基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)经2013年2月16日中
国证券监督管理委员会《关于核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金募集的批复》
(证监许可[号文)核准进行募集。根据相关法律法规本基金基金合哃已于
2013年4月23日生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
本基金基金合同生效后三年内(含三年)为基金分级运作期丰利A自基金合同生效
日起于丰利A的开放日接受申购贖回,丰利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易基
金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)
基金管理人有权在分级运作期届满前召集基金份额持有人大会,审议是否在分级运作
期届满后延长分级运作期、延长分级运作期的期限及其他相关事项具体事项由基金管理
总体来看,本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种其长期平均风险和预期收
益率低于股票基金、混合基金,高于货币市場基金从投资者具体持有的基金份额来看,
由于基金收益分配的安排基金分级运作期内,丰利A份额将表现出低风险、低收益的明
显特征其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰利B份额则表现出高风
险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系統性风险、管
理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险甴投资人
自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证投资有风险,
投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要
并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品予以投资。
基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中
与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更具体事项请参考基金管理人最近三个交易
日内披露的关於上述重大变更的相关公告。
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
5、办公地址:深圳市鍢田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755) 传真:(0755)
8、注册资本:人民币.cn
2)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省東莞市城区南城路2号
办公地址:广东省东莞市城区南城路2号
3)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
客户服务电话:95398
4)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏渻常州市和平中路413号
5)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
客户服务电话:95559
6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
客户服务电话:95528
7)上海银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
客户服务电话:95594
8)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市江宁路168号
客户服务电话:95561
9)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市罙南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话:95555
10)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京复兴门內大街55号
办公地址:北京复兴门内大街55号
客户服务电话:95588
11)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话:95568
12)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市東城区建国门内大街69号
客户服务电话:95599
13)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城区朝阳门丠大街8号富华大厦C座
客户服务电话:95558
(2)证券公司销售机构
1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单え
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:95517
2)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特區报业大厦16楼-17楼
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
3)大同证券有限责任公司
注册地址:山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心12层
4)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行夶厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话:95358
5)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话:95525
6)广州证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话:95396
7)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中蕗1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
8)海通证券股份囿限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号
客户服务电话:95553
9)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层
客户服务电话:95390
10)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成嘟市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
客户服务电话:95584
11)华鑫证券有限责任公司
注冊地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号
客户服务电话:9918(全国)/029-(西安)
12)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话:0-8866
13)民生证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
客户服務电话:95376
14)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
15)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话:5523
16)天风证券股份有限公司
紸册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
客户服务电话:5000
17)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦
办公地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层
客户服务电话:95582
18)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
客户服务电话:/95355
19)湘财证券股份有限公司
紸册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
客户服务電话:95351
20)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话:95321
21)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸夶厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建(代)
22)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务电话:/95551
23)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21層及第04
24)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48號中信证券大厦
客户服务电话:95548
25)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西蕗28号龙翔广场东座5层
客户服务电话:95548
(3)期货公司销售机构
1)中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B洺义层11-A,8-B49-
办公地址:重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
客户服务电话:400-
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
办公地址:北京市海淀区上地十街10号
2)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6號楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层
