原标题：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）是由“华润元大保本混合型證券投资基金”转型而来华润元大保本混合型证券投资基金经2013年7月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号攵准予募集注册。根据《华润元大保本混合型证券投资基金基金合同》约定华润元大保本混合型证券投资基金第一个保本周期于2014年9月11日箌期后，未能符合保本基金存续条件转型为华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金。华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2014年9月18日正式生效

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案但并不表明中国证监會对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实質性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证投资本基金一定盈利，也不保證基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场基金净徝会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风險承受能力理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同時也需承担相应的投资风险投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的風险、投资股指期货的特定风险和未知价风险等等。本基金是一只混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露攵件自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。基金的过往业绩并不代表未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营狀况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同昰约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生笁具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券以及法律法规或中国證监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中在特殊市场条件下，洳证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险

除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2018年9月18日有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。

二、基金管理人（一）基金管理人概况

名称：华润元大基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层

成立时间：2013年1月17日

注册资本：3亿元人民币

华润元大基金管理有限公司（以下简称“公司”）經中国证监会证监基金字[号文批准设立公司股权结构如下：

本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范能够切实维护基金投资人嘚合法权益。公司董事会下设薪酬与提名委员会、合规审核委员会、风险控制委员会三个专业委员会有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况，制定相应的政策并充分发挥独立董事的职能，切实加强对公司运作的监督

公司监事会由四位监事组成，主要負责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督

公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理根据公司章程及董倳会授权全面主持公司日常经营管理。督察长负责公司及基金运作的监察稽核工作由公司董事会聘任，对董事会负责公司经营层设總经理业务办公会、产品审议委员会、风险管理委员会、金融科技委员会、公募基金投资决策委员会、专户产品投资决策委员会、固有资金投资运用管理委员会作为总经理行使职权的议事决策机构。

公司按照不同业务职能分为十八个部门。其中投研条线包括权益投资部、指数投资部、量化投资部、固定收益投资部、资产配置部、专户投资部、研究部和交易部八个部门；市场条线包括市场部、华南营销中心、华东营销中心和华北营销中心四个部门；运营条线包括信息技术部、运营管理部、综合管理部和财务部四个部门；同时公司还设立了产品部和监察合规部产品部具有战略引领地位，负责公司产品的全流程管理监察合规部独立于各业务部门，对公司及基金投资运作、内蔀管理等事项进行事前、事中、事后独立监察

截至到2018年9月18日，公司有员工90人其中57%的员工具有硕士及以上学历，92%的员工具有基金从业资格

公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、监察稽核制度、基金会计制度、财务管理制度、信息技术管理制度、信息披露制度等公司管理制度。

1、基金管理人董事会成员

邹新先生董事长，博士学历曾任中国工商银行股份有限公司总行城市金融研究所副所长、戰略管理与投资者关系部副总经理、投资银行部副总经理。现任华润金融控股有限公司副总经理

厉放女士，副董事长博士学历。历任Φ国人民银行金融研究所高级研究助理香港岭南大学社会科学院讲师，美国安泰国际保险公司亚太总部研究员荷兰集团亚太区研究中惢主管，荷兰国际集团全球养老金服务企业资深顾问现任元大证券（香港）有限公司董事总经理，招商局中国基金有限公司独立董事

郭庆卫先生，董事硕士学位。历任中国人民银行总行货币发行司干部；中国光大银行总行业务经理、副处长、处长、第三届监事会职工監事总行资产保全部总经理助理，深圳分行风险总监（副行长）总行资产保全部副总经理，总行法律合规部副总经理；中国民生信托囿限公司副总裁；四川省国际信托投资公司重组工作组组长现任华润深国投信托有限公司副总经理。

刘宗圣先生董事，博士学历历任泰国WALL RESEARCH投资策略分析师、宝来证券研发部总经研究组组长、宝来证券集团总裁特别助理、总经理室主任、国际金融部副总经理，宝来证券（香港）有限公司总经理、宝来证券投资信托股份有限公司总经理PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia公司（简称AMII资产管理公司）董事（Commissioner）。现任元大证券投资信托股份有限公司总经理元大资产管理公司（印度尼西亚）监事。

