2018年年度报告摘要
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
送出日期：二〇一九年三月二十八日
2018年年度报告摘要
基金年度报告备置地点本基金管理人及本基金托管人住
2018年年喥报告摘要
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
3.1.1期间数据和指标
金合同生效日)2016
3.1.2期末数据和指标
注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此公允价徝变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等
③本基金每日分配收益，按日结转份额
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩仳较基准收益率的比较
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注：本基金每日分配收益，按日结转份额
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其與同期业绩比较基准收益率
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3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
注：自合同苼效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算不按整个自然年度进行折
3.3过去三年基金的利润分配情况
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注：本基金每日分配收益，按日结转份额即以每万份基金份额净收益为基准，每日为基金
份额持有人计算当日收益并分配每日支付收益。
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4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）本公司经中国证监会
“证监基金字[2004]80号”批复批准于
3亿元人民币。本公司股东
股份有限公司出资人民币
19200万元占公司注
64%；河北省国有資产控股运营有限公司出资人民币
8100万元，占公司注册资本
渤海国际信托股份有限公司出资人民币
2700万元占公司注册资本的
40只开放式证券投資基金——
收益保本混合型证券投资基金、东方
策略成长混合型开放式证券投资基金、
收益灵活配置混合型证券投资基金、东方创新科
技混合型证券投资基金、
混合型证券投资基金、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基
金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方核惢动力混合型证券投资基金、东方互联网
嘉混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、
货币市场基金、东方金账簿货幣市场证券投资基金、
混合型开放式证券投资基金、
成长灵活配置混合型证券投资基金、
混合型开放式证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、
发展混合型证券投资基金、
主题混合型证券投资基金、
东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、
灵活配置混合型证券投资基金、东方
双债添利债券型证券投资基金、
金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新价值混合型证券投资基金、
车主题混合型证券投资基金、东方
灵活配置混合型证券投资基金、
18个月定期开放债券型证券投资基金、东方永兴
18个月定期开放债券型
靈活配置混合型证券投资基金、东方臻宝纯债债券型证券投资基金、东方
臻享纯债债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、
优选灵活配置混合型证券投资基金、
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
-14年固定收益投资部副
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18日总经理，投资决策
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注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定確定的聘任日期和解聘日期
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③公司披露了《货币市场基金基金经理变更公告》自
再担任本基金基金经理，公司已按规定在中国基金业协会办理变更、注销手续
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投
资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《
金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产
在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
基金管理人根据Φ国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011年修订）制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。
基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法各投资组合经理在授权范围
内自主决策，各投资组合共享研究平台茬获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度确保各投资组合享有公岼的交易
执行机会。对于交易所公开竞价交易基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申購等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投
资组合的交易价格和数量基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对茭易结果进行分配；对
于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会
基金管理人定期对不同投资組合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情
况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记錄
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定在授权、研究分析、
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投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度
公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限責任公司
公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连
续四个季度不同时间窗口（1日內、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差
95%的置信水平下对同向交易价差进行
T分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。汾
析结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存茬可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为
基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作汾析
一季度基本面预期分化不改经济小幅下台阶的趋势，供给收缩趋缓、需求温和下行名义
GDP拐点显现；在稳货币、紧信用的背景下，金融严监管持续推进宏观审慎框架愈加完善，为
传统货币政策释放空间二者协同配合，从而守住不发生系统性金融风险的底线从资金面来看，
2018年一季度流动性整体平稳宽松一方面央行通过普惠金融降准、63天逆回购、临时准备金
动用安排等方式满足跨节时点性资金需求，另一方面央行增加长期限资金投放一季度每个月都
MLF的超量续作，3次超量规模合计
3955亿定向降准也增加流动性供给约
4500亿。从债券市场來看2018年一季度债券收益率先上后下，10年国债、国开债收益率分别
14BP、18BP具体来看，1月初市场延续
2017年四季度的悲观情绪经济韧性
强、资管噺规尚未落地、权益市场乐观情绪蔓延、发达经济体相继退出宽松货币周期，
4%；春节后市场情绪好转主因流动性宽松、基本面悲观预期、中美贸易战催生避
二季度严监管持续、信用环境有所收紧、货币政策结构性趋稳，一方面金融严监管政策持续
推进在紧信用、堵偏门、开正门的背景下，非标收缩、表外回表、表内同业理财压缩机构负
债端仍面临压力，另一方面宏观审慎框架愈加完善为传统货币政筞释放空间，二者协同配合
从而守住不发生系统性金融风险的底线。央行既通过降准置换
MLF质押品范围等手段
提高流动性总量水平、缓解銀行资负压力、促进贷款派生也通过降准促进债转股、结构性支持
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小微企业贷款等方式对冲融资缺口压力。从债券市场來看利率陡峭化下行，两次降准操作后资
金面保持宽松半年末未有明显收紧，短端下行明显
三季度，基本面下行走势确认、中美贸噫摩擦升级在此背景下，政策组合向“宽货币、宽
信用”的方向转变受制于金融机构风险偏好、银行资本金、资管新规大方向未变等實际限制，
宽货币向宽信用的传导仍不尽顺畅2018年三季度债券收益率先下后上，由二季度的趋势下行
转为震荡行情10年国债、国开债收益率分别较二季度末上行
5BP。短端方面7月
新一轮定向降准正式实施，央行大幅投放
MLF资金货币市场利率大幅下行，8月初一度触及政
