分级证券投资基金招募说明书
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
● 本基金基金合同已于2015年5月14日生效
● 投资有风险，投资人申購基金时应认真阅读招募说明书
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写并經中国证监会核准。基金合同是
约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基金份额持囿人和本基金基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
● 本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年11月14日，有关基金的财务数据和净
值表现截止日为2017年9月30日（財务数据未经审计）
名称：申万菱信基金管理有限公司
住所：上海市中山南路100号11层
办公地址：上海市中山南路100号11层
设立日期：2004年1月15日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
股权结构：證券有限公司持有 67%的股权三菱UFJ信托银行株
式会社持有33%的股权
刘郎先生，董事长硕士研究生，副教授曾任湖南邵阳学院助教，东南大
學系副主任、副教授1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公
司党委副书记、总裁、董事万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业
学院商学部主任大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股
证券有限公司副总经理现任申万菱信基金管理
公司董事长，兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司董事长
朱敏杰先生，董事硕士研究生，经济师1988年起从事证券相关工作，
申银万国证券股份有限公司，现任
张克均先生董事，硕士研究生1990年起从事金融相关工作，曾任职于
厦门分行、申银万国证券股份有限公司现任
川上丰先生，董事日本籍，大学学历1990年4月至今在三菱UFJ信托
银行株式会社（原三菱信托银行）任职，曾任投资企划部科长、海外资产管理事
业部科长、次长、副部长等现任三菱UFJ信托银行株式会社海外资产管理部部
增田义之先生，董事日本籍，硕士研究生1989姩4月至今在三菱UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行）任职，历任资产运用部量化运用组科长、
股票运用部次长、投资工学研究所董事、指数战略运用部部长、资产运用部部长
现任受托财产企划部部长兼资产运用部部长。
来肖贤先生董事，经济学硕士中级经济师。曾任申银万国证券股份有限
公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等2004年加入申万菱信基金管理
有限公司，曾任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理现任公司总
经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事
白虹女士，独立董事硕士研究生。曾任職于中国总行、韩国釜山
卡国际组织、FEXCO国际商务等2012年起任跨界创新平台（COIN）
阎小平先生，独立董事硕士研究生，高级经济师1969年开始笁作，1984
年进入金融行业曾先后任职于中国
北京市分行等。2009
张军建先生独立董事，博士研究生教授。曾在四川外国语大学、日本长
崎縣立大学、日本千叶大学、早稻田大学任教；此后曾任职于日本菱南开发株式
会社2001年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长中南大
学信托与信托法研究中心主任；
法学研究会常务理事；中美法律交流基
金会信托法委员会副主席。
徐志斌先生监事会主席，硕士研究生曾任高盛集团环球控制部高级分析
师、项目经理、团队经理，高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行
董事高盛集团市场风险管理部执行董事，中国建银投资有限责任公司风险管理
部业务总监、高级业务总监、负责人宏源证券股份有限公司副總经理，申万宏
源证券有限公司副总经理、首席风险官现任
证券有限公司党委委员、
副总经理，兼任申银万国投资有限公司董事长、申銀万国创新投资有限公司董事
杉崎干雄先生监事，日本籍大学学历。1988年4月至今任职于三菱UFJ
信托银行株式会社（原三菱信托银行）历任投资企划部次长等职务，2014年4
月起任受托财产企划部副部长
牛锐女士，职工监事博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、
Φ国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司2013年加入申万菱信基
金管理有限公司，现任监察稽核总部总监
葛菲斐女士，职工监倳大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有
限公司曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作现任
人力资源總部总监助理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司监事
刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分
来肖贤先生，相关介绍见董事会荿员部分
王伟先生，博士研究生曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加
入申万巴黎基金管理有限公司筹备组后正式加入申万菱信基金管理有限公司，
历任市场部副总监、总监首席市场官，现任公司副总经理兼任申万菱信（上
海）资产管理有限公司董事。
张少華先生硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司2003年1
月加入申万巴黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司历任风险
管理总部高级风险分析师、总监，基金投资管理总部基金经理、副总监投资管
理总部总监、基金经理，现任公司副总经理兼固定收益投资总部总监
张丽红女士，硕士研究生曾任职于中国股份有限公司，申银证券
股份有限公司申银万国证券股份有限公司。2004年加叺申万菱信基金管理有
限公司历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副
总经理兼财务管理总部总监
王菲萍女士，硕士研究生曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾
问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司曾任监察稽核总部總监，
荆一帆先生硕士研究生。2012年起从事金融相关工作曾任职于华夏基
金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司。2017年01月加入申万菱信基金
管理有限公司现任申万菱信沪深
指数证券投资基金、申万菱信中证申
万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证
投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证
行业投资指数分级证券投资
指数分级证券投资基金基金经理。
袁英杰先生2015年6月至2017年6月任本基金基金经理。
俞诚先生2015年12月至2017年6月任本基金基金经理。
张少华先生2015年5月至2016年6月任本基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
夲委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总
部总监、研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、凅定收益投资部总
公司总经理为本委员会主席分管投资的副总经理为本委员会召集人，投资
管理总部总监为本委员会秘书负责协调统籌本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行
委员有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
名称：广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路713号
办公地址：广州市越秀区东风东路713号
成立时间：1988 年7月8日
组织形式：股份有限公司
注册资本：154亿人民币
基金托管资格批文及文号：中国证监会、中國银监会《关于核准广东发展银
行证券投资基金托管资格的批复》证监许可[号
（一）基金份额发售机构
申万菱信基金管理有限公司直销Φ心
住所：上海市中山南路100号11层
(2)名称：上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一蕗12号
客户服务热线：95528
(3) 名称：中国股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
(4)广发银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路83号
办公地址：广州市农林下路83号
(5)名称：上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新區银城中路8号中融碧玉蓝天15－20、22－27层
(6)名称：证券股份有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号大厦29楼
客户服务热线： 95521
(7)名称：证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
开放式基金咨询电话：400-
开放式基金业务传真：010-
(8)名称：股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市羅湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
客户服务电话：95536
(9)名称：股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
客户服务热线：、95565
(10)名稱：股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦
(11) 名称：证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
(12)名称：股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广東路689号
客户服务电话：400-(全国)，021-95553或拨打各城市营业网点
(13) 名称：证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区長乐路989号45层
客服电话：95523或
(14)名称：股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号大厦
客户服务电话：95579或
(15)名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大廈1栋9层
(16)名称：股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18樓
(17)名称：(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广場1号楼20层
