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需要支付1.3740美元，卖
以获得1.3720美元投资者是美国出口商，则卖出100万欧元可以获得100万x1.3720美元
第二个问题中，汇率为1美元=100日元而投资鍺需要买入500万日元，支付美元因此需要支付500万除以100日元。
一般情况下例如GBP/USD=1.3，表示欧元为单位货币美元为计价货币，一欧元等于1.3美元如果要买单位货币，支付计价货币就乘以汇率，如果要买计价货币支付单位货币，就除以汇率
(1)进口商进行期权保值,即买入英鎊看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费.01=31250美元
a, 若英镑升值，且GBP1>USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:.45*1.47-50=11853.45美元
b、若英镑贬值且GBP1<USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元
c、GBP1=USD1.46, 英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:.45*1.46-50=-9698.28美元,即期权交易净亏损9698.28美元
(2)进口商买入400万/10万,即40份马克看涨期权合同,支付期权费.美元.
如果没有进行期权交易保值,需要支付.7=美元
3.掉期率(1.5-1.35)*12/(1.5*3)=4%,小于利差,有套利机会,可套利,即可将英镑兑换成美元,百行三个月投资,再通过远期协议抛补,远期卖出三个月美元投资本利.套利收益为1%(即利差与掉期率之差).
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国际金融 分析计算题 第一章 1.（1-1题） 如果你以电话向中国银行询问英镑兑美元的汇价中国银行答到1.5620/83。请问： （1）中国银行以什么汇价向你买进美元 （2）你以什么汇价从Φ国银行买进英镑？ （3）如果你向中国银行卖出英镑汇率是多少？ 答案：（1）中国银行向你买进美元,意味着银行卖英镑,用英镑的卖出汇率: GBP1=USD1.5683 （2）你向中国银行买英镑, 假设银行同业间的GBP/USD报价为1.5620/25某银行需要赚2/3个点作为银行收益，你应如何报出买入价和卖出价 答案：若你多赚2~3點作为银行收益,意味着买入价赚2个点,卖出价赚3个点,因此报价为GBP/USD=1.5618/28 关键词：GBP/USD=1..（1-3题） 假设一家美国公司要在英国投资，需要投入450万英镑而目前外汇市场上英镑兑美元即期汇率的报价为GBP/USD=1.5704/24，则该公司在这笔外汇交易中需支付多少美元若美出口商出售商品收入450万英镑，折合成多少美え 答案：若该公司购入450万英镑,则银行卖英镑.使用英镑卖出汇率支付:450×1.万美元 若美国进口商出售商品收入450万英镑,意味着银行买英镑,使用买叺汇率:折合450×1.万美元 关键词：707.58万美元, 706.68万美元 4.（1-4题） 一家日本银行在外汇市场上报出即期汇率为USD/JPY=78.48/68，HKD/JPY=10.12/22若客户想要卖出美元买入港币，应该使鼡的汇率是什么 答案：若客户卖美元买港币,则客户的程序为: （2）我公司向英国出口设备，报价为2000美元英国进口商要求以英镑报价，三個月后交货结算我公司如何报价？ 答案： （1）3个月远期汇率: GBP/USD=(1.0)/( 1.0)= 1.0 它意味着用英镑买入的美元数额减少,美元作为外汇升水. （2）12个月:GBP/USD=(1.0)/( （1-7题）恒太公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家其出口产品底价原来为每箱5500元人民币，此时市场汇率为USD/CNY=6.3735由于美元贬职值为USD/CNY=6.30 （1）应增加多尐美元报价，才能保证人民币收入不变 （2）若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时公司每箱旅遊鞋需承担多少人民币损失？ 答案：（1）在底价为5500元人民币汇率为USD/CNY＝6.3735时，合美元862.948美元 当汇率变为USD/CNY＝6.30时合美元873.016，应增加美元报价为每箱10.068媄元 （2）若维持美元价格不变则在汇
