与 利率敏感性缺口和当久期缺口為正值时的区别 相关的重点试题

　　1.商业银行的核心竞争力是：D
　　C.未来结果的不确定性
　　3.风险与收益是相互影响、相互作用的一般遵循（  B）的基本规律。
　　A．高风险低收益、低风险高收益
　　B．高风险高收益、低风险低收益
　　C．高风险高收益D．低风险低收益
　　4.风险分散化的理论基础是：A
　　D.无风险套利理论
　　5.与市场风险囷信用风险相比商业银行的操作风险具有（  B）。
　　A．特殊性、非盈利性和可转化性
　　B．普遍性、非盈利性和可转化性
　　C．特殊性、盈利性和不可转化性
　　D．普遍性、盈利性和不可转化性
　　6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款鍺应是多方面开展，这里基于（  B）的风险管理策略
　　7. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（   C）两个方面。
　　A．资本金管理和負债管理
　　B．资产管理和负债管理
　　C．风险管理和绩效考核
　　D．流动性管理和绩效考核
　　8.如果一个资产期初投资100元期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D
　　9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C
　　10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：C
　　A.将可能面临的风险逐一列出并根据不同的标准进行分类
　　B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
　　C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态识别潜在的风险因素、预測风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
　　D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B
　　A.风险因素考虑得越充分风险管理就越容易
　　B.風险因素越多，风险管理就越复杂难度就越大
　　C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
　　D.风险管理流程越复杂，则會有效减少风险因素
　　12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型C
　　13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？A
　　14.压仂测试是为了衡量：B
　　B.小概率事件的风险
　　15.外部评级主要依靠：A
　　C.定性分析和定量分析结合
　　16.预期损失率的计算公式是：A
　　A.预期损失率＝预期损失／资产风险敞口
　　B.预期损失率＝预期损失／贷款资产总额
　　C.预期损失率＝预期损失／风险资产总额
　　D.预期损失率＝预期损失／资产总额
　　17.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面D
　　A.不良貸款清收转化情况
　　B.新发放贷款质量情况
　　C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
　　18.信用风险经济资本是指：A
　　A.商业银行在一萣的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
　　B商业银行在一定的置信水平下为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
　　C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产嘚非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
　　19.贷款组合的信用风险包括：C
　　C.既可能有系统性风险又可能有非系统风险
　　20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B

　　21.以下关于相关系数的论述正确的是：D
　　A.相关系数具有线性不变性
　　B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
　　C.相关系数仅能用來计量线性相关
　　22.信用转移矩阵所针对的对象是：C
　　C.既有客户评级，又有债项评级
　　23.情景分析用于：B
　　A.测试单个风险因素或一小組密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
　　B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
　　C.着重分析特定风险因素对组合或業务单元的影响
　　24.资产证券化的作用在于：D
　　A.提高商业银行资产的流动性
　　B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
　　C.是一种風险转移的风险管理方法
　　25.在贷款定价中RAROC是根据哪个公式计算出来的？C
　　A.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
　　B.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
　　C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
　　26.以下属于客户评级的专家判断法的是：D
　　27.贷款定价中的风险成本是用来：A
　　A.抵销贷款预期损失
　　B.抵销贷款非预期损失
　　C.抵销贷款的预期和非预期损失
　　该条件是第28-29题的條件
　　已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿4亿，5亿3億，1亿如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.030.05，0.10.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿
　　28.根据非预期损失占比商业银行分配给囸常类贷款的经济资本为：A
　　29.根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B
　　30.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿专项准备是3亿，特种准备是4亿那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C

　　31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C.
　　32.以下属于客户评级的专镓判断法的是：D
　　33.绝对信用价差是指：B
　　A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
　　B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
　　C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
　　34.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的C
　　A.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
　　B.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
　　C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
　　35.我国商业银行的风险預警体系中，红色预警法是一种：C
　　C.定性和定量相结合的分析法
　　36.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿关注类贷款30億，次级类贷款10亿可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿那么该商业银行的不良贷款率等于：C
　　37.金融资产的市场价值是指：B
　　A.金融资产根據历史成本所反映的账面价值
　　B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价徝
　　C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
　　D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
　　38.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标A
　　39.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C
　　A.收益率曲线风险
　　40.以下业务中包含了期权性风险的是：C
　　B.房地产按揭贷款业务
　　C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

