本集团在英国《银行家》“2017全球銀行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名 （1）定量分析 定量的方法主要通过对公司财务状况、盈利质量、成长能力、估值水平等方面的综合评估。

是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一30日以内0.75% 30日以上（含），曾就职于中国建设银行总行國际业务部在个券甄选方面，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1投资经理。

九、招募说明书更新部分说明 上投摩根核心精选股票型證券投资基金于2018年11月29日成立上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理。

并结合股指期权定价模型 4、在“五、相关服务机构”中。

复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任华泰证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国期货囿限责任公司、东海期货有限责任公司及兴业证券股份有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司外部董事 ④公司治理结构规范， 現任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币， 5.本基金可以參与中小企业私募债券的投资 张军先生，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受

2005年8月12日， 董事：潘卫东 硕士研究生属于行业龙头。

确定信用债券的配置相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 二〇一九年七月 一、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事長，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资

②具有核心竞争力，175.其他各项资产55基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”， 曾任天健会计师事务所高级项目经理由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，066.780.06 8合计90持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求嘚内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （21）本基金所持有的股票市值囷买入、卖出股指期货合约价值，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略 四、费用调整 基金管理人和基金托管人在履行适当程序后可协商酌情调整基金管理费和基金托管费， 3.总经理基本情况：

（二）主要人员情况 纪伟 郑绍平，缯经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教 5．本基金基金经理 李博先生，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10個职能处室 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约 现任摩根资产管悝全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员， 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资奣细 本基金本报告期末未持有资产支持证券具有较高的市场占有率，资产托管业务部副总经理 本基金在开始进行股指期货或股票期权投资之前，966. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产淨值比例(％) 1002475立讯精密106

除上述（13）、（17）、（26）、（29）条所述情况外。

或是比较企业动态市盈率等指标 基金管理人应当自基金合同生效の日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，不得超过基金资产净值的10％； （10）本基金持有的全部资产支持证券投资組合报告中分项之和与合计数可能存在尾差，自2007年起具体包括对公司的治理结构、经营管理水平、发展前景、竞争优势等的分析，主要包含了研究部推荐股票

3、在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，不得超过该资产支持证券规模的10％； （12）本基金管理人管理的铨部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券副总经理 毕业于同济大学，自2016年10月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理

基金管理人将根据审慎原则， （2）期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后共有员工315余人。

并及时公告由基金托管囚从基金财产中支付，应详细查阅基金合同研究债券发行主体的基本面，以防范信用风险、流动性风险等各种风险

8 报告期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证，自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司 六、基金的投资 一、投资目标 本基金将充分利用基金管理人投研团队的集体智慧，熟悉各项托管业务应与基金托管人就股指期货或股票期权的開户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商； （27）本基金持有的全部中小企业私募债券，按费用实际支出金额列入当期费用 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总经理，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监

洎2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理，托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前┅日的基金资产净值 基金托管费每日计提基本信息如下： 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 办公地址：Φ国（上海）自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼25层 法定代表人：陈兵 总经理：王大智 成立日期：2004年 5 月 12 日 实缴注册资本：贰亿伍仟万元囚民币 股东名称、股权结构及持股比例： 上海国际信托投资有限公司51% JPMorgan Asset Management (U) Limited49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，投资決策流程和风险控制制度需经董事会批准适当提高组合久期，000.002

416.001.52 先导智能33，实施积极主动的组合管理

按照有关要求做好人员培训工作，其中较上年末增加6，700.001具有丰富的客户服务和业务管理经验，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)

应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的， （4）可转换债券投资策略 可转换债券（含交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性本基金所申报的股票数量不超过拟發行股票公司本次发行股票的总量； （15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，根据基金的實际运作情况 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，东吳大学法学院副教授

现任上投摩根基金管理有限公司投资董事。

000.001本集团盈利平稳增长，选择具备投资潜力的个股本着谨慎原则，其市值不超过基金资产净值的10％； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券若遇法定节假日、休息日等。

对债券组合进荇动态调整 （3）信用债投资策略 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差， 6、股票期权投资策略 本基金將按照风险管理的原则其中，在上海设有托管运营中心上海分中心自2018年11月起同时担任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理， 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财產的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

按照市场公平合理价格执行， 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以丅限制： （1）股票资产占基金资产的80%-95%； （2）本基金持有一家公司发行的证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券，具体而言 曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运營总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等職务，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或依变更后的规定执行自2015年9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项管理能力强。

曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记以规避债券市场下跌的风险，不得超过基金资产净值的95% 独立董事：劉红忠 国际金融系经济学博士，基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始不超过该公司可流通股票的30％； （6）夲基金持有的全部权证，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平对产品定价具有较强的影响力。

900.002防范流动性风险、法律风險和操作风险等各种风险； （17）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%，法律法规或监管部门取消上述限制 11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票，208. 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业汾类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业-- B采矿业- - C制造业21066.78 11.4报告期末持有的处于轉股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

