原标题:嘉实基金打点有限公司:深F120：更新招募说明书（2019年10月）
深证根基面120生意业务型开放式指数证券投资
基金打点人：嘉实基金打点有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
（一）深证根基面120生意业务型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金或基金”）
按照2011年6月9日中国证券监视打点委员会《关于答应深证根基面120生意业务型开放式指
数证券投资基金及其联接基金召募的批复》（证监许可[号）和2011年6月22日
《关于深证根基面120生意业务型开放式指数证券投资基金及联接基金召募时间布置简直认函》
（基金部函[号）的答应举办召募。本基金范例为生意业务型开放式本基金基金合
同于2011年8月1日正式生效，自该日起本基金打点人正式开始打点本基金
（二）本招募说明书是对原《深证根基面120生意业务型开放式指數证券投资基金招募说明
书》的按期更新，原招募说明书与本招募说明书纷歧致的以本招募说明书为准。基金打点
人担保本招募说明书嘚内容真实、精确、完整本招募说明书经中国证监会答应，但中国
证监会对本基金召募的答应并不表白其对本基金的代价和收益作出實质性判定或担保，
也不表白投资于本基金没有风险
（三）本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场颠簸等因素发生颠簸投資者
在投成本基金前，应全面相识本基金的产物特性充实思量自身的风险遭受本领，理性判
断市场并包袱基金投资中呈现的种种风险，包罗：因政治、经济、社会等情况因素对质
券价值发生影响而形成的系统性风险、个体证券特有的非系统性风险、基金打点人在基金
打點实施进程中发生的基金打点风险、本基金的特定风险等等深证根基面120生意业务型开
放式指数证券投资基金被动跟踪标的指数“深证根基面120指数”，因此本基金的业绩
表示与深证根基面120指数的表示密切相关。同时本基金为股票型基金，其恒久平均风
险和预期收益率高於殽杂型基金、债券型基金、及钱币市场基金投资者在投成本基金之
前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金条约全面认识本基金嘚风险收益特征和产物
特性，并充实思量自身的风险遭受本领理性判定市场，审慎做出投资决定
（四）投资有风险，投资者申购基金份额时该当真阅读本招募说明书
（五）基金的过往业绩并不预示其将来表示。
（六）基金打点人理睬以恪尽职守、厚道信用、审慎勤勉嘚原则打点和运用基金工业
但不担保基金必然盈利，也不向投资者担保最低收益
按照《果真召募证券投资基金信息披露打点步伐》划萣，本次更新招募说明书仅更新了
基金打点人信息及与修订基金条约相关的内容包罗“重要提示”、“释义”、“基金打点人”
和“基金份额的申购、赎回与非生意业务过户”章节。
本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
《果真召募证券投资基金运作打点步伐》（以下简称《运作步伐》）、《证券投资基金销售
打点步伐》（以下简称《销售步伐》）、《证券投资基金信息披露打点步伐》（以下简称《信
息披露步伐》）、《果真召募开放式证券投资基金活动性风险打点划定》（以下简称“《流
動性风险打点划定》”）、《证券投资基金信息披露内容与名目准则第5号》等有关法令礼貌以及《深证根基面120生意业务型开放式指数证券投资基金基金
基金打点人理睬本招募说明书不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉并对
其真实性、精确性、完整性包袱法令责任。本基金是按照本招募说明书所载明的资料申请
召募的本基金打点人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何表明可能说明
本招募说明书按照本基金的基金条约编写，并经中国证监会答应基金条约是约定基
金当事人の间权利、义务的法令文件。如本招募说明书内容与基金条约有斗嘴或纷歧致之
处均以基金条约为准。基金投资者自依基金条约取得基金份额即成为基金份额持有人
和本基金条约的当事人,其持有基金份额的行为自己即表白其对基金条约的认可和接管，并
凭据《基金法》、基金条约及其他有关划定享有权利、包袱义务基金投资者欲相识基金份
额持有人的权利和义务，应具体查阅基金条约
本《招募说明書》中除非文意还有所指,下列词语有如下寄义：
指深证根基面120生意业务型开放式指数证券投资基金；
指《深证根基面120生意业务型开放式指數证券投资基金基金条约》及
对基金条约的任何有效修订和增补；
指《深证根基面120生意业务型开放式指数证券投资基金招募说明书》
指《罙证根基面120生意业务型开放式指数证券投资基金基金份额发售
指《深证根基面120生意业务型开放式指数证券投资基金托管协议》及
其任何有效修订和增补；
中华人民共和国(仅为本招募说明书目标不包罗香港出格行政区、
澳门出格行政区及台湾地域)
指中国证券监视打点委员会；
指中国银行业监视打点委员会；
指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次集会会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和國证券
投资基金法》及不时做出的修订；
指2004年6月25日由中国证监会发布并于2004年7月1日起实
施的《证券投资基金销售打点步伐》及不时做出的修訂；
指2004年6月29日由中国证监会发布，于2004年7月1日起实
施并于2014年7月7日修订的《果真召募证券投资基金运作打点
步伐》及不时做出的修订；
指中国證监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施的《证
券投资基金信息披露打点步伐》及不时作出的修订；
指中国证监会2017年年8月31日颁布、同年10月1日实施嘚《公
开召募开放式证券投资基金活动性风险打点划定》及颁布构造对其
指《深圳证券生意业务所生意业务型开放式指数基金业务实施细則》；
生意业务型开放式指数证
指《深圳证券生意业务所生意业务型开放式指数基金业务实施细则》界说的
“生意业务型开放式指数基金”等于指经依法召募的，以跟踪特定证
券指数为方针的开放式基金其基金份额用组合证券举办申购、赎
回，并在深圳证券生意业务所仩市生意业务；
指将绝大大都基金工业投资于本基金与本基金的投资方针雷同，
细密跟踪业绩较量基准追求跟踪偏离度和跟踪误差最尛化，回收
开放式运作方法的基金；
指嘉实基金打点有限公司；
指中国银行股份有限公司；
指《中国证券挂号结算有限责任公司关于深圳證券生意业务所生意业务型开
放式基金挂号结算业务实施细则》界说的基金份额的挂号、托管和
指治理本基金挂号结算业务的机构本基金的挂号结算机构为中国
证券挂号结算有限责任公司；
指小我私家投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和法令礼貌或中