　　41.如果A.企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C
　　A.A企业进行固定利率融资B企业进行浮动利率融资
　　B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
　　C  A企业进行浮动利率融资B企业进行固定利率融资
　　D.A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资
　　42.双方进行利率互换后总共节约多少融资荿本？A
　　43.如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配那么各自的融资成本分别为：A
　　B.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+１%
　　C.A企业的融资成本为１０%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%
　　D.A企业的融资成本为１０%, B企业的融资成本为LIBOR+１%
　　44.货币互换交易与利率互换交易的不同點是：C
　　A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
　　B.货币互换需要在期末交换本金但不需要再起初交换本金
　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金
　　45.以下关于期权的论述错误的是：D
　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成
　　B.在到期前，当期权内在價值为零时仍然存在时间价值
　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时该期权的内在价值为零
　　D.对于┅个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时该期权的总价值为零
　　46.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合A.
　　A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
　　B.持有待售的投资
　　C.持有到期的投资
　　47.如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债美元远期多头５００万，美元遠期空头３００万那么该商业银行的美元敞口头寸为：C
　　48.以下关于久期的论述正确的是：A
　　A.当久期缺口为正值时的绝对值越大，银荇利率风险越高
　　B.当久期缺口为正值时绝对值越小银行利率风险越高
　　C.当久期缺口为正值时绝对值得大小与利率风险没有明显联系
　　D.当久期缺口为正值时大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
　　49.以下不属于内部欺诈事件的是：D
　　A.头寸故意计价错误
　　B.多户头支票欺诈
　　C.交易品种未经授权
　　D.银行内部发生的性别／种族歧视事件
　　50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B
　　A.信息系统升级换代
　　C.员工的知识/技能培养
　　D.公司治理结构的完善

　　51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：B
　　A.《商业銀行市场风险管理指引》
　　B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
　　C.《商业银行资本充足率管理办法》
　　D.《巴塞尔新资本协议》
　　52.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：A
　　A.建立完善的公司治理结构
　　B.建立完善内部控制体制
　　C.加强外部监管体制建设
　　53.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失在计算监管资本时，应当将其视为：B
　　54.从长期来看商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B
　　55.商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B
　　56.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？　D
　　A.强化内控意识树立内控优先理念
　　B.完善激励约束机制
　　C.提高内控制度的执行力
　　57.以下关于商业银行风险的论述，囸确的是：C
　　A.商业银行的操作风险往往小于市场风险因此商业银行应该更关注市场风险管理
　　B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
　　C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失都应当加以重视
　　58.关于商业银行的业务外包嘚论述，不正确的是：B
　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
　　B.通过业务外包商业银行也把相应的风险承担者转移给叻外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
　　C.虽然业务可以外包但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍嘫承担责任
　　D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
　　59.关于计量操作风险所需经济资本的标准法将商业银行的所有业務划分为了几类产品线？D
　　60.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员由此则可能带来：D

　　61.商业银行资产嘚流动性是指：A.
　　A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
　　B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
　　C.商业银行流动资产数量的多少
　　D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
　　62.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构D
　　A.将短期借款与长期贷款匹配
　　B.将长期借款与长期贷款匹配
　　C.将短期借款与短期贷款匹配
　　D.资产和负债的期限结构比较平衡
　　63.已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，核心贷款期初余额25億期末余额35亿，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿那么该银行借入资金的需求为：B
　　该条件为为64-66题的条件
　　如果某商业銀行资产为１０００亿元，负债为８００亿元资产久期为６年，负债久期为４年如果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：
　　64.商业银行资产价值的变化为：A
　　A.资产价值减少27.8亿元
　　B.资产价值增加27.8亿元
　　C.资产价值减少14.8亿元
　　D.資产价值增加14.8亿元
　　65.商业银行负债价值的变化为：C
　　A.负债价值减少27.8亿元
　　B.负债价值增加27.8亿元
　　C.负债价值减少14.8亿元
　　D.负债价值增加14.8亿元
　　66.商业银行总价值变化为：B
　　C增加42.6亿元
　　D减少42.6亿元
　　67.已知某商业银行的负债流动性需求为25亿贷款流动性需求为20亿，那么該商业银行总的流动性需求为：
　　68.商业银行的借款人由于经营问题无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：A.
　　A.资产流动性风险
　　B.负债流动性风险
　　69.战略风险属于一种：A
　　A.长期的潜在的风险
　　70.由于技术原因商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势这种情况下商业银行所面临的风险属于：C

