内容提示:与时间序列相关的stata求殘差_命令及其统计量的解析
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现在我有哆只股票10年的周交易数据想用 每只股票(每年)的周数据对对应的市场收益率数据做回归。我用过by(varname): reg y X1 X2 X3如果加上命令predict e if e(sample)也只是显示最后一次囙归的残差。请问要怎么才能保存每个回归的残差的标准差呢
我试过,statsby这个命令只是保存回归模型的回归系数和系数的标准差;forvalue 命令每佽又对所有的股票都做了回归;estadd/estout 好像也不行...
请问还有其他方法吗还是我做的方法不对?急盼高手指点