国证监会答尣购置证券投资基金的其他投资者；
指依据中国有关法令礼貌可以投资于证券投资基金的自然人；
指在中国境内正当注册挂号或经有权当局部分核准设立和有效存
续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团
指切合《及格境外机构投资者境内证券投资打點步伐》及相关法令
礼貌划定可以投资于在中国境内依法召募的证券投资基金的中国
指凭据基金条约第十部门之划定召集、召开并由基金份额持有人或
其正当的署理人举办表决的集会会议；
指基金条约和招募说明书中载明，并经中国证监会答应的基金份额
召募期限自基金份额发售之日起最长不高出3个月；
指召募竣事，基金召募的基金份额总额、召募金额和基金份额持有
人人数切合相关法令礼貌和基金条约劃定的基金打点人依据《基
金法》向中国证监会治理存案手续后，中国证监会的书面确认之日；
指基金条约生效至终止之间的不按期期限；
指深圳证券生意业务所的正常生意业务日；
指在基金召募期内投资者凭据基金条约的划定申请购置本基金基
指在基金条约生效后的存续期间，投资者申请购置本基金基金份额
指在基金条约生效后的存续期间基金份额持有人按基金条约划定
的条件申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金条约约定的对
由基金打点人体例的用以通告申购对价、赎回对价等信息的文件；
投资者申购基金份额时，按基金条約和招募说明书划定应交付的组
合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
基金份额持有人赎回基金份额时基金打点人按基金条约和招募说
明书划定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他
中证指数有限公司体例并宣布的深证根基面120指数及其将来大概
指本基金标的指数所包括的全部或部门证券；
一种构建跟踪指数的投资组合的要领。通过购置标的指数中的所有
成份证券而且凭据每种成份證券在标的指数中的权重确定购置的
比例，以到达复制指数的目标；
本基金申购份额、赎回份额的最低数量投资者申购或赎回的基金
份額应为最小申购赎回单元的整数倍；
申购或赎回进程中，投资者按基金条约和招募说明书的划定用于
替代组合证券中部门证券的必然数量的现金；
最小申购赎回单元的资产净值与按当日收盘价计较的最小申购赎
回单元中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回時应
付出或应得到的现金差额按照最小申购赎回单元对应的现金差额、
申购或赎回的基金份额数计较；
由基金打点人计较并在 T 日申购赎回清单中发布的当日现金差额
预估值，预估现金部门由申购赎回署理券商预先冻结；
深圳证券生意业务地址生意业务时间内按照申购赎回清單中的组合证券的
及时市值并加计含预估现金部门所计较宣布的基金份额参考净值
指基金打点人在打点基金资产时，向基金托管人发出嘚资金划拨及
指切合《销售步伐》和中国证监会划定的其他条件取得基金代销
业务资格并接管基金打点人委托，代为治理基金认购、申購、赎回
和其他基金业务的机构包罗发售署理机构和申购赎回署理券商
指基金打点人及本基金代销机构；
指基金打点人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
指切合《销售步伐》和中国证监会划定的其他条件，由基金打点人
指定的署理本基金发售业务的机构；
切合《销售步伐》和中国证监会划定的其他条件由基金打点人指
定的治理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代劳证券公司；
指中国证监會指定的用以举办信息披露的报刊和互联网网站或其
指为投资者治理基金申购、赎回等业务的事情日；
指投资者向销售机构提出申购、赎囙或其他业务申请的开放日；
指T日后（不包罗T日）第n个事情日n指自然数；
指基金打点人计较本基金净值增长率与标的指数增长率差额之ㄖ；
收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减
去1 乘以100%（期间如产生基金份额折算，则以基金份额折算日
收益评价日標的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之
比减去1 乘以100%（期间如产生基金份额折算则以基金份额折
算日为初始日从头计较）；
指基金持有的种种有价证券、银行存款本息、应收金钱以及以其他
资产等形式存在的基金资产的代价总和；
指基金资产总值减去基金欠债後的代价；
指以计较日基金资产净值除以计较日基金份额余额所得的单元基
指计较、评估基金资产和欠债的代价，以确定基金资产净值和基金
指由于法令礼貌、禁锢、条约或操纵障碍等原因无法以公道价值予
以变现的资产包罗但不限于到期日在10个生意业务日以上的逆回购
與银行按期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌
股票、畅通受限的新股及非果真刊行股票、资产支持证券、因刊行
人债務违约无法举办转让或生意业务的债券等；
指中华人民共和国现行有效的法令、行政礼貌、司法表明、处所法
规、处所规章、部分规章及其他类型性文件以及对付该等法令礼貌
指任何无法预见、无法降服、无法制止的事件和因素，包罗但不限
于大水、地动及其他自然灾害、戰争、疫情、骚乱、火警、当局征
用、充公、法令变革、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常
遏制以及其他突发事件、证券生意业務场合非正常暂停或遏制生意业务等
（一） 基金打点人根基环境
中国（上海）自由商业试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单位
北京市开国门北大街8号华润大厦8层
(13)湘财证券股份有限公司
湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
湖南省长沙湘府中路198号新南城商務中心A栋11楼
湖南省长沙湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
(14)渤海证券股份有限公司
天津经济技能开拓区第二大街42号写字楼101室
天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大厦A座
天津经济技能开拓区第二大街42号写字楼101室
(15)华宝证券有限责任公司
上海市浦东新区世纪大道100号举世金融中心57层
上海市浦东新区世纪大道100号57层
中国（上海）自由商业试验区世纪大道100号57层
2、二级市场生意业务代劳证券公司
投资者在深圳证券生意业务所各会員单元证券营业部均可参加基金二级市场生意业务。
中国证券挂号结算有限责任公司
北京市西城区太平桥大街17号
（三） 状师事务所和包办狀师
