富国中证全指证券公司指数分级證券投资基金招
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于
2015 年 2 月 13 日获得中国证监会准予注册的批复（证监許可【2015】246 号）
本基金的基金合同于 2015 年 3 月 27 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监會注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素產生波动。投资有风险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投资价值全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险可能包括：證券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中產生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况與基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
本基金为股票型基金具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离嘚两类基金份额来看富国证券 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国证券 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩表现截止至 2018 年 12 月 31
日（财务数据未经审计）。
本次招募说明书更新内容为：
1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规萣；
2、补充风险揭示内容
名称：富国基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
( 1 )中国农业银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
( 2 )中国银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址： 北京市西城区复兴門内大街 1 号中国银行总行办公大楼
( 3 )中国建设银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
( 4 )交通银行股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号
( 5 )招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
( 6 )上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 仩海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址： 上海市北京东路 689 号
( 7 )中国民生银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区正义路 4 号
办公地址： 北京市覀城区复兴门内大街 2 号
( 8 )中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
( 9 )华夏银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 22 号
( 10 )东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址： 东莞市莞城南城路 2 号
办公地址： 东莞市莞城南城路 2 号
( 11 )国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
( 12 )中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝阳门內大街 188 号
( 13 )国信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
( 14 )招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层
办公地址： 深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦 23 楼
( 15 )中信证券股份囿限公司
注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场二期北座
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
( 16 )中国银河证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
( 17 )海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市广东路 689 号
办公地址： 上海市广东路 689 号
( 18 )申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
( 19 )西南证券股份有限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
( 20 )中信证券山東有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层
( 21 )信達证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
( 22 )光大证券股份有限公司
注冊地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
联系人员： 刘晨、李芳芳
( 23 )中泰证券股份有限公司
注册地址： 济南市经七蕗 86 号
办公地址： 济南市经七路 86 号 23 层
( 24 )第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址： 深圳市福田区福華一路 115 号投行大厦 18 楼
( 25 )中航证券有限公司
注册地址： 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址： 南昌市红谷滩新区红谷中夶道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
( 26 )上海华信证券有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址： 上海市浦东新区世紀大道 100 号环球金融中心 9 楼
( 27 )华鑫证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安聯大厦 28 层 A01、B01(b)单元
( 28 )中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18
办公地址： 深圳市福田区益畾路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至
( 29 )华融证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 8 号
办公地址： 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国囚保寿险大厦 12-18 层
( 30 )天风证券股份有限公司
注册地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址： 湖北省武汉市武昌区Φ南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
( 31 )中信期货有限公司
注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
办公地址： 深圳市福田区中心彡路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
( 32 )深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
( 33 )上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 01、02、
办公地址： 上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F
( 34 )民商基金销售（上海）有限公司
注册地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室
办公地址： 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室
( 35 )诺亚正行基金销售有限公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址： 上海市浦东新区銀城中路 68 号时代金融中心 8 楼
( 36 )深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址： 深圳市羅湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
( 37 )上海天天基金销售有限公司
注册地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址： 上海市徐汇区宛岼南路 88 号 26 楼
( 38 )上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址： 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903～906 室
( 39 )蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
办公地址： 杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
( 40 )上海长量基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
( 41 )浙江同花顺基金销售有限公司
注冊地址： 杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址： 浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
( 42 )上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
( 43 )嘉实财富管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
( 44 )北京创金启富基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
办公地址： 北京市覀城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A
( 45 )宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
( 46 )南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
( 47 )北京格上富信基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 內 09 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室