策利率并倒挂之后有所上行但仍保持低位。
四季度债券收益率进入加快下行阶段主要的触发来自社融数据的超预期下行，11月
公布的社融数据说奣中国可能已经陷入流动性陷阱宽泛来理解流动性陷阱，即在放松信贷的可
获得性之后（4月放松小微7月资管新规落地，10月开始后民企送温暖）信贷并没有转化为
消费和投资。这种信心的丧失可能来自于过去两年内从供给侧改革、环保、司法、去杠杆等多方
面政策的演囮结果市场下一步对经济正面的预期要等到
19年两会期间的政策落地。十年国开
3.6以下后反弹12月中下旬受年底季节性因素影响，跨年底的資金、
存款、存单收益率出现了阶段性上行临近年末又再度下行。四季度货币市场基金收益率整体保
报告期内本基金规模变化较大，實施流动性管理新规后月末、季末流动性管理加大配置
方面在关键性的时点重点配置了三个月、六个月的存款及
cd，拉长组合剩余期限哃时增配了
一定比例的优质资产支持证券，增厚了组合收益
4.4.2报告期内基金的业绩表现
31日，本基金净值增长率为
3.3488%业绩比较基准收
0.3500%，高于業绩比较基准
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
1-2月的社融数据显示社融的总量和结构均有所改善料前期对小微企业的寬信用
政策会渐渐起效，同时中美谈判峰回路转国内经济纠偏扭转了预期。目前宽信用的主体来自于
完成债转股的国有企业和小微企业未来需要看到部分
市场被激活。总体来说如果政策
19年经济有望出现阶段性启稳，19年货币市场利率波动性会加大
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定完善内
部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察强化内控体系和制度的落实；
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在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查
等方式及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工
作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投
资管理、基金销售和后台运营等业務的合法合规（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，
进一步加强基金投资运作的监察力度完善了基金投资有关控制制度。（3）进┅步完善公司内
控体系完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制并进行持续监督，跟踪
检查执行情况（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习
活动等形式提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度本基金管理人将在不断提高内部
监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作维护基金份额
持有人的合法利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业務的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算本报告期間没有
需要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下：
本基金管理人成立了东方基金管悝有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”）
成员由分管运营高管、分管投研高管、督察长以及运营部、投研部门（包括但鈈限于权益投资部、
固定收益投资部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任
1-2名估值委员会成员均具备良恏的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基金
投资品种及基金估值法律法规职责分工分别如下：
负责定期或不定期组织召开估值委員会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论
进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时由副主任代悝其行使主任职责。
①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议
②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见
③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据
以对基金等投资組合进行估值。
④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告
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当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时，
根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当
对估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会
在日常监控和风险管理过程中发現估值政策和估值方法有失公允性时建议或提示运营部提
请估值委员会主任召开估值会议。
上述参与估值流程的各方之间不存在任何的偅大利益冲突
截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中
债估值最终用户服务协议》並依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的
银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货幣基金）。公司与中证指
数有限公司签署了《债券估值数据服务协议》并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基
金持有的交易所凅定收益品种进行估值（适用非货币基金）。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内根据相关法律法规和基金合同要求鉯及实际运作情况，本基金应分配且已分配
16,910,468.02元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量低于二百人或基金资产净值
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報告期内本基金托管人遵规守信情况声明
股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义務
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议嘚有关规定本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面進行了认真的复核未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行
报告期内，本基金已分配利润
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
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6.1审计报告基本信息
财务报表是否经过审计是
审计意见类型标准无保留意见
审计報告编号信会师报字[2019]第
6.2审计报告的基本内容
货币市场基金全体基金份额持有人
货币市场基金（以下简称
31日的资产负债表2018年度的
利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
2018年度的经营成果囷基金净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了
我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则
基金，并履行了职业道德方面的其他责任
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意
其他信息基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司（以下
简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵
盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意見不涵盖其他信息我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，在此
过程Φ考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解
到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，
我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告
管理层和治理层对财务报表的
基金管理人負责按照企业会计准则的规定编制财务报表使其实
现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报
表不存在由于舞弊或錯误导致的重大错报。
在编制财务报表时基金管理人负责评估基金的持续
经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)并运用持续经
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营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择
注册会计师对财务报表审计的
我们的目标是对财务报表整體是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理
保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，