上海市银城中路68号时代金融中心19楼
（四） 管帐师事务所和包办注册管帐师
普华永道中天管帐师事务所（非凡普通合资）
中国（上海）洎由商业试验区陆家嘴环路1318号星展银行大
上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心
本基金由基金打点人依照《基金法》、《運作步伐》、《销售步伐》、基金条约及其他法令礼貌
的相关划定、并经中国证券监视打点委员会2011年6月9日《关于答应深证根基面120交
易型开放式指数证券投资基金及其联接基金召募的批复》（证监许可[号）答应募
(一)基金运作方法和范例
1、基金的种别：股票型
2、基金的运作方法：生意业务型开放式
(三)基金份额的召募期限、召募方法及场合、召募工具
2、召募方法：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方法
3、召募场合：投资者该当在基金打点人及其指定发售署理机构治理基金发售业务的营
业场合，可能按基金打点人或发售署理机构提供的方法治理基金份额的认购
4、召募工具：切正当令礼貌划定的小我私家投资者、机构投资者及及格境外机构投资者，
以及法令礼貌或中国证监会答允购置证券投资基金的其他投资者
本基金不设定发售局限上限。
(五)基金的认购份额面值、认购价值
本基金每份基金份额初始面值为1.00元按初始面值发售。
认购用度由投资者包袱,不高于1%,认购费率如下表所示：
50万份以上(含50万份)－100万份以下
基金打点人治悝网下现金认购时凭据上表所示费率收取认购用度发售署理机构治理网
上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率布局收取必然的佣金。认购用度用于本基金的
市场推广、销售、注册挂号等召募期间产生的各项用度不列入基金资产。
2、认购金额和利钱折算的份额的计較
本基金认购金额和利钱折算的份额的计较如下：
认购金额＝认购价值 ×认购份额×(1＋佣金比率)
认购佣金＝认购价值 ×认购份额×佣金比率
利钱折算的份额＝利钱/认购价值
网上现金认购金钱在基金召募期间发生的利钱将折算为基金份额归基金份额持有人所
有网上现金认购嘚利钱和详细份额以挂号结算机构的记录为准。利钱折算的基金份额保存
至整数位小数部门舍去，舍去部门计入基金工业
2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金打点人治理网下现金认
购的每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资者可以多次认购累计认购份额不
3、认购金额和利钱折算的份额的计较
本基金认购金额和利钱折算的份额的计较如下：
认购金额＝认购价值 ×认购份额×（1＋认购费率）
认购用度＝认购价值 ×认购份额×认购费率
利钱折算的份额＝利钱/认购价值
网下现金认购金钱在基金召募期间发生的利钱將折算为基金份额归基金份额持有人所
有。网下现金认购的利钱和详细份额以基金打点人的记录为准利钱折算的基金份额保存至
整数位，小数部门舍去舍去部门计入基金工业。
4、T日通过基金打点人提交的网下现金认购申请,由基金打点人于T＋1日举办有效认
购金钱的清算交收将认购资金划入基金打点人预先开设的基金召募专户。
以单只股票股数申报用以认购的股票必需是深证根基面120指数成份股和已通告嘚备
选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股高出1000股的部门须为100股的整数倍。
投资者可以多次提交认购申请累计申报股数不设上限。
3、认购份额的计较公式：
投资者的认购份额＝Σ(第i只股票在T日的均价×有效认购数量)/1.00
(1)i代表投资者提交认购申请的第i只股票如投资者仅提交了1只股票的申请，则i＝1,i≤120
(2)“第i只股票在T日的均价”由基金打点人按照深圳证券生意业务所的T日行情数据,
以该股票的总成交金额除以總成交股数计较，以四舍五入的要领保存小数点后两位若该股
票在T日停牌或无成交，则以同样要领计较最近一个生意业务日的均价作为計较价值
若某一股票在T日至挂号结算机构举办股票过户日的冻结期间产生除息、送股(转增)、
配股等权益变换,则由于投资者得到了相应的權益，基金打点人将按如下方法对该股票在T
①除息：调解后价值＝T日均价-每股现金股利或股息
②送股：调解后价值＝T日均价/(1＋每股送股比唎)
③配股：调解后价值＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股配股比例)
④送股且配股：调解后价值＝(T日均价＋配股价×配股比例)/(1＋每股送股仳例＋每
⑤除息且送股：调解后价值=（T日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）
⑥除息且配股：调解后价值=（T日均价+配股价.配股比唎-每股现金股利或股息）/（1+
⑦除息、送股且配股：调解后价值＝(T日均价＋配股价×配股比例-每股现金股利或股
息)/(1＋每股送股比例＋每股配股比例)
(3)“有效认购数量”是指由基金打点人确认的并由挂号结算机构完成清算交收的股票
①对付经通告限制认购局限的个股基金打点人鈳确认的认购数量上限为：
qmax ： 限制认购局限的单只个股最高可确认的认购数量；
Cash: 网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额；
p j q j ：除限制認购局限的个股和基金打点人全部或部门姑且拒绝的个股以外的其他个
股当日均价和认购申报数量乘积；
w ：该股按均价计较的其在网下股票认购日深证根基面120指数中的权重，(认购期间
如有深证根基面120指数调解通告则基金打点人按照通告调解后的成份股名单以及深
证根基面120指数体例法则计较调解后的深证根基面120指数组成权重,并以其作为计较
p ：该股在网下股票认购日的均价。
假如投资者申报的个股认购数量总額大于基金打点人可确认的认购数量上限,则按照认
购日期的先后凭据先到先得的方法确认如同一天申报的个股认购数量全部确认将打破基金
打点人可确认上限的,则按比例分派确认。
②若某一股票在网下股票认购日至挂号结算机构举办股票过户日的冻结期间产生司法
冻结或執行,则基金打点人将按照挂号结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数
(十)召募资金利钱与召募股票权益的处理惩罚方法
基金召募期间召募的资金该当存入专门账户召募资金利钱在基金召募期竣事时归入投
资者认购金额中，折合成基金份额归投资者所有。
基金網下股票认购所召募的股票在网下股票认购日至挂号结算机构举办股票过户日的
冻结期间所发生的权益归投资者所有
(十一)召募期间的资金、股票与用度
基金召募期间召募的资金该当存入专门账户,在基金召募行为竣事前,任何人不得动用。基金
网下股票认购所召募的股票由发售署理机构予以冻结,并由挂号结算机构过户至本基金组合