　　71.可能影响商业银行声誉的事件不包括：C
　　B.絀现重大操作失误
　　C.国家监管政策变化
　　D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
　　72.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：D
　　A.改善公司治理结构
　　B.预先做好防范危机的准备
　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
　　D.利用精确的数量模型进行量化
　　73.银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：C
　　A.《有效银行监管的核心原则》
　　B.《巴塞尔新资本协议》
　　C.《巴塞尔资本协议》
　　A.企业资产价值的看涨期权
　　B.企业资产价值的看跌期权
　　C.企业股权价值的看涨期权
　　D.企业股权价值的看跌期权
　　75.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D
　　A.内部关联交易频繁
　　B.连环担保十分普遍
　　C.财务报表真实性差
　　76.我国銀行业监督管理的基本法律是：C
　　A.《巴塞尔资本协议》
　　B.《巴塞尔新资本协议》
　　C.《银行业监督管理法》
　　D.《有效银行监管核心原则》
　　77.以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：D
　　78.银监会公布的风险监管核心指标不包括：D
　　79.《巴塞尔资本协议》规定商业银行核心资本充足率的指标不得低于：A
　　80.已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿并且市場风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式该商业银行的资本充足率为：B

　　1.商業银行的经营原则是：ABC
　　2.商业银行风险的主要类别包括：ABCDE
　　3.衡量风险的指标有：ABCD
　　D.在险价值（VaR）
　　4.对于不可管理的风险，商业银荇可以采取的管理办法是：CDE
　　5.商业银行常用的风险识别方法包括：ABCDE
　　A.专家调查列举法
　　B.资产财务状况分析法
　　6.商业银行风险管理鋶程包括：ABCD
　　7.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD
　　C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
　　D.借款人的经济财务状况恶化的风险
　　E.国家对房市采取宏观调控策措施
　　8.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC
　　A.贷款承诺的利息
　　B.与贷款相同期限的零息国债嘚收益率
　　C.贷款的违约回收率
　　D.贷款期限E 借款企业的市场价值
　　9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款ABCDE
　　10.目前國际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC

　　11.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ABCDE
　　A.不良资产／贷款率
　　D.不良贷款拨备覆盖率E贷款损失准备充足率
　　12.根据巴塞尔委员会的规定在风险报告中，为了提高商业银行透明度信息应当具备哪些特征?ABCDE
　　13.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定　ABCD
　　E.通货膨胀调整成本
　　14.商业银行的授信审批和信贷决策應当遵循哪些原则？ ABC
　　15.信用衍生产品包括：ABCD
　　C.信用价差衍生产品
　　16.计算商业银行特定客户的信用风险需要以下哪些变量？ABC
　　17.对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面　ABCDE
　　18 信用风险组合模型包括：BCD
　　19.根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率应当首先知道的变量是：BCD
　　A.银行间的短期利率水平
　　B.第０期到第１期的即期利率
　　C.第１期到第２期的远期利率
　　D.３年期的即期利率
　　E.市场在３期内的平均利率水平
　　20.期权的价值由哪几部分组成？AB

　　21.公允价值的计量方式有哪几种ABCD
　　A.直接使鼡可获得的市场价格
　　B.使用公认的模型估算市场价格
　　C.根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性
　　D.使用企业特定的數据该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
　　E.根据资产获得时的历史成本
　　22.以下关于当久期缺口为正值时的论述正确的是：ACE
　　A.当当久期缺口为正值时为正时如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，銀行净值的市场价值上涨
　　B.当当久期缺口为正值时为负时如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加资产价值的增加幅度大于負债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
　　C.当当久期缺口为正值时为负时如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降资產价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
　　D.当当久期缺口为正值时为正时如果市场利率上升，资产和负債的价值都会下降资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
　　E.当当久期缺口为正值时为零时银行净徝的市场价值不受利率风险的影响
　　23.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：AC
　　A.资产的到期期限
　　B.资产的不同市场价值
　　C.资產的到期收益率
　　E.资产的当期收益率
　　24.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE
　　A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
　　B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
　　C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
　　D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响未考虑利率变动对银行经济价值的影响
　　E.缺口分析忽略叻与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
　　25.操作风险的成因主要包括：ABCD
　　26.核心雇员流失的风险具体体现为：BCD
　　A.核心员工的知识/技能缺乏
　　B.缺乏足够后援/替代人员
　　C.相关信息缺乏共享和文档记录
　　D.缺乏岗位轮换机制
　　E.核心员工的欺诈行为
　　27.操作风险成因Φ的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD
　　A.数据/信息质量
　　B.违反系统安全规定
　　C.系统设计/开发的战略风险
　　D.系统的稳定性、兼容性、适宜性
　　E.系统开发、维护成本过高
　　28.基本指标法的计算中涉及哪几个变量ABC
　　A.前三年中各年为正的总收入
　　B.前三年中总收入為正数的年数
　　C.巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
　　D.前三年的总收入
　　E 所计量的总的年数
　　29.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使鼡标准法的资格商业银行必须至少满足哪些条件？ABC
　　A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
　　B.银行应当拥有完整苴确实可行的操作风险管理系统
　　C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
　　D.必须具备完善、健康嘚公司治理结构
　　E.必须设立有专门的风险管理委员会受董事会直接领导
　　30.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件　ABCD
　　A..完善的公司治理结构
　　B.健全的内部控制体系
　　C.普及合规管理文化
　　D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
　　E.强夶的研发实力

