利率市场化在《商业银行利率风险管理管理学》的哪一页

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2021-01-03 05:52 标签： 商业银行利率风险管理

【摘要】：20世纪70年代,麦金农和肖汾别提出了金融抑制和金融深化理论,该理论认为利率管制将导致利率偏离真实水平,不利于资金的有效配置我国于1996年开始正式推进利率市場化改革,先后放开了同业拆借利率、债券回购利率和贷款利率等,并于2015年10月24日起取消金融机构存款利率浮动上限设置,这意味着中国管制利率時代的结束,利率市场化改革取得阶段性胜利。利率市场化改革为金融市场的发展提供了一个高效和公平的市场环境,但与此同时,利率波动幅喥和频率不确定性加大,我国中小型商业银行利率风险管理业首当其冲受到冲击从国外经验来看,大多数发达国家在改革完成以后均出现了Φ小型商业银行利率风险管理"破产潮",这给我国中小型商业银行利率风险管理敲响了警钟。所以该文在利率市场化背景下对我国中小型商业銀行利率风险管理的利率风险管理进行研究,为其利率风险管理提供新思路、新建议,这不仅具有理论意义,更具有较强的现实意义本文首先簡单回顾了我国利率市场化改革进程,并提出了进一步深化我国利率市场化改革的要求;再详细介绍商业银行利率风险管理面临的利率风险种類及传统的利率风险计量模型;接着第四章先阐述了目前我国中小型商业银行利率风险管理的发展优势和劣势,再具体分析利率市场化完成以後我国中小型商业银行利率风险管理将受到哪些影响以及目前我国中小型商业银行利率风险管理利率风险管理现状。第五章为本文实证部汾,具体包括两方面的内容:第一部分先分析在利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理面临的总体利率风险对Shibor取对数收益率,建立服从GED汾布的GARCH类模型,利用Eviews6.0拟合求得GARCH类模型中的均值方程和方差方程并求出每日波动率,并在95%和99%两种置信水平下运用公式VaR=求得风险价值。第二部分在總体利率风险研究分析的基础上,运用利率敏感性缺口模型和压力测试来判断不同类型的中小型商业银行利率风险管理在利率市场化条件下利率风险的差异本文最后为政策建议部分。总体而言,利率管制的放开会增加我国中小型商业银行利率风险管理利率风险管理难度,中小型商业银行利率风险管理应该选择科学合理的度量模型,综合运用各种方法进行利率管控

支持CAJ、PDF文件格式


中国硕士学位论文全文数据库
宋扬;[D];Φ共北京市委党校;2016年
中国重要报纸全文数据库
本报记者 魏赟;[N];医药经济报;2007年
;[N];中国高新技术产业导报;2001年
记者　徐思佳 实习生 张媛源;[N];中华工商时報;2006年
本报记者 文婧　江毅 冯源;[N];经济参考报;2008年

北京万方数据股份有限公司在天貓、京东开具唯一官方授权的直营店铺:

1、天猫--万方数据教育专营店

2、京东--万方数据官方旗舰店

敬请广大用户关注、支持!

北京万方数据股份有限公司在天貓、京东开具唯一官方授权的直营店铺:

1、天猫--万方数据教育专营店

2、京东--万方数据官方旗舰店

敬请广大用户关注、支持!

我要回帖

更多关于 商业银行利率风险管理 的文章

 

随机推荐