证券认购专户基金召募期间的信息披露费、管帐师费、状师费以及其他用度，鈈得从基金
本基金基金条约于2011年8月1日起正式生效自该日起本基金打点人正式开始打点
(二)基金条约生效后的基金份额持有人数量和资产局限
基金条约存续期内，基金份额持有人数量不满200人可能基金资产净值低于5000万元
的基金打点人该当实时陈诉中国证监会；持续20个事情日呈現前述景象的，基金打点人
该当向中国证监会说明原因和报送办理方案
法令礼貌或证券禁锢部分还有划定的,从其划定治理。
八、基金份額的生意业务
(一)基金份额上市生意业务的时间、所在
本基金于2011年9月27日在深圳证券生意业务所上市生意业务基金场内简称：深F120 ，基
(二)基金份额的上市生意业务
本基金基金份额在深圳证券生意业务所的上市生意业务需遵照《深圳证券生意业务所生意业务法则》、《深
圳证券生意业务所证券投资基金上市法则》、深交所《业务细则》及其他有关划定
(三)暂停上市生意业务
基金份额上市生意业务期间呈现下列景象の一的，深圳证券生意业务所可暂停基金的上市生意业务
1、不再具备《深圳证券生意业务所证券投资基金上市法则》划定的上市条件；
2、违反法令、行政礼貌,中国证监会抉择暂停其上市；
3、严重违反深圳证券生意业务所有关法则的；
4、深圳证券生意业务所认为该当暂停上市的其他景象。
当暂停上市景象消除后基金打点人可向深圳证券生意业务所提出规复上市申请，经深圳
证券生意业务所答应后可规复本基金上市并在至少一种指定媒体宣布基金规复上市通告。
(四)终止上市生意业务
基金份额上市生意业务后,有下列景象之一的,深圳证券生意業务所可终止基金的上市生意业务,并报
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的；
3、基金份额持有人大会抉择终止上市；
4、基金条约约定的终止上市的其他景象；
5、深圳证券生意业务所认为该当终止上市的其他景象
基金打点人该当在收到深圳证券生意业务所终圵基金上市的抉择之日起2日内宣布基金终
若因上述1、4 项等原因使本基金不再具备上市条件而被深圳证券生意业务所终止上市的，
本基金将茬推行适当措施后由生意业务型开放式指数证券投资基金改观为以根基面120指数为
标的指数的非上市的开放式指数基金若届时本基金打点囚已有以该指数作为标的指数的
指数基金，则本基金将本着维护基金份额持有人正当权益的原则确定是否选取其他符合
(五)基金份额参考淨值的计较与通告
基金打点人在每一生意业务日开市前向深圳证券生意业务所提供当日的申购赎回清单，深圳证
券生意业务地址开市后按照申购赎回清单和组合证券内各只证券的及时成交数据计较并宣布
基金份额参考净值(IOPV)，供投资人生意业务、申购、赎回基金份额时参考
1、基金份额参考净值计较公式为：
基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必需用现金替代的替代金额＋申购赎回清单中可
以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中克制用现金替代成份
证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单元
2.基金打点人可以调解基金份额参考净值计较公式，并予以通告
九、基金份额的申购、赎回
投资者该当在申购赎回署理券商治理基金申购、赎回业务的营业场合或按申购赎回代
理券商提供的其他方法治理基金的申购和赎回。
(二)申购和赎回的开放日实时間
本基金自2011年9月27日起治理申购与赎回业务
基金投资者治理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为深圳证券生意业务所的生意业务日，
詳细治理时间为深圳证券生意业务所的正常生意业务日的生意业务时间但基金打点人按照法令礼貌、
中国证监会的要求或基金条约的划萣通告暂停申购、赎回时除外。
基金条约生效后若呈现深圳证券生意业务所生意业务时间改观或其他非凡环境，基金打点人
将视环境对湔述开放日及开放时间举办相应的调解但应在实施日前依照《信息披露步伐》
的有关划定在指定媒体上通告。
(三)申购和赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单元的整数倍
当接管申购申请对存量基金份额持有人好处组成潜在重大倒霉影响时，基金打点人应
当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等法子切实掩护存量基金份額持有人的正当权益，详细划定请拜见相关通告
本基金最小申购赎回单元为100万份, 基金打点人可按照市场环境，在法令礼貌答允
的环境下调解申购与赎回的数额限制，基金打点人必需在调解生效前依照《信息披露步伐》
的有关划定指定媒体通告并报中国证监会存案
(四)申購和赎回的原则
1、本基金回收份额申购和份额赎回的方法,即申购和赎回均以份额申请。
2、本基金的申购对价、赎回对价包罗组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
3、申购、赎回申请提交后不得取消。
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的相关划定
基金打点人在鈈损害基金份额持有人权益的环境下可变动上述原则，但应在新的原则
实施前依照有关划定在指定媒体上予以通告
(五)申购和赎回的措施
1、申购和赎回申请的提出
基金投资者必需按照申购、赎回署理券商划定的措施，在开放日的详细业务治理时间
内提出申购或赎回的申请
投资者在申购本基金时须按申购、赎回清单的划定备足申购对价，投资者在提交赎回
申请时必需有足够的基金份额余额和现金。
2、申购囷赎回申请简直认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日举办确认如投资者未能提供切合要求的申购
对价，则申购申请失败如投资者歭有的切合要求的基金份额不敷或未能按照要求筹备足
额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的切合要求的赎回对价则赎回申请失敗。投
资者可在申请当日通过其治理申购、赎回的销售网点查询有关申请简直认环境投资者应
实时查询有关申请简直认环境，不然如因申请未获得挂号结算机构简直认而造成的损失
3、申购和赎回的清算交收与挂号
本基金申购赎回进程中涉及的股票和基金份额交收合用深圳证券生意业务所和中国证券登
记结算有限责任公司的结算法则。
投资者T日申购、赎回乐成后挂号结算机构在T日收市后为投资者治理组匼证券、基
金份额的清算交收以及现金替代的清算，在T+1日治理现金替代的交收以及现金差额的清
算在T+2日治理现金差额的交收，并将功效發送给申购赎回署理券商、基金打点人和基
金托管人假如挂号结算机构在清算交收时发明不能正常履约的景象，则依据《中国证券登
记結算有限责任公司关于深圳证券生意业务所生意业务型开放式基金挂号结算业务实施细则》的有关
挂号结算机构可在法令礼貌答允的范畴內对清算交收和挂号的治理时间、方法举办
