华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
本基金经中国证券监督管悝委员会 2016 年 11 月 14 日证监许可【2016】2663 号文注册进行
基金管理人保证《华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募
说奣书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国
证监会对本基金募集的注册，并不表明其對本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明
投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金
前，需充分了解本基金的產品特性并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、
社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险个別证券特有的非系统性风险，由于基
金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理
风險，本基金作为指数增强型基金的特有风险等本基金是股票型基金，属于高预期风险、高预期
收益的证券投资基金品种其预期风险与收益混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资者在进行投资决策前请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文
件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受
能力相适应自主判断基金的投资價值，自主做出投资决策自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于
本基金一定盈利也不保证最低收益。
投资有风险投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投資者作出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行负担。
本招募说明书摘要所载内容截止日为 2019 年 6 月 9 日囿关财务数据和净值表现截止日为 2019
年 3 月 31 日，数据未经审计
一、 《基金合同》生效日期
本基金自 2016 年 12 月 5 日到 2016 年 12 月 6 日向个人投资者和机构投资鍺同时发售，《基金合
(一) 基金管理人概况
基金管理人：华宝基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统办理本基金的认/申购、赎回、
转换等业务具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址：
（1）中国银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
客户服务电话：95566
（2）交通银行股份有限公司
办公地址：中国（仩海）自由贸易试验区银城中路 188 号
客户服务电话：95559
（3）招商银行股份有限公司
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
（4）渤海银行股份有限公司
办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦
客户服务电话：95541
（5）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大噵 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层
客户服务电话：95517
（6）渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（奥体中心北侧）
（7）长城证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
客户服务电话：400-
（8）长江证券股份有限公司
办公地址：湖北省武汉市江漢区新华路特 8 号
客户服务电话：95579
（9）北京蛋卷基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
（11）东北证券股份有限公司
办公地址：长春市生态大街 6666 号
客户服务电话：95360
（12）东海证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
（13）东吳证券股份有限公司
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号
客户服务电话：95330
（14）光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼
客戶服务电话：95525
（15）广发证券股份有限公司
办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
客户服务电话：95575
（16）国都证券股份有限公司
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
（17）国金证券股份有限公司
办公地址：成都市东城根上街 95 号
客户服务电话：95310
（18）國泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 21 层
客户服务电话：95521
（19）国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市罗鍸区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
（20）海通证券股份有限公司
办公地址：上海广东路 689 号
客户服务电话：95553、400－8888－001 或拨打各城市營业网点咨询电话
（21）上海好买基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
（22）和讯信息科技有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
（23）申万宏源西部证券有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国際大厦 20 楼 2005 室
（24）华宝证券有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
（25）华福证券有限责任公司
办公地址：仩海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号招商银行上海大厦 18-19 层
客户服务电话：95547
（26）上海华夏财富投资管理有限公司
（27）上海基煜基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
（28）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
（29）开源证券股份有限公司
办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
客户服务电话：95325
（30）北京肯特瑞基金销售有限公司
办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15
（31）上海陆金所基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
（32）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
（33）平安证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田中心區金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
（34）山西证券股份有限公司
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
（35）上海证券有限责任公司
辦公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
（36）申万宏源证券有限公司
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼
客户服務电话：95523
（37）南京苏宁基金销售有限公司
客户服务电话：95177
（38）上海天天基金销售有限公司
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
客户服务電话：400-
（39）通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 7 层
（40）浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
（41）上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话：021-
（42）西南证券股份有限公司 20
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
（43）信达证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层
客户服务电话：95321
（44）阳光囚寿保险股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
客户服务电话：95510
（45）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
客户服务电话：400-
（46）奕丰金融服务（深圳）有限公司
（47）中国银河证券股份有限公司
办公哋址：中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
客户服务电话： 或 95551
（48）中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国貿大厦 2 座 27 层及 28 层