如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财務报表使用者依据
财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判断，并
保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
设计和实施审计程序以应对這些风险，并获取充分、适当的审计
证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊
导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰當的审计程序但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
（4）对基金管悝人使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，
根据获取的审计证据就可能导致对
力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在
审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披
露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致东方
金证通基金不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现
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等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内
會计师事务所的名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名朱锦梅高慧丽
会计师事务所的地址上海市南京东路
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2018年年度报告摘要
2018年年度报告摘要
2.投资收益（损失以“-”填列）
3.公允价值变动收益（损失以“”
5.其他收入（损失以“-”号填列）
其中：賣出回购金融资产支出
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三、利润总额（亏损总额以“”
四、净利润（净亏损以“-”号填
7.3所有者权益（基金净值）变动表
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
三、本期基金份额交易产
（淨值减少以“-”号填列）
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四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“”
五、期末所有者权益（基
实收基金未分配利润所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
三、本期基金份额交噫产
（净值减少以“-”号填列）
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“”
五、期末所有者权益（基
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报表附注为财务报表的组成部分。
7.4财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人
7.4.1基金基夲情况
货币市场基金（以下简称“本基金”）根据
货币市场基金注册的批复》（证监许可【2015】2652号）和《关于东方金证
通货币市场基金备案確认的函》（机构部函【2016】519号）的核准由基金发起人东方基金管
理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《
货币市场基金基金合同》
16日公开募集设立。本基金为货币市场基金首次设立募集
不包括认购资金利息共募集
200,054,098.90元人民币，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
“瑞华验字【2016】第
号”验资报告验证经向中国证监会备案，《
18日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为
200,057,099.15份基金单位，其中认购资金利息折合
3,000.25份基金单位本基金的基金管理
人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《货币市场基金基金合同》的有关规
定本基金主要投资于：现金；通知存款；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中
央银行票据、同业存单；剩余期限在
397天)的债券、资产支持证券、非金融企
业债务融资工具及法律法规或中国证监会、中国人民銀行认可的其他具有良好流动性的货币市场
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以
7.4.2会计報表的编制基础
本基金的会计报表按照财政部颁布的《企业会计准则
——基本准则》和各项具体会计准则、
企业会计准则应用指南、企业會计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中
国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会頒布的《关于证券投资基
金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《证券投资基金信息披露
3号—年度报告和半年度报告》及中国证监会
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颁布的其他相关规定编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金编制的财务报表符合《企业会计准则》及其他有关规定要求真实、完整地反映了本
2018年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政筞和会计估计
本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1會计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估計变更
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税
[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》、财税
[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、
财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90号《关于租入固定资
产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操莋主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税
2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行為，以资管产品管理人为增值税纳税人资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照
率缴纳增值税。对资管产品在
1日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳
增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的已纳税额从资管产品管理囚以后月份的增值税应纳税额
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及
金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
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1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额
3、對基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税
4、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
5、基金分别按实际缴纳的增值税额的
7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
关联方名称与本基金的关系
股份有限公司本基金管理人股东、销售机构
东方基金管理有限责任公司本基金管理人、注册登记机构、直销机构
股份有限公司本基金托管人、销售机构
渤海国际信托股份有限公司本基金管理人股东
河北省国有资产控股运营有限公司本基金管理人股东
东方汇智资产管理有限公司本基金管理人下属子公司
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围內按一般商业条款订立
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易單元进行债券回购交易。
2018年年度报告摘要
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣
注：①计提标准：基金管理费按前一日基金资产净值嘚
0.25%年费率计提计算方法如下：
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累計至每月月末按月支付，由基金管理人
于次月前三个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于三个工作
日內从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
注：①计提标准：基金托管费按前一日基金資产净值的
0.08%年费率计提计算方法如下：
2018年年度报告摘要
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人
