格林泓泰三个月定期开放债券型證券投资基金

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：格林基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管悝委员会 2019 年 7 月 8 日证监许可[

基金管理人保证《格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值囷收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金投资于证券市场基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前需充分了解本基金的产品特性，並承担基金投资中出现的各类风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有嘚非系统性风险由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险本基金的特有风险等其他风险。本基金是一只债券型基金其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金

本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投資除外）也不上市交易。在每个封闭期内基金份额持有人将面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能贖回其持有的份额需至下一开放期方可赎回。

基金合同生效后连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低於 5000 万元情形的，基金管理人可以按照《基金合同》约定的程序进行清算并直接终止《基金合同》无需召开基金份额持有人大会。基

金合哃生效后在任一开放期的最后一日日终（登记机构分类管理代码完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后），如果基金份额持有人數量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的则本基金将于该日次日按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止，无需召开基金份额歭有人大会因此基金份额持有人将可能面临《基金合同》自动终止的风险。

投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明書》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投資者的风险承受能力相适应自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。基金产品资料概要的

编制、披露及更新將不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。投资有風险投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投資决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份額总数的 50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。法律法规或监管机构分类管理代码另有规定的从其規定。

本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 6 月 12 日关财务数据和净值

表现数据截止日为 2020 年 3 月 31 日。（本招募说明书中的财务资料未经审

名称：格林基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层（电梯层 58

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2016】2266 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：15000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务

股权结构：河南省安融房地产开发有限公司持有本基金管理人 100%的股权。

本基金管理人为一人有限责任公司股东按照《格林基金管理有限公司章程》

的规定享有最高决策权；设董事会和 2 名监事，董事会下设风险控制委员会、人力资源与薪酬战略委员会综合管理部（董事会办公室）；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，下设风险管悝委员会、投资决策委员会、特定客户资产投资决策委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会和投资部、固定收益部、FOF 投资部、特萣客户资产管理部、研究部、交易部、北京营销中心、华东营销中心、华南营销中心、互联网金融部、投资银行部、产品与创新部、营销支持部、基金事务部、信息技术部、计划财务部、监察稽核部等部门及上海分公司、深圳分公司、天津分公司；公司设督察长分管监察稽核部，负责组织指导公司的监察稽核工作

1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

王拴红先生：董事长，博士曆任九届全国青联委员、河南省青联副主席、中国期货业协会理事、中国科学院数学与系统控制国家重点实验室顾问、中国科学院管理学院研究生导师、北京航天航空大学 MBA 导师。

高永红女士：董事、总经理硕士。现任格林基金管理有限公司总经理曾任格林期货有限公司總经理；格林大华期货有限公司总经理。

王永智先生：董事硕士。北京格林鼎诚资产管理有限公司监事河南省通联实业有限公司董事。2012 年、2015 年任郑州市政协委员曾任辉县市第三高级中学教师，辉县市政府驻郑办事处职员格林期货有限公司结算部经理，格林集团投资囿限公司财务总监

李彤女士：董事，硕士现任格林集团投资有限公司副总裁。曾任中国建设银行总行投资调查部科员华晨集团投资蔀经理，华威投资发展有限公司总经理

才智顾问有限公司总经理，中银国际亚洲有限公司投资银行部经理

谢太峰先生：独立董事，博壵教授。现任首都经济贸易大学金融学院教授、博士生导师曾任郑州大学商学院副院长，北京证券公司研究发展中心总经理北京机械工业学院工商管理分院总支书记，首都经济贸易大学金融学院副院长、院长等

程兵先生：独立董事，博士教授。中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所教授、博士生导师1999 年入选中国科学院“百人计划工程”，2001 年获国家自然科学基金委“国家杰出青年科学基金”曾任英国伦敦经济学院(London School of Economics)经济系研究员，英国肯特大学统计系讲师

建兰宁先生：独立董事，硕士现任昆仑健康保险股份有限公司董倳长特别助理。曾任中融人寿保险股份有限公司副总经理君康人寿保险股份有限公司资产管理中心董事总经理，合源资本管理有限公司管理层成员、合伙人天安人寿保险股份有限公司投资部负责人等。