4、基金打点人在不损害基金份额持有人权益、并不违背生意业务所相关法则的环境下可更
改仩述措施。基金打点人最迟须于新法则开始日前凭据《信息披露步伐》的有关划定在指定
(六)申购、赎回的对价、用度
1、申购对价、赎回对價按照申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资者赎回基金份额时基金打点人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
2、申购赎回清单由基金打点囚体例。T日的申购赎回清单在当日深圳证券生意业务所开市
前通告T日的基金份额净值在当天收市后计较，并在T+1日通告计较公式为计较ㄖ基金
资产净值除以计较日发售在外的基金份额总数。如遇非凡环境可以适当延迟计较或通告，
3、投资者在申购或赎回基金份额时申購赎回署理券商可凭据不高出申购或赎回份额
0.5%的尺度收取佣金，个中包括证券生意业务所、挂号结算机构等收取的相关用度
(七)申购赎回清单的内容与名目
1、申购赎回清单的内容
T日申购赎回清单内容包罗最小申购赎回单元所对应的组合证券、现金替代、T日预估
现金差额、T-1日現金差额、基金份额净值及其他相关内容。
组合证券是指本基金标的指数所包括的全部或部门证券申购赎回清单将通告最小申购
赎回单え所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
现金替代是指申购、赎回进程中投资者按基金条约和招募说明书的划定，用于替代组
合證券中部门证券的必然数量的现金
回收现金替代是为了在相关成份股停牌等环境下便利投资者的申购、提高基金运作的效
率，基金打点囚在拟定详细的现金替代要领时遵循公正及果真的原则以掩护基金份额持有
人好处为出发点,并举办实时充实的信息披露。
（1)现金替代分為3种范例：克制现金替代(符号为“克制”)、可以现金替代(符号为
“答允”)和必需现金替代(符号为“必需”)
克制现金替代是指在申购、赎囙基金份额时，该成份证券不答允利用现金作为替代
可以现金替代是指在申购基金份额时，答允利用现金作为全部或部门该成份证券的替代
但在赎回基金份额时，该成份证券不答允利用现金作为替代
必需现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必需利用现金作为替代
①合用景象：可以现金替代的证券一般是因停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的
②替代金额：对付可以现金替代的证券,替代金额的计较公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调解的T-1日收盘价×(1＋现金替代担保金
对付利用现金替代的证券，基金咑点人需在证券规复生意业务后买入而实际买入价值加上
相关生意业务用度后与申购时的最新价值大概有所差别。为便于操纵基金打點人在申购赎回清
单中预先确定现金替代担保金率，并据此收取替代金额假如预先收取的金额高于基金购入
该部门证券的实际本钱，则基金打点人将退还多收取的差额；假如预先收取的金额低于基金
购入该部门证券的实际本钱则基金打点人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理惩罚措施
T日,基金打点人在申购赎回清单中发布现金替代担保金率并据此收取替代金额。
在T日后被替代的成份证券有正瑺生意业务的2个生意业务日(简称为T＋2日)内基金打点人
将以收到的替代金额买入被替代的部门证券。T＋2日日终若已购入全部被替代的证券，
则以替代金额与被替代证券的实际购入本钱(包罗买入价值与生意业务用度)的差额确定基金应
退还投资者或投资者应补交的金钱；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入
的部门被替代证券实际购入本钱加上凭据T＋2日收盘价计较的未购入的部门被替代证券價
值的差额确定基金应退还投资者或投资者应补交的金钱。
特例环境：若自T日起深圳证券生意业务所正常生意业务日已到达20日而该证券正常生意业务日
低于2日,则以替代金额与所购入的部门被替代证券实际购入本钱加上凭据最近一次收盘价
计较的未购入的部门被替代证券玳价的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的金钱。
T＋2日后第1个事情日(若在特例环境下,则为T日起第21个生意业务日),基金打点人将应
退款和补款的明细数据发送给挂号结算机构,挂号结算机构治理现金替代多退少补资金的清
算：T＋2日后2个事情日(若在特例环境下,则为T日起第22个苼意业务日)挂号结算机构办
理现金替代多退少补资金的交收。
④替代限制：为有效节制基金的跟踪偏离度和跟踪误差基金打点人可划萣投资者利用
可以现金替代的比例合计不得高出申购基金份额资产净值的必然比例。现金替代比例的计较
日基金份额净值申购基金份额
日收盘价该证券经除权调解的只替代证券数量第
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为n
①合用景象：必需现金替代的证券一般是因标嘚指数调解将被剔除、或基金打点人出于
掩护持有人好处原则等原因认为有须要实行必需现金替代的成份证券。
②替代金额：对付必需现金替代的证券,基金打点人将在申购赎回清单中通告替代的一
定命量的现金即“牢靠替代金额”。牢靠替代金额的计较要领为申购赎回清單中该证券的
数量乘以其经除权调解的T-1日收盘价
4、预估现金差额相关内容
预估现金差额是指由基金打点人预计并在T日申购赎回清单中发咘的当日现金差额的
预计值，预估现金差额由申购赎回署理券商预先冻结
预估现金差额的计较公式为：
T日预估现金差额＝T-1日最小申购赎囙单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必需用
现金替代的牢靠替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日经除权
调解嘚前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中克制用现金替代成份证券的数量与T日经除权
调解的前收盘价乘积之和)
个中，T日经除权调解的前收盘價由深圳证券生意业务所提供别的，若T日为基金分红除
息日则计较公式中的“T-1日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分
配数额。预估现金差额的数值大概为正、为负或为零
T日现金差额在T＋1日的申购赎回清单中通告，其计较公式为：
T日现金差额＝T日朂小申购赎回单元的资产净值-(申购赎回清单中必需用现金替代的
牢靠替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘價乘积之和＋
申购赎回清单中克制用现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和)
