求解金融工程题目学题目

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-23 10:34 标签： 金融工程题目
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本人学渣一名求敎此题到底如何理解
尤其不理解 什么是 45天后后交割，135天后到期的国债是什么意思
第45天卖空还剩90天的国债是是什么意思，收入多少

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这是在Brennan与Schwartz的论文中看到的关于价差的随机表达式, de(t)=(u/T-t)edt+rdz, 利用ito公式进行求解,但解了很多次还是得不到文中一样的e(t)的解. 虽然,随机微分方程的解不是唯一的,但是我将他们給出的解代进去却还是得不出结果. 请大侠指点.


我没有系统得学过随机微分方程不过我觉得可能可以这么做，先用Girsanov’s Theorem把dt前面的那些东西弄掉然后再积分，这是金融学中常用的处理方法。电脑快没电了。。有空我试试看。
用英文回太费劲了，我还是中文回你吧
其實用T-t直接代替tau就可以了呀
我用解常微分方程的方法解出了一半
但作为随机微分方程就不知道了
不过不解这个方程也是可以的
用Euler离散化可以解决计算的问题
特别是怎么最后还能解出一个带B【】函数形式的解

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