（49）中泰证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 18 层
客户服务电话：95538
（50）中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 18 层
客户服务电话：95587
（51）中信期货有限公司 22
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 號卓越时代广场（二期）北座 13 层 室、14 层
（52）中信证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
客户服务电话：95548
（53）Φ信证券（山东）有限责任公司
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
客户服务电话：95548
（54）中银国际证券股份有限公司
办公哋址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼
（55）深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼
基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公
名称：华宝基金管理有限公司
注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼
(三) 出具法律意见书嘚律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
(四) 审计基金财产的会计师事务所
名称： 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
办公地址：上海市延安东路 222 號外滩中心 30 楼
经办注册会计师：曾浩、冯适 24
基金名称：华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金
基金类型：契约型开放式基金
本基金为沪罙 300 指数增强型基金在实现对沪深 300 指数有效跟踪的基础上，通过数量化的
方法进行积极的组合配置和管理力争实现稳定的优于标的指数嘚投资收益，追求基金资产的长期
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、
创业板忣其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融資券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、
地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投資的债券）、
资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监會相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其
本基金的投资组合比例为：
本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于沪深 300 指数成分股及备选
成分股的仳例不低于非现金基金资产的 80%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资股指期货、权证及其他金融工具嘚投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金在复制标的指数的基础上通过数量化模型优化投资组合力求在控制与业绩比较基准偏
离度前提下获得超越标的指数的投资收益。
本基金主要投资于沪深 300 指数成分股及备选股票本基金投资于股票资产的比例不低于基金 25
资产的 80%，其中投资于沪深 300 指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%
同时，基于流动性管理及策略性投资的需要本基金也会在控制风险前提下适度投资于债券、股指
期货、货币市场工具及其他金融工具。
本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型構建指数增强股票组合在控制跟踪
偏离度的前提下力争实现超额表现。
（1）量化行业配置模型
在跟踪偏离风险可控的前提下结合行业景气度、投资时钟、行业动量和行业超跌偏离度等基
本面和技术面模型，在标的指数行业权重的基础上进行优化
本基金采用的是基金管悝人量化团队经过对中国证券市场运行特征的长期研究和检验后自主
开发的量化 Alpha 选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市场預期等基本面因子以及
股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子通过实证分析确定各因子的权
重，对股票池中嘚股票进行综合打分后构建股票投资组合。在此基础上本基金进一步根据个股
价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况，对行業内的个股权重进行动态调整以保证股票
组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预计指数定期调整Φ即
将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度高的股票
（3）投资组合调整与风险控制
本基金将定期调整投资组合，并会对标的指数成分股保持密切跟踪在出现因增发、送配、长
期停牌后复牌等对成分股在标的指数中权重有影响的情况，或鍺成分股临时调入调出、成分股出现
黑天鹅事件等情况时本基金将及时对投资组合进行调整。
本基金将通过风险评估模型控制投资组合嘚跟踪偏离风险本基金主要采用“跟踪误差”和“跟
踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。
本基金的风险控制目标为力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝
对值不超过 0.5%年化跟踪误差不超过 7.75%。
基金管理人量化团队会根据市场变化趋勢定期对量化模型进行动态调整，不断改进量化模型
基金管理人可运用股指期货提高投资效率以更好地实现本基金的投资目标，降低哏踪误差 26
此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时本基金可以通过股指期货进行有效的现金头
本基金参与股指期货交易时，将根据风险管理的原则在风险可控的前提下，选择流动性好、
交易活跃的期货合约进行投资
4、固定收益类投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等
固定收益类品种以保证基金资产流动性，有效利用基金资產提高基金资产的投资收益。
5、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、稅收因素和提
前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资
6、其他金融工具投资策略
在法律法规许可嘚前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投资组
合进行管理以期更好地实现本基金的投资目标。
未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品基金管理人将根据监管机构的
规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投資策略、比例限制、信息披露方式等
7、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金将在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可控的湔提下基于谨慎原则参与融资和
参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用降低因申购造成基金仓位较低带来的跟
踪误差，達到有效跟踪标的指数的目的
参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃
的股票作为轉融通出借交易对象力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是本基金投资决策的主要依据
（1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决策
（2）量化投资部依托基金管理人整体研究岼台，并借鉴外部研究成果的基础上开展指数跟
踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究
报告作为基金投资决策的重要依据。 27
（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略在量化投资部研究报告的指引下，结合對证
券市场、上市公司、投资时机的分析拟订基金的具体投资计划。
（4）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析并形成决策纪要。
（5）根据决策纪要基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行
（6）交易部按有关交易规则执行，并将囿关信息反馈基金经理小组
（7）量化投资部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估，并定期进行基金绩
效评估向投资決策委员会提交综合评估意见和改进方案。
（8）内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责尤其重点
关紸基金投资组合的风险状况，包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险
本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率*95%+1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）
如果指数编制单位变更或停止沪深300指数的编制、发布或授权或沪深300指数由其他指数替
代、或由于指数编制方法的偅大变更等事项导致沪深300指数不宜继续作为标的指数，或者今后法
