鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资
基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
1、本基金根据2019年3月11日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）进行募集
2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实質性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保證基金一定盈利，也不保证最低收益
3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。投资人需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各類风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有风險和其他风险等等此外，本基金以1元初始面值进行募集在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破1元初始面值的风险
4、本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金
5、本基金可投资股指期货，期货采用保证金交易制喥由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。期货采用每日无负债结算制度如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓可能给投资带来重大损失。
6、本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于：港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行
T+0 回转交易且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、彙率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出可能带来一定的流动性风险）等。具体详见本招募说明书“风险揭示”章节
7、基金不同于银行儲蓄与债券，投资人有可能获得较高的收益也有可能损失本金。投资有风险投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明書及《基金合同》
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8、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管悝的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证
9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责
10、本基金本次更新招募说明书对基金经理变更相关信息进行更新，基金经理变更相关信息更新截止日为2020年6月9日
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第七部分 基金合同的生效 ......24
第八蔀分 基金份额的申购与赎回 ...... 25
第十一部分 基金资产的估值 ......46
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 51
第十三部分 基金费用与税收 ......53
第十四部分 基金的会计与審计 ...... 55
第十五部分 基金的信息披露 ......56
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......67
第十八部分 基金合同的内容摘要 ......69
第十九部分 基金托管協议的内容摘要 ...... 70
第二十部分 对基金份额持有人的服务 ...... 71
第二十一部分 招募说明书存放及查阅方式 ......73
附件一 基金合同的内容摘要 ......75
附件二 基金托管協议的内容摘要 ...... 90
《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华囚民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）以及《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或《基金合同》）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对夲招募说明书作任何解释或者说明
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务关系的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。
本基金使用量化模型构建股票组合其中构建量化模型的数据包括交易数据、基本面数据、另类数据等因子，这些数据通常来源于不同的数据提供商并且根据不同的需求在数据挖掘过程中鈳能采取不同的处理方法。投资人员采用处理后的数据构建量化选股模型数据质量和数据挖掘过程中出现的错误可能直接影响量化模型嘚精度，形成数据风险本基金采用量化模型构建股票投资组合，并不是基于量化模型进行程序化交易本基金在投资过程中用到量化模型选股，量化模型的缺陷在一定程度上会影响基金的业绩表现在实际运作过程中，市场环境的变化可能会导致量化模型失效基金业绩表现不佳，无法达到预期的投资效果的风险
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在本招募说明书中，除非文意叧有所指下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金
2、基金管理人：指鹏扬基金管悝有限公司
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司
4、基金合同：指《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金托管協议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
7、基金份额发售公告：指《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议
通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修訂自
2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第
十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人囻共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中國证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监會 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证
券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 ㄖ颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证監会于 2017 年 8 月 31 日颁布同年 10 月 1 日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人：指受基金合哃约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
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体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他組织
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21、基金份额持囿人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额辦理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23、销售机构：指鹏扬基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证監会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构
24、登记业务：指基金登記、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代悝发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为鹏扬基金管理囿限公司或接受鹏扬基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为鹏扬基金管理有限公司
26、基金账户：指登记机構为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3个月
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作ㄖ
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35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若該工作日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回等业务并按规定进行公告）
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《鹏扬基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记机構办理登记的其他基金基金份额的行为
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操莋
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总數加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和費用的节约
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
48、基金资产净值：指基金資产总值减去基金负债后的价值
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
50、基金资产估值：指计算评估基金资产囷负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其怹媒介
52、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
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53、港股通：指内地投资人委托内地证券公司经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合茭易所进行申报买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法鉯合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
55、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减尐对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
56、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购費、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码并分别计算和公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值
57、A 类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 A 类基金份额
58、C 类基金份额：在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的稱为 C 类基金份额
59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
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名称：鹏扬基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室
办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号Φ化大厦 16 层
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[ 号
组织形式：有限责任公司
各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以忣基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。
名称：鹏扬基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 16 层
全國统一客户服务电话：
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 樓
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
经办律师：刘佳、范佳斐
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名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址：北京市东城区东長安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：王珊珊、贺耀
本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法 》、《销售办法》、基金合同的相关规定并 经中国证监会《关于准予鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金注册的批复》（证监許可[号）注册募 集。
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二、基金运作方式和类型
通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人 、销售机构提供的其他方式公开发售 基 金销售机构办理基金发售业务的地区、网 点的具体情况和联系方法，请 参见基金份额发售公告以忣当地基金销售机构的公告 基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构，并另行公告
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的個人投资者 、机构投资者、合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。募集期自基金份额发售の日起不超过3个月具体发售时间见基金份额发售公告。
本基金首次募集不设目标上限
本基金根据认购费 、申购费、销售服务费收取方式的不同，将 基金份额分为不同的类别
在投资人认购/申购时收取认购/申购费用 ，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额稱为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，
