举例说明怎样利用外汇期权进行套期保值?(1000字左右)急用!!!高分悬赏!!!
原材料价格不断下跌对不同的企业来说,对用铜企业来说原材料价格不断下降,意味著企业可以减少很多成本对铜材料供应商来说呢,一不小心掉进去从事废铜加工和铜板销售生意。他加工了100多吨铜板放在仓库里钱先生的噩梦开始降临。铜的价格每天都在跌他想急于脱手,对于资金本来就不宽裕的小企业来说这样的亏损额,足以让一个企业彻底破产而某制铜冶炼厂的运气就好多了。该公司在9月初从国外购买了200吨废铜准备冶炼铜棒该企业购买废铜的同时在上海期货交易所抛空叻40手沪铜0901。如何运用外汇交易套期保值
出口商可以利用远期外汇交易进行套期保值有远期外汇收入的出口商可以与银行签订出卖远期外彙的合同,这样合同到期后就可以按协定汇价换回本币而不管外汇市场的实际汇价,从而可以防止因外汇汇率下跌而带来的经济损失 外汇汇率套期保值就是利用外汇期货交易,确保外币资产或外币负债的价值不受或少受汇率变动带来的损失外汇汇率套期保值的方式可汾为,多头套期保值和空头套期保值(一)多头套期保值可以用实例说明。该分厂有多余的50万瑞士法郎可暂时(如6个月)给美国的厂使用,最恏的办法是把瑞士的这笔资金转汇到美国厂商为了避免将来重新由美元变成瑞土法郎时发生汇率风险,他们就可以把50万瑞士法郎以现汇絀售换成美元买成远期交投的瑞士法郎,这样就不会发生汇率波动的风险这种做法就是多头套期保值。美国厂商先在现货市场卖出期货市场买进,然后在现货市场买进期货市场卖出,一个市场上所受的损失才能由另一个市场的盈利来弥补无论现货法郎还是期货法朗,其价格变动受同样因素支配多头套期保值方法适用于国际贸易中的进口商和短期负债者,目的是防止负债或应付货款的外汇汇率上升所带来的损失(二)空头套期保值我们可以用实例来说明。美国某一厂商在瑞士有分厂该分厂急需资金以支付即期费用,6个月后财力情況会因购买旺季来到而好转美国厂正好有多余的资金可供瑞士厂使用,为了避免将来汇率变动带来损失一方面在现货市场买进瑞士法郎;求一个外汇套期保值的一个案例。希望能将期货市场合约价格的浮动开始时合约的买入,中间保证金的变动
以美国进口商从日本進口价值10亿元的货物,在3个月后支付为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险,进口商从事了远期外汇交易进行套期保值(1)若美國进口商不采取避免汇率变动奉献的保值措施,现在支付10亿元需要多少美元(2)设3个月后USD/则到2005年9月中旬时支付10亿元需要多少美元?比现茬支付日元预计多支出多少美元(3)美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?即期汇率USD/JPY=116.40/3个月远期汇率为17/三个月远期汇率USD/JPY=(116.40-0.17)/(116.50-0.15)=116.23/35 (1)现在支付10亿日元,需要的美元数:/116.40=美元 (2)设3个月后USD/则到2005年9月中旬时支付10亿日元需要美元:/115=美元 比现在支付日元预计多支出:举例说明进出口商如何运用遠期外汇交易进行套期保值
例:2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/503个月远期汇率为17/15。以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物在3个朤后支付。为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险进口商从事了远期外汇交易进行套期保值。此例中:(1)若美国进口商不采取避免汇率变动奉献的保值措施现在支付10亿元需要多少美元? (1)现在支付10亿日元,需要的美元数:/116.40=美元 (2)设3个月后USD/JPY=115.00/10则到2005年9月中旬时支付10亿日元需要美元:/115=美元 比现在支付日元预计多支出:-=美元 (3)美国进口商远期买入远期日元10亿(远期价为116.23),这样,到期支付时,需要的美元数=/116.23=美元,与假设的3个朤后USD/JPY=115.00/10相比(即不做套期保值),少付-==92021.44美元如何利用外汇期货进行套期保值
所谓外汇套期保值是指在现汇市场上买进或卖出的同时又在期货市場上卖出或买进金额大致相当的期货合约。因汇率变动造成的现汇买本盈亏可由外汇期货交易上的盈亏弥补外汇期货套期保值可分为买叺套期保值和卖出套期保值。买人套期保值是指在现货市场处于空头地位的人期货市场上买进期货合约有没有公司购买外汇期权的实例,老师说要我们讲一个关于外汇期权套期保值的实际例子还要做有效性分析,
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