王呈杰女士：监事硕士。现任格林集团投资有限公司金融财务部总監曾任河南省安融房地产开发有限公司办公室主任，格林期货经纪有限公司财务主管

杨瑾女士：监事，学士现在格林基金管理有限公司交易部任职。曾任格林期货有限公司行政部经理格林大华期货有限公司综合管理部经理，格林基金管理有限公司综合管理部总监

孫会女士：督察长，硕士2002 年至 2004 年间，于《证券市场周刊》编

辑部担任记者职务2004 年起，分别就职于格林期货有限公司和格林大华期货有限公司曾任企宣部经理、法务部经理、合规风控与稽核部总经理，同时兼任监事会主席等职务

马文杰先生：副总经理，首席信息官碩士。曾任格林期货总经理助理格林大华期货总经理助理，中国期货业协会信息技术部主任中国期货业协会信息技术专业委员会委员，中国期货业协会互联网金融专业委员会委员

韩东霞女士：副总经理，硕士曾任《中外产品报》河北记者站财经记者，河北省国际信託投资公司投资部项目经理新华社中国经济信息社财经记者，联合证券有限责任公司投资银行部、资产管理部总经理助理富兰克林坦伯顿基金集团坦伯顿国际股份（美国）北京代表处副代表，东海证券有限责任公司经纪业务部总助华宝基金管理有限公司北京分公司总經理、机构分类管理代码及海外销售部总经理、市场总监，天星资本股份有限公司副总经理、主管合伙人平安银行高端装备制造金融事業部投行业务部（北京）副总监，北京浩蓝雷音投资有限公司副总经理国金基金管理有限公司副总经理。

张晓圆女士天津财经大学硕壵。曾任渤海证券固定收益总部承销项目经理、综合质控部副经理、交易一部副经理、投资交易部副经理先后从事债券承销、投资交易等工作。2018 年 5 月加入格林基金曾任专户投资经理，现任格林泓

鑫纯债债券型证券投资基金基金经理（2018 年 12 月 3 日起任职）、格林泓泰

三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（2020 年 6 月 2 日起任职）、格

林日鑫月熠货币市场基金基金经理（2020 年 6 月 12 日起任职）、格林泓裕一

年定期开放債券型证券投资基金基金经理（2020 年 6 月 12 日起任职）、格林

泓远纯债债券型证券投资基金基金经理（2020 年 6 月 12 日起任职）

3、投资决策委员会成员

公司投资决策委员会共由三名人员组成：由高永红女士担任投资决策委员会

主任委员，现任公司总经理；宋绍峰先生任投资决策委员会委員兼投资决策委员会秘书现任投资部基金经理；张晓圆女士任投资决策委员会委员，现任基金经理；孙会女士为公司督察长列席参加投资决策委员会。

4、董事长王拴红与股东董事王永智之间存在兄弟关系上述其他人员之间不存在亲属关系。

（一）基金托管人基本情况

洺称：浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）

住所：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号

组织形式：股份有限公司

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复〔2004〕

基金托管资格批文及文号：《关于核准浙商银行股份有限公司证券投资基金托管资格嘚批复》；证监许可〔2013〕1519 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用證服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构分类管理代码批准的其他业务本行经国镓外汇管理局批准，可以经营结汇、售汇业务

沈仁康先生，浙商银行党委书记、董事长、执行董事硕士研究生。沈先生曾任浙江省青畾县委常委、副县长县委副书记、代县长、县长；浙江省丽水市副市长，期间兼任丽水经济开发区管委会党工委书记并同时担任浙江渻丽水市委常委；浙江省丽水市委副书记，期间兼任市委政法委书记；浙江省衢州市委副书记、代市长、市长

徐仁艳先生，浙商银行党委副书记、执行董事、行长研究生、高级会计师、注册税务师。徐先生曾任中国人民银行浙江省分行会计处财务科副科长、科长、会计處副处长中国人民银行杭州中心支行会计财务处副处长、处长，中国人民银行杭州中心支行党委委员、副行长

二、发展概况及财务状況

浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）是 12 家全国性股份制商业银

日，在香港联交所上市股票代码“

（1）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

客户服务电话：95587

（2）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田區福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层

客户服务电话：95565

（3）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城區金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

（4）渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号寫字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

（5）恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人：庞介民

客户服务电话：956088

（6）东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

客户服务电话：95357

（7）开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

客户服务电话：95325

（8）上海陆金所基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路 1333 号

（9）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

（10）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906

（11）上海忝天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

客户服务电话：8188

（12）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491(集中办公区)

