大成中证500深市交易型开放式指数

證券投资基金更新招募说明书

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

大成中证500深市ETF基金更新招募说明书

夶成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2013年6月14日证监

许可【2013】780号文核准募集本基金基金合同于2013年9月12日生效。

基金管理囚保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明中国证监會对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金是股票基金，预期风险收益水平高于

混合基金、债券基金和货币市场基金同时本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数具有

和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于证券市场基金净值会因

为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前需铨面认识本基金产品的风险收

益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对投资本基金的意愿、

时机、数量等投資行为作出独立决策投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需

承担相应的投资风险投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报

偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，标的指

数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险参考IOPV决策和IOPV计算错

误的风险、基金的退市风险，投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回對价的变现风险

以及股指期货等金融衍生品投资的风险等

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资產，但不

保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

投资有风险投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩並不预示其未来表现

本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2019

年9月12日（其中人员变动内容的更新鉯公告日期为准）有关基金投资组合及财务数据截

止日为2019年6月30日（财务数据未经审计）。

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本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募

集证券投资基金运作管悝办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以

下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管悝办法》（以下简称《信息披露办

法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规

定》其怹有关规定及《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的本基金管理囚没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本

招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据《大成中證500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写，

并经中国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得

依基金合同所发行的基金份额即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有

基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、

《信息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》基金合同及其他囿关规定享有权利、

承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《大成中证500

深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

在本基金招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指大成中证500深市交易型開放式指数证券投资基金

2、基金管理人：指大成基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基

金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管囚就本基金签订之《大成中证500深市交易型

开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《夶成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

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7、基金产品资料概要：指《大成中证500深市交噫型开放式指数证券投资基金基金产

8、基金份额发售公告：指《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金份

9、法律法规：指中国現行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及頒布机关对其

11、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修訂

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做絀的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投

资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关對其不时做出的修订

15、中国：指中华人民共和国就本基金而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合哃享有权利并承担义务的法律主

体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立並存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

關法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

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监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金

份额的申购、赎回、非交易过户、转托管等业务

25、销售机构：指大成基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

怹条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基

金销售业务的机构包括发售代理机构及申购贖回代理券商

26、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人

指定的代理本基金发售业务的机构

27、申購赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由基金管

理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称為代办证券公司

28、注册登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市

的交易型开放式指数基金登记结算业務实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、

存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、

基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理

29、《登记结算业务规则》：指《Φ国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上

市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》，是由中国证券登记结算有限責任公司

制定的规范深圳证券交易所交易型开放式指数基金的登记结算方面的业务规则

30、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中国证券登记

31、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交

易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”）

32、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的

基金份额余额及其变动情况的账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管悝

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出現后基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期間最长不得超过3

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36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指深圳证券交易所的囸常交易日

40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

44、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

45、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额

兑换为申购赎回清单所规定的对价资产的行为

47、交易型开放式指数基金：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

定义的“交易型开放式指数基金”即指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放

式基金其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在深圳交易所上市交易

48、ETF联接基金：指将其绝大部分基金財产投资于跟踪同一标的指数的ETF紧密跟

踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式运作方式的基金，简称联

49、申購赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

50、申购对价：指投资人申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应交付的组合

证券、现金替代、现金差额及其他对价

51、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募說明书规定应

交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

52、标的指数：指中证500深市价格指数及其未来可能发生的变更

53、完铨复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法通过购买标的指数中的所有

成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确萣购买的比例以达到复制指数的

54、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

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55、最小申购贖回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购或赎回

的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

56、现金替代：指申购戓赎回过程中投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替

代组合证券中部分证券的一定数量的现金

57、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单

位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差額根据

最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

58、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公咘的当日现金差

额的估计值预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

59、基金份额参考净值：指在交易时间内根据基金管理人提供的计算依据及计算方法计

算并在深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称IOPV

60、基金份额折算：基金管理人根据本基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记

61、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

63、基金收益：指基金投资所得紅利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

64、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日

65、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

66、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

67、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

68、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份

69、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

70、指萣媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站

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（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

71、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

设立日期：1999姩4月12日

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例50%）、中国银河投资管理有

限公司（持股比例25%）、咣大证券股份有限公司（持股比例25%）三家公司

吴庆斌先生，董事长清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京

国際信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构2012年7月至今，任广

联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托囿限责任公司2013年6月

至今，任中泰信托有限责任公司董事长2019年11月3日起任大成基金管理有限公司董事

翟斌先生，副董事长北京大学经济學硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信

托、招商证券股份有限公司等多家机构任职2017年8月加入光大证券股份有限公司，历

任机構业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理现任光大证券股份

有限公司机构业务总部总经理。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司副董事长

谭晓冈先生，董事、总经理哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社

保基金理事会任职2016年7朤加入大成基金管理有限公司，2016年12月至2019年8月

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任大成国际资产管理有限公司总经理2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公