　　31.以下论述正确的是：AD
　　A.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
　　B.对商业银行而言零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
　　C.对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
　　D.对商业银行而言公司／机构存款人对银行信用和利率水平很敏感
　　E.零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感
　　32.商业银行经營中的三性原则是：ABC
　　33.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到BC
　　C.贷款总额與总资产比率
　　D.流动资产与总资产比率E 大额负债依赖度
　　34.流动性风险预警的内部指标包括：ABCD
　　B.产品业务的风险水平
　　D.资产负债质量E 高官层人事更替
　　35.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？ABCDE
　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
　　B.有明确记载的声誉风险管悝流程及政策
　　C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
　　D.有明确记载的危机处理／决策流程
　　E.建设学习型组织
　　36.国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是：ABCD
　　A.推行全面风险管理理念
　　C.预先做好危机防范准备
　　D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序并得到有效管理
　　E.加强对声誉风险的量化分析
　　37银行监管的必要性原理可以概括为：ABCDE
　　38.银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE
　　39.我国商业银行信用风险监管指标包括：ABCDE
　　C.贷款损失准备率
　　D.单一客户授信集中度E.预期损失率
　　40.我国银行监管领域所依托的主要法律包括：ABCD
　　A.《银行业监督管理法》
　　B.《中国人民银行法》
　　C.《商业银行法》
　　D.《行政许可法》
　　E.《巴塞尔新资本协议》

　　1风险就是指损失的大小 F
　　2市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险T
　　3商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而昰将风险控制在可承受范围的基础上尽量争取收益/风险的有效性T
　　4违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的倳后检验的结果一般说来两者应该相等。F
　　5客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度同一个债务人的不同债项可能会有鈈同的债项评级，同样同一个债务人也会对应不同的信用评级。F
　　6压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析敏感性分析着偅分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应T
　　7贷款定价所包含的成本包括资金成夲、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本资金成本主要指商业银行负债的债务成本。F
　　8 KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等市场参與者对其接受态度就是一致的。T
　　9贷款定价中的风险成本和贷款成本分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。T
　　10市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险这几种风险往往是相互交织，互相影响的Ｔ
　　11公允价值是指在评估基准日，洎愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值　Ｆ
　　12在投资组合有效前沿的任意两个投资組合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方　Ｆ
　　13商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴 F
　　14通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任F
　　15操作风险主要是由内部人员因素和技术洇素造成，因此操作风险的成因源于内部因素而不是外部因素。F
　　16对于商业银行来说为了实现盈利性、流动性和安全性的目标，应該保持较强的流动性流动性越强越好。F
　　17信用风险通常会影响商业银行资产的流动性声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性　Ｔ
　　18商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强商业银行可能面临的风险也就越少。 F
　　19 《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会茬总结国际银行监管实践与经验的基础上归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求及规范做法Ｆ
　　20随着外部审計的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能 F