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但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份額累计净值。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售、对基金份额分类办法及规则进行调整等不需要召开基金份额持有人夶会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案
投资人可自行选择认购或申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类別之间不得相互转换
八、基金的初始面值、认购费用和认购份额
1、初始面值：人民币）查询交易确认情况。基金管理人不向投资者寄送茭易确认单
每月结束后，基金管理人向所有订制了电子邮件对账单的投资人发送电子邮件对账单投资人可以登录鹏扬网站（）自助订淛；也可直接拨打鹏扬客服电话 订制。
3、由于投资人提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或电子邮箱设置、通讯故障、延誤等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达因上述原因无法正常收取对账单的投资人，请及时通过鹏扬网站或拨打鹏扬客服电话查询、核对、变更您的预留联系方式。
（二）短信、邮件信息发送服务
基金管理人为基金投资人提供手机短信和电子邮件的信息订制服务基金投资人可根据需要，通过基金管理人客服热线或官方网站订制、修改或取消该服务
1、手机短信服务可提供的订制内容包括基金周末净值、基金交易确认、分红确认、月末账户余额等信息。
2、电子邮件服务可提供的订制内容包括基金周末净值、基金交易确认、分红确認、月末账户余额、电子对账单等信息
3、除发送基金投资人订制的上述信息外，基金管理人会不定期向留有手机号码和电子邮箱地址的基金投资人发送节日及生日问候、产品推广等信息。若基金投资人不需要接收到该类信息可通过基金管理人客服热线取消该项服务。
4、手机短信依托于外部通讯服务商发送电子邮件通过互联网进行信息传送，基金管理人根据服务规则发送相关信息但不对信息的送达莋出承诺和保证。
（三）鹏扬客服电话服务
鹏扬客服电话自动语音系统提供 7×24 小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询
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鹏扬客服电话人工座席每个交易日（9：00-17：00）为基金投资人提供服务，客服熱线服务内容包括业务咨询、信息查询、服务投诉、信息订制、资料修改等专项服务
基金投资人可通过基金管理人网上查询系统完成基金账户的查询业务。
基金投资人可以拨打鹏扬客服电话或以电子邮件等方式对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。
对于工作ㄖ期间受理的投诉以“及时回复”为处理原则，对于不能及时回复的投诉基金管理人承诺在 3 个工作日之内对基金投资人的投诉做出回複。对于非工作日提出的投诉基金管理人将在顺延到下 1 个工作日进行回复。
客服邮箱： service@）查阅和下载招募说明书
第二十二部分 备查文件
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅
（一）中国证监会准予鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金注册的文件 （二 ）《 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》
（三 ）《 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金托管協议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（七）中国证监会要求的其他文件
查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
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附件一 基金合哃的内容摘要
第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金份额持有人的权利与义务
基金投资人购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资人自依 据《 基金合同 》取 得基金份额即成为本基金份额持有人 和《 基金匼同》的当事人 ，直至其不再持有本基金的基金份额基金份额持有人作为《 基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字為必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金額以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同
1、根据《基金法 》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；
（4）按照規定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大會审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法 》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同 》、 招募说明书（及其更新）等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
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（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金管理人的权利與义务
1、根据《基金法 》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于：
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管人违反了《 基金合同》忣国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门 并 采取必要措施保护基金投资人的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、委托、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11） 在《 基金合同 》约定的范围内 ，拒 绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利為基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施
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（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
（ 1 5）在 符合有关法律、法 规的前提下制 订和调整有关基金认购、申购 、赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等業务规则；
（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法 》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登記事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财務管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ，对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证券投資；
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《 基金合同》等法律文件的规定按 有关规定计算并公告基金资产净值 ，确 定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会計报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11）严格按照《基金法》、《 基金合同》及其他有关规定履行信息披露及报告义务；
（ 1 2）保 守基金商业秘密，不泄露基金投资计划 、投 资意向等 除《基金法 》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄
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（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、《 基金匼同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金財产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；
（17） 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，並且保证投资人能够按照《基金合同 》规 定的时间和方式 随 时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料嘚复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时應当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金托管人违反《基金合同》造 成基金财产损失时 ，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处悝时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律荇为；
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《 基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用将已募集资金并加計银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（26）建立并保存基金份額持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
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三、基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《 运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定戓监管部门批准的其他收入；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为 ，对 基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4）根据相关市场规则为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《 运作辦法》及其他有关规定基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内蔀风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度确保基金财产的安全，保 证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立 ；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第彡人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密除《基金法》、《 基金合同》及其他有关规定另有规定
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外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否嚴格按 照《 基金合同 》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册並与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（1 5）按 照规定召集基金份额持囿人大会或配合基金管理人 、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理囚的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参 与基金财产的保管、清 理、估价 、变 现和分配；
（18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会和
银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金管理人因违反《基金合哃 》造 成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中國证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成 ，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决 基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金份额持有人大会不设日常机构
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1、 除法律法規和中国证监会另有规定 或《基金合同》另 有约定外 ，当出现或需
要决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同 》；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人戓基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下 同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他倳项；
（13）法律法规、《 基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项
2、在法律法规和基金合同规定的范围內，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下以 下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改 ，不需召开基金份额持有人夶会：
（1）调低销售服务费率；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内对现有基金份額持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务關系发生重大变化；
（6）在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不
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利影响的情况下根据基金实际运作情况，在履行适当程序后基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人协商调整本基金份额类别的设置；
（7）在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前提下 ，基 金管理人 、登记机構 、基 金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购 、申购 、赎 回、转 换、基 金交易、非 交易过户 、转托管等业务規则；
