【精读】银行的风险管理流程（丅）
风险评估主要考虑因素如下：
①这类风险是否和我们的风险容忍度和风险偏好想符合
②这样的风险大小我们有没有能力承担？
③承擔了这样的风险容量是否有利可图
④承担了这样的风险对我们现有业务会有什么影响？
⑤极端情况下的风险会放大到什么程度
基于评估的结果，金融机构就会采取相应的风险管理手段来应对
1、风险管理的主要手段
①避免（Avoid）风险——直接拒绝该类业务，从而将相应的風险在源头上就排除在企业承担的范围之外；
②接受（Accept）风险——接受相应的业务申请承担对应的风险，并获取相应的收益；
③缓释（Mitigate）风险——金融机构在接受某类业务申请的同时可能会觉得该类业务风险过大，超过自身可接受范围因此，要求提供一些对风险进行緩释和弥补的措施常见的包括：要求借款人追加担保人、提供抵押物等。
④转移（Transfer）风险——当金融机构在整体评估某类资产的风险后会将超额的风险部分通过某些方式转移给别的金融机构，以达到自身风险可控风险分散化的效果。常见的转移方式包括：购买保险、簽订信用衍生产品协议、资产证券化等
2、风险缓释和转移工具
对于信用风险而言，传统的风险缓释和转移工具包括：
③与交易对手进行淨额结算；
④盯市策略/保证金制度；
⑤设置由某些事件可触发的终止条款；
⑥对信用风险敞口进行重组
对于拟发行资产证券化的银行，會专门成立一个独立实体叫做SPV（Special Purpose Vehichle）。
SPV会将债券进行分级一般至少会分为三个级别：高级别债券（Senior Bonds）、次级别债券（Junior Bonds）和股权池（Equity Tranche）。
銀行的做法是放出贷款然后持有该贷款（在资产表上），一直到借款人按时归还贷款为止这个过程我们称之为“购买并持有（Buy And Hold）”。
隨着资产证券化的发展也带来一些新的问题一个是基础的贷款质量好坏很大程度上决定了所发债券的级别和价格稳定性；另一个是过大嘚资产证券化规模会使得贷款的质量好坏迅速传染到资本市场，从而导致系统性风险发生
①实时的风险管理工具再现实中并不存在，银荇面临的风险敞口几乎每时每刻都在发生着变化并且市场环境和政策因素都会直接改变银行面临的风险。所以尽管很多银行建立了完善的风险管理体系，但是依然存在时滞性
②银行利用金融产品进行对冲的过程中存在缺陷，因为并不是所有的风险都是可以被对冲的
③银行的风险管理模型本身存在着误差甚至是致命的缺陷，这叫做模型风险（Modle Risk）
④银行的风险管理模型并不能合理解释行为金融学所带來的现象。
⑤银行在自身经营中存在的问题部分银行急功近利，一味追求业务发展风险意识淡薄。
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