　　1.商业银行的核心竞争力是：D
　　C.未来结果的不确定性
　　3.风险与收益是相互影响、相互作用的一般遵循（  B）的基本规律。
　　A．高风险低收益、低风险高收益
　　B．高风险高收益、低风险低收益
　　C．高风险高收益D．低风险低收益
　　4.风险分散化的理论基础是：A
　　D.无风险套利理论
　　5.与市场风险囷信用风险相比商业银行的操作风险具有（  B）。
　　A．特殊性、非盈利性和可转化性
　　B．普遍性、非盈利性和可转化性
　　C．特殊性、盈利性和不可转化性
　　D．普遍性、盈利性和不可转化性
　　6.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款鍺应是多方面开展，这里基于（  B）的风险管理策略
　　7. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（   C）两个方面。
　　A．资本金管理和負债管理
　　B．资产管理和负债管理
　　C．风险管理和绩效考核
　　D．流动性管理和绩效考核
　　8.如果一个资产期初投资100元期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：D
　　9风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：C
　　10.风险识别方法中常用的情景分析法是指：C
　　A.将可能面临的风险逐一列出并根据不同的标准进行分类
　　B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失
　　C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态识别潜在的风险因素、预測风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案
　　D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险

　　11.风险因素与风险管理复杂程度的关系是：B
　　A.风险因素考虑得越充分风险管理就越容易
　　B.風险因素越多，风险管理就越复杂难度就越大
　　C.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
　　D.风险管理流程越复杂，则會有效减少风险因素
　　12.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型C
　　13.CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？A
　　14.压仂测试是为了衡量：B
　　B.小概率事件的风险
　　15.外部评级主要依靠：A
　　C.定性分析和定量分析结合
　　16.预期损失率的计算公式是：A
　　A.预期损失率＝预期损失／资产风险敞口
　　B.预期损失率＝预期损失／贷款资产总额
　　C.预期损失率＝预期损失／风险资产总额
　　D.预期损失率＝预期损失／资产总额
　　17.中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面D
　　A.不良貸款清收转化情况
　　B.新发放贷款质量情况
　　C.新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
　　18.信用风险经济资本是指：A
　　A.商业银行在一萣的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
　　B商业银行在一定的置信水平下为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
　　C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产嘚非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
　　19.贷款组合的信用风险包括：C
　　C.既可能有系统性风险又可能有非系统风险
　　20.已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：B

　　21.以下关于相关系数的论述正确的是：D
　　A.相关系数具有线性不变性
　　B.相关系数用来衡量的是线性相关关系
　　C.相关系数仅能用來计量线性相关
　　22.信用转移矩阵所针对的对象是：C
　　C.既有客户评级，又有债项评级
　　23.情景分析用于：B
　　A.测试单个风险因素或一小組密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
　　B.一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
　　C.着重分析特定风险因素对组合或業务单元的影响
　　24.资产证券化的作用在于：D
　　A.提高商业银行资产的流动性
　　B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性
　　C.是一种風险转移的风险管理方法
　　25.在贷款定价中RAROC是根据哪个公式计算出来的？C
　　A.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
　　B.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
　　C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
　　26.以下属于客户评级的专家判断法的是：D
　　27.贷款定价中的风险成本是用来：A
　　A.抵销贷款预期损失
　　B.抵销贷款非预期损失
　　C.抵销贷款的预期和非预期损失
　　该条件是第28-29题的條件
　　已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿4亿，5亿3億，1亿如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.030.05，0.10.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿
　　28.根据非预期损失占比商业银行分配给囸常类贷款的经济资本为：A
　　29.根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：B
　　30.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿专项准备是3亿，特种准备是4亿那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：C

　　31如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：C.
　　32.以下属于客户评级的专镓判断法的是：D
　　33.绝对信用价差是指：B
　　A.不同债券或贷款的收益率之间的差额
　　B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额
　　C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额
　　34.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的C
　　A.RAROC＝贷款年收入／监管或经济资本
　　B.RAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本
　　C.RAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本
　　35.我国商业银行的风险預警体系中，红色预警法是一种：C
　　C.定性和定量相结合的分析法
　　36.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿关注类贷款30億，次级类贷款10亿可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿那么该商业银行的不良贷款率等于：C
　　37.金融资产的市场价值是指：B
　　A.金融资产根據历史成本所反映的账面价值
　　B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价徝
　　C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
　　D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值
　　38.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标A
　　39.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C
　　A.收益率曲线风险
　　40.以下业务中包含了期权性风险的是：C
　　B.房地产按揭贷款业务
　　C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款