律法规发生变化证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩仳较基准适用于本基金时，
本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则按监管部门要求履行适当程序以后变
更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中若变更标的指数涉及本基金投资范围
或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更標的指数召开基金份额持有人大会并报中国证
监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不
限于指数编制单位变更、指数更名等事项）则该等变更无须召开基金份额持有人大会，基金管理
人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案并及时公告。
本基金为股票型基金属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资於沪深 300 指数成分股及
备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保证现金（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于 28
基金资产净值的 5%；
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超過该证券的 10%；
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超過该权证的 10%；
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（8）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该
上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的鈳流通股
票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市
場波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比
例限制的基金管理人不得主动新增流動性受限资产的投资；
（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易
的，可接受质押品的资質要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值嘚
（12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（13）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例鈈得超过该资产支持证券规
（14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其
各类资产支持证券匼计规模的 10%；
（15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券基金持有资产支持
证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部
（16）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申
报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（18）本基金参与股指期货交易后依据下列标准建构组合：
1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%； 29
2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基
金合同》关于股票投资比例的有关约定；
3）本基金在任何交易日ㄖ终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金
资产净值的 95%其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内嘚政府债券）、权证、资
产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
4）本基金在任何交易日日终持有的卖出期货合约价值鈈得超过基金持有的股票总市值的 20%；
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易
日基金资產净值的 20%；
（19）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终本基金参与转融通证券出借交
易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天平均剩余期限按
（20）本基金参与融资的，在任何交易日日终本基金持有的融资买入股票与其他囿价证券市
值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（21）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的 140%；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制
除上述第（2）、（9）、（10）、（15）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基
金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应
当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的，从其规
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约
定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定基金托管人对基
金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后
则本基金投资不再受相关限制或按变更後的规定执行。
为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）從事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 30
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事內幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有
重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或鍺从事其他重大关联交易的应当符
合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部
审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并
按法律法规予以披露。重大关联交易应提茭基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董
事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查
法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利嘚处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利和债权人权利保护基金份额持
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利
（九）基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日本报告中所列财务数据未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
A 农、林、牧、渔业 - -
电力、热力、燃气及水生
信息传输、软件和信息技
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
O 居民服务、修理和其他服
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
（2）报告期末积极投资按行业分类嘚境内股票投资组合
行业类别 公允价值（元）
A 农、林、牧、渔业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
N 水利、环境和公共设
O 居民服务、修理和其
Q 卫生和社会工莋 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票
3、报告期末按公允價值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投資明细
股票名称 数量（股） 公允价值（元）
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 33
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
5 企业短期融资券 - -
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
债券名称 数量（张） 公允价值（元）
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属 34
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） 128,460.00
股指期货投资本期收益（元） 306,960.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 292,020.00
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金主要利用股指期货提高投资效率以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差此