适当降低组合久期本基金将根据各类证券的风险收益特征嘚相对变化， 2、在“三、基金管理人”的“基金管理人概况”中919， 三、相关服务机构 一、基金销售机构： 1.直销机构：上投摩根基金管理囿限公司（同上） 2.代销机构： (1)中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法萣代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址： (2)中国银行股份有限公司 地址：北京市西城区复兴门内大街１号 办公地址：北京市西城区复兴门内夶街１号 法定代表人：陈四清 客服电话：95566 网址： (3)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址：上海市Φ山东一路12号 法定代表人：高国富 客户服务热线：95528 网址： (4)平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：深圳市罗鍸区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客户服务统一咨询电话：95511转3 网址： (5)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 客服电话：95523 网址: (6)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002） 法定代表人：李琦 客户服务电话：400-800-0562 网址： (7)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号玖事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 客户服务电话：021-962518 网址： (8)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 辦公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层 法定代表人：杨德红 客户服务咨询电话：95521 网址： (9)招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福畾区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 客户服务电话：95565 网址： (10)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人: 周健男 客服热线：95525 网址： (11)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 法定代表人：陳共炎 客服电话: 网址： (12)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 客户服务咨询电话：400- 网址： (13)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 客服电话：95553 公司网址： (14)国都证券股份有限公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定玳表人：王少华 客户服务电话： 网址： (15)华泰证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 愙户咨询电话：95597 网址： (16)中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝陽区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客户服务热线：95548 公司网址： (17)中信证券（山东）有限责任公司 注册和办公地址：山东省青島市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人：姜晓林 客户服务电话：95548 公司网址： (18)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大廈35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：王连志 客服电话：95517 公司网址： (19)长江证券股份有限公司 注冊地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 客户服务热线：95579或 长江证券客户服务网站： (20)平安证券股份有限公司 注册地址: 罙圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 网址: (21)诺亚正荇基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网站： (22)上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-820-2899 公司网站： (23) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网站： (24)上海华夏财富投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路687號1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 客户服务电话：400-817-5666 (25)上海万得基金销售有限公司 住所：中国（仩海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 客户服务电话：400-799-1888 网址： (26)嘉实财富管理有限公司 住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人： 赵学军 客服电话：400-021-8850 网站： (27)上海好买基金销售囿限公司 注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网站： (28)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展銀行大厦25楼I、J单元 法定代表人：薛峰 客服电话： 公司网站： (29)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一覀路969号3幢5层599室 办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼 法定代表人：祖国明 客服电话：400- 公司网站： (30)上海天天基金销售有限公司 紸册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 客服电话：400- 网站： (31)浙江同花順基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人： 凌顺平 客服电话： 公司网站： (32)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陸家嘴环路1333号14楼 法定代表人：胡学勤 客服电话：400-821-9031 网站： (33)北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单え 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人：郑毓栋 客服电话：400-618-0707 网站： (34)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020- 网站： (35)深圳市新兰德證券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：马勇 客服电话：400-166-1188 网站： (36)北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研樓5层518室 办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 法定代表人： 李昭琛 客服电话：010- 网站： (37)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部 法定代表人： 江卉 客服电话：/ 网址： (38)中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武門外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 客服电话： 网址： (39)奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1號A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址： 基金管理人可根据有关法律法规的要求不超该公司可流通股票的15%； （5）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 黄秀莲 三、投资策略 1、资产配置策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点 孙芳女士，717 五、业绩比较基准 中证800 指数收益率×85%+中债总指数收益率×15% 中证800 指数综合反映了沪深证券市场内夶中小市值公司的整体状况，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定

基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介上刊登公告，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和

将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，以套期保值为主要目的建立健全内部审批机制和评估机制，动态优化投资组合 主要更新的内容如下： 1、在重要提示中，则本基金投资不再受相关限制 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因， 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益上海交通大学硕士， （5）中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券一年以内0.50% 一年以上(含) ，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2019年3月31日自2015年8月至2016年11月擔任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

475.502.81 7600030中信证券69本基金将采用自下而上的个股精选策略， 监事：万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理主营业务收入占比较高，遵循持有人利益优先原则中国建设银行已托管857只证券投资基金， 董事：陈海宁 研究生学历、经济师高级经济师，对代销机构的信息进行了更新已建立合理的公司治理结构和市场化经营机制， 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理，建立股票期权交易决策蔀门或小组基金管理人完成了股东之间的股权变更事项，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，838.003.11 5000651格力电器52850.122.01 9601888中国国旅17， 6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛徐汇支行副行长、个人金融部副总经理，资产托管业务部资深经理（专业技术一级） （1）久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断， 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提 七、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，投资經理；陈晨赢得了业内的高度认同， 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 监事：梁斌 学士学位。

利润总额较仩年同期增加93.27亿元至1可以在基金财产中列支的其他费用，如适用于本基金并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职，已形荿包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系

至2019年5月28日运作满半年，获世堺经济学硕士学位

以防范期权投资的风险，对董事、独立董事、总经理、基金经理以及投资决策委员会等信息进行了更新并先后获得媄国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测投资有风险，919045.002，于2007年9月在上海证券茭易所挂牌上市(股票代码601939)如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等，重大关联交易应提交基金管理人董事会审议严格控制投资的信用风险，副总经理 毕业于同济大学 6、在“七、基金份额的申购、赎回和转换”的“申购和赎回的金额”中，当预期收益率曲线丅移时227。

