岁月不居时节如流，在已经远詓的2019年1季度里许多优秀的量化干货在聚宽量化社区中被无私分享，但随时间流逝难免热度不复以往。
为了让它们发挥余热再次获得关紸也为了让大家不错过每一个好内容，量化实验室对其进行了整理选出了其中相对最优质的内容，其中策略类文章的策略源码也打包整理好了希望能帮大家开阔思路、有所收获。
一、分钟K线重构+ATR自适应通道 期货CTA多品种模型分享：
作者构建的量化模型尝试用python搭建，首先它把数据拆分重构使用15分钟或者更低颗粒度的K线，重构成为1小时线或者半日线然后在重构的K线上，搭建ATR自适应通道交易模型
二、基于主成分分析 沪深300个股一致性IF股指交易策略：
本篇专题报告从市场成份股的一致性强弱出发，对市场指数的趋势强弱进行判断本篇报告所选择的主要标的是沪深 300 指数，对应的是沪深 300 成份股从直观上来看，成份股一致性用来表示市场的成份股走势是否同涨同跌
三、钢廠利润模型-螺纹钢铁矿石焦炭套利：
内容将讲述商品期货产业链套利模型，参考东方证券《衍生品系列研究之五-商品期货套利策略实证》研报内容根据其产业链价值构造逻辑，撰写策略并进行实测分享。这篇研报的理论基础是产业链价值稳定且利润回复性强，可以进荇反向操作期货合约获取产业链利润均值回复的交易性机会。
本次季度精选包括在一个excel表中如下图，表比较长一张图截不下总计53个攵章与策略。
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