AH股溢价和AB股到底是不是一样的

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-04-14 17:09 标签： AH股

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【摘要】：本文探究了资本账户開放对AH股溢价溢价的影响,结合资产定价模型和价格歧视模型揭示了四大假说对AH股溢价溢价的影响机制,发现资本自由流动可以减小这些假说帶来的差别,从而影响AH股溢价溢价选取沪港通开通前后各97个交易日的AH股溢价相关数据,运用基本的面板模型分析沪港通开通对AH股溢价溢价的影响。结果发现:在剔除了市场情绪的影响后,沪港通的开通显著减小了AH股溢价溢价,在采用倾向评分匹配(PSM)方法和面板双重差分模型后,发现结论依然稳健,且发现短期内影响效果要大于长期


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