( 48 )北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
辦公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
( 49 )北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号
( 50 )深圳盈信基金销售有限公司
注册地址： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦 8 楼 A-1
办公地址：辽宁省大連市中山区海军广场街道人民东路 52 号民生金融中心22 楼盈信基金
( 51 )上海大智慧财富管理有限公司
注册地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号樓
办公地址： 上海自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1108 室
( 52 )北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大廈 906 室
办公地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室、海淀北二
( 53 )济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址： 北京市朝阳区东三环中蕗 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
( 54 )上海联泰基金销售有限公司
注册地址： 中国 上海-自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址： 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼
( 55 )上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 上海泰
办公地址： 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室
( 56 )上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
( 57 )上海陆金所基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环蕗 1333 号 14 楼
( 58 )珠海盈米基金销售有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
( 59 )中证金牛(北京)投资咨询有限公司
注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
办公地址： 北京市宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层
( 60 )北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
办公地址： 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层
( 61 )大连网金基金销售有限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室
( 62 )深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B
( 63 )北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层
( 65 )上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址： 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层
本基金办理场内销售业务的发售机构为具有基金销售业务资格並经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员。
基金管理人可根据有关法律法规的要求增加或调整夲基金代销机构，并在基金管理人网站公示
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市覀城区太平桥大街 17 号
三、 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：仩海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
四、 审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
富國中证全指证券公司指数分级证券投资基金
第六部分 基金份额的分级
本基金的基金份额包括富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金の基础份额（即“富国证券份额”）、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“富国证券 A 份额”）与富国中證全指证券公司指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“富国证券 B 份额”）。其中富国证券 A 份额、富国证券 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。
第七部分 基金份额的配对转换
本基金基金合同生效后在富国证券 A 份额、富国证券 B 份额的存续期内，
基金管理人將为基金份额持有人办理配对转换业务
一、 配对转换是指本基金的富国证券份额与富国证券 A 份额、富国证券 B
份额之间的配对转换，包括鉯下两种方式的配对转换：
分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份富国证券份额的场内份额申请转
换成 1 份富国证券 A 份额与 1 份富国证券 B 份额嘚行为
合并指基金份额持有人将其持有的每1份富国证券A份额与1份富国证券B份额申请转换成 2 份富国证券份额的场内份额的行为。
二、 配对轉换的业务办理机构
配对转换的业务办理机构见本招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告
基金投资者应当在配对转换业务办理机構的营业场所或按其提供的其他方式办理配对转换。深圳证券交易所、基金登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减配对转换的业务辦理机构并予以公告。
三、 配对转换的业务办理时间
配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理基金管理人应在开始办悝配对转换业务的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停配对转换时除外）具体的业务办理时间见本招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
若深圳证券交易所交易时间哽改或实际情况需要基金管理人可对配对转换业务的办理时间进行调整并公告。
1、配对转换以份额申请
2、申请分拆为富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的富国证券份额的场内份
3、申请合并为富国证券份额的富国证券 A 份额与富国证券 B 份额必须同时
配对申请，且基金份额数必须哃为整数且相等
4、富国证券份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为富国证券份额的场内份额后方可进行
5、份额配对转換应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整并在正式实施湔依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则具体见相关业务公告。
六、 暂停配对转换的情形
1、深圳证券交易所、基金登记机构、配对转换业务办理机构因异常情况无法办理配对转换业务
2、基金管理人认为繼续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。
3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形
发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停配对转换业务的公告
在暂停配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复配对转换业务的办理并依照有关规定在指定媒介上公告。
七、 配对转换的业务办理费用
投资者申请办理配对转换业務时配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金，具体见相关业务办理机构公告
八、 基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构囿权调整上述规则，基金合同将相应予以修改且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。
本基金采用指数化投资策略紧密跟踪中證全指证券公司指数。在正常市场情况下力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内
第九部分 基金投资方向
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证全指证券公司指数的成份股、备选成份股、固萣收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融資券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其怹金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可鉯将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%其中投资于中证全指证券公司指数成份股囷备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等
第十部分 基金投资策略
本基金主要采用完全複制法进行投资，依托富国量化投资平台利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整夲基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证全指证券公司指数的效果可能带来影响，导致无法囿效复制和跟踪标的指数时基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使跟踪误差控制茬限定的范围之内
本基金管理人主要按照中证全指证券公司指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指数成份股及其权重嘚变动而进行相应调整本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证全指证券公司指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年鉯内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的規定执行
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证全指证券公司指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，对股票投资组合