外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时本基金可以通过股指期货进行有效的现金头寸
本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小并符合既萣的投资政策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金未投资国债期货
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
本基金未投资国债期货
11、投资组合报告附注
年 5 月 4 日收到银保监会处罚通知。由于公司存在：（一）内控管理严重违反审慎经营规则；（二）
违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；（三）同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担
保；（四）销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；（五）违规将票据贴現资金直接转回出票人账
户；（六）为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；（七）未将房地产企业贷款计入房地
产开发贷款科目；（八）高管人员在获得任职资格核准前履职；（九）未严格审查贸易背景真实性办
理银行承兑业务；（十）未严格审查贸易背景真實性开立信用证；（十一）违规签订保本合同销售同
业非保本理财产品；（十二）非真实转让信贷资产；（十三）违规向典当行发放贷款；（十四）违规
向关系人发放信用贷款；被处以罚款
5 月 4 日收到银保监会处罚通知。由于公司存在：（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管
部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控
管理严重违反审慎经营規则多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接
受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务違规出表；（七）个人理财资金违规投
资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未經
任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资；
4 月 20 日收到中国人民银行贵阳中心支行的处罚决定。公司因发行人人民币存款准备金日终余额算
数平均值未达到存款准备金要求被处以罚款 40 万元。
本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析认为上述处分不会对公司的投资价
值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发苼改变报告期内，本基金投资
的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受
到公开谴責、处罚的情况
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
序号 名称 金额（元）
（4）报告期末持有的处于转股期的鈳转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允价值
（5） 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因合计数可能不等于分项之和。
基金业绩截止日为 2019 年 3 月 31 日基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经
净值增长率与同期仳较基准收益率比较
八、 基金份额的申购和赎回 37
（一）申购与赎回的场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行
具体的基金销售机构將由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告中列
明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基
金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回
（二）申购与赎回的開放日及时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易
所的正常交易日的交易时间泹基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公
告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后若出现新的证券/期货交噫市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自 2017 年 1 月 18 日起开始办理日常申购、赎回业務
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告申购与贖回的开始时间
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投
资者在基金合同约定之外嘚日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的其基金
份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购与赎回的原则
1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计
2、“金额申购、份额贖回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购、转托管时基金份额登记的先后次
基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始
实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
（四）申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申 38
2、申购和赎回的款项支付
投资者申购基金份额时必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项申购成立；登记机构
确认基金份额时，申购生效若资金在规定时间内未全额到賬则申购不成立，申购款项将退回投资
者账户基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。
基金份额持有人递茭赎回申请赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效
投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项遇交噫所或交
易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划出在发生巨额
赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申請日(T
日)在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认T 日提交的有效申请，
投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网點柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认
情况若申购不成功，则申购款项退还给投资者
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到
申请申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情況投资者应及时查
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则对上述业务办理时间进行调
整，本基金管理人将于開始实施前按照有关规定予以公告
（五）申购与赎回的数量限制
1、申请申购基金的金额
投资者通过直销 e 网金和其他销售机构申购本基金單笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。
通过直销柜台首次申购的最低金额为 10 万元人民币（含申购费）追加申购最低金额为每笔 1 元人
民幣（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者不受直
销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制各销售机构对最低申购限额及交
易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准
其他销售机构的投资者欲轉入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可
根据市场情况调整首次申购的最低金额。
投资者可多次申购对单個投资者累计持有份额不设上限限制。
2、申请赎回基金的份额
投资者可将其全部或部分基金份额赎回本基金按照份额进行赎回，单笔赎囙份额不得低于 1
份基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采 39
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，
切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体请参见相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、
投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上限、单个投
资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调
