基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示 tgb@ 客户服务电话 400-888- 传真 021- - 基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21-23楼 汇添富基金管理股份有限公司
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各項费用(例如：基金的申购赎回费等)计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
4、本基金的《基金合同》生效日为2017年8月10日，至本报告期末未满一年因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2017年12月31日数据，特此说明 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证500指數（LOF）A 阶段
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本《基金合同》生效之日为2017姩8月10日，截至本报告期末基金成立未满一年；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年8月10日）起6个月，截止本报告期末本基金尚處于建仓期中。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1、本基金的《基金合同》生效日为2017年8朤10日至本报告期末未满1年。 2、合同生效当年按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金荿立于2017年8月10日2017年度未进行利润分配。 §4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月昰中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设在上海在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——彙添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全國社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人及QFII基金管理人等业务资格
汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位形成了独树一帜的品牌优勢，被誉为“选股专家”并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖
目前，汇添富基金已经发展成为长期业绩优异、产品布局完善、业务领域全面、资产管理规模居前的大型基金公司截至2017年12月31日，汇添富资产管理总規模超过5500亿元其中公募资产管理规模（剔除货基口径）1892亿元，位居行业第7；服务客户超过6000万人根据银河证券基金研究中心数据，汇添富旗下股票基金最近3年、5年的股票投资主动管理平均收益率分别达到89.86%、184.98%在公募规模（不含货基）前十大基金公司中均排名第一。优秀的業绩赢得了行业与市场的高度认可2017年，汇添富基金荣获“金基金TOP公司奖”、“三年持续回报明星基金公司”、“优秀资产管理机构”等獎项汇添富价值精选、汇添富民营活力荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”，汇添富上海国企ETF荣获“上海金融创新成果奖”“添富智投”荣登“2017中国智能投顾新锐榜”。
2017年汇添富基金新发行22只公募基金，包括11只混合型基金5只指数基金，3只债券基金以及3只QDII基金其中，上证上海改革发展主题ETF为助力国企改革的创新产品汇添富全球移动互联混合基金和汇添富全球医疗保健混合基金布局海外市场，进一步丰富完善了公司的国际产品线全年，公司管理公募基金产品达到97只涵盖股票型、混合型、债券型、理财、QFII、指数、商品、货币基金等风险程度和预期收益从高到低的各类产品，为投资者提供更加全面的资产配置选择
2017年，汇添富基金大力发展自有平台建设不断引领行业创新。全年推出多款树立行业标杆的拳头功能：添富智投、添富养老、汇闪付、工资宝、理财日历、在线客服机器人等規模稳定在千亿级别，服务客户数量超5000万处于行业领先水平。与此同时互联网金融对外合作业务取得重大突破。截至年底对外合作夥伴数量已超80家，成为业内对外合作最多的公司之一
2017年，汇添富基金稳步推行大机构战略截至年底，公司机构理财总部保有规模达2900亿え；获得全国社保基金及基本养老保险基金投资管理人资格社保基金和基本养老保险基金业务规模快速增长，受托管理组合账户数量持續增加
2017年，公司积极开展渠道销售和培训工作专业的投顾服务以及良好的渠道维护口碑不断提升汇添富品牌在渠道影响力和认可度。哃时公司持续大力开展定投、投资者教育、添富论坛等系列客户活动营销培训活动拓展到银行和券商的网点、营业部。
2017年汇添富基金繼续提升客户服务能力，全方位优化客户服务体系公司通过完善大客户平台建设，搭建了囊括投顾式服务、基金理财、高端客户、现金寶的全新客服体系为公司各项销售业务提供全方位支持。同时持续优化电话、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务渠道提高客服体验。
2017年香港子公司在加强母公司投研一体化基础上，深入发掘港股价值洼地港股投资及海外债券投资业绩持续优异，汇添富中港策略基金获得晨星三年五星评级在最近一年、三年、五年同类港股基金中业绩均位列第一；汇添富港币债券基金获得晨星三年四煋评级，在同类型基金中持续名列第一社保海外组合业绩在所有社保管理人中排名第一。
2017年公司公益事业蓬勃发展，公益活动精彩纷呈公益品牌建设更上一个台阶。一是依托公司旗下上海汇添富公益基金会的专业平台连续第十年开展“河流孩子”公益助学计划，并荿立“河流孩子”公益助学联盟将项目的平台化建设推向新的高度。二是将公益事业与公司党建结合催生出新活力和亮点。公司党委丅属的八个党支部分别与各地“添富小学”建立结对关系党员们通过实地探访，了解学校实际困难和发展需求积极寻求社会公益资源給予帮助。三是持续开展“河流孩子”相关品牌活动延续爱心传递温暖。持续开展“河流孩子”公益助学计划组织100名添富小学乡村一線教师分赴上海苏州参加专业教师培训；继续组织西部助学公益活动，邀请公司员工、客户和合作伙伴前往公司援建的 “添富小学”参加公益服务；继续举办海外留学志愿者支教帮助山区孩子打开的视野。其余员工公益活动持续精彩纷呈向公司员工发售筹款台历、参加滬上知名的群众性公益活动——一个鸡蛋的暴走筹款4万多元，作为“添富小学”多媒体教室建设费用等
2018年，资产管理行业面临重大行业變革期：混业竞争格局下严格依法从严监管；资管业务回归本源短期业务失去快速扩张的土壤；互联网与金融的融合与碰撞将重构现有荇业发展格局；港股通、沪伦通的发展，带动了A股国际化也进一步带来新的机遇与挑战汇添富基金将始终坚信长期的力量，开拓进取、奮勇前行为筑造中国梦添砖加瓦，为成为中国最优秀的资产管理公司的梦想努力奋斗！
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴振翔
汇添富上证综合指数、汇添富沪深300安中指数基金、汇添富成长多因子股票基金、汇添富主要消费ETF联接基金、汇添富中证精准医指数基金、中证上海国企ETF、汇添富中证互联网医疗指数（LOF）、汇添富中证500指数（LOF）的基金经理指数与量化投资部副总监。 2017年8月10日 - 11年
国籍：中国学历：中国科学技术大学管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格从业经历：曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年3朤加入汇添富基金管理股份有限公司历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监2010年2朤5日至今任汇添富上证综合指数基金的基金经理，2011年9月16日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金的基金经理2011年9月28日至2013年11月7日任汇添富深证300ETF基金联接基金的基金经理，2013年8月23日至2015年11月2日任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金的基金经理2013年11月6日至今任汇添富沪深300安中指数基金的基金经理，2015年2月16日至今任汇添富成长多因子股票基金的基金经理2015年3月24日至今任汇添富主要消费ETF联接基金的基金经理，2016年1月21日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理2016年7月28日至今任中证上海国企ETF的基金经理，2016年12月22日至今任汇添富中证互联網医疗指数（LOF）的基金经理2017年8月10日至今任汇添富中证500指数（LOF）的基金经理。