司副总经理，2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理2019年8月起任大成国际资

产管理有限公司董事长。

李超女士董事，华中科技大学管理学学士2007年6月至2008年5月，任职于深圳

晨星咨询有限责任公司；2008年7月至2011年8月任德勤华永会计师事务所高级审计员；

2011年8月至2018年5月，任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理；2018

年5月至今任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。

郭向东先生董事，Φ国人民大学金融学在职研究生1996年至1998年在中国新技术

创业投资公司负责法律事务；1998年至2000年在中国华融信托投资公司负责法律事务；2000

年至2006姩任职于中国银河证券有限责任公司法律部；2007年1月加入中国银河投资管理

有限公司，任职于负债处置部；2007年7月至2013年2月历任人力资源部负責人、风险

控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人，曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任

公司监事；2013年2月起任资产管理部总經理兼行政负责人

杨晓帆先生，独立董事香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年任惠理集团

LP合伙人和大中华区负责人；2016年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLEINVESTMENT

胡维翊先生独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士1991年7月至1994年4

月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科員；1994年5月至1998年8月任北京

乾坤律师事务所合伙人；2000年2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师；2001

年5月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任现任北京市天铎律师事务所合伙人。

金李先生独立董事，美国麻省理工学院金融学博士现任北京大学光华管理学院副院

长，九三学社中央常委全国政协委员，经济委员会委员曾在美国哈佛大学商学院任教十

多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行悝事

黄隽女士，独立董事中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、

副院长研究方向为货币政策、商议银行悝论与政策、艺术品金融，出版多本专著在经济、

金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文，具有丰富的教学和科研经验

全国统一客戶服务号码：400-888-5558（免固话长途费）

大成基金管理有限公司在深圳设有大成基金深圳投资理财中心：

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行夶厦32层

联系人：吴海灵、关志玲、白小雪

投资人可直接通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理

1、中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

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2、中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

3、招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

4、華泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

客服电话：、95597

5、光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

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6、华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区环球金融中惢57楼

7、上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼

8、华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

9、中国民族证券有限责任公司

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注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层

10、东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方蕗1928号东海证券大厦

11、申万宏源证券有限公司

通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层

客服电话：95523或

12、国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中國（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

联系人：芮敏祺、朱雅崴

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13、中泰证券股份有限公司

办公地址：山东省济南市经十路20518号

14、海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）

基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更

上述发售代悝机构并及时公告。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街17号

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

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办公地址：北京市朝阳区東三环中路7号财富中心写字楼A座40层

（四）会计师事务所和经办注册会计师

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）、（0755）

传真：（010）、（0755）

签章注册会计师：昌华、葉锦明

根据相关法规和本基金合同的有关规定本基金合同已于2013年9月12日正式生效。自

基金合同生效之日起本基金管理人正式开始管理本基金。

（二）基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制

基金存续期内连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资產净

值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前

述情形的基金管理人应当向中国证监会报告并提絀解决方案，如转换运作方式或与其他基

金合并等并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定的从其规定

（三）基金类型及存续期限

基金类型：股票型指数基金

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基金运作方式：交易型开放式

标的指数：中证500深市指数

七、基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过申购赎回代理券商进行。基金投资人应当在申购赎回代理券

商办理基金申购、赎回业务的營业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额

基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商等代销机构的洺单基金

管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并在管理人网站公示

（二）申购和赎回的开放日及开放时间

投资人在开放ㄖ办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所的正常交

易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况

基金管理人将视情况對前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

2、申购、赎回开始日及業务办理时间

本基金已于2013年10月16日开放日常申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者贖回

（三）申购与赎回的原则

1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请赎回以份额申请；

2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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（四）申购与赎回的程序

1、申购与赎回申请的提出

基金投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提

投资人申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时

必须有足够的基金份额余额和现金。

2、申购和赎回申请的确认

基金投资人申购、赎回申请在受理当ㄖ进行确认如投资人未能提供符合要求的申购对

价，则申购申请失败如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足額的

现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价则赎回申请失败。

投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的申购贖回代理券商销售网点查询有关申请

投资人应及时查询有关申请的确认情况否则如因申请未得到注册登记机构的确认而造

成的损失，由投资人自行承担

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和中国证券登

记結算有限责任公司的结算规则。

投资人T日申购、赎回成功后注册登记机构在T日收市后为投资人办理组合证券、

基金份额的清算交收以及現金替代的清算，在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的

清算在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管悝人和

基金托管人如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券

登记结算有限责任公司关于深圳证券交噫所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实

施细则》的有关规定进行处理

注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收囷登记的办理时间、方式进行调

整并在新规则开始实施前按照相关规定在至少一种指定媒介公告。

（五）申购与赎回的数额

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍本基金最小申购、赎回

单位为100万份基金份额。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当

采取暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体请参见相关公告。

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基金管理人可根据市场情况在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限

制基金管悝人必须在调整前依照有关规定在制定媒介上公告。

（六）申购和赎回的对价和费用

1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合證券、现金替代、现金差额及其

他对价赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现

金替代、现金差额及其他对价申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回

2、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告计算公式为计算日基金

资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所

开市前公告如遇特殊情况，鈳以适当延迟计算或公告并报中国证监会备案。

3、投资人在申购或赎回基金份额时申购赎回代理券商可按照一定的标准收取佣金，

其Φ包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用

（七）申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日

预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券申购赎回清单将公告最小申购

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

现金替代是指申购、赎回过程中投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金

采用现金替代是为了在相關成份股停牌等情况下便利投资人的申购、提高基金运作的效

率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则以保護基金份额持有

人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露

（1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为

“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时该成份证券不允许使用现金莋为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，