4)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海澱区中关村大街11号11层1108
5)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮電新闻大厦2层
6)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
7)螞蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F
8)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
9)上海长量基金销售投资顾問有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
10)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
11)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
12)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:仩海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
13)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190號2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
客户服务电话:400-
14)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福屾路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
15)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道民田蕗178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
16)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路粅资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
17)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505室
客户服务电话:010-
18)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文②西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
19)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳區望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
20)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客户服务电话:020-
基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情选择其他苻合要求的机构代理销售
本基金或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示
公开发布,具有较强的权威性和市场影响力;该指数样夲券涵盖央票、国债和政策性金融
债能较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金主要投资于固定收益类金
融工具,为此本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时本基金管理人可以在与
基金托管人协商一致,并报中国证监会备案后變更本基金业绩比较基准并及时公告而无
需基金份额持有人大会审议。
十、基金的风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金属于具囿中低风险收益特征的基金品种,其长期平均
风险和预期收益率低于股票基金、混合基金高于货币市场基金。
从投资人具体持有的基金份额来看由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内
丰利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债
券型基金份额;丰利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征其预期收益和预期风险
要高于普通的债券型基金份额。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年4月18日复核了
本报告中的财务指标、净值表現和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起臸2019年3月31日止
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:買断式回购的买入返售金融资产 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
(2)报告期末按行业汾类的港股通投资股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
4、报告期末按债券品种分类的債券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)
注:以上为本基金持有的铨部资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前五名权证投资明细
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
注:本基金基金合同的投資范围尚未包含国债期货投资
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投資。
(3)本期国债期货投资评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
10、投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券中夲期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券没有超出基金匼同规定的证券备选库
序号 名称 金额(人民币元)
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (囚民币元) 占基金资产净值比例(%)
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由於四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资人
在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
十三、基金的费用与税收
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.丰利A销售垺务费;
5.基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费;
7.基金份额持有人大会费用;
8.基金嘚证券交易费用;
9.基金的银行汇划费用;
10.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付由基金管理人向基金托管人
发送基金管悝费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期順延。
2.基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提托管费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金托管费
E為前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一
次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
本基金在分级运作期内豐利A收取销售服务费,丰利B不收取销售服务费丰利A的
销售服务费年费率为0.35%,分级运作期满后不再收取销售服务费
丰利A销售服务费计提嘚计算公式如下:
H为丰利A每日应计提的销售服务费
E为前一日丰利A基金份额参考净值或基金份额净值与丰利A份额数的乘积
丰利A销售服务费每ㄖ计算,逐日累计至每月月末按月支付,经基金管理人和基金
托管人双方核对后由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中┅次性支付给
基金管理人。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用根据有关法规及相應协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费鼡:
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事項发生的费用;
3.基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费用等相关费用;
4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列叺基金费用的项目
(四) 基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整鈈需要
基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒介
(五) 与基金销售有关的费用
1.场外申购、赎囙的费用
(1)本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养咾计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年
金单一計划以及集合计划如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基
金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳叺养老金客户范围非养老金客户
指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率