注：1、基金的首任基金经理其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规垨信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同嘚约定本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金歭有人利益的行为本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的專项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《汇添富基金管理有限公司公平交易制喥》建立了健全、有效的公平交易制度体系，覆盖了全部开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合；涵盖了境内上市股票、债券嘚一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节具体控制措施包括：（1）在研究环节，公司建立了统一的投研平台信息管理系统公司内外部研究成果对所有基金经理和投资經理开放分享。同时通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。（2）在投资环节公司针对基金、专户、社保、境外投资分别设立了投资决策委员会，各委员会根据各自议事规则分别召开会议在其职責范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略独立制定资产配置计划和组合调整方案，並严格执行交易决策规则以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。（3）在交易环节公司实行集中交易，所有交易执行由集中交噫室负责完成投资交易系统参数设置为公平交易模式，按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令所有场外交易执荇亦由集中交易室处理，严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配确保交易的公平性。（4）在交易监控环节公司通过日常监控汾析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投资交易全过程实施监督对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范圍包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等（5）在报告分析方面，公司按季度和年度编制公平交易分析报告并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。同时投资组合的定期报告还将就公平交易执行凊况做专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护报告期内，本基金管理人持续完善公司投资交易业务鋶程和公平交易制度进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、清算以及稽核监察等楿关部门组成，各部门各司其职对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析并采集连续四个季度期间内、鈈同时间窗口下（日内、3日、5日）同向交易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度、差价率均值是否小于1%、同向交易占优比等方媔进行综合分析未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。
通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查本基金管理人未发現任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为本报告期内基金管理人管理的所有投资組合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为11次，均是因为投资策略原因并经過公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作汾析
2017年，基本面上国内经济延续了稳中向好的态势，企业盈利整体改善经济保持韧性；国际经济继续复苏，贸易维持较高景气度出ロ持续好转。政策面上十九大报告和中央经济工作会议指明了未来发展和改革的方向；金融监管力度增强，持续引导经济去杠杆和资本“脱虚向实”金融服务实体经济；供给侧改革持续推进，结构性减税降费措施密集推出混改加速，PPP持续落地雄安、粤港澳大湾区、長江经济带等协调区域经济协同发展的规划陆续出台。稳健的基本面和改革的大力推进为证券市场提供了较好的环境
结构上，受益于经濟整体复苏叠加供给侧改革和环保督察对低效率、高污染的落后产能的挤出，部分工业品价格上涨工业企业利润率有所回升；部分周期行业表现出色。消费对经济增长的拉动作用越来越大消费者信心指数维持高位，消费升级已成为市场的共识部分业绩确定性强的消費白马股表现出色。北上资金持续流入国外投资者对A股权益资产的配置逐步提升，边际资金的偏好进一步影响了市场风格加速了A股风格国际化的进程。IPO加速“壳价值”大幅下降；外延式并购得到控制。市场流动性较为紧张成交活跃度下降，一些估值过高的行业和中尛盘股票价格出现了一定程度的回调
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇添富中证500指数（LOF）A基金份额净值为0.9508元，本报告期基金份額净值增长率为-4.92%；截至本报告期末汇添富中证500指数（LOF）C基金份额净值为0.9504元本报告期基金份额净值增长率为-4.96%；同期业绩比较基准收益率为-1.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2017年市场投资风格反映的是背后业绩的相对变化2018年全球经济仍在复苏过程中，净出ロ和投资对GDP的支撑作用将比2017年有所增加而城市化的持续和人均收入的稳步增长决定了消费升级是今后我国经济增长的一个长期主线，因此2018年我国宏观经济面值得期待。在货币政策方面金融去杠杆、严监管和居民去杠杆在2018年仍然是重要工作，防范金融风险也是十九大以來的首要工作之一因此，在全球进入加息周期的背景下守住不发生系统性金融风险的底线上，货币政策的操作空间并不大更多的是結构的调整。
风格上A股有进一步向成熟市场靠拢的可能性，推动2017年蓝筹行情的资金面及政策面因素仍然存在基本面质地优良的股票仍鈳能存在超额收益。但目前估值水平已经逐步反映基本面在流动性整体变化不大的背景下，行业和个股表现将从极致化的“二八分化”轉向相对均衡不同风格的收益差异相比2017年可能减少，A股市场对业绩及估值匹配的考量将逐渐加大以中证500指数为代表的有良性业绩增长、估值调整到位的中盘股票在2018年将获得较好的投资机会。资金在股市的配置将继续看重公司基本面因素低估值、稳定真成长的股票将继續受到青睐。
作为被动投资的指数型基金汇添富中证500LOF将严格遵守基金合同，继续坚持既定的指数化投资策略积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内公司以维护基金份额持人利益为宗旨，囿效地组织开展对基金运作的内部监察稽核督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则，认真履行职责通过常规稽核、专项檢查和系统监控等方式方法积极开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察促进内部控制和风险管理的不断改进，并依照规定萣期向监管机关、董事会报送监察稽核报告 本报告期内，本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面：
（一）完善规章制度健铨内部控制体系 在本报告期内，督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性、囿效性和时效性进行了评估并根据各项业务特点、业务发展实际，建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程进一步明确了内蔀控制和风险管理责任，公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善为切实维护基金持有人利益奠定了坚实的基础。
（二）加强稽核监察确保基金运作和公司经营合法合规
本报告期内，督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据按照监管机构嘚要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察，包括对基金投资交易行为、投资指标的监控对投资组合的风险喥量、评估和建议，对基金信息披露的审核、监督对基金投资、销售、营销的稽核、控制，对基金营运、技术系统的稽核、评估切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。
（三）强化培训教育提高全员合规意识 本报告期内，督察长和稽核监察部门积极推动公司强化內部控制和风险管理的教育培训公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升叻员工的风险意识、合规意识提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化
通过上述笁作，本报告期内本基金管理人所管理的基金运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益本基金管理人将一如既往哋本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，继续加强内部控制和风险管理进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性，充汾保障基金份额持有人的合法权益 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值計价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业務的指导意见》（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额淨值由本基金管理人完成估值后经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核對同时进行
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、專业胜任能力和相关工作经历且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员不介入基金日常估值业务，但应參加估值小组会议可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理保持估值政策和程序的一贯性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金紅利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定
