中国保监会办公厅关于征求对保险资产负债管理监管规则意见及开展行业测试的通知
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&保监厅函〔号
各保监局，各保险集团（控股）公司、保险公司、保险资产管理公司、相互保险公司：
为进一步防范保险业资产负债错配风险，提升保险公司防范化解风险的能力，强化保险监管的专业性和有效性，我会起草了加强保险资产负债管理有关监管规则（征求意见稿），现征求你单位意见，同时对财产保险公司和人身保险公司开展资产负债管理能力试评估和量化评估测试工作，现将有关事项通知如下：
一、各公司要高度重视、加强组织协调，公司主要负责人担任此项工作的第一责任人，明确相关高管人员的责任，组织财务、精算、投资、风险管理、产品等部门认真研究资产负债管理监管规则（附件1－附件5），并提出意见建议。
二、财产保险公司和人身保险公司要按照规则要求，认真开展资产负债管理能力试评估和量化评估测试，填报资产负债管理能力评估表和量化评估表（附件6－附件9）。其中，量化评估表的数据填报时间截至2017年6月底，能力评估在填列得分依据时，须注明具体制度、决议、文件等支持评估结果的依据或文件索引。各公司应明确能力评估和量化评估工作的具体联系人。
三、各公司财务负责人、精算负责人、投资负责人和首席风险官应对有关测试结果进行审核。意见建议、能力评估表和量化评估表在报送我会前，应经公司主要负责人签批。
四、请各单位于8月31日前，将意见建议、能力评估表和量化评估表通过电子邮件的形式反馈我会（电子邮箱：alm@）。各保监局可针对人身保险公司资产负债管理量化评估规则、财产保险公司资产负债管理能力评估规则和量化评估规则、资产负债管理报告四项规则反馈意见。
资产负债管理能力评估联系人：余&诚&010－
财产保险公司量化评估联系人：肖纲璟&021－
人身保险公司量化评估联系人：袁&洋&010－
中国保监会办公厅
2017年7月26日
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邮编:100033 电话:(010)
版权所有: 中国保险监督管理委员会保险资产负债管理有关监管规则（征求意见稿）点评：加强资产负债管理，回归本源有利优质险企_公告研报(gonggaoyanbao)股吧_东方财富网股吧
保险资产负债管理有关监管规则（征求意见稿）点评：加强资产负债管理，回归本源有利优质险企
　　新规出台强化资产负债管理　　保监会发布《关于征求对保险资产负债管理监管规则的意见及开展行业测试的通知》，分别对财产险、 人身险资产负债监管做出详细规定，以进一步推动行业监管，推动行业回归本源，发挥长期风险管理和风险保障职能。监管规则包括能力评估规则和量化评估规则，其中能力评估从“制度健全性”和“遵循有效性”两方面考核，而量化评估则从基本情景和压力测试两个维度考核。　　能力评估 量化评估，定性定量加强资产负债管理　　能力评估从“制度健全性”和“遵循有效性”两方面考核，标准分为基础能力评估标准与提升能力评估标准，内容包括基础与环境、控制与流程、模型与工具、绩效考核以及资产负债管理报告五个部分。保险公司的资产负债管理量化评估标准包括基本信息、期限结构匹配、成本收益匹配、现金流匹配和综合压力测试五个部分。　　行业特性决定资产负债管理重要性　　作为金融领域的支柱行业，以及与生俱来的负债经营属性，保险行业的资产负债管理是行业与公司长期探讨的命题。资产负债管理能力，是保险公司尤其是人身保险公司的一项基础能力和核心竞争力。近期随着复杂利率环境和市场竞争加剧，投资收益波动加大与负债成本刚性的矛盾突出，保险业资产负债匹配难度增加。部分保险公司激进投资，导致业务快进快出、风险敞口过大以及流动性问题。资产负债管理能力亟待加强管理以维护行业健康稳定发展。　　步步加强监管，行业回归本源　　加强监管回归本源是今年保险业发展的主基调。保监会成立了保险资产负债匹配监管委员会，积极推进资产负债管理体系建设工作。在资产端，陆续发布了《保险资产配置管理暂行办法》《关于加强保险资产配置审慎性监管有关事项的通知》等规定，要求加强期限管理、成本收益管理、风险预算和压力测试，防范资产负债错配风险。在负债端，强化对中短存续期产品的监管力度，将业务规模与资本和净资产挂钩，加强对高预定利率产品的监管，将结算利率与投资收益率挂钩等。　　