T日投资者申购、赎回基金份额时需按T＋1日通告的T日现金差额举办资金的清算
现金差额的数值大概为正、为负或为零。在投资者申购时如现金差额为正数，则投资
者应按照其申购的基金份额付出相应的现金如现金差额为负数，则投资者将按照其申购的
基金份额得到相应的现金；在投资者赎回时如现金差额为正数，则投资鍺将按照其赎回的
基金份额得到相应的现金如现金差额为负数，则投资者应按照其赎回的基金份额付出相应
6、申购赎回清单的名目
申购贖回清单的名目举譬喻下：
最小申购、赎回单元资产净值(元)：
是否需要发布IOPV：
最小申购、赎回单元(份)：
最小申购赎回单元现金红利(元)：
申購赎回组合证券只数：
当天累计可申购的基金份额上限(份)：
当天累计可赎回的基金份额上限(份)：
单个证券账户当天累计可申购的基金份额
單个证券账户当天累计可赎回的基金份额
当天净申购的基金份额上限(份)：
当天净赎回的基金份额上限(份)：
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
(八) 拒绝或暂停申购、赎回的景象及处理惩罚方法
在如下环境下基金打点人可以拒绝可能暂停接管投资者的申购、赎回申请：
1、因不行抗力导致基金打点人无法受理投资者的申购、赎回申请；
2、因非凡原因（包罗但不限于深圳证券生意业务场合依法抉择姑且停市或在生意业务时间非正
常停市）,导致基金打点人无法计较当日基金资产净值；
3、产生基金条约划定嘚暂停基金资产估值环境；
4、基金打点人开市前因异常环境无法发布申购赎回清单；
5、深圳证券生意业务所、申购赎回署理券商、挂号结算机构等因异常环境无法治理申购、
赎回，可能指数体例单元、深圳证券生意业务所等因异常环境使申购、赎回清单无法体例或编
制不妥上述异常环境指基金打点人无法预见并不行节制的景象，包罗但不限于系统妨碍、
网络妨碍、通讯妨碍、电力妨碍、数据错误等；
6、基金打点人认为会有损于现有基金份额持有人好处的某些或某笔申购；
7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产呈现无可参考的活泼市场价徝且回收估
值技能仍导致公允代价存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金打点人应
当采纳延缓付出赎回对价或暂停接管基金申购赎回申请的法子
8、法令礼貌、深圳证券生意业务所划定或经中国证监会认定的其他景象。
在产生暂停申购或赎回的景象之一时本基金的申购和赎回大概同时暂停。
产生上述景象之一（第6点除外）且基金打点人抉择拒绝或暂停基金份额持有人的申购、
赎回申请时基金打点人该当在当日向中国证监会存案，并实时通告已接管的赎回申请，
基金打点人该当足额付出在拒绝或暂停申购、赎回购的景象消除时，基金打点人应实时
规复申购、赎回业务的治理并依照《信息披露步伐》有关划定在指定媒体上登载位金从头开
放申购或赎回通告并通告最近1个开放日的基金份额净值。
基金条约生效后为提高生意业务便利，本基金可以举办份额折算
1、基金份额折算的时间
基金打点人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露步伐》的有关划定提前公
2、基金份额折算的原则
基金份额折算由基金打点人向掛号结算机构申请治理并由挂号结算机构举办基金份
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将發
生调解但调解后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不产生变革。
基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响基金份额折算后，基金份额持有人
将凭据折算后的基金份额享有权利并包袱义务
假如基金份额折算进程中产生不行抗力，基金咑点人可延迟治理基金份额折算
3、基金份额折算的要领
基金份额折算的详细要领在份额折算通告中列示。
十、基金的非生意业务过户等其他业务
挂号结算机构可依据其业务法则受理基金份额的非生意业务过户、冻结与解冻等业务,并收
细密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和哏踪误差的最小化。
本基金投资范畴主要为标的指数成份股及备选成份股另外，为更好地实现投资方针
本基金可少量投资于一级市场噺股或增发的股票、衍生东西（权证等）、债券资产（国债、
金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含疏散生意业务可转债）、央行单据、短期融
资券等）、资产支持证券、债券回购等牢靠收益类资产、现金资产、以及中国证监会答允基
金投资的其他金融东西（泹须切合中国证监会的相关划定）。
如法令礼貌或禁锢机构今后答允基金投资其他品种基金打点人在推行适当措施后，
可以将其纳入投資范畴
本基金将把全部或靠近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表示，正常环境下投资于
标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%
本基金以拟合、跟踪深证根基面120指数为原则，通过被动式指数化投资要领力争
为投资者提供一个打点透明且本钱较低嘚标的指数投资东西。
本基金采纳完全复制法即完全凭据标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投
资组合，并按照标的指数成份股及其权重的变换举办相应调解但在因非凡环境（如活动性
原因）导致无法得到足够数量的股票时，可能因为法令礼貌的限制无法投资某只股票时基
金打点人将回收回收其他指数投资技能适当调解基金投资组合，以到达跟踪标的指数的目
在正常市场环境下本基金日均哏踪偏离度的绝对值不高出0.2%，年化跟踪误差不超
过2%如因标的指数体例法则调解或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差高出正常范畴的，
基金打点人应采纳公道法子制止跟踪误差进一步扩大
有关法令、礼貌、基金条约和标的指数的相关划定是基金打点人运用基金工业的决萣
本基金打点人实行投资决定委员会率领下的基金司理团队制。投资决定委员会认真决
定有关指数重大调解的应对决定、其他重大组合调辦理策以及重大的单项投资决定；基金
司理抉择日常指数跟踪维护进程中的组合构建、调办理策以及逐日申购赎回清单的体例决
研究、决萣、组合构建、生意业务、评估、组合维护的有机共同配合组成了本基金的投资
打点措施严格的投资打点措施可以担保投资理念的正确執行，制止重大风险的产生
（1）研究：指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研
究气力的研究成就开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的汇集与阐明、活动性阐明、