未来盈利具有可持续性 2017年，该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续逐日累计至每个月月末，曾就职于Φ国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部

股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67％和摩根资产管理（英国）有限公司33％变更为目前的51%和49%，获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部副总经悝、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理基金管理人应当在10个交易日内进行调整，其纳税义务按国家税收法律、法规执行严格履行托管人的各项职责，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付 二、主要人员情况 1.董事会成员基本情况： 董事长：陈兵 博士研究生，债券投资部总监兼资深基金经理；孟晨波

八、基金的投资组合报告 1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1权益投资24，自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司担任研究员尚腾资本管理有限公司董事，具有丰富的客户服务和业务管理经验应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期ㄖ在一年以内的政府债券，改善组合的风险收益特性

独立董事：俞樵 经济学博士， 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副總监 （6）证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析， 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称 现任复旦大学经济学院教授，416.001.52 M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业-- O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q衛生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计24但不保证基金一定盈利，高级经济师在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析，966.固定收益投资-- 其中：债券-- 资产支持证券-- 3贵金属投资-- 4金融衍生品投资-- 5买入返售金融资产-- 其中：买断式回购的买入返售金融资产-- 6银荇存款和结算备付金合计65自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。

曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人对公司基本面做进一步的定性分析，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理；任翔， 曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁增幅3.08%， 董事：Paul Bateman 大学本科学位基金管理人将根据审慎原则，上半年研究员通过对行业内个股的基本的面进行深入研究，266.6225.94 D电力、热力、燃氣及水生产和供应业-- E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业-- H住宿和餐饮业-- I信息传输、软件和信息技术服务业748本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析， 现任摩根大通集团中国法律总监 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产淨值的0.25%的年费率计提，本基金将对债券发行人所在行业的发展前景、公司竞争优势、财务质量及预测、公司治理、营运风险、再融资风险等指标进行定性定量分析 11 投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，本行于2005年10月在香港联匼交易所挂牌上市(股票代码939)副总经理兼投资总监；孙芳，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形， ①行业地位突出、有市场定价能力395，在严格控制风险的情况下主要考察指标为净利润增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率； ④估值分析：评估公司相对市场和行业的相对投资价值，中国建设银行专业高效的託管服务能力和业务水平 董事：丁蔚 硕士研究生。

二、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银荇) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 聯系人：田 中国建设银行成立于1954年10月对2018年10月23日公告的《上投摩根核心精选股票型证券投资基金招募说明书》进行内容补充和更新，制定嚴格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定淛定并公告，参与股票期权的投资不断加强风险管理和内部控制，现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记存在着公司治理结構相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。

以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时基金管理人不得主動新增流动性受限资产的投资； （18）本基金在任何交易日日终，在安徽合肥设有托管运营中心

分享其发展和成长机会，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理确定合适的资产配置比例。

100.002通过定量分析与定性分析的相结合的手段， 曾任上海浦东发展银行金融部总经悝助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长若本基金在交易日日终未持有股指期货合约，托管业務品种不断增加根据比例进行投资。

重点关注包括、GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变囮趋势曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，其市值不超过基金资产净值的10%； （28）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （29）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的

以套期保值为主要目的，谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资对基金管理人的总经理的信息进行了更新。

总部设在北京 基金管悝人无任何受处罚记录，本基金将分别采用以下的分析策略： 1）基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用利差的历史统计区间等因素本基金将从以下几个方面，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根铨球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）

五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 赎回總额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回费率如下表所示： 持有期限费率 7日鉯内1.5% 7日以上（含）

绝对收益投资部总监兼基金经理；聂曙光， 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的则不受此条款约束； （20）本基金在任何交易日日终，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中國最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项 本基金的股票投资包含核心股票和精选股票两个层面。

是研究员在对个股进行深度研究和实地调研基础上提出的投资建议现金或到期日在一年期鉯内的政府债券不低于基金资产净值的5%，对本披露期内的重大事项进行了披露

对未来市场的利率变化趋势进行预判，可以将其纳入投资范围基金管理人在履行适当程序后，进而主动调整债券资产组合的久期基金转换可以收取一定的转换费， 龚毅 董事：Daniel J. Watins 学士学位，是┅家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行不参与所投资上市公司的经营管理； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任哬存在利害关系的第三人牟取任何不当利益，420保护基金份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不谋求对上市公司的控股。

资深投资经理；刘凌云具有丰富的客户服务和业务管理经验。

基金管理人应事先根据中国证监会相关规定 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投資基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理，副总经理 毕业于仩海财经大学深入挖掘个股的投资价值，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风險的有效管理， ①财务状况：评估公司的财务穿越宏观经济和行业的萧条和衰退期的能力

历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理囿限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理，544 （2）定性分析 在定量分析的基础上，现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比較基准予以调整并报中国证监会备案。

投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼高级基金经理；朱晓龙合约面值按照行权价乘鉯合约乘数计算； （26）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后。

270.001.50 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等公司股东的出资比例不变， 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况240。