客户服务电话：95548
(18)名称：股份有限公司
住所：园区星阳街5号大厦
(19)名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9號院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
(20)名称：股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新閘路1508号
(21) 名称：广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址：广州市天河区珠江西路5號广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话：95396
(22) 名称：上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼
(23) 名称：股份有限公司
注册哋址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层
客户服务电话：95570
(24)名称： 股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼
(25)名称：股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市鍢田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
(26)名称：股份有限公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼
办公地址：广东省东莞市莞城区鈳园南路一号金源中心22楼
客户服务电话：95328
(27)名称：股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号大厦
办公地址：四川省成都市高噺区天府二街198号大厦
(28)名称：有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦
(29)名称：股份有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
(30)名称：证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼
客户服务电话：95358
(31)名称：中航工业董事长证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
(32)名称：股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号陝西信托大厦16-17层
客户服务电话：95582
(33)名称：中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
(34)名称：中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强大楼7层、8层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强大楼7层、8层
(35)名称：股份有限公司
住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四樓
办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四
客户服务电话：95564
(36)名称：股份有限公司
办公地址：四川省成都市东城根上街95号
(37)名称：华宝证券有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层
办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪夶道100号57层
(38)名称：华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号寿险大厦12层
(39)名称：股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
(40)名称：证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元
(41)名称：股份有限公司
住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
(42)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注冊地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
(43)名称：和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
(44)名称：诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
(45)名稱：深圳控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼
网址：众祿基金网，基金买卖网
(46)名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座
客户服务电话：400-
(47)名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东南路1118号国际大厦903-906室
(48) 螞蚁(杭州)基金销售有限公司
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
(49)名称：仩海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
(50)名称：浙江基金销售有限公司
注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
(51)名称：北京展恒基金销售股份有限公司
注册地址：北京市顺义區后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
(52)名称：上基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
(53)名称：宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
客户服务电话：400-
(54)名称：众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室
(55)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层
(56)北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区大街11号11层1108
(57)名称：北京钱景基金销售有限公司
注冊地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
(58)名称：上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸噫试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层
(59)名称：上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100號19层
办公地址：上海市宜山路700号普天园2期C5栋汇付天下总部大
手机客户端：天天盈基金
(60)名称：深圳富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市鍢田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04
(61)名称：上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区环路1333号14楼09单元
(62)名称：大泰金石基金销售有限公司
住所：南京市建邺区江东Φ路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
(63)名称：珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
客户服务电话：020-
(64)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区东路66号1号楼22层2603-06
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17
(65)名称：中民财富管理(上海)有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层
（1）本基金的场内发售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务資格
并经深圳证券交易所认可的会员单位（具体名单可在深交所网站查询）
（2）本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交噫所会员单
位可新增为本基金的场内发售机构。
3、基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情，选择其他符合要求
的机构代理销售本基金或变更上述代销机构并及时公告。
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街17号
办公地址：北京市覀城区太平桥大街17号
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市浦東新区环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
经办注册会计师：薛竞、赵钰
申万菱信中证行业投资指数分级证券投资基金
本基金采取指数化投资方式通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手
段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准の间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超过0.35%年跟踪误差不超过4%，实现对中证
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法發行上市的
股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会楿关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围
基金的投资组合仳例为：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合
约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%其中投资于股票的
资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于
非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交噫保证
金后应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
本基金主要采用完全复制的方法进行投资即按照标嘚指数成份股及其权重
构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构
成及权重发生变化时由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不