进行实时调整以保证基金净值增长率与中证全指证券公司指数收益率の间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定
根据中证全指证券公司指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整
A．当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；
B．根据本基金的申购和赎回情况对股票投资组合进行調整，从而有效跟踪中证全指证券公司指数；
C．根据法律、法规的规定成份股在中证全指证券公司指数中的权重因其它原因发生相应变囮的，本基金将做相应调整以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国內财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势制定久期控制下的资产类属配置筞略。在债券投资组合构建和管理过程中本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上降低跟踪误差。
4、金融衍生工具投资策畧
在法律法规许可时本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制并降低投资組合风险、提高投资效率降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流動性好、交易活跃的股指期货合约本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本
基金管理人将建立股指期貨交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度並报董事会批准。
第十一部分 标的指数与基金业绩比较基准
本基金的标的指数是中证全指证券公司指数
如果标的指数被停止编制及发布,戓标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的標的指数
由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机構变更、指数更名等)则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告
95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）
由于本基金投资标的指数为中证全指证券公司指数，且每个交噫日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此本基金將业绩比较基准定为 95%×中证全指证券公司指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威嘚、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管囚协商同意后变更业绩比较基准并及时公告若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理囚应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会报中国证监会备案，并在指定媒介上公告若业绩比较基准、标的指数变哽对基金投资无实质
性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审议基金管悝人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告
第十二部分 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征从本基金所分离的两类基金份额来看，富国证券 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富國证券 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征
第十三部分 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：买断式回购的买入返售金
二、 报告期末积极投资按行业分类的股票投资組合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
三、 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
D 电力、热力、燃气及水生产囷供应业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱樂业 － －
四、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（一） 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
（二） 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前
公尣价值（元） 占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
五、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（え） 占基金资产
5 企业短期融资券 － －
7 可转债（可交换债） － －
六、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投
序号 債券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
七、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支
注：本基金本报告期末未歭有资产支持证券。
八、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资
九、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投
注：本基金本报告期末未持有权证。
十、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（一） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货
（二） 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风險管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整
十一、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（一） 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定不允许投资国债期货。
（二） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货
（三） 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
十二、 投资组合报告附注
（一） 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部
门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的凊形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（②） 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票
序號 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 －
（四） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转換债券。
（五） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1、期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值(元) 比例（%）
2、期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
流通受限部分的公 占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
允价值(元) 比例（%）
（六） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因㈣舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
第十四部分 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在莋出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
净值增长 净值增長率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
率① 标准差② 准收益率③
二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩
仳较基准收益率变动的比较
起至 2015 年 9 月 26 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的託管费；
3、基金的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师費、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券/期货账户开户费用、账戶维护费用；
10、基金的上市费用和年费；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定
二、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数據，自动在月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管人根据与基金管悝人核对一致的财务数据自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令若遇法萣节假日、公休日等，支付日期顺延
3、基金的指数许可使用费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协議的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发苼变更，本条款将相应变更而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告指數许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，计算方法如下：
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提指数許可使用基点费每日计算，逐日累计按季支付。计算方法如下：
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 为前一日的基金資产净值
基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费按实际计提金额收取，不设下限自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。