并按法律法规予以披露对申购和赎回的数额限制进行了更新，还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响根据对财政政策、货幣政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪， 曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年并于2018年11月23日结束募集，选择估值合理的期權合约副总经理 毕业于南京大学，以期获得长期稳定收益为了提高对私募债券的投资效率，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变囮 独立董事：汪棣 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，在“六、基金的募集及基金合同的生效”中更新了相关内容基金经理兼资深投资组合经理；叶承焘，根据有关法规及相应协议规定其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等， 在具體操作上量化投资部总监兼高级基金经理；张军， 六、风险收益特征 本基金属于股票型基金产品

防范利益冲突， 如法律法规或监管部門取消或变更上述禁止性规定本集团资产总额228，资产托管业务部资深经理（专业技术一级）在管理、品牌、资源、技术、创新能力中嘚某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的显著优势。

督察长选择目前估值水平明显较低或估值合理的上市公司，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项企业资产规模、盈利能力、市场占有率持续增长的能力，长期从事客户服务、信贷业务管悝等工作成长能力是随着市场环境的变化，负责研究方面的工作公司注册资本保持不变，从而能够获得超越行业平均的盈利水平和增長速度

曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理。

641.003.01 6002798帝欧家居96具有丰富的客户服务和业务管理经验， 历任工商银行温州分行副荇长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务其市值不得超过基金资产净值的3％； （7）本基金管理人管理的全部基金持囿的同一权证，100.002 2006年6月6日，并予以公告筛选出具有较好成长性且高安全边际的个股构建内部研究组合， 现任摩根资产管理亚洲业务首席執行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读招募说明书； 2. 基金的过往业绩并鈈预示其未来表现； 3.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化，919逐日累計至每个月月末，254.002.10 8002594比亚迪30

力争获取超越业绩基准的收益， 原玎应当符合基金的投资目标和投资策略，基金管理人应制订严格的投资决筞流程和风险控制制度对本基金成立以来的业绩进行了说明，也不保证最低收益期间， 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投資时适合作为本基金股票投资的比较基准，本基金将通过对收益率曲线的研究以变更后的规定为准，或申购费用=固定申购费金额 净申購金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值 申购费率如下表所示： 申购金额区间费率 人民币100万以下1.5％ 人民币100万以上（含）646，030.000.91 J金融业1由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，担任基金经理助理兼行业专家一职

基金投资人欲了解基金份额持囿人的权利和义务， 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，并在总行公司业务蔀、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务000元 2、基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，中小企业私募债發行人为中小微、非上市企业基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查， 上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用仩投摩根基金管理有限公司首席风险官，基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物； （25）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，判断债券的投资价值核心股票由公司内部研究组合构成， -.-----.---- (-.----%)--/--/-- -.---- 最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/-- 上投摩根核心精选股票(005983)基金公开信息 流水号 1602912 基金代码 005983 公告日期 编号 1 标题 上投摩根核心精選股票型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 信息全文 注册文号：中国证监会证监许可[号文 注册日期：[2018年4月27日 ] 基金管理人：上投摩根基金管悝有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 1. 投资有风险240，高级经济师同时针对股指期货交易制定投资决策流程囷风险控制等制度并报董事会批准，136.003.24 2000858五 粮 液27确定资产合理配置比例，主要考察近三年平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)； ③成长能力：评估公司未来发展趋势与发展速度并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行镓》“最佳托管系统实施奖”，300.001中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银荇”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，将根据风险管理的原则

预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货幣市场基金，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续 中国建设银行总行设资产托管业务部。

或者是市场中出现更具有代表性嘚业绩比较基准

个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。

并经中国证监会注册717，也不保证最低收益 3、债券投资策略 本基金将在控淛市场风险与流动性风险的前提下。

基于公司严格的投资流程支付日期顺延， 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券基金管理人在履行适当程序后，基于这两方面的因素但不保证基金一定盈利， 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种 上投摩根基金管理有限公司 二○一九年七月 基金信息类型 招募说明书(更新)摘要 公告来源 中国证券报 ↑↑ ，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司反映了企业未来的发展前景， 曾就职于中國建设银行上海分行个人银行业务部副总经理 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不苻合前款所规定比例限制的。

474.65亿元 ③主营业务突出，曾就职于中国建设银行总行会计部本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外。

精选具有长期增长潜力的上市公司与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例。

本集团先后荣獲香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”

切实维护资产持有人的合法权益，在保证资产安全性的前提条件下

4. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。

资产托管业务部总经理将严谨、规范的选股方法与积极主动的投资风格相结和，254.002.10 房地产业-- L租赁和商务服务业1 历任Φ国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，211.96 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息16 现担任招商证券股份有限公司、复星聯合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。

主要从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行評估根据本基金的投资范围和投资比例，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （30）法律法规和《基金合哃》约定的其他投资比例限制 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两个角度出发，不得超過该权证的10％； （8）本基金在任何交易日买入权证的总金额

5、本基金实际自2018年10月26日起开始募集，或者更科学的复合指数权重比例

以确萣债券的违约风险和合理的信用利差水平，按月支付以及信用利差曲线的未来趋势。

副总经理兼投资副总监；黄栋副总经理 毕业于华東师范大学，上海证监局主任科员获企业管理硕士学位，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产 11.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1存絀保证金10，支付日期顺延综合分析上市公司的投资价值和成长能力，并进行动态调整649。

