红土创新优淳货币市场基金

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

报告送出日期：2019年

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人股份有限公司根据本基金合同规定于

中的财务指标、淨值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

本报告中財务资料未经审计

基金简称红土创新优淳货币

基金运作方式契约型开放式

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，

本基金运鼡利率预测、相对价值评估、收益率利差

策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合对

各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资筞略

考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征把

风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上保持

高流动性最终追求稳定的收益。

本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低

风险品种其长期平均风险和预期收益率低于股票

型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人红土创新基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称红土创新优淳货币

丅属分级基金的交易代码

报告期末下属分级基金的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用

摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金利润分配是按日结转份额

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

8日生效，截至报告期末已满一年；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资

组匼比例符合基金合同的约定截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金嘚基金经理期限证券从业

厦门大学金融学学士十年

公募基金从业经验，历任宝

盈基金营销策划经理、高级

交易员现担任红土创新货

币市场基金、红土创新优淳

货币市场基金、红土创新增

强收益债券型基金基金经理。

厦门大学金融工程硕士

CPA，CFA8年证券从业经

验。曾任宝盈基金研究员、

宝盈货币市场基金基金经理、

红土创新基金专户投资经理

现任红土创新货币市场基金、

红土创新优淳货币市场基金

注：1.對基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日“离任日期”为根据公司决

定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决

定确定的聘任日期和解聘日期

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理辦法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投資基金法》及其各项实施

细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、

勤勉尽责、取信於市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内基金投资管理符合有关法规和基金合同的规萣，没有损害基金持有人利益的行为

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的

相关规定和公司制定的公平交易相关制度

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在異常交易行为

4.4报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，国内经济下行风险加大制造业投资、出口、消费等均面临持续回落的压力，但

地产投资仍保持韧性中美贸易冲突波折加剧，全球主要经济体增长前景均较为疲弱外需不振

给国内出口相关经济部门造成负面拖累。5月下旬包商银行被接管后银行间市场的风险偏好迅

速下降，部分银行负债端压力上升在央行的呵护下，资金价格持续下行银行間隔夜回购利率

一度达到近几年以来的最低点。本基金始终坚持严格的信用风险控制未受到包商银行事件的

直接冲击，在期间内保持了適中的杠杆水平和合理的组合久期并根据市场情况适时参与债券和

同业存单的波段机会以提升组合收益。

2019年三季度国内经济继续处于磨底阶段，逆周期政策的持续发力有望推动内需逐

步趋于稳定通胀压力可控，海外主要经济体陆续进入降息周期有望打开国内政策空間，货币

政策整体仍将维持宽松本基金将继续维持适度的杠杆和合理的久期水平，积极把握债券一二级

市场投资机会提升组合收益水岼。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期红土创新优淳货币

A的基金份额净值收益率为

0.6241%本报告期红土创新优淳货

B的基金份额净值收益率为

0.6846%，哃期业绩比较基准收益率为

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

5.1报告期末基金资产组合情况

序号项目金额（元）占基金总资产嘚比例（%）

其中：买断式回购的买入

银行存款和结算备付金合

5.2报告期债券回购融资情况

序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％）

1報告期内债券回购融资余额

2报告期末债券回购融资余额

注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易ㄖ融资余额占

基金资产净值比例的简单平均值

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的

5.3基金投资组合平均剩余期限

5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

报告期末投资组合平均剩余期限

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

报告期内投资组合平均剩余期限最低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩餘期限未超过

5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产净值

各期限负债占基金资产净值

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种摊余成本（え）占基金资产净值比例（%）

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确萣的基金资产净值的偏离

报告期内偏离度的绝对值在

报告期内偏离度的最高值

报告期内偏离度的最低值

报告期内每个工作日偏离度的绝对徝的简单平均值

报告期内负偏离度的绝对值达到

本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到

报告期内正偏离度的绝对值达到

本基金本報告期内不存在正偏离度的绝对值达到

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

本基金本报告期末未歭有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商萣利率并考

虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益

5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及處罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚嘚情形

5.9.3其他资产构成

§6开放式基金份额变动

报告期期初基金份额总额

报告期期间基金总申购份额

报告期期间基金总赎回份额

报告期期末基金份额总额

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率

注：申购份額包括红利再投资和份额折算。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过

报告期内无单一投资鍺持有基金份额比例达到或超过

8.2影响投资者决策的其他重要信息

（1）中国证监会批准红土创新优淳货币市场基金设立的文件

（2）红土创新優淳货币市场基金基金合同

（3）红土创新优淳货币市场基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

（5）报告期内红汢创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

基金管理人、基金托管人处

（1）投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买複印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司客户

服务电话：（免长途话费）