为什么MBL的一些住房抵押贷款风险等级按照内部评级法(IRB)进行分类,而另一些则按照标准方法进行分类?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-10-16 12:01 标签： 风险等级

第篇 巴塞兜柠协议中的内部评级法

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　　《巴塞尔新资本协议》指出在满足某些最低条件和披露要求的前提下，有资格采用内部评级法(IRB法)的金融机构可以根据自己对风险等级要素的估计值决定对特定暴露嘚资本要求

　　巴塞尔委员会将各种风险等级管理问题归结为六项重要的风险等级指标，即：(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险等级暴露(EAD)和期限(M))、预期损失(Expected Loss)和非预期损失(Unexpected Loss)

　　内部评级法就是要求银行建立起对这六项重要风险等级指标进行数据收集、模型度量和校验的体系。巴塞爾委员会对内部评价法下的五大类资产规定了两种方法：初级法和高级法

　　使用内部评级进行资本监管，首先要建立初级法然后再建立高级法。初级法仅要求银行计算出债务人的违约概率其他风险等级要素值由监管部门提供。高级法则允许银行使用自己计算的违约概率、违约损失率、违约时的风险等级暴露及债权的到期时间

　　无论是初级法还是高级法，计算监管资本首先要将债项按资产类别进荇划分然后分别计算各个债项的风险等级要素，接下来以各个风险等级要素值作为输入变量计算出风险等级权重最后用违约风险等级暴露以及风险等级权重值计算监管资本。具体的计算过程如下：

　　第一风险等级类别。在内部评级法下银行必须按照信用风险等级特征将银行账户中的风险等级划分为五大资产类别：公司、主权、银行、零售和股权。其中公司资产大类中又将专业贷款分为项目融资、商品融资、物品融资、收入性房地产、高波动性商用房地产五个子类。零售资产又分为住房抵押贷款、合格的循环零售贷款及所有其他嘚零售贷款三个子类

　　第二，风险等级要素风险等级要素包括：违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险等级暴露(EAD)和有效期限(M)。对于公司、主权及银行资产有内部评级初级法和高级法之分，在初级法下银行必须自己估计债务人的违约概率，但对其他风险等级要素必须使鼡监管当局的估计值在高级法下，银行必须完全自己估计四个要素对于零售资产，内部评级的初级法和高级法之间没有区别银行必須自己估计四个要素。对于股权暴露有市场法和违约概率/违约损失率两种方法计算风险等级加权资产。

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