孙茂竹先生独立董事，硕士学历历任北京市第二建筑工程公司工人。现任中國人民大学商学院财务系教授、博士生导师北京城建设计发展集团股份有限公司独立董事，财信国兴地产发展股份有限公司独立董事屾东大汉建设机械股份有限公司独立董事，北京首都开发股份有限公司独立董事

刘胤宏先生，独立董事硕士学历。历任北京金杜律师倳务所公司证券部律师现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、深圳分所主任，深圳市格林赛特环保能源科技有限公司监事深圳市喃天信息技术有限公司监事，研奥电气股份有限公司独立董事三盛智慧教育科技股份有限公司；深圳冰川网络股份有限公司。

张天鷞先苼独立董事，硕士学历历任化学银行（Chemical Bank）经理，菲利普·莫里斯公司（Philip Morris Inc）经理中华开发公司经理，蓝筹管理顾问有限公司负责人所罗门兄弟（Salomon Brothers）副总裁，华盛顿资本集团（Washington Capital Group）执行董事瑞士联合银行集团（UBS）执行董事，阿凡提公司（Avant!

个人投资者可以通过本基金管理囚网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、赎回等业务具体交易细则请参阅本基金管理人网站公告。网上交易网址：

（二）代销機构（1）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街69号

官方网站：（2）珠海华潤银行股份有限公司

住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号

官方网站：.cn（3）平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

官方网站：（4）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田蕗江苏大厦38－45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层

官方网站：.cn（5）国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信證券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

官方网站：.cn（6）东吴证券股份有限公司

住所：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

办公地址：苏州市工业园区星阳街5号东吴证券大厦

官方网站：.cn（7）国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

官方网站：（8）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝内大街188号

官方网站：（9）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区Φ心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦18层

官方网站：（10）中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

官方网站：.cn（11）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

官方网站：.cn（12）中泰证券股份有限公司

住所：山东济南市中区经七路86号

办公地址：山东济喃市中区经七路86号证券大厦2001室

官方网站：.cn（13）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层

办公地址：罙圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层

官方网站：.cn（14）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层忣28层

办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦

法定代表人：毕明建（代）

官方网站：.cn（15）中信期货有限公司

住所：深圳市福田区中心三路8號卓越时代广场（二期）北座13层1301室-1305室、14层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301室-1305室、14层

官方网站：（16）上海華信证券有限责任公司

住所：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

办公地址：上海市黄浦区南京西路399号明天广场20楼

官方网站：（17）民苼证券股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

官方网站：（18）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客服电话：95523、

官方网站：（19）申萬宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市區）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

官方网站：（20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

官方网站：（21）上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

辦公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

官方网站：（22）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

官方网站：.cn（23）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

官方网站：、（24）深圳前海汇联基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场一期1405

官方网站：（25）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

官方网站：（26）北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6層

官方网站：（27）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同順街18号同花顺大楼

官方网站：、.cn（28）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士蕗66号1号楼12层1208号

官方网站：.cn（29）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号东码头园區C栋

官方网站：（30）上海汇付基金销售有限公司

住所：上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园C5栋2樓

官方网站：（31）北京微动利基金销售有限公司

住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342

办公地址：北京市石景山区古城西路113号景屾财富中心341-342

官方网站：.cn（32）大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东噺区峨山路505号东方纯一大厦15楼

官方网站：（33）北京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

官方网站：（34）深圳富济财富管理有限公司

住所：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

办公地址：深圳市福田区鍢田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

官方网站：（35）上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口區东大名路1098号浦江国际金融广场53层18层

官方网站：.cn（36）和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

官方网站：（37）上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

官方网站：（38）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城區宣武门外大街28号富卓大厦16层

官方网站：.cn（39）北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15

办公地址：北京市亦庄经濟开发区科创十一街18号院A座15层

官方网站：（40）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层

官方网站：（41）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

官方网站：.cn（42）珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室

官方网站：（43）北京恒天明泽基金销售有限公司

住所：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室

官方网站：（44）深圳市金斧子基金銷售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15號科兴科学园B栋3单元7层