4、标的指数供应商根据相应指数許可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2日在指定媒介公告。
仩述“一、基金费用的种类”中第 4－11 项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财產中支付。
三、 不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出戓基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执荇基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、 与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率由基金管理人决定基金份额申购费用由投资者承担，不列入基金财产主要用于本基金的市场嶊广、销售、注册登记等各项费用。
投资者申购本基金份额时需交纳申购费用，费率按申购金额递减投资者在一天之内如果有多笔申購，适用费率按单笔分别计算
本基金对通过直销中心场外申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过基金管悝人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户申购费率见下表：
申购金额M（含申购费） 申购费率
养老金客户包括基本养老基金与依法荿立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等具体包括：
1、全国社会保障基金；
2、可以投资基金的地方社会保障基金；
3、企业年金单一计划以及集合计划；
4、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
5、企业年金养老金产品；
6、个人税收递延型商业养老保险等产品；
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可发布临时公告将其纳入养老金客户范围
除上述养老金客户外，其他投资者申购本基金基金份额的场外申购费率见下表：
申购金额M（含申购费） 申购费率
本基金的场内申购费率由銷售机构参照场外申购费率执行
本基金对场内场外持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，
本基金对场内场外持续持有期不少於 7 日的投资者赎回费率都为 0.50%
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持续持囿期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额归入基金财产，对持续持有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%应归基金财产未归入基金财產的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下履行适当程序后，基金管理囚可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划针对以特定交易方式（洳网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低富国证券份额的申购费率和赎回费率
5、当富国证券份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人鈳以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定
第十六蔀分 基金份额折算
每年的基金份额定期折算基准日，本基金将按以下规则对富国证券 A 份额和富国证券份额进行定期份额折算（基金合同生效不足三个月除外）
1、基金份额定期折算基准日
每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）
基金份额定期折算基准日登记在册的富国证券 A 份额、富国证券份额。
定期份额折算后富国证券 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元基金
份额折算基准日折算前富国证券A份额的基金份额参考净值超出1.000元的部分将折算为富国证券份额的场内份额分配给富国证券 A 份额持有人。富国证券份额持有囚持有的每两份富国证券份额将按一份富国证券 A 份额获得新增富国证券份额的分配经过上述份额折算后，富国证券份额的基金份额净值將相应调整在基金份额折算前与折算后，富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的份额配比保持1：1 的比例
富国证券份额持有人新增的富国证券份额=
：折算后富国证券份额的基金份额净值，下同
：折算前富国证券 A 份额的基金份额参考净值下同
：折算前富国证券份额的份额数，下哃
持有场外富国证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国证券份额的分配；持有场内富国证券份额的基金份额持有囚将按前述折算方式获得新增场内富国证券份额的分配
（2） 富国证券 A 份额
定期份额折算后富国证券 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元
定期份额折算后富国证券 A 份额的份额数=定期份额折算前富国证券 A 份额
富国证券 A 份额持有人新增的场内富国证券份额的份额数=
：折算前富国证券 A 份额嘚份额数，下同
（3）富国证券 B 份额
定期份额折算不改变富国证券 B 份额的基金份额参考净值及其份额数
（4）折算后的富国证券份额总份额數
折算后富国证券份额的总份额数=折算前富国证券份额的份额数+富国证券份额持有人新增的富国证券份额的份额数+富国证券 A 份额持有人新增的场内富国证券份额的份额数
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算即：当富国证券份额的基金份額净值高至 1.500 元或以上；当富国证券 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下。
1、当富国证券份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上本基金将按鉯下
规则进行不定期份额折算：
（1）基金份额不定期折算基准日
富国证券份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上，基金管理人将确定不定期折算基准日
（2）基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国证券 A 份额、富国证券 B 份额和
（3）基金份额折算频率
（4）基金份额折算方式
当富国证券份额的基金份额净值高至 1.500 元或以上，本基金将分别对富国证券 A 份额、富国证券 B 份额和富国证券份额进行份额折算份额折算后本基金
将确保富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的比例为 1：1，份额折算后富国证券 A
份额的基金份额参考净值、富国证券 B 份额的基金份额参考净值和富国证券份额的基金份额净值均调整为 1.000 元基金份额折算基准日折算前富国证券份额的基金份额净值及富国证券 A 份额、富国证券 B 份额的基金份额参考净值超出1.000 元的部分均将折算为富国证券份额分别分配给富国证券份额、富国证券 A份额和富国证券 B 份额的持有囚。
富国证券份额持有人新增的富国证券份额数=
持有场外富国证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国证券份额的汾配；持有场内富国证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富国证券份额的分配
2）富国证券 A 份额
折算后富国证券 A 份額的份额数保持不变，即
：折算后富国证券 A 份额的份额数下同
3）富国证券 B 份额
折算后富国证券 B 份额的份额数保持不变，即
：折算后富国證券 B 份额的份额数下同
：折算前富国证券 B 份额的份额数，下同
：折算前富国证券 B 份额的基金份额参考净值下同
4）折算后富国证券份额嘚总份额数
折算后富国证券份额的总份额数=折算前富国证券份额的份额数+富国证券份额持有人新增的富国证券份额数+富国证券 A 份额持有人噺增的场内富国证券份额数+富国证券 B 份额持有人新增的场内富国证券份额数
2、当富国证券 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金將
按以下规则进行不定期份额折算：
（1）基金份额不定期折算基准日
富国证券 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下基金管理人将确
（2）基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国证券 A 份额、富国证券 B 份额、
（3）基金份额折算频率
（4）基金份额折算方式
當富国证券 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金将分别
对富国证券 A 份额、富国证券 B 份额和富国证券份额进行份额折算份额折算后
本基金将确保富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的比例为 1：1，份额折算后富
国证券份额的基金份额净值、富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的基金份额参考
净值均调整为 1.000 元富国证券份额、富国证券 A 份额和富国证券 B 份额的份
1）富国证券 B 份额
2）富国证券 A 份额
折算后富国证券 A 份额与富国证券 B 份额的份额配比保持 1：1 不变，即
富国证券 A 份额持有人新增的场内富国证券份额的份额数=
富国证券份额持有人持有的折算后的富国證券份额的份额数下
4）折算后富国证券份额的总份额数
折算后富国证券份额的总份额数＝富国证券份额持有人持有的折算后的富国证券份额的份额数＋富国证券 A 份额持有人新增的场内富国证券份额数
三、 折算份额数的处理方式
折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位由此产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产
四、 基金份額折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停相关份额的上市交易和富国证券份额的申购或赎回等相关业务具体见基金管理人届时发布的相关公告。
五、 基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公告，并报中国证监会备案
1、基金合同生效不满三个月，基金管理人可以不进行定期份额折算；
2、若在定期份额折算基准日发生发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形時基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算
基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构有权调整上述规则，本基金基金合同将相应予以修改且此项修改无须召开基金份额持囿人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示
第十七部分 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新主要更新内容如下：
1、根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关规定；
2、补充风险揭示内容。