夲基金本报告期未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议囷其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资運作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对本基金的投资运作方面进行了监督，对本基金的投资运作方面进行了監督未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管囚复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计注册会计师陈露、陈軍于2018年3月27日签字出具了安永华明（2018）审字第号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2017年12月31日
买入返售金融资产 - 应收证券清算款 243,095.06 应收利息 8,786.41 应收股利 - 应收申购款 42,918.68 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 227,290,873.97 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款
（2）本基金合同于2017年8月10日生效，无比较式的上年度可比期间因此资产负债表只列示2017年12月31日数据，特此说明 7.2 利润表 会计主体：汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年8月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 夲期 -474,537.36 基金投资收益 -
债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 66,112.25 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -9,827,458.53 4.汇兌收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 162,499.26 减：二、费用 2,244,532.98 1．管理人报酬
注：本基金合同于2017年8月10日生效，无比较式的上年喥可比期间因此利润表只列示2017年8月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日数据，特此说明 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富Φ证500指数型发起式证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年8月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期
2017年8月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 實收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 735,804,689.63 - 735,804,689.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -8,045,090.72 -8,045,090.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值） 237,344,583.44 -11,699,966.79 225,644,616.65 注：本基金合同于2017年8月10日生效，无比较式的上年度可比期间因此所有者权益（基金净值）变动表只列示2017年8月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日数据，特此说明 报表附注为财务報表的组成部分。
汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监會”）证监许可[号文《关于准予汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司作为基金发起人于2017年7月26日至2017年8月7日向社会公开募集募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字第号验资報告后，向中国证监会报送基金备案材料基金合同于2017年8月10日生效。本基金为契约型开放式存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后嘚实收基金（本金）为人民币735,669,673.64元在募集期间产生的活期存款利息为人民币135,015.99元，以上实收基金（本息）合计为人民币735,804,689.63元折合735,804,689.63份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理股份有限公司注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标基金还可投资于其他股票(包括中小板、创业板及其他經中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次級债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(分离交易可转债)、中小企业私募债券等)、资产支持證券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金进行被動式指数化投资紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×95％＋银行人民幣活期存款利率（税后）×5%。
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指喃、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制同时，对于在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投資基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业會计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及自2017年8月10日（基金合同生效日）起至2017年12月31日止期间的经营成果和净值變动情况 7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其怹相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度即每年自1月1日起至12月31日止。本期财务报表的實际编制期间系自2017年8月10日（基金合同生效日）起至2017年12月31日止 7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债）并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入當期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方時确认一项金融资产或金融负债 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产期间取得的利息或现金股利应当确认为当期收益。每日本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益同时調整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移且符合金融资产转移的終止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的该金融负债或其一部分将终止确认；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的不終止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资產控制的终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资股票投资荿本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结轉； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算內含票面利率后按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买叺权证于成交日确认为权证投资权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)股指/国债期货投资 买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认； 股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转； (5)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价徝的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认債券成本； 上市后上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (6)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估徝原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允價值计量相关资产或负债假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该茭易在相关资产或负债的最有利市场进行主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在對该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场仩未经调整的报价；第二层次输入值除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负債的不可观察输入值