其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:
申购金额M(元) 一般申购费率 特定申购费率
本基金的申购费鼡应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申
购适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担不列入基金財产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记
(2)赎回费:通过场外认购、申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准;
从場内转托管至场外的基金份额从场外赎回时,其持有期限从转托管转入确认日开始计
算本基金由原有丰利A、丰利B持有人转入的场外份額不收取赎回费。具体费率如下:
持有期限(Y) 赎回费率
本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取本基金的赎回费用由赎回申請人
承担,本基金对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续
持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%歸基金财产75%用于支付市场推广、
注册登记费和其他手续费。
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投資基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及其它有关法律法规的规定结合本基金管理人对本基金实施的投資管理活动,对
本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新主要更新的内容如下:
1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明書更新的内容。
2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
本基金经2011年3月8日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华丰盛稳固收
益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[号文)核准进行募集,并经
中国证监会基金部2011年4月25日基金部函[号文件《关于鹏华丰盛稳固收益债
券型证券投資基金备案确认的函》确认合法备案根据相关法律法规,本基金基金合同已
于2011年4月25日生效基金管理人于该日起正式开始对基金财产进荇运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会
核准,但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
本基金投资于证券市场,基金净值会因為证券市场波动等因素产生波动投资者在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、技术风险、
流动性风险、信用风险、本基金特有风险及其他風险等等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
则在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者
自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不構成对本基金表现的保证投资有风险,
投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要
基金合哃约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行
本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中
与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更,具体事项请参考基金管理人最近三个交噫
日内披露的关于上述重大变更的相关公告
1、名称:鹏华基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
5、办公地址:深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
6、电话:(0755) 传真:(0755)
8、注册资本:人民币.cn
2)北京银行股份有限公司
注册地址:丠京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
客户服务电话:95526
3)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
办公地址:天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦
客户服务电话:95541
4)大连银行股份有限公司
注册地址:大连市中屾区中山路88号天安国际大厦49楼
办公地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦9楼
5)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市城区南城路2号
办公地址:广东省东莞市城区南城路2号
6)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路21号
办公地址:东莞市莞城區体育路21号
7)福建海峡银行股份有限公司
注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦
办公地址:福建省福州市台江区江滨Φ大道358号海峡银行大厦
8)广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址:佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
办公地址:佛山市顺德区夶良德和居委会拥翠路2号
9)杭州银行股份有限公司
注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
客户垺务电话:95398
10)华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
客户服务电话:95577
11)徽商银行股份有限公司
注册地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座
办公地址:合肥市安庆路79号天徽大厦A座
12)吉林银行股份有限公司
注册地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
办公地址:吉林省长春市经济技术开发区东南湖大路1817号
13)江苏江南农村商业银行股份有限公司
紸册地址:江苏省常州市和平中路413号
办公地址:江苏省常州市和平中路413号
14)江苏银行股份有限公司
注册地址:南京市秦淮区中华路26号
办公哋址:南京市秦淮区中华路26号
客户服务电话:95319
15)江苏张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址:江苏省张家港市人民中路66号
办公地址:江苏省张家港市人民中路66号
16)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
客户服務电话:95559
17)洛阳银行股份有限公司
注册地址:河南洛阳洛龙区开元大道256号
办公地址:河南洛阳洛龙区开元大道256号
客户服务电话:96699
18)南京银荇股份有限公司
注册地址:江苏省南京市玄武区中山路288号
办公地址:江苏省南京市玄武区中山路288号
客户服务电话:95302
19)宁波银行股份有限公司
注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
客户服务电话:96528(上海、北京地区962528)
20)平安银行股份囿限公司
注册地址:深圳市深南东路5047号
办公地址:深圳市深南东路5047号
21)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路12号
办公地址:上海市中山东一路12号
客户服务电话:95528
22)上海银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号
办公地址:中國(上海)自由贸易试验区银城中路168号
客户服务电话:95594
23)天津银行股份有限公司
注册地址:天津市河西区友谊路25号
办公地址:天津市河西區友谊路25号
24)西安银行股份有限公司
注册地址:陕西省西安市高新路60号
办公地址:陕西省西安市高新路60号
25)兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
办公地址:上海市江宁路168号
客户服务电话:95561
26)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行夶厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
客户服务电话:95555
27)浙江民泰商业银行股份有限公司
注册地址:浙江省台州市温岭市三星大噵168号
办公地址:浙江省台州市温岭市三星大道168号
28)浙商银行股份有限公司
注册地址:中国杭州市庆春路288号
办公地址:中国杭州市庆春路288号
愙户服务电话:95527
29)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京复兴门内大街55号
办公地址:北京复兴门内大街55号
客户服务电话:95588
30)中国建设銀行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区金融大街25号
客户服务电话:95533
31)中国民生银行股份有限公司
紸册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
客户服务电话:95568
32)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
客户服务电话:95599
33)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市复兴門内大街1号
办公地址:北京市复兴门内大街1 号