大型险企转型加速，新业务价值将成亮点　　在行业回归保障，投资渐趋稳健，股权结构清晰的环境下，行业转型速度加快。发展伴随着调整，但以保障产品为先、投资风格稳健，股权明确的大型上市险企已站在调整的前端，引领行业的发展方向。金融工作会议强调推动经济去杠杆，坚定执行稳健的货币政策，稳步推进人民币国际化，维持对利率平稳看法。利差修复 价值增长 估值提升的三维逻辑将持续推动板块表现，对行业维持增持评级。推荐太保（ P/EV1.05）、新华（ P/EV1.2）、平安（ P/EV 1.22）、国寿(P/EV 1.02)。　　风险提示:市场大幅波动，投资收益率急剧下滑。[华泰证券]&提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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　　各保监局，各保险集团(控股)公司、保险公司、保险资产管理公司、相互保险公司：
　　为进一步防范保险业资产负债错配风险，提升保险公司防范化解风险的能力，强化保险监管的专业性和有效性，我会起草了加强保险资产负债管理有关监管规则(征求意见稿)，现征求你单位意见，同时对财产保险公司和人身保险公司开展资产负债管理能力试评估和量化评估测试工作，现将有关事项通知如下：
　　一、各公司要高度重视、加强组织协调，公司主要负责人担任此项工作的第一责任人，明确相关高管人员的责任，组织财务、精算、投资、风险管理、产品等部门认真研究资产负债管理监管规则(附件1-附件5)，并提出意见建议。
　　二、财产保险公司和人身保险公司要按照规则要求，认真开展资产负债管理能力试评估和量化评估测试，填报资产负债管理能力评估表和量化评估表(附件6-附件9)。其中，量化评估表的数据填报时间截至2017年6月底，能力评估在填列得分依据时，须注明具体制度、决议、文件等支持评估结果的依据或文件索引。各公司应明确能力评估和量化评估工作的具体联系人。
　　三、各公司财务负责人、精算负责人、投资负责人和首席风险官应对有关测试结果进行审核。意见建议、能力评估表和量化评估表在报送我会前，应经公司主要负责人签批。
　　四、请各单位于8月31日前，将意见建议、能力评估表和量化评估表通过电子邮件的形式反馈我会(电子邮箱：alm@)。各保监局可针对人身保险公司资产负债管理量化评估规则、财产保险公司资产负债管理能力评估规则和量化评估规则、资产负债管理报告四项规则反馈意见。
　　资产负债管理能力评估联系人：余 诚 010-
　　财产保险公司量化评估联系人：肖纲Z 021-
　　人身保险公司量化评估联系人：袁 洋 010-
　　附件：1.保险资产负债管理监管规则第1号：财产保险公司资产负债管理能力评估规则(征求意见稿)
　　2.保险资产负债管理监管规则第2号：财产保险公司资产负债管理量化评估规则(征求意见稿)
　　3.保险资产负债管理监管规则第3号：人身保险公司资产负债管理能力评估规则(征求意见稿)
　　4.保险资产负债管理监管规则第4号：人身保险公司资产负债管理量化评估规则(征求意见稿)
　　5.保险资产负债管理监管规则第5号：资产负债管理报告(征求意见稿)
　　6.财产保险公司资产负债管理能力评估表
　　7.财产保险公司资产负债管理量化评估表
　　8.人身保险公司资产负债管理能力评估表
　　9.人身保险公司资产负债管理量化评估表
　　10.人身保险公司资产负债管理量化评估利率曲线生成器
　　中国保监会办公厅
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保监会对保险资产负债管理监管规则征求意见
　中国网财经7月28日讯