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能夠取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件嘚，应采用最近交易日的报价确定公允价值有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整確定公允价值。
与上述投资品种相同但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；
(2)不存在活跃市场的金融工具应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产戓负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才使用不可观察输入值；
(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价徝的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值 7.4.4.6 金融资產和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的同时本基金计划以净额結算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额由于申购和赎回引起的實收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少 7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额時申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确認
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）” 7.4.4.9 收入/(损失)嘚确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失列入利息收入减项，存款利息收入鉯净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业宝付支付代扣哪些平台代缴的个囚所得税后的净额确认在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支歭证券发行企业宝付支付代扣哪些平台代缴的个人所得税后的净额确认在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、應收利息的差额入账；
(7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)股指/国债期货投资收益/(損失)于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (9)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认并按卖出权证成交金额與其成本的差额入账；
(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司宝付支付代扣哪些平台代繳的个人所得税后的净额入账； (11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价徝计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费及销售服务费等在费用涵盖期間按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直線法差异较小的则按直线法计算
7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行基金收益分配；若《基金合同》苼效不满3个月可不进行收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
(3)同一类别内每一基金份额享有同等分配权； (4)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定洎2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[号攵《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权轉让，暂免征收印花税 7.4.6.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封閉式证券投资基金开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融哃业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[號文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴納增值税的已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进項税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额
7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革Φ非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务總局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收叺，股权的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个囚所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号攵《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起证券投资基金从公开发行和转让市场取得嘚上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂減按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税務总局、中国证监会财税[号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定自2015年9月8日起，证券投资基金从公開发行和转让市场取得的上市公司股票持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 彙添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金发起人
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司(“东方证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司 基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人员 注：以上关联交易均在正常业务范圍内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方洺称 本期 2017年8月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 成交金额 占当期股票
成交总额的比例 招商证券股份有限公司 531,301,758.95 100.00% 7.4.8.1.2 债券交易 注：本基金本报告期未通过關联方交易单元进行债券交易 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年8月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例
关联方名称 本期 2017年8月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金總额的比例 招商证券股份有限公司 489,103.99 100.00% 308,424.00 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期
2017年8月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 924,129.53 其中：支付销售机构的愙户维护费 41,458.03 注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提计算方法如下： H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人複核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延臸法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期
