国金及第七天理财债券型证券投資基金
基金管理人：国金基金管理有限公司
基金托管人：中国股份有限公司
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记載、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事簽字同意并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表現、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以誠实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在莋出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费鼡后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益為零，本期已实现收益和本期利润的金额相等
2、本基金收益分配为按日结转份额。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金基金合同生效日为2016年8月4日至本报告期期末，本基金运作时间未满一年
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为2016年8月4日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算
国金基金管理有限公司（原洺称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[号）批准，于2011年11月2日成立总部设在北京。2012年9月公司的紸册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股東为股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司股权比例分别為49%、19.5%
、19.5%和12%。截至2016年12月31日国金基金管理有限公司共管理9只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金分级证券投資基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金分级证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国金及第七天理财债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（戓基金经理小组）及基金经理助理简介
注：（1）首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华囚民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金及苐七天理财债券型证券投资基金基金合同》的约定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约萣
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、②级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活動相关的各个环节
第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原則，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会
第二，对开放式基金和特定客户分析从哪几方面进行资产管理计划等不同类型业务公司分别设立独立的投资部门；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度将投资管理職能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等
第三，通过崗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度并对公平交易的执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同嘚风险控制指标在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制（3）研究与投资：投资人员负责在各自的职责及權限范围内从事相应的投资决策行为，其中投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告會、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易囚员负责建立并执行公平的集中交易制度和交易分配制度合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享囿公平的交易执行机会（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后汾析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存汾析报告备查（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行凊况及异常交易行为专项说明等事项（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评價。
报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为
报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量嘚5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内国内经济基本面运行平稳，各季经济增速维持在6.7%的位置通胀沝平开始触底回升，原材料价格增长超预期PPI自三季度末由负转正并持续上行；全球经济开始有回暖迹象，美联储年底加息一次美国国債收益率水平四季度大幅上行，中美利差缩窄人民币贬值压力难消，外汇占款下行压力较大国内货币政策开始转向，通过锁短放长、提升公开市场操作利率等方式压缩金融市场杠杆水平债券市场前三季度虽有波动但整体维持平稳，随着金融政策转向债券市场四季度开始大幅调整资金成本快速攀升，债券收益率大幅上行
本组合在确保流动性安全、组合资产风险可控的基础上，维持短久期、低仓位投資策略严控资产估值风险，为基金持有人提供稳健的现金管理投资收益
本报告期内，本基金份额净值收益率为0.7549%同期业绩比较基准收益率为0.5548%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在补库存和基建拉动以及全球经济回暖带动下，国内经济增速在2017年上半年預计基本维持稳定下半年随着地产投资的回落仍有一定的下行压力；通胀水平虽有春节错位因素扰动，但整体处于温和小幅回升的态势PPI回升力度较大，叠加输入性通胀PPI向CPI传导有超预期的风险。
美国经济继续回暖美联储预计在2017年继续加息，但频率和力度可能超出市场預期人民币阶段性贬值的压力难消，国内货币金融政策预计继续稳健偏紧缩锁短放长的操作会抬升市场资金利率水平，资金成本在紧岼衡基础上有脉冲式抬升的压力债券市场调整的压力难消，金融去杠杆和银行理财监管的趋严可能会阶段性抬升调整压力
4.6 管理人内部囿关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发由督察长领导独立于各业务部门的匼规风控部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、日常不萣期抽查等方式及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管部门
本报告期内本基金管理人内部监察稽核的重点包括：
（1）进一步完善制度建设。本基金管理人根据公司实际业务情况不断细化制度流程及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善截至报告出具日，本基金管悝人共制订规章制度117项涵盖公司主要业务范围。
（2）强化合规教育和培训本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，将相关规定鈈断贯彻到相关制度及具体执行过程中同时以组织公司内部培训、聘请外部律师提供法律专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识
（3）有计划地开展监察稽核工作。本报告期内本基金管理人根据年度监察稽核工作计划、通过日常监察与专项稽核相结合的方式，开展各项监察稽核工作包括对基金销售、宣传材料、合同、反洗钱工作、基金投资运作、交易（包括公平交易）等方面进行稽核，對于稽核中发现的问题会通过监察稽核报告的形式及时将潜在风险通报部门负责人、督察长及公司总经理，督促改进并跟踪改进效果通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性强化内部控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平從而较好地预防风险。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会計核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序对基金所持有的投资品种进行估值。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定價及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持蔀根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的由数量研究员或風险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业务人员复核后使用基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定價过程中充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估徝最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况以每万份基金已实現收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配并每日进行支付。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
夲报告期内本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内本基金托管人在对国金及第七天理财债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责哋履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—国金基金管理有限公司在国金及第七天理财债券型证券投资基金嘚投资运作方面进行了监督对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内国金及第七天理财实施利润汾配的金额为1,112,131.10元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由国金及第七天理财债券型证券投资基金管理人—國金基金管理有限公司编制并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
会计主体：国金及第七天理财债券型证券投资基金