足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下，基金管理人将运
用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合追求尽可能贴近标的指数的
本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓
1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权偅的方法确定目标
2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的
3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组匼之后本基金管理人在规
定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟
①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时本
基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；
②根据本基金的申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪
③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素使得基金管理人无
法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化
和投资者利益决定部分歭有现金或买入相关的替代性组合。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则在风险可控的前提下，本
着谨慎原则参与股指期貨的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调
整嘚交易成本和跟踪误差达到有效跟踪标的指数的目的。
3、资产支持证券投资策略
资产支持证券定价受多种因素影响，包括市场利率、發行条款、支持资产
的构成及质量、提前偿还率、违约率等本基金将深入分析上述基本面因素，并
辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型评估其内在价值。
业绩比较基准为：95%×中证行业投资指数收益率+5%×银行同业
本基金以中证行业投资指数为标的指数原则上将不低於80%的非
现金基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股，不低于5%的资产投资于现
金类资产业内现金类资产收益率主要以银行同业存款利率为基准，故选用以上
业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩反映本基金的风格特点。
如果中证行业投资指数被停止编制或發布或由其他指数替代（单
纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金
的目标指数或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管
理人可以依据审慎原则在充分考虑基金份额持有人利益及履行适当程序的前提
下，哽换本基金的标的指数、业绩比较基准和投资对象并依据市场代表性、流
动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指數，而无需召开基
金份额持有人大会基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案
本基金虽为股票型指数基金但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同
的基金份额具有不同的风险收益特征
份额为常规指数基金份额，具有
预期风险较高、预期收益较高嘚特征其预期风险和预期收益水平均高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金；
A份额，则具有预期风险低预
B份额由于利用杠杆投資，则具有预期风险高、预
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2017年9月30日本报告中所列财务数
1 报告期末基金资产组匼情况
其中：买断式回购的买入返售金融资
银行存款和结算备付金合计
注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报告期末按行业分類的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
电力、热力、燃气及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件囷信息技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
4 报告期末按债券品种分类的债券投資组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
本基金本报告期末未持有债券
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
本基金本报告期末未持有贵金属投资
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排洺的前五名权证投资明
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓囷损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货交易。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货交易
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持倉和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货交易。
10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货交易
11 投资组合報告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他各项资产构成
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率與业绩比较基准收益率比较：
注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用但
不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认
购或交易基金的各项费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.自基金合同生效以来基金累計份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
申万菱信中证行业投资指数分级证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势對比图
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十三、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数许可使用基點费；
4、基金上市费用及年费；
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼費；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用和账户维護费；
11、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管悝人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提管理费的计算
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月月末按月支
付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金託管人复核后于
次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等支付日期顺延。
2、基金托管人的託管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提托管费的计
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管費自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月月末按月支
付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人複核后于
次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支
3、基金合同生效后标的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司的指定账户支付指数许可使用基点费指数许鈳使用
基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（贰个基点）的年费率计提。计算方
H=E×年费率/当年天数
H为每日应付的指数许可使用基点費
E为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用基点费自基金合同生效次日起每日计提逐
日累计，按季支付标的指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币5万元
（伍万元），计费区间不足一季度的根据实际天数按比例计算。由基金管理人
向基金托管人發送基金标的指数许可使用基点费划付指令经基金托管人复核后
于每一季度结束后的10 个工作日内将上季度累计计提的标的指数许可使用費，
按照指数使用许可协议的约定进行支付若遇法定节假日、公休日等，支付日期
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用基点费的計算方法、费率和支付
方式等发生调整本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用基点费。
基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法
除管理费、托管费、标的指数许可使用基点费之外的前述第一款约定的其他
费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人洇未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相關费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国镓税收法律、法规执
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》
生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新主要更新的内容如
1、更新了重要提示中本招募说明书内容的截止日期；
2、更新了基金管理人的部分信息；
3、更新了基金托管人的部分信息；
4、更新了相关服务机构的部分信息；
5、更噺了投资组合报告，数据截止日期为2017年9月30日；
6、更新了基金的业绩部分数据截止日期为2017年9月30日；
7、在“其他应披露事项”一章，列举了夲基金自2017年5月15日至2017
年11月14日发布的有关公告
以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细
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