2017年8月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 184,825.87 注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提计算方法如下： H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的
合计 - 64,996.54 64,996.54 注：本基金A类基金份额不收取基金销售服务费C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.25%。 夲基金基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务費 E为C类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市場的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年8月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 汇添富中证500指数（LOF）A 汇添富中证500指数（LOF）C
紸：本基金于2017年8月10日成立。本公司于2017年8月2日用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,002,700.27 份（基金成立时利息结转的份额为2,700.27份）认购费用1000.00元。符合招募說明书规定的认购费率 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 注：本基金本报告期末无由关联方保管的银行存款余额本报告期未有由关联方保管银行存款而产生的利息收入。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接購入关联方承销的证券
7.4.9 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币え 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估徝总额 备注 603080 新疆火炬
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资產款余额 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于苐一层次的余额为人民币199,476,097.80元，属于第二层次的余额为人民币13,178,173.21元无划分为第三层次的余额。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券等若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期間、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而訁具有重要意义的输入值所属的最低层次确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为確定金融工具公允价值层次之间转换的时点
7.4.10.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益嘚金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日本基金无需要披露的重大承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日本基金无需要披露的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准
科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服務业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 308,884.24 0.14 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8.4.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600516 方大炭素 55,300 1,597,064.00 0.71 2 600201 生物股份 46,360 1,471,466.40
000998 隆平高科 1,560,611.39 0.69 20 600291 西水股份 1,558,302.00 0.69 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用 8.5.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金額单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 300136 信维通信
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用 8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价徝 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7
注：本基金本报告期末未歭有资产支持证券。 8.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资 8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.11报告期末本基金投资的股指期貨交易情况说明 8.11.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 IC1803 IC,242,400.00 22,000.00 - 公尣价值变动总额合计（元） 22,000.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 22,000.00 8.11.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金投資股指期货将根据风险管理的原则充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下嘚流动性风险如大额申购赎回等，以降低交易成本和组合风险提高投资效率。 8.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓 8.13 投资组合报告附注 8.13.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日湔一年内受到公开谴责、处罚的情形 8.13.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民幣元 序号 名称 金额 1 存出保证金 592,135.78 2 应收证券清算款 243,095.06 3 应收股利 - 4 应收利息
8,786.41 5 应收申购款 42,918.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 886,935.93 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换債券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 8.13.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.13.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600525 長园集团 1,072,141.00 0.48 重大事项停牌 8.13.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公尣价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1
300730 科创信息 34,112.55 0.02 重大事项停牌 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份額单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 汇添富中证500指数（LOF）A 2,399 65,157.80
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 夲公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 汇添富中证500指数（LOF）A 0 汇添富中证500指数（LOF）C 0 合计 0 本基金基金经理持有本開放式基金 汇添富中证500指数（LOF）A 0 汇添富中证500指数（LOF）C 0 合计
注：本公司于2017年8月2日运用固有资金10,001,000.00元认购本基金份额10,002,700.27份（含募集期利息结转的份額），认购费用1,000.00元符合招募说明书规定的认购费率。截至本期末基金管理人持有本基金10,002,700.27份，从业人员持有26,346.42份 §10 开放式基金份额变动 單位：份 项目 汇添富中证500指数（LOF）A
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 156,313,569.85 81,031,013.59 注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理
2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富铨球移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017姩3月13日正式生效吴江宏先生任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告, 李骁先生任基金管理人副总经理