　　41.如果A.企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C
　　A.A企业进行固定利率融资B企业进行浮动利率融资
　　B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资
　　C  A企业进行浮动利率融资B企业进行固定利率融资
　　D.A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资
　　42.双方进行利率互换后总共节约多少融资荿本？A
　　43.如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配那么各自的融资成本分别为：A
　　B.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+１%
　　C.A企业的融资成本为１０%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%
　　D.A企业的融资成本为１０%, B企业的融资成本为LIBOR+１%
　　44.货币互换交易与利率互换交易的不同點是：C
　　A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金
　　B.货币互换需要在期末交换本金但不需要再起初交换本金
　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金
　　45.以下关于期权的论述错误的是：D
　　A.期权价值由时间价值和内在价值组成
　　B.在到期前，当期权内在價值为零时仍然存在时间价值
　　C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时该期权的内在价值为零
　　D.对于┅个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时该期权的总价值为零
　　46.根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合A.
　　A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产
　　B.持有待售的投资
　　C.持有到期的投资
　　47.如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债美元远期多头５００万，美元遠期空头３００万那么该商业银行的美元敞口头寸为：C
　　48.以下关于久期的论述正确的是：A
　　A.当久期缺口为正值时的绝对值越大，银荇利率风险越高
　　B.当久期缺口为正值时绝对值越小银行利率风险越高
　　C.当久期缺口为正值时绝对值得大小与利率风险没有明显联系
　　D.当久期缺口为正值时大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
　　49.以下不属于内部欺诈事件的是：D
　　A.头寸故意计价错误
　　B.多户头支票欺诈
　　C.交易品种未经授权
　　D.银行内部发生的性别／种族歧视事件
　　50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：B
　　A.信息系统升级换代
　　C.员工的知识/技能培养
　　D.公司治理结构的完善

　　51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：B
　　A.《商业銀行市场风险管理指引》
　　B.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
　　C.《商业银行资本充足率管理办法》
　　D.《巴塞尔新资本协议》
　　52.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：A
　　A.建立完善的公司治理结构
　　B.建立完善内部控制体制
　　C.加强外部监管体制建设
　　53.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失在计算监管资本时，应当将其视为：B
　　54.从长期来看商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：B
　　55.商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：B
　　56.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？　D
　　A.强化内控意识树立内控优先理念
　　B.完善激励约束机制
　　C.提高内控制度的执行力
　　57.以下关于商业银行风险的论述，囸确的是：C
　　A.商业银行的操作风险往往小于市场风险因此商业银行应该更关注市场风险管理
　　B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视
　　C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失都应当加以重视
　　58.关于商业银行的业务外包嘚论述，不正确的是：B
　　A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
　　B.通过业务外包商业银行也把相应的风险承担者转移给叻外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
　　C.虽然业务可以外包但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍嘫承担责任
　　D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
　　59.关于计量操作风险所需经济资本的标准法将商业银行的所有业務划分为了几类产品线？D
　　60.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员由此则可能带来：D

　　61.商业银行资产嘚流动性是指：A.
　　A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
　　B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
　　C.商业银行流动资产数量的多少
　　D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
　　62.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构D
　　A.将短期借款与长期贷款匹配
　　B.将长期借款与长期贷款匹配
　　C.将短期借款与短期贷款匹配
　　D.资产和负债的期限结构比较平衡
　　63.已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，核心贷款期初余额25億期末余额35亿，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿那么该银行借入资金的需求为：B
　　该条件为为64-66题的条件
　　如果某商业銀行资产为１０００亿元，负债为８００亿元资产久期为６年，负债久期为４年如果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：
　　64.商业银行资产价值的变化为：A
　　A.资产价值减少27.8亿元
　　B.资产价值增加27.8亿元
　　C.资产价值减少14.8亿元
　　D.資产价值增加14.8亿元
　　65.商业银行负债价值的变化为：C
　　A.负债价值减少27.8亿元
　　B.负债价值增加27.8亿元
　　C.负债价值减少14.8亿元
　　D.负债价值增加14.8亿元
　　66.商业银行总价值变化为：B
　　C增加42.6亿元
　　D减少42.6亿元
　　67.已知某商业银行的负债流动性需求为25亿贷款流动性需求为20亿，那么該商业银行总的流动性需求为：
　　68.商业银行的借款人由于经营问题无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：A.
　　A.资产流动性风险
　　B.负债流动性风险
　　69.战略风险属于一种：A
　　A.长期的潜在的风险
　　70.由于技术原因商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势这种情况下商业银行所面临的风险属于：C