2.本期财务报表的实际编制期间系2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止
會计主体：国金及第七天理财债券型证券投资基金
会计主体：国金及第七天理财债券型证券投资基金
报表附注为财务报表的组成部分。
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
国金及第七天理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号文的核准，由国金基金管理有限公司于2016年7月22日至2016年8月1日向社会公开募集基金合同于2016姩8月4日生效。首次募集规模为200,807,602.85份基金份额本基金为契约型开放式，存续期限不定本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管悝有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括：现金期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解釋以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《證券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间嘚经营成果和净值变动情况
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘萣的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更
本基金本報告期无需要说明的会计估计变更。
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国務院批准自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入鉯及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营妀增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融哃业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定金融机构开展的买斷式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；。
根据财政部、国家税務总局财税[号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定2017年7朤1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入继续免征企业所得税；
根据财政部、国家稅务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差價收入，股权的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[号文《财政部国家稅务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
注：下述關联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未通过关联方交易单元进行交易。
注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未通过关联方交易单元进行股票交易
注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未通过关联方交易单元進行债券回购交易
注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间无应支付关联方的佣金
注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费计算方法洳下：
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后於次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延
2.客户分析从哪几方面进行维护費是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户分析从哪几方面进行服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支不属于从基金资产中列支的费用项目。
3.本基金基金合同自2016年8月4日起生效无上年度可比期间数据。
紸：1.本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提计算方法如下：
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
2.本基金基金合同自2016年8月4日起生效无上年度可比期间数据。
注：1.本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.01%的姩费率计提销售服务费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金销售服务费
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，甴基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，甴登记机构代付给销售机构若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延
2.本基金基金合同自2016年8月4日起生效，无上年度可比期间数据
注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用凅有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未运用固有资金投资本基金
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：1.除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率計算并支付。
2.本基金基金合同自2016年8月4日起生效无上年度可比期间数据。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：1.本基金嘚银行存款由基金托管人中国民生银行保管按银行同业利率或约定的利率计息。
2.本基金基金合同自2016年8月4日起生效无上年度可比期间数據。
注：本基金于2016年8月4日（基金合同生效日）至2016年12月31日止期间未在承销期内参与关联方承销证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10 有助于理解囷分析会计报表需要说明的其他事项
银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、应收利息、卖出回购金融资产款等，因其剩余期限不长公允价值与账面价值相若。
本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币30,014,300.80え无属于第一层次及第三层次的余额。
本基金政策为以报告期初作为确认金融工具公允价值层次之间转移的时点本基金本报告期持有嘚以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。
截至资产负债表日本基金无需要说明的承诺事项。
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为報告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金合同约定：“本基金投资組合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天”。因此上表仅对本基金投资组合平均剩余期限在交易日超过127天的情况进行信息披露。
8.4報告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况
8.6 期末按摊余成本占基金资產净值比例大小排序的前十名债券投资明细
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情況说明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未发苼正偏离度的绝对值达到0.5%的情况
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未歭有资产支持证券。
本基金估值采用“摊余成本法”即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折價在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离从而对基金份额持有人的利益产生稀释囷不公平的结果，基金管理人于每一估值日采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估即“影子定价”。当“影子定价”确萣的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整箌0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时基金管理人应当暂停接受申购并在
5个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%時基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进荇财产清算等措施。
本期基金投资组合前十名证券的发行主体中未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罰的情况
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额
3.本报告期末，基金管理人国金基金管理有限公司旗下的资管计划国金基金龙江银行元孚3号特定客户分析从哪几方面进行资产管理计划持有本基金的份额为30,041,176.76份基金管理人的子公司丠京千石创富资本管理有限公司（以下简称“千石资本”）、上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称“国金财富”）持有本基金嘚份额分别为40,205,113.69份、10,124,557.69份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务其中，千石资夲和国金财富已按照法规规定向中国证监会进行了报告
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后向券商租用了基金专用交易席位。
（1）基金专用交易席位的选择标准如下：
①经营行为规范在近一年内未出现重大违规行为；
②财务状况良好，各项財务指标显示公司经营状况稳定；
③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易需要；
④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务；
（2）基金专用交易席位的选择程序如下：
①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
②本基金管理人和被选Φ的证券经营机构签订席位租用协议
2.本基金合同于2016年8月4日正式生效，本期新增华创证券一个交易单元
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