但在赎回基金份额时该成份证券不尣许使用现金作为替代。

大成中证500深市ETF基金更新招募说明书

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时该成份证券必须使用现金作为替玳。

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入

的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的T-1日收盘价×（1＋现金替代保证金率）

对于使用现金替代的证券基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上

相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异为便于操作，基金管理人在申购赎回清

单中预先确定现金替代保证金率并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高於基金购入

该部分证券的实际成本则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金

购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率并据此收取替代金额。在

T日后被替代的荿份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内基金管理人将以收

到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终若已购入全部被替玳的证券，则以替

代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额确定基金应退还

投资人或投资人应补交的款項；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部

分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代證券价值的

差额确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

特例情况：若自T日起深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正瑺交易日

低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

计算的未购入的部分被替代证券价值的差额确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下则为T日起第21个交易日），基金管理人将

应退款囷补款的明细数据发送给注册登记机构注册登记机构办理现金替代多退少补资金的

清算；T＋2日后第2个工作日（若在特例情况下，则为T日起第22个交易日）注册登记

机构办理现金替代多退少补资金的交收。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差基金管理人鈳规定投资人使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

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i?T-1?第只替代证券的数量该证券经除权调整的日收盘价

申购基金份额?T-1日基金份额净值

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n

①适鼡情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出

于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一

定数量的现金即“固定替代金額”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以其经除权调整的T-1日收盘价

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的

估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

预估现金差额的計算公式为：

T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回清单中必须

用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中鈳以用现金替代成份证券的数量与T日经除

权调整后的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日经

除权调整後的前收盘价乘积之和)

其中，T日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供另外，若T日为基金分红除

息日则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配

预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金

替代的固定替代金额＋申购赎回清單中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘

之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和）。

T日投资囚申购、赎回基金份额时需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时如现金差额为正数，则投资

人应根据其申购的基金份额支付相应的现金如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的

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基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金如现金差額为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应

6、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下：

基金名称：大成中证500深市交噫型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称：大成基金管理有限公司

标的指数代码：399802

现金差额（单位：元）：￥.cn）为投资者提供理财刊物

查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务提供手机短信、电子邮件信息定制

服务。同时网站还设有电子邮箱服务（愙户服务邮箱：callcenter@）和网上

（二）客户投诉建议受理服务投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理

财中心、客服热线、网站在線栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受理

的投诉或建议基金管理人承诺最迟T+1日内给予回复；不能及时回复的，在約定的最晚

主动联系客户时间内告知客户

二十一、其他应披露的事项

（一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼倳项。

（二）最近3年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任

（三）2018年9月13日至2019年3月12日发布的公告

1.2018年9月13日《大荿基金管理有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米财富管

理有限公司为销售机构的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加金惠家保险

代理有限公司为销售机构的公告》

2.2018年9月19日《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信期货有限公

大成中证500深市ETF基金更新招募说明书

司为销售机构的公告》。

3.2018年9月20日《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销

售有限公司为销售机構的公告》

4.2018年10月25日《大成行业轮动混合型证券投资基金2018年三季度报告》。

5.2018年10月26日《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说

明书（2018年第2期）》、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明

书摘要（2018年第2期）》

6.2018年11月3日《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加恒丰银行股份有

限公司为销售机构的公告》。

7.2018年11月8日《大成基金管理有限公司关于撤销沈阳分公司的公告》

8.2018姩11月30日《关于增开大成货币等多只货币基金网上直销交易快速赎回业务

9.2018年12月4日《大成基金管理有限公司关于再次提请投资者及时更新已过期身

份证件或者身份证明文件的公告》。

10.2018年12月18日《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京百度百盈

基金销售有限公司为销售机構的公告》、《大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海

联泰基金销售有限公司为销售机构的公告》

11.2019年1月19日《大成中证500深市交噫型开放式指数证券投资基金2018年四

（四）《招募说明书》及以前公布的更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有

不一致之处，以夲更新的招募说明书为准

二十二、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《公开募集开放式證券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求,对2019

年4月26日公布的《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金更新招募说明

书（2019年第1期）》进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行

了内容补充和更新,本更新的招募说明书主要哽新的内容如下：

大成中证500深市ETF基金更新招募说明书

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新了“二、释义”、“三、基金管

理人”、“七、基金份额的申购赎回与转换”、“十四、基金的会计与审计”、“十五、基金的信

息披露”、“十八、基金合同内容摘要”、“十九、基金托管协议内容摘要”。

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

（一）招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所

并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。

（二）招募说明书的查阅方式

投资人可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书也可按工本费购买本招募说明书的

复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准

備查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在

办公时间内可供免费查阅

（一）中国证监会核准夶成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《大成Φ证500深市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件