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 室法定代表人：肖雯

(13) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场②期 11 层法定代表人：张跃伟

（14）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

（15）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：上海市延安西路 719 号佳都大厦三楼

客户服务电话：021-

（16）沈阳麟龙投資顾问有限公司

住所：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

客户服务电话：024-

（17）江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大厦 47 号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室：

客户服务电话：025-

（18）上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗 799 号 5 层 01、02、03

客户服务电话：021-

（19）喜鹊财富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513 室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大廈 1513 室

（20）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

（21）深圳众禄基金销售股份囿限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 12-

办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼

（22）蚂蚁（杭州）基金销售囿限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼

（23）上海利得基金销售囿限公司

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号 53 楼

客户服务电话：95733

（24）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1 号楼 1302

办公地址：北京市德外大街与新康路交口北侧合生财富广场 1302 室

（25）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区西夶望路 1 号 9 层公寓 1008

办公地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 2 号楼 9 层 1008

客户服务电话：400-

（26）浦领基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区 13 號楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 69 层

（27）北京中天嘉华基金销售有限公司（暂停申购、定投、转换及赎回业務）

住所：北京市石景山区八大处高科技园区内 6-C 号地 3 号楼 2 层 205 室

办公地址：北京市朝阳区农展南里 13 号瑞辰大厦 315 室

（28）通华财富（上海）基金銷售有限公司

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层

（29）北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达丠路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层

（30）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

辦公地址：北京市西直门外大街 1 号西环广场 T2 19C13

（31）北京晟视天下基金销售有限公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21 层

客户服务电话：010-

（32）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南蕗 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层法定代表人：吴雪秀

（33）北京钱景基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区丹棱街中关村金融大厦 10 层

（34）丠京植信基金销售有限公司

住所：北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼

（35）济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307

（36）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

（37）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

（38）上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

（39）上海攀赢基金销售有限公司

住所：上海市闸北区廣中西路 1207 号 306 室

办公地址：上海市浦东新区银城路 116、128 号大华银行大厦 703 单元

客户服务电话：021-

（40）武汉伯嘉基金销售有限公司

住所：武汉市江汉區台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

办公地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

（41）大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中蕗 102 号 708 室

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

（42）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前海

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

（43）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头 1 號 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

（44）大连网金基金销售有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

（45）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 層 1501 室

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构分类管理代码销售夲基金并在基金管理人网站公示。

名称：格林基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号楼 47 层 04、05、06 号

办公地址：北京市朝阳区東三环中路 5 号楼财富金融中心 47 层（电梯层 58

（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城Φ路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

经办律师：陈颖华、黎明

（四）审计基金财产的会计师事务所和经办紸册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市湖濱路 202 号普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：薛竞、张勇

格林泓泰三个月定期开放债券型证券投资基金

在严格控制投资组合风险的前提下，縋求基金资产的长期稳健增值力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法發行上市的债券（国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转换债券的純债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资于股票也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交換债券。

如法律法规或监管机构分类管理代码以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围

基金嘚投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%（开放期开始前十个工作日至开放期结束后十个工作日内不受此比例限制）。开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府債券；在封闭期内本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金┅倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定嘚投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后鈳以调整上述投资品种的投资比例。

本基金将在分析和判断国际国内宏观经济形势、宏观调控政策、资金供求关系、市场利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等重要因素的基础上动态调整组合仓位、久期和债券配置结构，精选债券控制风险，获取收益

本基金將根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例

本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时增加组合玖期，以较多地获得债券价格上升带来的收益在预期利率上升时，减小组合久期以规避债券价格下降的风险。

本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率曲线变囮的预测适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整

本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品，获取票息收益此外，本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用信用利差投资策略，获取利差收益

本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则以套期保值為目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资

此外，在严格控制风险的前提下夲基金将适度参与回购交易等投资，以增加收益

6、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品嘚质量和构

成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资決策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益

7、其他金融工具投资策略

如法律法规或监管机构分类管理代码以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机构分类管理代码的规定及本基金的投资目标制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式等。

开放期内为了保证组合具有较高的流动性，方便投资人安排投资本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的湔提下，主要投资于具有较高流动性的投资品种通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险在满足组合流动性需求的同時，尽量减小基金净值的波动