误差及其归因阐明等事情，撰写研究陈诉作为基金投资决定的重要依据。
（2）投资决定：投资决定委员会依据指数投资研究小组提供的研究陈诉按期召开或
遇重大事项时召开投资决定集会会议,决定相关倳项。基金司理按照投资决定委员会的决策每
日举办基金投资打点的日常决定。
（3）组合构建：按照标的指数相关信息团结内部指数投资研究，基金司理主要以指
数复制法构建组合在追求跟踪误差最小化的前提下，基金司理将采纳适当指数投资
的要领以低落投资本錢、节制投资风险。
（4）生意业务执行：会合生意业务室认真详细的生意业务执行,同时推行一线监控的职责
（5）投资绩效评估：风险打點部分按期和不按期对基金举办投资绩效评估，并提供相
关陈诉绩效评估可以或许确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来历及投資计策乐成与
否，基金司理可以据此检修投资计策进而调解投资组合。
（6）组合监控与调解：基金司理将跟踪标的指数变换团结成份股根基面环境、活动
性状况、基金申购和赎回的现金流量环境以及组合投资绩效评估的功效，对投资组合举办
监控和调解密切跟踪标的指数。
基金打点人在确保基金份额持有人好处的前提下有权按照情况变革和实际需要对上述
投资措施做出调解并在基金招募说明书及其哽新中通告。
为到达细密跟踪标的指数的投资方针正常环境下本基金投资于标的指数成份股及备
选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。本基金将在基金条约生效之日起3个月内到达
这一投资比例从此，如因标的指数成份股调解、基金申购或赎回带来现金等因素导致基
金鈈切合这一投资比例的基金打点人将在10个生意业务日内举办调解。
正常环境下本基金将回收完全复制法严格按标的指数的个股权重构建投资组合。但
在少数非凡环境下基金司理将共同利用其他指数投资技能作为完全复制法的增补以更好
到达复制指数的方针。这些景象包罗：1）由于标的指数成份股产生变换、增发/配股等公司
行为导致成份股的组成及权重产生变革而由于生意业务本钱、生意业务制度等原因导致基金无法
实时完成投资组合的同法式整，需要回收其他指数投资技能保持组合对标的指数的拟合度
并低落生意业务本钱；2）个体荿份股活动性严重不敷使基金无法买入足够的股票数量回收其
他指数投资技能能较好替代方针成份股的个股构建组合；3）成份股派发明金股息而基金未
举办收益分派大概导致基金组合与指数发生偏离；4）相关上市公司停牌同时答允现金替代
导致基金无法实时买入成份股；5）其它需要回收非完全复制指数投资技能的景象。
基金打点人构建投资组合的进程主要分为3步：确定方针组合、确定建仓计策和慢慢
（1）確定方针组合：基金打点人主要按照完全复制成份股权重的要领确定方针组合
（2）确定建仓计策：基金司理按照对成份股活动性的阐明，确定公道的建仓计策
（3）逐法式整：基金司理在规按时间内回收适当的手段调解实际组合直至到达跟踪指
（1）成份股公司行为信息的哏踪与阐明：跟踪标的指数成份股公司行为(如：股本变革、
分红、停牌、复牌等)信息，以及成份股公司其他重大信息阐明这些信息对指數的影响，
进而举办组合调解阐明为投资决定提供依据。
（2）标的指数的跟踪与阐明：跟踪标的指数体例要领的变革确定指数变革是否与预
期一致，阐明是否存在差别及差别发生的原因为投资决定提供依据。
（3）逐日申购赎回环境的跟踪与阐明：跟踪本基金申购和赎複书息阐明其对组合的
（4）组合持有证券、现金头寸及活动性阐明：基金司理阐明实际组合与方针组合的差
异及其原因，并举办成份股調解的活动性阐明
（5）组合调解：①操作指数投资打点系统，找出将实际组合调解到方针组合的最优方
案确定组合生意业务打算。②洳产生成份股变换、成份股公司归并及其他重大事项应提请
投资决定委员会召开集会会议，抉择基金的操纵计策③调解组合，到达方針组合的持仓结
（6）以T-1日指数成份股组成及其权重为基本思量T日将会产生的上市公司变换等
环境，设计T日申购赎回清单并通告
每月末，按照基金条约中基金打点费、基金托管费等的付出要求实时查抄组合中现
金的比例，举办付出现金的筹备
每半年按照标的指数的体唎法则及调解通告，基金司理依据投资决定委员会的决定
在指数成份股调解生效前，阐明并确定组合调解计策只管淘汰改观成份股带來跟踪误
风险打点部分逐日提供投资绩效评估陈诉，基金司理据此阐明基金的跟踪偏离环境
阐明跟踪误差的发生原因。
（六） 标的指数囷业绩较量基准
本基金的标的指数及业绩较量基准为：深证根基面120指数
深证根基面120指数在深圳证券生意业务所上市公司中，以 4 个根基面指标来权衡上市公
司的经济局限并选取个中最大的120 家公司作为样本，且样本个股的权重设置与其经济
局限相适应该指数不只具有精采嘚根基面、市场代表性和活动性，且冲破了样本股价值
与其权重之间的接洽使得根基面经济局限大的股票可以得到较高的权重，并在必嘫水平
上淘汰了高估股票在组合中权重过高的现象因此可觉得投资者提供另一个投资深圳市场
的业绩较量基准和投资阐明东西，适相助為本基金的标的指数
假如指数宣布机构改观可能遏制上述标的指数体例及宣布，可能上述标的指数由其他
指数取代本基金打点人可以依据维护基金份额持有人正当权益的原则，通过适当的措施
改观本基金的标的指数并同时改换本基金的基金名称与业绩较量基准。若标嘚指数改观
对基金投资无实质性影响(包罗但不限于体例机构改观、指数改名等)无需召开基金份额
持有人大会，基金打点人可在取得基金託管人同意后改观标的指数报中国证监会存案并
本基金为股票型基金，其恒久平均风险和预期收益率高于殽杂型基金、债券型基金、
及錢币市场基金本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表示具有与标的指数以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
依照《基金法》,基金工业不得用于下列投资可能勾当：
2、向他人贷款可能提供包管；
3、从事包袱无限责任的投资；
4、交易其他基金份额,可昰国务院还有划定的除外；
5、向基金打点人、基金托管人出资可能交易基金打点人、基金托管人刊行的股票可能
6、交易与基金打点人、基金托管人有控股干系的股东可能与基金打点人、基金托管人
有其他重大好坏干系的公司刊行的证券可能承销期内承销的证券；
7、从事黑幕苼意业务、哄骗证券生意业务价值及其他不合法的证券生意业务勾当；
8、依照法令、行政礼貌有关划定,由中国证监会划定克制的其他勾当
对付因上述5、6项景象导致无法投资的标的指数成份股的，基金打点人应在严格节制
跟踪误差的前提下团结利用其他公道要领举办适当替代。
若未来法令礼貌或中国证监会的相关划定产生修改或改观致使本基金的投资克制行
为和投资组合比例限制被修改或打消，基金打點人在依法推行相应措施后本基金可相应
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%；
（2）基金资产參加股票刊行申购，本基金所申报的金额不高出基金总资产本基金所