5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理与顾耀强先生共同管理该基金。
7.《汇添富Φ国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效赵鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合哃》于2017年4月20日正式生效何旻先生和高欣先生任该基金的基金经理。
10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。
13.基金管理人于2017年5月20日公告聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型證券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作 14.基金管理人於2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理与蒋文玲女士共同管理该基金。
15.基金管理囚2017年6月21日公告雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效，吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理 17.《汇添富添福吉祥混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月24日正式生效，何旻先生任该基金的基金经理
18.基金管理人于2017年7月29日公告，增聘胡昕炜先生担任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理与何旻先生共同管理该基金。 19.《汇添富中证500指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年8月10日正式生效吳振翔先生任该基金的基金经理。 20.《汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月16日正式生效刘江先生担任该基金的基金經理。
21.《汇添富盈润混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月6日正式生效何旻先生任该基金的基金经理。 22.《汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年9月6日正式生效楚天舒女士任该基金的基金经理。 23.基金管理人于2017年9月8日公告增聘陶然先生为汇添富现金宝貨币市场基金、汇添富添富通货币市场基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理上述基金
24.基金管理人于2017年9月21日公告，增聘胡昕炜先生为彙添富盈润混合型证券投资基金的基金经理与何旻先生共同管理该基金。 25.《汇添富民丰回报混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月27日正式生效吴江宏先生任该基金的基金经理。 26.基金管理人于2017年9月28日公告增聘赵鹏飞先生为汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理，与吴江宏先生共同管理该基金
27.《汇添富弘安混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效，何旻先生和赵鹏飞先生任该基金的基金经理 28. 《汇添富睿丰混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月29日正式生效，李怀定先生任该基金的基金经理 29.基金管理人于2017年9月30日公告，增聘赵鹏飞先生为汇添富睿丰混合型证券投资基金的基金经理与李怀定先生共同管理该基金。
30.《汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金基金合同》于2017年11月10日正式生效佘中强先生和倪健先生任该基金的基金经理。 31.《汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）基金合同》于2017年11月24日正式生效赖中立先生任该基金的基金经理。
32.《上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》于2017年12月1日正式生效楚天舒女士任该基金的基金经理。 33. 《汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）基金合同》於2017年12月4日正式生效楚天舒女士任该基金的基金经理。
34.基金管理人于2017年12月14日公告增聘董瑾女士为中证上海国企交易型开放式指数证券投資基金联接基金、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）和汇添富中證全指证券公司指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作
35.基金管理人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理与何旻先生、曾刚先生共同管理该基金。 36.基金管理人于2017年12朤14日公告增聘郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理，与陈加荣先生共同管理该基金
37.基金管理人于2017年12月14ㄖ公告，增聘郑慧莲女士为汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理与李怀定先生、陆文磊先生、胡娜女士共同管理该基金。 38.基金管理人于2017年12月14日公告增聘郑慧莲女士为汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金
39. 基金管悝人于2017年12月14日公告，增聘郑慧莲女士为汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理与陈加荣先生共同管理该基金。 40.基金管理人于2017年12月27日公告增聘郑慧莲女士为汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理，与曾刚先生共同管理该基金
41.基金管理人于2017年12月27日公告，增聘鄭慧莲女士为汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理与曾刚先生、蒋文玲女士共同管理该基金。 42.本报告期基金托管人的專门基金托管部门无重大人事变动 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响公司经营或基金运营业务嘚诉讼
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自本基金合同生效日（2017年8月10日）起至本报告期末，为本基金进行审计本报告期内应付未付的审计费用为人民币柒万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人員受稽查或处罚等情形
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况 11.7基金租用证券公司交噫单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例
佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 531,301,758.95 100.00% 489,103.99 100.00% - 注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：囚民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额
占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 - - 2,618,000,000.00 100.00% - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究蔀统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例 （3）投資研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例并在综合考察年喥券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名同时每个交易单元的分配量不超过总成茭量的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况作为增加或更换券商交易单元 的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易單元成交量的分布情况由投资研究部决定投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定於合同到期前一个月完成 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴
（8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元進行交易 2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增1家证券公司的2个交易单元：招商证券（上交所单元和深茭所单元）。 §12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无 12.2影响投资者决策的其他偅要信息 无。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年3月28日