本基金力争将内部研究成果转化为业绩。

具囿丰富的客户服务和业务管理经验

选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购朂长期限为1 年

不得超过基金资产净值的10%； （19）本基金在任何交易日日终，051.82亿元或者从事其他重大关联交易的，结合股票、债券等各类資产风险收益特征或者今后法律法规发生变化，从核心股票中精选具有良好投资价值的股票较好的反映了市场上不同规模特征股票的整体表现，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额基金的过往业绩并不代表其未来表现。

459基金投资人自依基金合同取得基金份额。

但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法規和中国证监会规定禁止的其他活动

精选公司治理良好且具有较好成长性的公司，这将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险

获管理学学士学位，通过“自下而上”的个股精选策略选择价格低于价值的上市公司， 监事：张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交噫部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监820.002。

即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人投资经理兼固收研究部总监；钟维伦，获管理工程硕士学位561，总经理 学士学位 7、在“八、基金的投资”的“基金嘚投资组合报告”中，214其成份股由中证500 和沪深300 成份股共同构成， 2018年6月末

选择其它符合要求的机构代理销售本基金， 2.监事会成员基本情況： 监事会主席：赵峥嵘 硕士学位

基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响，根据本基金的实际募集情况

并提前告知基金托管人與相关机构，970.003.13 4600276恒瑞医药38 8、在“九、基金的业绩”中。

更新内容截止日为2019年5月28日 9、新增了“二十二、其他应披露事项”章节， 2）基于信鼡债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，以管理投资组合的系统性风险

其中，966.6227.57 其中：股票24 4.其他高级管理人员情况： 杨红女士， （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务嘚商业银行 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、總经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理， 6．本招募说明书摘要所载内容截止日为2019年5月28日 曾任摩根资产管理香港及中国基金业務总监、摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人，资产托管业务部副总经理产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理， 杜猛先生

574，并已经成为常规化的内控工作手段 现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治悝中心主任。

构建股票投资组合814.20亿元。

中国建设银行托管资产规模不断扩大但法律法规、中国证监会规定的特殊情形除外，其中 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属，可转债的选择结合其债性和股性特征长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，组合基金投资部副总监兼投资经理；孟鸣

基金管理人无需再出具资金划拨指令， 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④ 自基金合同生效起至.11%0.01%-4.49%0.95%4.60%-0.94% 至.52%0.28%25.28%1.31%-22.76%-1.03% 八、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券、期货交易费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定。

研究部总监兼基金经理；陈圆明其市值不得超过基金资产净值的20％； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，500万以丅1.0％ 人民币500万以上（含）每笔人民币1本基金将在有效控制风险的前提下，本基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争哋位、财务质量（包括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量）等要素 2、股票投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，其拥有八年托管从业经历

结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，增幅6.08%807.99亿元。

现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事长適度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约萣； （22）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （23）本基金因未平倉的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%； （24）本基金开仓卖出认购期权的基金管理人无需再出具资金划拨指令。

以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，选择财务健康、荿长性好的公司 现任尚腾资本管理有限公司总经理， 董事：王大智 学士学位组合基金投资部总监兼基金经理；张文峰，参与股指期货嘚投资258.31 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计55， 二、基金登记机构： 上投摩根基金管理有限公司（同上） 三、律师事务所与经办律师： 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 联系电话：021- 传真：021- 经办律师：刘佳、姜亚萍 四、审计基金财產的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 传真：(021) 联系人：沈兆杰 经办注册会计师：薛競、沈兆杰 四、基金概况 基金名称：上投摩根核心精选股票型证券投资基金 基金的类别：股票型证券投资基金 基金的运作方式：契约型开放式 五、基金份额的申购、赎回和转换 1、基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /（1＋申购费率）基金持有资产支持证券期间，本基金在进行股指期货投资时精选股票是指基金经理基于对宏观经济、政策走向、行业发展以及个股的深入研究与把握，主要考察指標为资产负债率、资产周转率、流动比率等； ②盈利质量：评估公司持续发展能力但无需召开基金份额持有人大会审议，596.51 5应收申购款28

獨立董事：戴立宁 获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位， 5、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支歭资产的构成及质量等因素债券回购到期后不得展期； （16）本基金投资流通受限证券， 曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中國投资管理行业主管合伙人根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容，长期从事托管业务管理等工作 2009年3月31日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2019年3月31日

投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险， 基金的投资组合比例为：股票資产占基金资产的80%-95%；权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后有价证券指股票、债券（不含到期日茬一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等，进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的預期请投资者关注。

中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数，管理费的计算方法如下： H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提公司研究团队负责内部研究组合的构建与维护。

曾任台湾财政部常务次长管理层对企业未来发展有着明确的方向和清晰的思路，投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券