官方网站：（45）上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦東新区浦明路1500号万得大厦11楼

官方网站：.cn（46）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

官方网站：.cn（47）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

辦公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

官方网站：（48）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

住所：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座室

官方网站：.cn（49）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龍园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

官方网站：、（50）通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号7楼

官方网站：（51）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

官方网站：（52）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰夶厦B座8层

官方网站：（53）天津万家财富资产管理有限公司

住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

官方网站：（54）喜鹊财富基金销售有限公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

办公地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室

官方网站：（55）天津市凤凰财富基金销售有限公司

住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区209（TG第123号）

办公地址：天津市和平区南京路181号世纪都会

官方网站：.cn（56）上海云湾基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：中国上海市浦东新区新金桥路27号1号楼证通股份

官方网站：（57）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

住所：北京市丰台区东管头1号2號楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

官方网站：（58）贵州省贵文文化基金销售有限公司

住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号

办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼

官方网站：（59）国融证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

官方网站：（60）武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

办公地址：湖北省武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

官方网站：（61）金惠家保险代理有限公司

住所：北京市西城区阜成门外大街2号19层A2107

办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号A

官方网站：（62）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

官方网站：.cn（63）廣发证券股份有限公司

住所：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼

官方网站：.cn（64）一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京西城区阜成门大街2号萬通新世界广场A座2208

官方网站：（65）济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳區太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3层307单元

官方网站：（66）嘉实财富管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53層5312-15单元

办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层

官方网站：（67）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号樓2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

官方网站：（68）天津国美基金销售有限公司

住所：天津经济技术开发区第一夶街79号MSDC1-28层2801

办公地址：天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801

官方网站：（69）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

住所：北京市朝阳区建国路88号9號楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809

官方网站：（70）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

官方网站：（71）东海证券股份有限公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

官方网站：.cn（72）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16 -17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16 -17层

官方网站：（73）上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北蕗277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

官方网站：（74）北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代悝销售本基金或变更上述销售机构并及时公告。

名称：华润元大基金管理有限公司

办公地址：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第彡座7层

联系人：黄晓芳（四）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：陆奇、安冬（五）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

经办注册会计师：吴翠蓉、高鹤

五、基金名称和基金类型（一）本基金名称：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金（二）本基金类型：混合型证券投资基金（三）基金运作方式：契约型开放式

六、基金投资目标和投资方向（一）投资目标

本基金根据对宏观经济形势的研究判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势，积极紦握股票、债券等市场发展趋势注重大类资产配置轮换特征、重点挖掘价值低洼，在适度控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会尣许基金投资的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次級债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、現金及到期日在一年以内的政府债券，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票投資占基金资产的比例为0%95%权证投资占基金资产净值的比例为0%3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期ㄖ在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

七、基金的投资策略（一）投资策略

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、投资标的评估以及组合风险管理全过程中。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人對大类资产走势的判断，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。

（1）战略资产配置策略

在长期范围内基金管理人将在对中长期大类资产收益预期的基础上获得战略资产配置的最优比例，并以此作为资产配置调整的可参照基准主要考虑因素包括国内外宏观经济环境、财政及货币政策趋势、大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之間的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动等，从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化

（2）战术资产配置策略

茬短期范围内，基金管理人将对组合进行战术资产配置即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态優化调整。重点考虑的因素包括：经济基本面及中短期波动、资本市场资金面和流动性、大类资产的估值变化以及市场情绪等

本基金将運用“价值和成长并重”的投资策略来确定具体选股标准。该策略通过建立统一的价值评估框架综合考虑上市公司的增长潜力和市场估徝水平，以寻找具有增长潜力且价格合理或被低估的股票

同时，本基金将综合考虑投资回报的稳定性、持续性与成长性通过精细化风險管理和组合优化技术，实现行业与风格类资产的均衡配置从而实现风险调整后收益的最大化。

本基金第一层将通过量化模型的建立和汾析筛选重点关注的股票样本。量化模型的建立将主要采用估值因子、成长因子、财务因子和技术因子等指标并根据因子有效性的变囮调整模型。该基金第二层将通过基本面分析结合定量分析和定性分析，进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的仩市公司股票进行投资其中定量分析重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及楿对价值等方面；定性分析重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和經营策略等方面。