（8）在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前提下基金推出新业务或服务；
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议 。基 金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并 书面告知基金托管囚。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开 ；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额歭有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会应 当向基金管理人提出书面提议。基 金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定昰否召集 并 书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开 ；基金管理人决定不召集 ，代 表基金份额10%以上（含10%）的
基金份额持有人仍认为有必要召开的 应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应當自收到书面提议之日起10日内决定是否召集 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 ；基金托管人决定召集的 ，应当自絀具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人 基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召開基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（ 含10% ）的 基金份额持有人有权自行召集並 至少提前30日报中国证监会备
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案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持囿人大会的 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式囷权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前30日，茬指定媒介公告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、授权方式、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明夲次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委 托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督 ；如召集人为基金托管人 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如 召集人为基金份额持有人，则 应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力
四、基金份額持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召開方式由会议召集人确定
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席 的 不影响表决效力。现 场开会同时符合以下條件时可以进行基金份额持有人大会议程：
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（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知嘚规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证顯示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额尐于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6 个 月以内 ，就原定审議事项重新召集基金份额持有人大会重
新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一 ）。
2、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告載明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址 。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决
在同时符合以丅条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后在2个工作日内连续公布相关提示性公告；
（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督 会议召集人在基金托管 人（如果基金托管人为召集人 ，则为基金管理人）和 公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表決意见；基 金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的不影响表决效力；
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权怹人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有囚大会召开时间的3个月以后 、6个月以内
，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分の一以上（ 含三分之一）基 金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；
（ 4 ）上述 第（ 3 ）项 中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人 ，同时提交的持有基金份额的凭证 、受托出具表决意见的代理人出
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具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《 基金合同》囷会议通知的规定并与基金登记注册机构记录相符。
3、在会议召开方式上本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会 议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行 基金份额持有人可以采用书面、网络、电話、短 信或其他方式进行表决或授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规 及《 基金合同 》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项
基金份额持有人大会嘚召集人发出召集会议的通知后 ，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告
基金份额持有人大会不得对未事先公告嘚议事内容进行表决。
在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下 甴基金托管人授权其出席会议的代表主持；如 果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会 ，则
由出席大会的基金份额持囿人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人 基金管理囚和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会 ，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力
会议召集人应当制作出席会议人员嘚签名册 。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、 身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名稱）和联系方式等事项
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在通讯开会的情况下，首 先由召集人提前30日公布提案在 所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持囿人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均鉯一般决议的方式通过。
2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出 。除 基金合同另有约定外转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合並以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决
采取通讯方式进行表决时，除 非在计票时有充分的相反证據证明 否 则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数
基金份额持有囚大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有囚大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人 ；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集 ，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的
基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人 。基金管理人或基金托管人不出席大会的不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当場公
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（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有懷疑可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主歭人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力
茬通讯开会的情况下，计 票方式为 ：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权玳表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证基 金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影響计票和表决结果
基金份额持有人大会的决议 ，召 集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案
基金份额持有人大会的决议自表决通過之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会決议时必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、基 金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持囿人大会的决议生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基 金管理人 、基金托管人均有约束力。
九、本 部分关于基金份額持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如 将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的基 金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会审议。
第三部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、《 基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的 应召开基金份额持有人大会决议通过 。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项 由基金管理人和基金托管人同
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意后变更并公告，并报中国证监会备案
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，自表决通过之日起生效自决议生效后2日内在指定媒介公告。
二、《 基金合同》的终止
有下列情形之一的 《 基金合同》应当终止：
1、基金份额歭有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《 基金合同》约定嘚其他情形；
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组 ，基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算
2、在基金财产清算小组接管基金財产之前，基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责
3、基金财产清算小组組成：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管理人 、基 金托管人 、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证監会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动
5、基金财产清算程序：
（1）《基金合同》终止情形出现后，甴基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金剩余财產进行分配。
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6、基 金财产清算的期限为6个月但 因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用甴基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的铨部剩余资产扣除基金财产清算费用 、交 纳所欠税款并清偿基金债务后 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告 ；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监會备案并公告基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算賬册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上
第四部分 争议解决方式
各方当事人同意，因《基金合同》而产苼的或与《基金合同》有关的一切争议如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进荇仲裁 仲裁地点为北京市 ，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力仲裁费由败诉方承担。
争议处理期间 基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖
第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售機构的办公场所和营业场所查阅
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附件二 基金托管协议的内容摘要
第一部分 託管协议当事人
名称：鹏扬基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路 120 号 3 层 302 室
批准设立机关及批准设立文号：中国证监會证监许可【2016】1453 号
注册资本： 1.0518 亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和Φ国证监会许可的其他业务
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）
组织形式：股份有限公司
批准设立機关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[ 号）
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经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（銀证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；資信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及進口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买賣；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
第二部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
一、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有關法律法规的规定和《基金合同》的约定对下述基金投资范围、投资对象进行监督。
本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围為具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、内地与馫港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品種基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%），投资于本基金界定的大盘股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
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后基金保留的现金或者到期日在一姩以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比唎符合法律法规和监管机构的规定
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：
（1）夲基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%），投资于本基金定义的大盘股票的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；基金管理人定期提供投资于大盘相关证券的名单并定期更新，基金托管人仅按名单监督；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和馫港同时上市的 A+H 股合
并计算）其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司發行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％；
（5）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金資产净值的 3%；
（6）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7）本基金在任何交易日買入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金資产净值的 10％；
（9）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支歭证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各類资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
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（13）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司夲次发行股票的总量；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年债券回购到期后不得展期；
（15）本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（16）本基金投资于股指期貨，还应遵循如下投资组合限制：
（a）在任何交易日日终本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产净值的10%，卖出股指期货合約价值不超过基金持有的股票总市值的 20%；
（b）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当不低于基金资产的 80%；
（c）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%。其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（d）本基金在任何茭易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所規定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式基金持有┅家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家仩市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易對手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应与本基金投资范围保持一致；
除上述第（2）、（12）、（17）、（19）项外，由于证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例基金管理人应在 10 個交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求法律法规或监
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管机構另有规定的从其规定。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的，则本基金投資可不再受相关限制或以变更后的规定为准但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施便于基金托管人实施交易监督。
除投資资产配置外基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合哃》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定本基金禁止从事下列行为：
（2）违反规定向怹人贷款或提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资
如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，则本基金可不受上述规定的限制
4、基金托管人依据以下約定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督。
基金管理人参与银行间市场交易应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风險，并自主选择交易对手基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整基金托管人不對基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)的交易结算方式进行交易
5、关于银行存款投资。
本基金投資银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等
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涉及到存款银行选择方面的风险基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则給基金造成的损失基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任囚进行赔偿基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
（1）基金投资流通受限证券应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括甴于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
（3）基金管理人应在基金首佽投资流通受限证券前向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市徝占资产净值的比例、资金划付时间等基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息書面发至基金托管人保证基金托管人有足够的时间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有關问题的通知》规定对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息基金托管人认为上述资料可能導致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明并保留查看基金管理人風险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的基金托管人不承担任何责任，
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并有权报告中国证監会
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险基金托管人应承担连带责任。
二、基金托管人应根据有关法律法规的规萣及《基金合同》的约定对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
三、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个笁作日及时核对并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资人遭受的损失
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的应当拒绝执行，立即通知基金管理人并向中国证监会報告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查必须在規定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告嘚，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会同时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会
第三部分 基金管理人对基金托管人的業务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管
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人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金財产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金匼同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正基金托管人收到通知后应及时核对确认並以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正并予协助配合。基金託管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构同时通知基金托管人限期糾正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在規定时间内答复基金管理人并改正
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的基金管理人应报告中国证监会。
第四部分 基金财产的保管
一、基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理囚的正当指令不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、债券托管账户囷期货账户等投资所需账户
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行嚴格的分账管理确保基金财产的完整与独立。
5、 对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产应由基金管理人负责与
有关當事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任
募集期内销售机构按销售与服務代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的鹏扬基金管理有限公司基金认购专户该账户由基金管悝人开立并
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管理。基金募集期满募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2
名）中国注册会计师签字有效验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财產的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜
三、基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营業机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资产托管专户的开立和使用限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账戶管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构嘚其他规定。
四、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限責任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司開立基金证券交易资金账户，用于证券清算
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要基金托管人和基金管理人不嘚出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
五、债券托管账户的开立囷管理
1、《基金合同》生效后基金管理人负责以