整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案
本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不收取申购费本基金采取
前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金申购费率按每笔申购申请单独计算。
A 类基金份额的申购费率如下：
A 类基金份额申购费用由投资者承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、
本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而遞减
本基金 A 类基金份额的赎回费率如下：
持有基金份额期限 赎回费率
注：此处一年按 365 日计算
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取
对于收取的持续持有期少于 30 日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财产对 40
於收取的持续持有期长于等于 30 日但少于 3 个月的投资者的赎回费，基金管理人将不低于其总额
的 75%计入基金财产对于收取的持续持有期长于等于 3 个月但少于 6 个月的投资者的赎回费，基
金管理人将不低于其总额的 50%计入基金财产对持续持有期长于 6 个月的投资者，应当将不低于
赎囙费总额的 25%计入基金财产其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
注：此处 1 个月按 30 日计算
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：
持囿 C 类基金份额期限 赎回费率(%)
对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收
费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促
销计划，定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，按相关監管部门要求履行必要
手续后基金管理人可以适当调低基金销售费用。
（七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算
1、申购份额的計算方式
1）A 类基金份额的计算方式
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额其中，
申购费用适用比例费率的情形下：
净申购金额=申購金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
申购费用适用固定金额的情形下：
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值
申购份额的计算按舍去尾数方法留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担
申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位由此误差产生的收益或损失
例：假定 T 日基金份额净徝为 1.0860 元，某投资者当日投资 10 万元申购本基金 A 类基金份额
对应的本次前端申购费率为 1.2%，该投资者可得到的基金份额为：
即：投资者投资 10 万え申购本基金 A 类基金份额假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0860 41
2）C 类基金份额的计算方式
申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值
申购份额的计算結果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位由此产生的收益或损失由基金
例：假定 T 日 C 类基金份额净值为 1.0860 元，某投资者当日投资 10 万元申購本基金 C 类基金
份额该投资者可得到的 C 类基金份额为：
即：投资者投资 10 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净值为 1.0860
2、贖回金额的计算方式
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用其中，
赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承
例：某投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为 0.25%
假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1520 元，则其可得到的赎回金额为：
即：投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额持有时间为一年三个月，假设赎回当日 A 类份额净
3、本基金份额净值的计算保留到小数点后四位，小数點后第五位四舍五入由此产生的收
益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算并在 T+1 日内公告。遇特殊情
况经中國证监会同意，可以适当延迟计算或公告
（八）申购与赎回的登记
1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请在基金管理人规定的时间之前
2、投资者 T 日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资者增加权益并办理登记手续
投资者自 T＋2 日起有权赎回该蔀分基金份额。
3、投资者 T 日赎回基金成功后基金登记机构在 T＋1 日为投资者扣除权益并办理相应的登记
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施
前 3 个工作日在指定媒介上公告
（九）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请
当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公 42
允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时
5、基金资產规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或其他可能对基金业绩产生
负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的凊形
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金
登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到
或者超过基金份额总数的 50%或者变相规避 50%集Φ度的情形时。
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申
9、法律法规规定或中国证监会認定的其他情形
发生上述第 1、2、3、5、6、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购
申请时，基金管理人应当根据有关規定在指定媒介上刊登暂停申购公告如果投资者的申购申请被
拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请
或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且
采用估值技术仍导致公允價值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当
暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项
3、证券/期货交易所茭易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、继续接受赎回申请将損害现有基金份额持有人利益的情形时基金管理人可暂停接受投资
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款
项时基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请基金管理人应足额支付；如暂
时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人未支付
部分可延期支付，并以赎回申请确认日的基金份额净值为依据计算赎回金额若出现上述第 4 项所 43
述情形，按基金合同的相关条款处理基金份额歭有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受
理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十一）巨额赎回的情形及处理方式
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份
额總数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金
总份额的 10%即认为是发生了巨额赎回。
2、巨額赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延
（1）全额赎回：当基金管悝人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或認为因支付投资者的
赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时基金管理人在当日接受赎回比
例不低于上一开放ㄖ基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理对于未能赎回部分，
投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回选擇延期赎回的，将自动转入下一个开放
日继续赎回直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销延期
嘚赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算