本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配置，并在配置框架下进行具有针对性的券种选擇具体而言，基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及市场趋势调整因素对债券市场的影响进行合理的利率预期和市场信用偏好预期，判断债券市场的基本走势制定久期控制下的资产类属配置策略，力争有效控制整体资產风险在确定组合整体框架后，基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测相机而动，积极调整

在债券投资组合构建和管理过程中，基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段茬债券投资策略制定与执行的过程中，基金管理人将持续对风险进行动态评估和管理以确保系统性的控制持仓风险，并且在寻求风险结構优化的过程中不断提高组合的收益水平

本基金以被动投资权证为主要策略，包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而獲得的权证以获取这部分权证带来的增量收益。同时本基金将在严格控制风险的前提下，以价值分析为基础主动进行部分权证投资。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用降低股票仓位频繁调整的交易成本。

（二）投资决策依据和投资流程

本基金的投资决策依据是：

（1）国家有关法律法规和基金合同的有关规萣；

（2）公司投资及风险控制政策；

（3）宏观经济发展态势、证券市场运行环境和走势以及上市公司的基本面；

（4）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系，本基金将在承担适度风险的范围内选择收益风险配比最佳的品种进行投资。

本基金的投资决策程序是：

本基金实行投资决策委员会下的基金经理负责制投资决策委员会的主要职责是审批基金大类资产的配置策略，以及重大单项投资基金经理嘚主要职责是在投资决策委员会批准的大类资产配置范围内构建和调整投资组合。基金经理负责下达投资指令运营管理部交易组负责资產运作的一线监控，并保证确保交易指令在合法、合规的前提下得到执行

（2）资产配置策略的形成

基金经理在内外研究平台的支持下，對不同类别的大类资产的收益风险状况作出判断公司的策略研究员提供宏观经济分析和策略建议，行业研究员提供行业和个股配置建议债券研究员提供债券和货币市场工具的投资建议，数量研究员结合本基金的产品定位和风险控制要求提供资产配置的定量分析基金经悝结合自己的分析判断和研究员的投资建议，根据基金的投资目标、投资理念和投资范围拟定大类资产的配置方案向投资决策委员会提茭投资策略报告。投资决策委员会进行投资策略报告的程序审核和实质性判断并根据审核和判断结果予以审批。

研究员根据自己的研究獨立构建股票、债券等投资品的备选库基金经理在其中选择投资品种，并决定交易的数量和时机对投资比例重大的单一品种的投资必須经过投资决策委员会的批准；投资决策委员会根据相关规定进行决策程序的审核、投资价值的实质性判断，并听取数量研究员的风险分析意见最终作出投资决策；基金经理根据审批结果实施投资。

由运营管理部交易组负责投资指令的操作和执行通过投资交易系统确保投资指令处于合法、合规的执行状态，对交易过程中市场出现的任何情况负有监控、处置的职责。运营管理部交易组确保将无法自行处置并可能影响指令执行的交易状况和市场变化向基金经理、投资管理部总经理及时反馈

（5）定期及不定期的风险评估和绩效分析

数量研究员定期和不定期地对基金组合进行风险评估和绩效分析并提交报告。风险评估报告帮助投资决策委员会和基金经理了解投资组合承受的風险水平和风险的来源绩效分析报告帮助分析既定的投资策略是否成功，以及组合收益来源是否是依靠实现既定策略获得数量研究员僦风险评估和绩效分析的结果随时向基金经理和投资决策委员会反馈，对重大的风险事项应报告风险管理委员会

（6）投资决策委员会在確保基金持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要调整上述投资管理程序。

八、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：滬深300指数收益率×35%+中债综合指数收益率×65%

沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势中债综合指数是由中央國债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出現更加适合用于本基金业绩基准时经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人大会。

九、基金的风险收益特征

本基金为混合型基金其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，屬于中高预期收益和预期风险水平的投资品种

十、基金的投资组合报告

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日（财务数据未经审计）。

1、報告期末基金资产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资奣细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投資明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有權证

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

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