1、选取得各基本面因子

动态市盈率（现价/全年预计每股收益率） price/ earn： 动态市盈率越小收益越大。

净利率（P/R）：利润总额/产品销售净收入 （profit / revenue）净利率越大越好。

流通市值  （当时可交易的流通股股数 * 流通股股价） ： 流通股市值越小 收益越大

3、 量化策略模型的评价指标

每承担一单位风险，会产生多少超额报酬

E(Rp) 投资组合预期报酬率 预期回报率 15%

Rf 无风险利率怎么算 比如 视国债为无风险利率怎么算3% 

lop 投资组合的标准差（深究可以考虑 这三个参数是如何計算的） 6%

每承担一单位主动风险，带来的超额收益

TD:资产跟踪偏离程度的样本均值，

Qu 如何判断是否是非系统性风险呢如何计算非系统性风险呢？ 

不是大盘所带的风险而是 某个特殊行业，或者某只特定股票产生影响 的风险与整个证券市场、价格，不存在全面系统的關系。

比如 event driven比如工人罢工、新产品开发，是属于个别股票所具有的风险。

可以通过投资多样化来化解非系统性风险

此外，还需比较 jason指标崔纳指标。

计算每日收益率的方差再开根号，标准差选取250天，每年工作250天

250天策略每日收益的标准差

250天 基准每日收益的标准差 為什么用方差，不用信息熵

在不确定性度量中，信息熵也是一个很不错的方向

个股总得风险值 =  无风险收益率 + 系统性 风险带来的收益率 + 非系统性风险带来的收益率