为贯彻落实全国金融工作会议精神，进一步强化保险监管的专业性和有效性，提高保险公司防范化解风险的能力，推动行业回归本源，发挥长期稳健风险管理和保障功能，日前，保监会发布了《关于征求对保险资产负债管理监管规则的意见及开展行业测试的通知》。　　监管规则包括能力评估规则和量化评估规则。能力评估规则从“制度健全性”和“遵循有效性”两个方面评估公司的资产负债管理能力。具体来说，主要包括以下几个方面的内容。　　一是基础与环境部分，规定组织架构应包括董事会、资产负债管理委员会、执行委员会、秘书处，明确四个层级的职责和人员要求。　　二是控制与流程部分，规定了账户管理、程序流程和数据交互等方面应当满足的最低标准。　　三是模型与工具部分，规定了资产负债管理模型、资产配置模型的输入输出、参数设置、实现功能等，同时鼓励公司设定多维度情景和使用随机模型。　　四是绩效考核部分，要求将资产负债管理制度健全性和遵循有效性纳入公司考核，鼓励各职能部门设定相关考核指标的权重下限。　　五是管理报告部分，明确了资产负债管理报告的报告路径、频率和主要内容。　　资产负债管理量化评估规则从基本情景和压力情景两个维度评估公司的资产负债匹配状况。　　一是基本信息部分，包括公司的资产配置状况、资产信用状况和负债产品信息。　　二是期限结构匹配部分，评估保险公司整体及大类账户的关键久期、修正久期、有效久期，财产保险账户沉淀资金匹配情况，以及利率压力测试指标。　　三是成本收益匹配部分，评估保险公司整体、大类账户以及中短存续期产品、非寿险预定收益投资型产品等的成本收益缺口状况。　　四是现金流匹配部分，评估保险公司整体、大类账户和独立账户的净现金流状况，资产变现后的净现金流状况，综合流动比率以及流动性覆盖率。　　五是综合压力测试部分，对未来一年的净利润和偿付能力充足率进行预测和评价。
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作者最新文章保监厅函〔２０１７〕２９９号
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　　为进一步防范保险业资产负债错配风险，提升保险公司防范化解风险的能力，强化保险监管的专业性和有效性，我会起草了加强保险资产负债管理有关监管规则（征求意见稿），现征求你单位意见，同时对财产保险公司和人身保险公司开展资产负债管理能力试评估和量化评估测试工作，现将有关事项通知如下：
　　一、各公司要高度重视、加强组织协调，公司主要负责人担任此项工作的第一责任人，明确相关高管人员的责任，组织财务、精算、投资、风险管理、产品等部门认真研究资产负债管理监管规则（附件１－附件５），并提出意见建议。
　　二、财产保险公司和人身保险公司要按照规则要求，认真开展资产负债管理能力试评估和量化评估测试，填报资产负债管理能力评估表和量化评估表（附件６－附件９）。其中，量化评估表的数据填报时间截至２０１７年６月底，能力评估在填列得分依据时，须注明具体制度、决议、文件等支持评估结果的依据或文件索引。各公司应明确能力评估和量化评估工作的具体联系人。
　　三、各公司财务负责人、精算负责人、投资负责人和首席风险官应对有关测试结果进行审核。意见建议、能力评估表和量化评估表在报送我会前，应经公司主要负责人签批。
　　四、请各单位于８月３１日前，将意见建议、能力评估表和量化评估表通过电子邮件的形式反馈我会（电子邮箱：ａｌｍ＠ｃｉｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ）。各保监局可针对人身保险公司资产负债管理量化评估规则、财产保险公司资产负债管理能力评估规则和量化评估规则、资产负债管理报告四项规则反馈意见。
　　资产负债管理能力评估联系人：余 诚 ０１０－６６２８８８３２
　　财产保险公司量化评估联系人：肖纲璟 ０２１－３３９６２８３５
　　人身保险公司量化评估联系人：袁 洋 ０１０－６６２８８８３２
　　附件：１．保险资产负债管理监管规则第１号：财产保险公司资产负债管理能力评估规则（征求意见稿）
　　２．保险资产负债管理监管规则第２号：财产保险公司资产负债管理量化评估规则（征求意见稿）
　　３．保险资产负债管理监管规则第３号：人身保险公司资产负债管理能力评估规则（征求意见稿）
　　４．保险资产负债管理监管规则第４号：人身保险公司资产负债管理量化评估规则（征求意见稿）
　　５．保险资产负债管理监管规则第５号：资产负债管理报告（征求意见稿）
　　６．财产保险公司资产负债管理能力评估表
　　７．财产保险公司资产负债管理量化评估表
　　８．人身保险公司资产负债管理能力评估表
　　９．人身保险公司资产负债管理量化评估表
　　１０．人身保险公司资产负债管理量化评估利率曲线生成器
中国保监会办公厅
　　２０１７年７月２６日