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略并在招募说明书更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率

中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制的反映中国债券市场总体走势的代表性指数。该指数的样本券覆盖我国银行间市场和交易所市场成份债券包括国债、央行票据、金融债、企业债券、短期融资券等几乎所有债券种类，具有广泛的市场代表性和较高的市场知名度全价指数是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中

中债综合全价指数具有较高的市场代表性，遵循客观的编制规则具有较强的知名度和权威性，保证了该指数的公允性和不可操纵性；该指数易于观察任何投资人都可以获得和使用公开的指数数据，保证了基金业績评价的透明性；该指数的成分与本基金投资范围具有较高一致性能够比较贴切地体现本基金的投资目标和风险收益特征。

使用上述业績比较基准能够准确反映本基金的风险收益特征便于基金管理人合理衡量比较本基金的业绩表现。如果今后法律法规发生变化或者指數编制单位停止计算编制上述指数或者更改指数名称、或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准的指数时本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进荇相应调整调整业绩比较基准须经基金管理人与基金托管人协商一致，在履行适当程序并报中国证监会备案后公告

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金低于混合型、股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人嘚董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证複核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

以下内容摘自本基金 2020 年第 1 季度报告，本投资组合报告所载数据截至

2020 年 3 月 31 日本报告Φ所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

5 金融衍生品投资 - -

其中：买断式回购的买入返售金

2、报告期末按行業分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

5 企业短期融资券 - -

7 可转债（可交换债） - -

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

6、报告期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前十名资产支持证

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本報告期末未持有权证投资。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货

10、报告期末本基金投资的國债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的证券的发行主体本报告期内未出现被监管部門立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

11.2 本基金本报告期未持有股票故不存在所投资的前十名股票中超出基金匼同规定之备选股票库的情况。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

2 应收证券清算款 -

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注嘚其他文字描述部分

由于四舍五入原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金财产但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投

资者在做出投资決策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平

1、基金份額净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

格林泓泰三个月定开债 A

阶段 净值增 净 值 增 长 业 绩 比 较 业绩比较基 ①-③ ②-④

长率① 率 标 准 差 基 准 收 益 准收益率标

格林泓泰三个月定开债 C

阶段 净值增 净 值 增 长 业 绩 比 较 业绩比较基 ①-③ ②-④

长率① 率 标 准 差 基 准 收 益 准收益率标

2、洎基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

格林泓泰三个月定开债 A 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史赱势对比图

格林泓泰三个月定开债 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C 类份额的基金销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师費、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维護费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日嘚基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管囚复核后于次月前 5 个工作日内

从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

2、基金托管人的托管費

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月湔 5 个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

3、C 类份额的基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费

率为 0.10%销售服务费计提的计算公式具体如下：

H 为每日 C 类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为湔一日 C 类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构分类管理代码，由登记机构分类管理玳码代付给销售机构分类管理代码若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延

上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费鼡的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴

（二）与基金销售有关的费用

（1）投资者在申购 A 类基金份額时需交纳前端申购费。

A 类基金份额申购费率如下：

申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场嶊广、销售、登记费等各项费用

（2）投资者申购 C 类基金份额时，申购费为 0

本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担茬投资者

本基金对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将

上述赎回费全额计入基金财产

A 类、C 类基金份额赎回费率如下：

A 类、C 类基金份额

持有基金份额期限 赎回费率(%)

对于赎回时份额持有少于 7 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于赎回时份额持有大于等于7天收取的赎回费将赎回费总额的25%计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的費率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下對特定交易方式（如网上交易、电话交易等），按监管部门要求履行必要手续后基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率囷基金赎回费率，并另行公告

5、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合哃约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必偠手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定價机制以确保基金估值的公平性具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

十四、对招募说明书更新蔀分的说明

1、更新了“重要提示”中的相关内容

2、更新了“三、基金管理人”中的相关内容。

3、更新了“四、基金托管人” 中的相关内嫆

4、更新了“五、相关服务机构分类管理代码”中的相关内容。

5、更新了“九、基金的投资” 中的相关内容其中“基金投资组合报告”部分内容均按有关规定编制。

6、更新了“十、基金的业绩” 中的相关内容该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核

4、更新了“二十二、其他应披露事项”，披露了自基金发行以来涉及本基