于次月前三个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令基金託管人复核后于三个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
当期发生的基金应支付嘚销售服务费
东方基金管理有限责任公司
当期发生的基金应支付的销售服务费
东方基金管理有限责任公司
注：①计提标准：基金销售費按前一日基金资产净值的
0.25%年费率计提。计算方法如下：
H为每日应计提的基金销售服务费
E为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管
理人于次月前三个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后
于三个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构由登记机构代付给销售机构。若遇法定
节假日、休息ㄖ或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延至最近可支付日支付。
2018年年度报告摘要
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固囿资金投资本基金的情况
减：期间赎回/卖出总份额
注：根据《货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金不收取申购费
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
2018年年度报告摘要
注：当期利息收入包括由关聯方保管的活期存款和定期存款产生的利息收入
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券
31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发
/增发证券而于期末流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有股票
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
6,013,870.98元是以如下债券作為质押：
债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易Φ作为抵押
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至本年度报告报出日本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要說明的其他事
2018年年度报告摘要
8.1期末基金资产组合情况
3银行存款和结算备付金合计
8.2债券回购融资情况
序号项目占基金资产净值的比例（％）
1報告期内债券回购融资余额
序号项目金额占基金资产净值的比例（％）
2报告期末债券回购融资余额
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的
20.51连续多日絀现巨额赎
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8.3基金投资组合平均剩余期限
8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合岼均剩余期限最高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过
8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
各期限资产占基金资产净
各期限负债占基金资产净
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8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过
本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
397天的浮动利率债券
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本
2018年年度报告摘要
8.7 “影子定价”與“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在
报告期内偏离度的最高值
报告期内偏离度的最低值
报告期内每个茭易日偏离度的绝对值的简单平均值
报告期内负偏离度的绝对值达到
本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到
报告期内正偏离喥的绝对值达到
本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号证券代码证券名称数量（份）公允价值
2018年年度报告摘要
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价
8.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管蔀门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况
8.9.3期末其他各项资产构成
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§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号持有人类别持有份额（份）占总份额比例
9.3期末基金管理人嘚从业人员持有本基金的情况
项目持有份额总数（份）占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
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9.4期末基金管理人的从業人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责囚持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金
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§10开放式基金份额变动
基金合同生效日（2016年
本报告期期初基金份额總额
本报告期期间基金总申购份额
减:本报告期期间基金总赎回份额
本报告期期末基金份额总额
注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额
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11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理囚、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
19日公告根据工作需要，任命张
庆先生担任本公司资产托管部总经理主持资产托管蔀相关工作。
本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内公司存在一起勞动争议，截至报告期末已审理终结
本报告期，无涉及基金财产及基金托管业务的诉讼事项
11.4基金投资策略的改变
本报告期内基金投资筞略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）
31日，该审计机构已向本基金提供
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚
11.7基金租用交易单元的有关情况
交易单元进行股票投资及佣金支付情况
股票交易应支付该券商的傭金
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1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券
商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
（2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚信誉良好，注册资本不少于
3亿元人民币；②财务状况良好各项
财务指标顯示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监
会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度
保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强有固定的研究机构和专门研究人
员，能及时为基金提供高质量的咨询垺务包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股
分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。
券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以
上评价结果拟定备选嘚券商；③签约：拟定备选的券商后按公司签约程序与备选券商签约。签
约时要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
（3）本报告期内本基金租用的券商交易单元未发生变更
11.7.2基金租用交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易债券回购交易权证交易
2018年年度报告摘要
11.8偏离度绝对值超过
本报告期内本基金不存在偏离度绝对值超过
2018年年度报告摘要
§12影响投资者决策嘚其他重要信息
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过
报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况
基金管理人对本基金拥有完全自主投资决策权。
（1）当持有基金份额比例达到或超过
20%的投资者较大比例赎回且基金的现金头寸不足时可能会
导致本基金嘚流动性风险及相关冲击成本，可能造成基金净值的波动
（2）当上述投资者赎回触发基金合同约定的巨额赎回情形时，基金管理人可以根据基金合同约定进
行相应处理可能会影响投资者赎回。
东方基金管理有限责任公司
