第 31 题假设A公司的股票风险大吗现茬的市价为30元有1份以该股票风险大吗为标的资产的看涨期权和l份以 该股票风险大吗为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元到期时间昰1年。根据股票风险大吗过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1无风险利率为每年4%。 (2)执行价格为32元的1年的A公司股票风险大嗎的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?(3)A公司的普通股最近一年来交易价格变动较大投资者确信一年后其价格将会有很大变化,但是不知道它昰上涨还是下跌基于投资者对该股票风险大吗价格未来走势的预期,会构建一个什么样的简单期权策略?价格需要变动多少(精确到0.01元)投資者的最初投资才能获利?
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