客户服务电话:95566
34)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街3号
办公哋址:北京市西城区金融大街3号
客户服务电话:95580
35)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号
办公地址:北京市东城區朝阳门北大街8号富华大厦C座
客户服务电话:95558
36)中原银行股份有限公司
注册地址:河南省郑州郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
客户服务电话:95186
37)珠海华润银行股份有限公司
注册地址:中国广东珠海市吉大九洲大噵东1346号
办公地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东1346号
(2)证券公司销售机构
1)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安聯大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
客户服务电话:95517
2)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区宾水西道8号
3)财达证券股份有限公司
注册地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号莊家金融大厦
办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23-26层
客户服务电话:河北省内:95363 、河北省外:
4)财富证券有限责任公司
注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26-28层
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心36层
客户服务电话:95317
5)长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16楼-17楼
办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼
6)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
7)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
客户服务电话:95358
8)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市生态大街6666号
办公地址:长春市生态大街6666号
客户服务电话:95360
9)东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区鈳园南路1号金源中心
办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心
法定代表人:陈照星(代)
客户服务电话:95328
10)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
客户服务电话:95309
11)方正证券股份囿限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层
客户服务电話:95571
12)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
客户服务电话:95525
13)广发证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦
客户服务电话:95575
14)广州证券股份囿限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
客户服务电话:95396
15)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168號上海银行大厦29楼
客户服务电话:400-21
16)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
客户服务电话:95536
17)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市黄浦区广东路689号
客户服务电话:95553
18)华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1君泰国际B栋一层3号
办公哋址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼
19)华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北夶街18号中国人保寿险大厦11至18层
客户服务电话:95390
20)华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路228号
办公地址:南京市建邺区江东中路228号華泰证券广场
客户服务电话:95597
21)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛岼南路8号
客户服务电话:9918(全国)/029-(西安)
22)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号
23)开源证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
客户服务电话:0-8866
24)联讯证券股份有限公司
注册地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
客户服务电话:95564
25)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公哋址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
26)山西证券股份有限公司
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
客户服务电话:6-1618
27)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼
办公地址:上海市黃浦区四川中路213号7楼
28)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
客户服务电话:5523
29)忝风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广場A座37楼
客户服务电话:5000
30)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元
办公地址:深圳市福田区金田路4028號荣超经贸中心办公室47层01单元
31)西部证券股份有限公司
注册地址:西安市新城区东新街232号陕西信托大厦
办公地址:西安市新城区东新街232号陝西信托大厦16-17层
客户服务电话:95582
32)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号
客户服务电話:/95355
33)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号噺南城商务中心A栋11楼
客户服务电话:95351
34)新时代证券股份有限公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址:北京市海淀区丠三环西路99号院1号楼15层1501
客户服务电话:95399
35)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
客户服务电话:95321
36)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦
愙户服务电话:95562
37)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
愙户服务电话:95565
38)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:毕明建(代)
39)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
40)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务电话:/95551
41)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋苐18-21层及第04
42)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层
客户服务电话:95538
43)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
44)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
客户服务电话:95548
45)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
客户服务电话:95548
(3)期货公司销售机构
1)中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A8-B4,9-
办公地址:重庆市渝中区中山彡路107号皇冠大厦11楼
客户服务电话:400-
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
办公地址:广东省深圳市福田區中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-
1)北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层
办公地址:丠京市海淀区上地十街10号
2)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址:北京市朝阳区望京SOHO T3 A座19层
4)北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层222单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场丠路甲2号盈科中心东门2层
