，000
259，333，374.02 3.74%
05神华CP01
2，600，000
256，500，978.02 3.70%
05中电投CP01 2，500，000
244，744，972.52 3.53%
2，200，000
219，997，610.08 3.17%
注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
五、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
偏离情况 -
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 103
报告期内偏离度的最高值
报告期内偏离度的最低值
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
注：根据《关于货币市场基金投资等有关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号），自2005 年4 月1 日起，所有货币市场基金应采用“影子定价”对“摊余成本法”计算的基金资产净值的公允性进行评估，且应统一执行法规规定的“影子定价”处理流程。鉴此，本报告中所披露的此项信息只限于法规规定的2005
年4 月1 日之后的期间（节假日除外）。
六、投资组合报告附注
1、基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定的利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在剩余期限内平均摊销。
本计价通过每日分红使基金份额净值维持在1.00元。
2、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
3、本报告期内，本基金持有的剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动债的摊余成本不存在超过日基金资产净值20％的情况。
4、本报告期内需说明的证券投资决策程序：无。
5、其他资产的构成：
序号 其他资产
金额（元）
32，215，218.17
应收申购款 47，802，110.20
31，605.52
80，048，933.89
第八章 基金份额持有人情况
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数
报告期末平均每户持有的基金份额 份
二、报告期末基金份额持有人结构
占总份额的比例
基金份额总额
.16份 33630户 100%
其中：机构投资者持有的基金份额 .84份 151户
个人投资者持有的基金份额
.32份 33479户 41.22%
第九章 开放式基金份额变动情况
报告期内本基金份额变动情况如下：
基金合同生效日的基金份额总额 6，023，310，189.68
本报告期期初基金份额总额
3，158，594，003.11
本报告期期间总申购份额
25，313，848，318.09
本报告期期间总赎回份额
21，534，164，836.04
本报告期期末基金份额总额
6，938，277，485.16
第十章 重大事件揭示
一、基金份额持有人大会决议
本报告期内，没有召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
1、本年度基金管理人无重大人事变动；
2、基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于日调任其他岗位，目前由秦立儒先生任托管部门总经理。
三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、基金投资策略的改变：无。
五、基金收益分配事项
1、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。投资者分配的收益精度为0.01 元，第三位采用去尾的方式。
2、本基金收益每月集中支付一次收益，成立不满一个月的不支付。
3、每月累计收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。
4、每一基金单位享有同等分配权。
5、T 日申请申购的基金份额不享有当日分红权益，申请赎回的基金份额享有当日分红权益。
6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，
此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7、本基金投资者的累计收益将于每月10 日（遇非工作日顺延）集中支付并按1 元面值自动转为基金份额。在本报告期内，本基金共进行了12 次基金收益集中支付并结转为基金份额。
六、支付会计师事务所的报酬等情况
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币8万元。该审计机构从基金合同生效日（日）开始为本基金提供审计服务。
七、本年度基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的。
八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基金字【1998】29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，本基金管理人在选择租用席位时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉；对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估；对所选证券公司的基金营销能力、售后服务能力，由公司营销策划部负责定期评估；公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对席位租用情况进行调整。
在本报告期间内，本基金租用了海通证券股份有限公司和信泰证券有限责任公司基金专用交易席位各一个，通过以上基金专用席位的交易量情况如下：
证券公司名称 租用席位数量 债券回购交易 成交金额（元）
占本期债券回购交易成交总额的比例（%）
12，439，200，000.00
九、其他事项
1、经公司第一届董事会2005年第一次临时会议和股东会会议审议通过，同意由张牧农先生出任公司董事，原公司董事相开进先生不再担任公司董事职务。详细情况请见日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于董事变更的公告》。
2、经公司第一届董事会2005年第一次会议审议通过，决定聘任王鹏同志为“泰信天天收益基金”的基金经理，免去张翎先生“泰信天天收益基金”的基金经理职务。详细情况请见日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于“泰信天天收益基金”基金经理变更的公告》。
3、本基金与本基金管理人管理的泰信先行策略基金自日起，在泰信基金管理有限公司的直销渠道开办基金转换业务。详细情况请见日刊登在《中国证券报》上的《关于在直销渠道开通基金转换业务的公告》。
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