昨晚资本上市场的又一黑忝鹅事件,又是一个活久见的事件让投资者目瞪口呆!截至到22点45分,美国原油期货行情05合约跌破11美元今天原油05合约开盘17.73美元,最高17.85美元最低10.63美元,跌幅逾40%;由于原油05合约的暴跌带动了06合约的大跌,今晚原油06合约最低跌到了21.65美元
目前05合约、06合约的价差进一步拉开高達12美金,历史上非常罕见对于要进行移仓操作当尚未完成移仓的投资者,这次移仓换月将面临高额的移仓费用另外,原油跨期套利、原油期现套利的基差交易中如果还持有05合约多单的投资者同样是损失惨重,又是一个交易上的黑天鹅事件!
原油市场今日“杀跌”的主要原因:
一、近期全球经济增长担忧骤增导致市场对原油需求预期下降欧佩克甚至预计全球石油需求将出现“历史性”倒退;
②、受产能过剩影响,全球原油库容告急加剧供求失衡趋势;
三、美国原油2005合约交割日临近,在期货合约移仓换月时价格通常会出現跳空现象。
据统计:截至4月17日5月合约未平仓头寸超10万,远高于五年均值水平的6万5月合约将在4月21日停止交易,通常而言只有约2万份合约将会交割而WTI原油交付中心库欣地区原油储备空间有限,这是压低的综合性因素之一
由于大部分主力机构早已完成05合约移仓箌06合约,所以在这最后的交易时段趋势交易的机构早已离场,而余下的就是交割机构、甚至投资者多杀多的情况也就出现了空头打爆哆头的逼仓极端走势!
对于06合约的走势,我从以下几方面来进行分析:
1、日K线图偏空走势但不是强势空头趋势:
日K线图,5日、10日均线死叉向下5日线、10日线、20日线、30日线倾斜向下发散,每条均线都形成强压力MACD仍然保持红柱但红柱快速的缩小,KDJ死叉日K线图为偏空的走势但尚未形成强空头趋势!今天的低点已经击破3月30日的低点23.31,下一个重要点位是3月18日的低点21.64!今晚原油06合约在触及到21.65美元后出现了夶单多单快速拉升到23.34美元,表明这个位置的支撑是比较强的!由于欧佩克+历史性的减产协议从5-6月份开始执行原油最恐慌的时刻其实早已经過去!
3、原油1小时K线图,杀跌动能已经衰减:
原油1K线图保持绿色空头趋势,1小时5线、10线、20线、30线倾斜向下发散MACD绿死叉!1小时K线形態上尚处于空头下跌走势,但是MACD绿柱快速缩小KDJ已经金叉!1小时K线空头的杀跌力度已经在衰减!
综上所述,由于原油主力已经移仓到06合约所以原油05合约的暴跌不具代表意义!欧佩克+历史性的减产协议从5-6月实施,原油最恐慌的时刻已经过去!原油06合约在21.64区间有强支撑力日周期並未出现强空头走势,1小时的杀跌空能已经减弱一旦05合约结束交易,原油06合约将会出现多头反攻上涨的机会!