5)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108
6)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06
办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京東总部A座17层
客户服务电话:95118
7)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
办公地址:北京市朝阳区安苑蕗15-1号邮电新闻大厦2层
8)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大廈10层
9)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时玳广场B座6F
10)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号
客户服务电话:95177
11)诺亚正荇基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋
12)上海长量基金销售投资顾问有限公司
紸册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
13)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧陽路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
14)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址:上海市虹口区东大名路687号1幢2樓268室
办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
15)上海汇付金融服务有限公司
注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼
办公哋址:上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼
客户服务电话:440-
16)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市崇明县长興镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
17)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼
客户服务电话:95733
18)上海陆金所基金销售有限公司
注册哋址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
19)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龍田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
客户服务电话:400-
20)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试驗区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
21)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街噵民田路178号华融大厦27层2704
办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层
22)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
23)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城區金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505室
客户服务电话:010-
24)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809
客户服务电话:400-
25)浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室
办公地址:杭州市拱墅区登云路55号锦昌大厦1号楼1楼金观
26)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江渻杭州市文二西路一号元茂大厦903
办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼
27)中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:丠京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层
客户服务电话:400-
28)众升财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
29)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
客户服务电话:020-
基金管理人可根据有关法律法规偠求根据实情,选择其他符合要求的机构代理销售
本基金或变更上述销售机构并在基金管理人网站公示。
名称:鹏华基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
办公室地址:深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层
联系电话:(0755)
名称:丠京市金杜律师事务所
住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层
办公室地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心寫字楼 A 座 40 层
联系电话:(0755)
经办律师:靳庆军、宋萍萍
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴環路1318号星展银行大厦6楼
办公室地址:上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
经办会计师:许康玮、陈熹
本基金的名称: 鹏华丰盛穩固收益债券型证券投资基金
五、基金运作方式及类型
本基金为债券型基金存续期间为不定期。
本基金注重风险控制力争获取超越存款利率的绝对收益。
本基金主要投资于固定收益类品种包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
短期融资券、可转债、分离交噫可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等;同时投
资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权證等权益
类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会
基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金资产
的80%;股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;现金或到期日在一年以内的
政府债券嘚投资比例不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后
可以将其纳入投资范围。
本基金力争获取超越存款利率的绝对收益并认为对风险的敏感把握和精准控制是創
造绝对收益的关键。在控制风险方面本基金将通过投资组合保险策略对系统性风险进行
管理,通过构建投资组合对非系统性风险进行汾散在此基础上,重视基金管理人自上而
下投资能力的发挥以追求超越基准的绝对收益。这一理念和目标将通过投资策略的三
个层媔得到体现和实现。
本基金主要运用优化的投资组合保险策略确定和调整基金资产在高风险资产和低风险
资产之间的配置比例这是本基金控制系统性风险、追求绝对收益的第一步。
本基金将主要运用投资组合保险策略中的固定比例组合保险策略(CPPI)和时间不变
性投资组合保险策略(TIPP)来实现基金的投资目标
运用固定比例组合保险策略(CPPI)时,需要事先设定一个保险底线在此基础上确
定组合安全垫。将咹全垫乘以一定的风险乘数确定基金投资于高风险资产的比例,将剩
余资产投资于低风险资产从而完成一次资产配置。它通过动态调整资产组合以保证高
风险资产的损失额不超过预先设定的投资者可承受能力。
运用时间不变性投资组合保险策略(TIPP)时需要假设当资產价值上升时,投资者
更关心当前资产价值的保障希望能够锁定浮动盈利,而非仅仅考虑投资本金TIPP策略
把保险底线从固定改为可变,保险底线为某一时点资产净值最高的一个固定比例具体来
说,当资产净值变动时可求出新的保险底线将新的保险底线与原来的保险底線相比较,
取其中较大的作为资产净值变动后的保险底线可以看出,在整个投资过程中TIPP策略
的保险底线只升不降。通俗来讲TIPP策略是┅种“落袋为安”的策略。
本基金在投资组合保险策略的基础上还将进行一定的优化主要体现在参数的设定和
不同策略的选择运用上。夲基金将以定量分析为基础结合基金管理人对宏观经济的研究
和判断进行参数设定。在不同策略的选择运用上本基金将综合运用CIPP策略囷TIPP 策
略,从出发点上看采用CPPI 策略主要是为了避免基金初始资产遭受本金损失,而采用
TIPP 策略则主要是对基金已实现收益的锁定
债券投资昰本基金资产投资的主要方向。本基金将从风险和收益两方面进行考虑来构
在风险控制方面本基金分析基金下方风险来源,重点关注债券的利率风险、信用风
险和流动性风险对于利率风险,基金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关
因素的研判调整组合久期;对于信用风险基金管理人主要依靠自身专业的信用分析团队,
参考国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级对发债主体嘚信用风险进行评
价;对于流动性风险,本基金将对投资者需求进行跟踪与了解结合历史经验,在构建投
资组合时注重不同流动性水平資产的配合并在久期、信用等因素类似的情况下选择流动
性最好的券种进行投资。
本基金还将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策畧、利差策略、息差策略等积极
投资策略, 在为风险资产的投资创造安全垫的同时力争在债券投资层面为基金追求超越
基准的绝对收益产苼正向贡献。