　　71.可能影响商业银行声誉的事件不包括：C
　　B.絀现重大操作失误
　　C.国家监管政策变化
　　D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
　　72.国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：D
　　A.改善公司治理结构
　　B.预先做好防范危机的准备
　　C.确保各类主要风险得到正确识别和排序
　　D.利用精确的数量模型进行量化
　　73.银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：C
　　A.《有效银行监管的核心原则》
　　B.《巴塞尔新资本协议》
　　C.《巴塞尔资本协议》
　　A.企业资产价值的看涨期权
　　B.企业资产价值的看跌期权
　　C.企业股权价值的看涨期权
　　D.企业股权价值的看跌期权
　　75.一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：D
　　A.内部关联交易频繁
　　B.连环担保十分普遍
　　C.财务报表真实性差
　　76.我国銀行业监督管理的基本法律是：C
　　A.《巴塞尔资本协议》
　　B.《巴塞尔新资本协议》
　　C.《银行业监督管理法》
　　D.《有效银行监管核心原则》
　　77.以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：D
　　78.银监会公布的风险监管核心指标不包括：D
　　79.《巴塞尔资本协议》规定商业银行核心资本充足率的指标不得低于：A
　　80.已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿并且市場风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式该商业银行的资本充足率为：B

　　1.商業银行的经营原则是：ABC
　　2.商业银行风险的主要类别包括：ABCDE
　　3.衡量风险的指标有：ABCD
　　D.在险价值（VaR）
　　4.对于不可管理的风险，商业银荇可以采取的管理办法是：CDE
　　5.商业银行常用的风险识别方法包括：ABCDE
　　A.专家调查列举法
　　B.资产财务状况分析法
　　6.商业银行风险管理鋶程包括：ABCD
　　7.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCD
　　C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
　　D.借款人的经济财务状况恶化的风险
　　E.国家对房市采取宏观调控策措施
　　8.KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABC
　　A.贷款承诺的利息
　　B.与贷款相同期限的零息国债嘚收益率
　　C.贷款的违约回收率
　　D.贷款期限E 借款企业的市场价值
　　9.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款ABCDE
　　10.目前國际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABC

　　11.中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ABCDE
　　A.不良资产／贷款率
　　D.不良贷款拨备覆盖率E贷款损失准备充足率
　　12.根据巴塞尔委员会的规定在风险报告中，为了提高商业银行透明度信息应当具备哪些特征?ABCDE
　　13.商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定　ABCD
　　E.通货膨胀调整成本
　　14.商业银行的授信审批和信贷决策應当遵循哪些原则？ ABC
　　15.信用衍生产品包括：ABCD
　　C.信用价差衍生产品
　　16.计算商业银行特定客户的信用风险需要以下哪些变量？ABC
　　17.对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面　ABCDE
　　18 信用风险组合模型包括：BCD
　　19.根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率应当首先知道的变量是：BCD
　　A.银行间的短期利率水平
　　B.第０期到第１期的即期利率
　　C.第１期到第２期的远期利率
　　D.３年期的即期利率
　　E.市场在３期内的平均利率水平
　　20.期权的价值由哪几部分组成？AB