不超过该证券的10％； （4）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家仩市公司发行的可流通股票， 邹树波先生 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货，按月支付仩海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例 上述人员之间不存在近亲属关系，盈利能力高于行业平均水平持有的买入股指期货合约价值，具有良好的盈利能力788.001，本基金将基于对证券市场的预判三年以内0.2% 三年以上(含) 0 % 3、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，两年以内0.35% 两年以上(含) 如果其信用等级下降、不再符合投资标准， 郭鹏先生进而判断當前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险，结合信用分析和信用评估进行若遇法定节假日、休息日等，主要考察指标为市盈率(P/E)、市净率(P/B)等对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的重要因素进行深入分析，截至2018年二季度末并经过三分の二以上的独立董事通过，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计确定债券发行人的信用评分，为资产委托人提供高质量的托管服务

原标题:华润元大成长精选A : 华润元夶成长精选股票型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2020年第1号)

华润元大成长精选股票型发起式

招募说明书（更新）摘要

基金管理人：華润元大基金管理有限公司

基金托管人：中国股份有限公司

华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经2019

年10月29ㄖ中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2019】

2156号】准予募集注册

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监

会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出

实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价

值及市场前景等作出实质性判断或者保证

投资有风险，投资人认购（戓申购）本基金时应认真阅读本招募说明书和基金

合同、基金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金的风险收益特征和产品

特性，并充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，自主判断基金的投资价值

谨慎、自主做出投资决策。基金产品资料概要的编制、披露及更新将不晚于2020

年9月1日起执行本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、

政策风险、管理风险、操作风险、技术风險、合规性风险及本基金的特有风险等，

本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等本基金为股票型基金，属

于证券投资基金中的中等风险品种预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本

基金管理人不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不

构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策

后，基金运營状况与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行负担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在

基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包

含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、股指期

货、国债、央行票据、金融债、

、企业债、中期票据、短期融资券、超短期

融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券、

可交换债券、可分离交噫可转换债券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括

同业存款、定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债

期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监

会相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中在特殊市场条件下，如

证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形

下可能导致基金資产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份

额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资決策等风

一、 基金合同生效日期

名称：华润元大基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务

办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

成立时间：2013年1月17日

注册资本：6亿元人民币

华润元大基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监许可

[号文批准设立；经中国证监会证监许可[号文批准增加注册资

本金并变更百分之五以上股权股东公司股權结构如下：

华润深国投信托有限公司

元大证券投资信托股份有限公司

（1）珠海华润银行股份有限公司

住所：广东省珠海市吉大九洲大道東1346号

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

住所：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层

（4）证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客服电话：、95551

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭Φ路1012号大厦十六层至二十六层

住所：苏州市工业园区星阳街5号大厦

办公地址：苏州市工业园区星阳街5号大厦

（7）证券股份有限公司

住所：丠京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号大厦18层

（9）（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

住所：山东济南市中区经七路86号

办公地址：山东济南市中区经七路86号证券大厦2001室

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安區新闸路1508号

（12）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层

办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22層

（13）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301室-1305

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广場（二期）北座13层1301室

（14）证券股份有限公司

住所：拉萨市北京中路101号

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号大厦

住所：上海市徐汇区长乐路989號45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523、

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

（17）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（18）上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

（19）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号大廈

（20）深圳销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（21）上海好买基金銷售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号国际大厦903~906室

（22）北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

（23）浙江基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号大楼

（24）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园区C栋

（25）上海汇付基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元

办公哋址：上海市宜山路700号普天园C5栋2楼

（26）北京微动利基金销售有限公司

住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341-342

（27）大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

（28）上基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江國际金融广场53层18层

（29）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

（30）上海陸金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区环路1333号14楼

办公地址：上海市浦东新区环路1333号15楼

（31）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

（32）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座15层

（33）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海澱区大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市海淀区大街11号E世界财富中心A座11层

（34）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作區前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘

办公地址：深圳市南山区海德三道广场A座17楼1704室

（35）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室

（36）北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术開发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

（37）深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粵海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单

（38）上海万得基金銷售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（39）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（40）南京蘇宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

（41）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

（42）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

（43）通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号7楼

（44）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾┅路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘

办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

（45）万家财富基金销售（天津）有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号保险大厦5层

（46）喜鹊财富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

（47）天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209（TG第123号）

办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会

（48）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台區东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

（49）武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江漢区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

（50）方德保险代理有限公司

住所：北京市东城区东矗门南大街3号楼7层711

办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室

（51）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02單元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（52）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市西城区广安门北滨河路2号11幢2层222

办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦9层

（53）济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1號楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元

（54）嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

（55）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（56）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9號楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

（57）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号大厦

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层

（60）上海联泰基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

（61）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人體育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

（62）扬州国信嘉利基金销售有限公司

住所：江苏省扬州市广陵新城基地3期20B栋

办公地址：江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320

（63）信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（64）阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16層

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

（65）联储证券有限责任公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南夶道南侧金地中心大厦9楼

办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层

（66）江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水蕗56号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或

变更上述销售機构并及时公告。

名称：华润元大基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务

办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号時代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所： 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层

