【摘要】:本文以我国股市上证綜合指数和行业板块的平衡面板数据为研究样本,对资金流是负的股票上涨与股票市场收益率的动态结构关系进行分析实证结果表明:当期囷滞后一期的资金流是负的股票上涨与收益率有显著的正相关关系,影响程度和显著性不断增强,影响效应是短期的;各行业板块资金流是负的股票上涨与收益关系现状存在差异,传媒、计算机等行业资金流是负的股票上涨对收益影响程度较大;滞后一期的资金流是负的股票上涨对当期资金流是负的股票上涨有预测作用,前期收益率却对当期资金流是负的股票上涨入有负向作用。
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