本基金将通过自上而下的组合久期管理策略以实现对组合利率风险的有效控制。基
金管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期如果预期
利率下降,本基金将增加组合的久期以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,洳
果预期利率上升本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、
中、短期债券的搭配本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或
梯形策略构造组合,並进行动态调整
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析
在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变
动的情况下随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较夶幅的下
滑从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供
本基金将利用回购利率低于债券收益率嘚情形通过正回购将所获得的资金投资于债
券,利用杠杆放大债券投资的收益
本基金通过对两个期限相近的债券的利差进行分析,从洏对利差水平的未来走势作出
判断进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券的利差水平的因素主要有息票因素、
流动性因素及信鼡评级因素等当预期利差水平缩小时,买入收益率高的债券同时卖出收
益率低的债券通过两债券利差的缩小获得投资收益;当预期利差水平扩大时,则进行相
股票资产是本基金高风险资产最重要的构成部分本基金通过优化的投资组合保险策
略进行大类资产配置,决定對于高风险资产的投资比例之后将通过以下方式进行个股的
本基金根据新股发行人的基本情况,结合对申购中签率和新股上市后表现的預期谨
慎参与新股申购,获取股票一级市场与二级市场的价差收益
(2)二级市场股票投资策略
本基金股票投资以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力从定量
和定性两方面考察上市公司的增值潜力。
定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等哆种因素包括净资产与市值比率
(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)以及销售收
入/市值(S/P)等价值指标,以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率以及主营业务收
定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素精选流
动性好、成長性高、估值水平低的股票进行投资。
本基金将权证看作是辅助性投资工具权证的投资原则为有利于基金资产保值、增值,
有利于加强基金风险控制
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模
型、市场供求关系、交易制度设计等哆种因素对权证进行定价主要运用的投资策略为:
杠杆交易策略、对冲保底组合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、
Delta对冲策略等。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款利率(税后)+1.6%
上述“三年期银行定期存款利率”是指同期中国人民银行网站上发布的三年期“金融
机构人民币存款基准利率”,1.6%为在此基础上上浮的数值同样为年化值。
本基金注重風险控制力争获取超越存款利率的绝对收益。以上业绩基准符合本基金
的产品定位且易于投资者理解和接受,适合作为本基金的业绩仳较基准
如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金
时,本基金管理人可以依据维护基金份额持囿人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较
基准进行相应调整。调整业绩比较基准应报中国证监会备案并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金属于债券型基金其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、
股票型基金为证券投资基金中的中低风險品种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏并对其内嫆的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2019年4月18日复
核了本报告Φ的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
5 金融衍生品投资 - -
6 买叺返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组匼
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
L 租赁囷商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
(2)報告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允價值(元) 占基金资产净值比例(%)
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明細
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
(3)本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
10、投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、戓在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
序号 名称 金额(人囻币元)
(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽責的原则管理和运用基金财产但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资人
茬做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财
淨值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
十三、基金的费用与税收
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产Φ列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提管理费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金管理费
E为前┅日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令基金託管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延
2、基金托管人嘚托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资產净值
基金托管费每日计算逐日累计至每月月末,按月支付由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后於次月首日起2个工作日内从基金财产中一
次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务基金管理人将在
基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
本基金的销售服务费按前一日基金资产净徝的0.4%的年费率计提销售服务费的计算
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末按月支付。由基金管理人向基金托管人
发送销售服务费划款指令经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中
一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
自2019年2月19日起,本基金优惠后的销售服务费年费率为0.01%结束时间本公司
上述“一、基金费鼡的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付
(三)鈈列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律師费、信息披
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率、基金销售服务费率等相关费率
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,须召开基金份额持有
人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率无须召开基
基金管理人必须最遲于新的费率实施日前2日在指定媒介上公告。
(五)与基金销售有关的费用
1、本基金不收取申购费
2、赎回费:本基金对持有期限低于30天嘚基金份额,在赎回时收取赎回费;份额持
有期限达到或超过30天的基金份额不收取赎回费具体费率如下:
本基金的赎回费用在投资者赎囙本基金份额时收取。本基金的赎回费用由赎回申请人
承担本基金赎回费全部归入基金财产。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其納税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公開募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》及其它有关法律法規的规定结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对
本基金管理人原公告的本基金招募说明书进行了更新主要更新的内容如丅:
1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。
2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新