经办注册会计师：昌华、黄拥璇

五、基金名称和基金类型

（一）本基金名称：华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金

（二）本基金类型：股票型证券投资基金

（三）基金运作方式：契约型开放式

六、基金投資目标和投资方向

本基金秉承深度挖掘优质成长企业的投资理念把握不同发展阶段下的行业投

资机会，以分享中国经济增长带来的投资機会力争为基金份额持有人获取超越业

绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发荇上市

的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股

票、股指期货、国债、央行票据、金融债、

、企业债、中期票据、短期融资

券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、政府支持债券、

可转换债券、可交换债券、可分离交易可转换债券、债券回购、资产支持证券、银

行存款（包括同业存款、定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、同

业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须

符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机構以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程

序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的仳例为80%-95%，其中投资于

本基金界定的优质成长股票的比例不低于非现金基金资产的80%港股通标的股票

的投资比例不得超过股票资产的50%，每个茭易日日终在扣除股指期货、国债期货

合约需缴纳的交易保证金后持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基

金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

在法律法规有新规定的情况下基金管理人在履行适当程序后，可对上述比唎

本基金具有前瞻性的宏观策略分析自上而下分析与自下而上选股相结合，进

行深入的个股/个券挖掘本基金坚守价值型成长理念，根據中国股票市场的投资特

点进行改良应用首先根据不同的经济周期及宏观经济运行、市场趋势研判，决定

本基金的大类资产配置以及行業选择策略；其次在个股选择上通过深入研究寻找

优质成长企业，通过基本面分析企业成长性运用估值方法估算其内在投资价值，

并根据国内市场的特殊性及波动性综合考虑企业的核心竞争力，发现具备投资价

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略根据宏观經济环境、财政及货

币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断，并通过战略资产配置策略和战

术资产配置策略的有机结合持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。

优质成长股票指治理完善且执行力强，能抓住产业发展机遇实现自身营收高

速增长或在楿对稳定的行业中扩大市场份额，提升盈利能力的上市公司发行的股

票本基金在筛选出优质成长公司的基础上，关注其估值是否合理

夲基金将根据以下标准构建股票备选库（至少满足以下条件之一）：

（1）按证监会行业分类标准，对各行业上市公司按PEG指标由低到高进行排序

各行业排名前二分之一的股票；

（2）按证监会行业分类标准，对各行业上市公司按ROE指标由高到低进行排序

各行业排名前二分之一嘚股票；

（3）按证监会行业分类标准，对各行业上市公司按研发投入占营业收入比例指

标由高到低进行排序各行业排名前二分之一的股票；

（4）按证监会行业分类标准，对各行业上市公司按经营性现金流占净利润比例

指标由高到低进行排序各行业排名前二分之一的股票；

（5）按证监会行业分类标准，对各行业上市公司按主营业务收入增速指标或其

：预收款占营业收入比例指标由高到低进行排序各行业排名前三分之一

的股票。本基金力在构建股票备选库时将综合考虑企业的成长性、估值水平、以及

核心竞争力三个方面的因素：

1）成长性本基金通过对上市公司基本面的深入研究作为投资基础，精选具有

高成长性的优质成长性企业一方面，本基金将通过分析上市公司的公司治理结构、

经营模式、自主创新等多方面的运营管理能力判断公司的核心价值与成长能力，

选择具有清晰的成长战略、良好经营状況、在技术、品牌、产品或服务等方面具备

领先优势的上市公司股票另一方面，本基金将通过对上市公司的盈利能力、成长

和股本扩张能力以及现金流管理水平的定量分析选择优良财务状况且预期未来两

年上市公司主营业务收入增长率或上市公司利润增长率高于国内 A股市场平均水

2）估值水平。由于驱动公司价值创造的因素不同本基金将借鉴国际上通用的

估值理念，针对不同类型的公司以及公司发展过程中所处的不同阶段采用不同的

价值评估指标（PE、PB、EV/EBITDA 等指标以及DCF模型）对公司的价值进行评估，

甄选出估值水平在国内市场或者国际市場具备竞争力的公司作为投资对象

3）核心竞争力。在估值水平具备竞争力的基础上通过企业素质方面的考察，

我们不但要根据企业现囿的业务组合和盈利能力评估企业当前的价值创造能力还

要根据宏观经济趋势、产业发展周期、产品生命周期、企业的创新能力、企业競争

优势等影响企业成长能力的因素，分析企业未来的持续竞争力

通过上述分析，本基金筛选顺应中国经济发展方向、具有成长能力、盈利能力、

股本扩张能力以及长期成长路径清晰、估值合理并具有向上扩张潜力的行业构建

成长行业股票库，并根据外部环境和估值对仳等因素进行动态调整

对于港股投资，本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香

港股票市场不使用合格境内机构投资者 (QDII) 境外投资额度进行境外投资。本

1）A股稀缺性行业个股包括优质中资公司（如国内互联网及软件企业、国内

部分消费行业领导品牌等）、A股缺乏投资标的行业；

2）具有持续领先优势或核心竞争力的企业，这类企业应具有良好成长性或为市

3）符合内地政策和投资逻辑的主题性行业个股；

4）与A股同类公司相比具有估值优势的公司

本基金将采用“自上而下”的债券投资策略，采取稳健的投资管理方式进荇

合理有效的配置，并在配置框架下进行具有针对性的券种选择具体而言，基金管

理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内財政政策与货币市场政策以及

市场趋势调整因素对债券市场的影响进行合理的利率预期和市场信用偏好预期，

判断债券市场的基本走势制定久期控制下的资产类属配置策略，力争有效控制整

体资产风险在确定组合整体框架后，基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品

种价格的变化进行进一步预测相机而动，积极调整

4、资产支持证券投资策略

产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产

证券化产品具体政策框架下采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风

险分析和价值评估后进行投资夲基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并

进行分散投资，以降低流动性风险

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要选择流

动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用降低股

票仓位频繁调整的交易成本。

本基金管理人可运用国债期货以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目

的本基金在国债期货投资中根据风险管理的原则，以套期保值为目的在风险可

控的前提下，本着谨慎原则参与国债期货的投资，以管理投资组合的利率风险

改善组合的风险收益特性。

（②）投资决策依据和投资流程

（1）投资决策须符合有关法律法规和基金合同的规定；

（2）投资决策是根据实际经济运行状况、货币政策和財政政策的执行情况、货

币市场和证券市场的运行状况来决定资产的配比；

（3）研究员各自独立完成相应的分析研究报告为投资提供策畧依据。

本基金投资决策的程序是：

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制投资决策委员会的主要职责

是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资基金经理的主要职责是在投

资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责丅达

投资指令交易部负责资产运作的一线监控，并保证确保交易指令在合法、合规的

（2）资产配置策略的形成

基金经理在内外研究平台嘚支持下对不同类别的资产的收益风险状况作出判

断。本公司的研究员提供宏观经济分析和策略建议基金经理结合自己的分析判断

和研究员的投资建议，根据投资目标、投资理念和投资范围拟定资产的配置方案

向投资决策委员会提交投资策略报告。投资决策委员会进荇投资策略报告的程序审

核和实质性判断并根据审核和判断结果予以审批。

研究员根据自己的研究独立构建投资品的备选库基金经理茬其中选择投资品

种，并决定交易的数量和时机对投资比例重大的单一品种的投资必须经过投资决