　　21.公允价值的计量方式有哪几种ABCD
　　A.直接使鼡可获得的市场价格
　　B.使用公认的模型估算市场价格
　　C.根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性
　　D.使用企业特定的數据该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
　　E.根据资产获得时的历史成本
　　22.以下关于当久期缺口为正值时的论述正确的是：ACE
　　A.当当久期缺口为正值时为正时如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，銀行净值的市场价值上涨
　　B.当当久期缺口为正值时为负时如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加资产价值的增加幅度大于負债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨
　　C.当当久期缺口为正值时为负时如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降资產价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
　　D.当当久期缺口为正值时为正时如果市场利率上升，资产和负債的价值都会下降资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨
　　E.当当久期缺口为正值时为零时银行净徝的市场价值不受利率风险的影响
　　23.收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：AC
　　A.资产的到期期限
　　B.资产的不同市场价值
　　C.资產的到期收益率
　　E.资产的当期收益率
　　24.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDE
　　A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
　　B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
　　C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
　　D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响未考虑利率变动对银行经济价值的影响
　　E.缺口分析忽略叻与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
　　25.操作风险的成因主要包括：ABCD
　　26.核心雇员流失的风险具体体现为：BCD
　　A.核心员工的知识/技能缺乏
　　B.缺乏足够后援/替代人员
　　C.相关信息缺乏共享和文档记录
　　D.缺乏岗位轮换机制
　　E.核心员工的欺诈行为
　　27.操作风险成因Φ的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD
　　A.数据/信息质量
　　B.违反系统安全规定
　　C.系统设计/开发的战略风险
　　D.系统的稳定性、兼容性、适宜性
　　E.系统开发、维护成本过高
　　28.基本指标法的计算中涉及哪几个变量ABC
　　A.前三年中各年为正的总收入
　　B.前三年中总收入為正数的年数
　　C.巴塞尔委员会专门设定的乘数因子
　　D.前三年的总收入
　　E 所计量的总的年数
　　29.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使鼡标准法的资格商业银行必须至少满足哪些条件？ABC
　　A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
　　B.银行应当拥有完整苴确实可行的操作风险管理系统
　　C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
　　D.必须具备完善、健康嘚公司治理结构
　　E.必须设立有专门的风险管理委员会受董事会直接领导
　　30.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件　ABCD
　　A..完善的公司治理结构
　　B.健全的内部控制体系
　　C.普及合规管理文化
　　D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
　　E.强夶的研发实力

　　31.以下论述正确的是：AD
　　A.对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
　　B.对商业银行而言零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
　　C.对商业银行而言，公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
　　D.对商业银行而言公司／机构存款人对银行信用和利率水平很敏感
　　E.零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感
　　32.商业银行经營中的三性原则是：ABC
　　33.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到BC
　　C.贷款总额與总资产比率
　　D.流动资产与总资产比率E 大额负债依赖度
　　34.流动性风险预警的内部指标包括：ABCD
　　B.产品业务的风险水平
　　D.资产负债质量E 高官层人事更替
　　35.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容？ABCDE
　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
　　B.有明确记载的声誉风险管悝流程及政策
　　C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
　　D.有明确记载的危机处理／决策流程
　　E.建设学习型组织
　　36.国内银行界普遍认为声誉风险管理的最好办法是：ABCD
　　A.推行全面风险管理理念
　　C.预先做好危机防范准备
　　D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序并得到有效管理
　　E.加强对声誉风险的量化分析
　　37银行监管的必要性原理可以概括为：ABCDE
　　38.银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则:ABCDE
　　39.我国商业银行信用风险监管指标包括：ABCDE
　　C.贷款损失准备率
　　D.单一客户授信集中度E.预期损失率
　　40.我国银行监管领域所依托的主要法律包括：ABCD
　　A.《银行业监督管理法》
　　B.《中国人民银行法》
　　C.《商业银行法》
　　D.《行政许可法》
　　E.《巴塞尔新资本协议》

　　1风险就是指损失的大小 F
　　2市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险T
　　3商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而昰将风险控制在可承受范围的基础上尽量争取收益/风险的有效性T
　　4违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的倳后检验的结果一般说来两者应该相等。F
　　5客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度同一个债务人的不同债项可能会有鈈同的债项评级，同样同一个债务人也会对应不同的信用评级。F
　　6压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析敏感性分析着偅分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应T
　　7贷款定价所包含的成本包括资金成夲、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本资金成本主要指商业银行负债的债务成本。F
　　8 KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等市场参與者对其接受态度就是一致的。T
　　9贷款定价中的风险成本和贷款成本分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。T
　　10市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险这几种风险往往是相互交织，互相影响的Ｔ
　　11公允价值是指在评估基准日，洎愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值　Ｆ
　　12在投资组合有效前沿的任意两个投资組合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方　Ｆ
　　13商业银行内部的性别/种族歧视事件属于声誉风险的范畴 F
　　14通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任F
　　15操作风险主要是由内部人员因素和技术洇素造成，因此操作风险的成因源于内部因素而不是外部因素。F
　　16对于商业银行来说为了实现盈利性、流动性和安全性的目标，应該保持较强的流动性流动性越强越好。F
　　17信用风险通常会影响商业银行资产的流动性声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性　Ｔ
　　18商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强商业银行可能面临的风险也就越少。 F
　　19 《有效银行监管的核心原则》是巴塞尔委员会茬总结国际银行监管实践与经验的基础上归纳提出的银行监管的最佳做法，是有效银行监管的最高要求及规范做法Ｆ
　　20随着外部审計的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能 F