赎回金额以此类推，直到全部赎回为圵如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能
赎回部分作自动延期赎回处理
（3）当发生巨额赎回时，若存在单个赎回申请囚当日申请赎回的份额超过前一工作日基金总
份额 20%（“大额赎回申请人”）的情形基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎囙申请
人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请在当日可接受赎回的范围内对普通赎回
申请人的赎回申请予以全部确认戓按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎回申请总量的比例
确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于仩一开放日基金总份额的
10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认对于未能
赎回部分，投资者茬提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回选择延期赎回的，将自动转入
下一个开放日继续赎回直到全部赎回为止；选择取消赎囙的，当日未获受理的部分赎回申请将被
撤销延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净徝
为基础计算赎回金额以此类推，直到全部赎回为止如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，
投资者未能赎回部分作自动延期赎回處理部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回如基金管理人认为有必要，鈳
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项但不得超过 20 个工作日， 44
并应当在指定媒介上进行公告
当发生仩述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告、通过销售机构告
知等方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人说明囿关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情況的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案并在规定期
限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、暂停申购或赎回期间结束基金重新开放时，基金管理人应最迟于重新开放日依法公告
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管悝的
其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费相关规则由基金管理人届时根据相关
法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构
（十四）基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持囿人通过中国证监会认可
的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记基金管理人
拟受理基金份額转让业务的，将提前公告基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理
（十五）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过
户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述哬种情况下接受划转的主体
必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。
继承是指基金份额持有人死亡其持有的基金份额由其合法嘚继承人继承；捐赠指基金份额持
有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依
据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理
非交易过户必须提供基金登记机构要求提供嘚相关资料对于符合条件的非交易过户申请按基金登
记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费
基金份额持有人可办理已歭有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照
规定的标准收取转托管费
（十七）定期定额投资计划
基金管理人可鉯为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定投资者在
办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公 45
告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额
（十八）基金份额的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符
合法律法规的其他情况下的冻结与解冻
（十九）基金份额质押或其他业务
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记机构可制定和实
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4、标的指数许可使用费；
5《基金合同》生效後与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券、期货交易费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、账户开户费用和账户维护费；
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以茬基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产淨值的 1.00%年费率计提管理费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 46
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金託管人。若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。
3、C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
本基金C 类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的 0.40%的年费率计提
销售服务费的计算方法如下：
H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销
售服务费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作ㄖ内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数许
可使用费基金合同生效后的标的指数许可使用费從基金财产中列支。标的指数许可使用费的计算
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提指数许可使用费每日计算，
逐ㄖ累计按季支付。计算方法如下：
H=E×年费率÷当年天数
H 为每日应计提的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效日所在季喥的指数许可使用费根据实际天数按比例收取。自基金合同生效之日
所在季度的下一个季度起指数许可使用费的收取下限为每季度 1 万え。指数许可使用费将按照上
述指数许可协议的约定进行支付 47
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基
金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在
上述“（一）基金費用的种类”中第 5－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实
际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的損失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规忣中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十、《招募说明书》更新部分的说明
根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》(鉯下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、
《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝基金管理
有限公司对《华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》作如下更新：
1、 增加了 A 类基金份额、C 类基金份额的相关表述
2、 “重要提示” 增加了投资科创板股票的风险提示。
3、 “三、基金管理人”更新了基金管理人的相关信息
4、 “四、基金托管人”更新了基金托管人的相关信息。
5、 “五、相关服务机构”更新了代销机构的相关信息
6、 “九、与基金管理人管悝的其他基金转换”更新了本基金与其他基金转换的相关信息。
7、 “十、基金的投资”更新了截至 2019 年 3 月 31 日的基金的投资组合报告
8、 “十┅、基金的业绩”更新了截至 2019 年 3 月 31 日的基金业绩数据。
9、 “十八、风险揭示”增加了投资科创板股票存在的风险
10、 “二十三、其他应披露事项”对本报告期内的相关公告作了信息披露。
上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读