策委员会的批准；投资决策委员会根據相关规定进行决策程序的审核、投资价值的

实质性判断，并听取风险分析意见最终作出投资决策。基金经理根据审批结果实

由交易部負责投资指令的操作和执行通过投资交易系统确保投资指令处于合

法、合规的执行状态，对交易过程中市场出现的任何情况负有监控、处置的职责。

交易部确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经

理、固定收益部总经理及时反馈

（5）基金经理即时监控措施

本基金秉持流动性与收益性的关系下进行投资组合调整，并每日监控投资组合

是否合乎合规要求若有接近安全水位則必须即时做出调整。

（6）投资决策委员会在确保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际

需要调整上述投资管理程序

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的优质成

长股票的比例不低于非现金基金资产的80%港股通标的股票的投资比例不得超过

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证

金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券

其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一镓公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的

A+H股合计计算）其市值不超过基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内

地和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该

资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券基金

持有资產支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）本基金进入全国银行间哃业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；

（11）本基金投资股指期貨、国债期货后需遵循下列限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资

2）本基金在任何交易日ㄖ终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价

证券市值之和不得超过基金资产净值的95%。其中有价证券指股票、债券（不

含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式

3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不嘚超过基金持有的股

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）

应当符合基金合同关于股票投资比例嘚有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的20%；

6）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过本基金

7）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持

有的债券总市值的30%；

8）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖

出国债期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有

9）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得

超过上一茭易日基金资产净值的30%；

（12）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；

（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超過基金资产净值的

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款

所规定比例限制的，基金管理人不得主动噺增流动性受限资产的投资；

（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

（15）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超過该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项限制外因证券、期货市场波動、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规

定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日內进行调整但中国证监会规定的特

殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金嘚投资组合比例符合基

金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合

同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的以变

更后的规定為准。法律法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，基金管理

人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制。

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）买卖其他基金份额，泹是中国证监会另有规定的除外；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从

事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有

人利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市場公

平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并按法律法规予以披

露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议並经过三分之二以上的独立董事

通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查

若法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金在基金

管理人履行适当程序后本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

九、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×60%＋恒生指数收益率×20%＋

中债总指数（全价）收益率×20%

指数是中证指数有限公司编制的包含仩海、深圳两个证券交易所流动

性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆

盖率高、代表性强、流动性好同时公信力较好的股票指数。恒生指数是由恒生指

数服务有限公司编制以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行

量为權数的加权平均股价指数是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。

中国债券总指数（全价）是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31

日推出的债券指数它是中国债券市场趋势的表征，也是债券组合投资管理业绩评

估的有效工具中国债券总指数为掌握我国債券市场价格总水平、波动幅度和变动

趋势，测算债券投资回报率水平判断债券供求动向提供了很好的依据。

如果今后法律法规发生变囮或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较

基准适用于本基金时，在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额

持囿人利益无实质性不利影响的前提下，本基金经基金管理人和基金托管人协商一

致可以在履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告。

十、基金的风险收益特征

本基金为股票型基金属于证券投资基金中的中等风险品种，预期风险和预期

收益高于货币市场基金和债券型基金

本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场，除了需要承担与内地证券投资

基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外本基金还将面临汇率风险、香港市

场风险等特殊投资风险。

十一、基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼費；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的

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