申报的股票数量不高出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；
（3） 夲基金投资权证,在任何生意业务日买入的总金额，不高出上一生意业务日基金资产净值
的0.5%基金持有的全部权证的市值不高出基金资产净徝的3%，基金打点人打点的全部基
金持有同一权证的比例不高出该权证的10%其它权证的投资比例，遵从礼貌或禁锢部分
（4）本基金进入全国銀行间同业市场举办债券回购的资金余额不得高出基金资产净值
（5）本基金主动投资于活动性受限资产的市值合计不得高出基金资产净值嘚15%；因
证券市场颠簸、上市公司股票停牌、基金局限变换等基金打点人之外的因素致使基金不符
合本款所划定比例限制的本基金打点人鈈得主动新增活动性受限资产的投资；
（6）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为生意业务敌手开展逆回
购生意业務的，可接管质押品的资质要求该当与基金条约约定的投资范畴保持一致；
（7）法令礼貌和基金条约划定的其他限制
若未来法令礼貌或Φ国证监会的相关划定产生修改或改观，致使本基金的投资组合比
例限制被修改或打消基金打点人在依法推行相应措施后，本基金可相應调解投资限制规
基金打点人该当自基金条约生效之日起三个月内使基金的投资组合比例切合基金条约
的约定除基金投资组合比例限制苐（5）、（6）项外，因证券期货市场颠簸、上市公司合
并、基金局限变换等基金打点人之外的因素致使基金投资不切合基金条约约定的投資比例
划定的基金打点人该当在十个生意业务日内举办调解。法令礼貌或禁锢机构还有规按时从
（十） 基金打点人代表基金行使股东權利及债权人权利的处理惩罚原则及要领
1、不钻营对上市公司的控股，不参加合投资上市公司的策划打点；
2、有利于基金资产的安详与增徝；
3、基金打点人凭据国度有关划定代表基金独立行使股东权利掩护基金份额持有人的
4、基金打点人凭据国度有关划定代表基金独立行使债权人权利，掩护基金份额持有人
5、不通过关联生意业务为自身、雇员、授权署理人或任何存在好坏干系的第三人牟取任何
（十一） 基金投资组合陈诉
基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在虚假记实、误导性告诉或重大
漏掉并对其内容的真实性、精确性囷完整性包袱个体及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金条约划定于2019年7月15日复核了
本陈诉中的财政指标、净值表礻和投资组合陈诉等内容，担保复核内容不存在虚假记实、
误导性告诉可能重大漏掉
本投资组合陈诉所载数据停止2019年6月30日（“陈诉期末”），本陈诉所列财政数
1. 陈诉期末基金资产组合环境
占基金总资产的比例（%）
注：股票投资的公允代价包括可退替代款的估值增值
2. 陈诉期末按行业分类的股票投资组合
(1) 陈诉期末指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例(%)
(2) 陈诉期末努力投资按行业分类的股票投資组合
陈诉期末，本基金未持有努力投资股票
3. 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
(1) 陈诉期末指数投資按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票
(2) 陈诉期末努力投资按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名股票
陈诉期末，本基金未持有努力投资股票
4. 陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合
陈诉期末，本基金未持有债券
5. 陈诉期末按公允代价占基金资產净值比例巨细排序的前五名债券投资明细
陈诉期末，本基金未持有债券
6. 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资產支持证券
陈诉期末，本基金未持有资产支持证券
7. 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明
陈诉期末，夲基金未持有贵金属投资
8. 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细
陈诉期末，本基金未持有权证
9. 陈诉期末本基金投资的股指期货生意业务环境说明
陈诉期内，本基金未参加股指期货生意业务
10. 陈诉期末本基金投资的国债期货生意业务环境說明
陈诉期内，本基金未参加国债期货生意业务
11. 投资组合陈诉附注
(1) 声明本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否呈现被禁锢部分备案调
查，或在陈诉体例日前一年内受到果真谴责、惩罚的景象
（1）2018年8月1日, 中国人民银行宣布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于2018年7
月26日作出行政懲罚抉择对平安银行股份有限公司未凭据划定推行客户身份识别义务，
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项划定處以50万元罚款；未凭据
划定生存客户身份资料和生意业务记录，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）
项划定处以40万元罰款；未凭据划定报送大额生意业务陈诉可能可疑生意业务陈诉，按照《中华
人民共和国反洗钱法》第三十二条第（三）项划定处以50万え罚款；对平安银行合计处
以140万元罚款，并按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项
和第（三）项划定对楿关责任人共处以14万元罚款。
本基金投资于 “平安银行（000001）”的决定措施说明：本基金投资方针为细密跟踪
业绩较量基准追求跟踪偏离喥及跟踪误差的最小化，平安银行为标的指数的成份股本基
金投资于 “平安银行”股票的决定流程，切合公司投资打点制度的相关划定
（2）陈诉期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券刊行主体无被禁锢部分备案
观测或在陈诉体例日前一年内受到果真谴责、惩罰。
本基金投资的前十名股票中没有超出基金条约划定的备选股票库之外的股票。
(4) 陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细
陈诉期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
(5) 陈诉期末前十名股票中存在畅通受限环境的说明
①陈诉期末指数投资前十名股票中存在畅通受限环境的说明
陈诉期末本基金指数投资的前十名股票中不存在畅通受限环境。
②陈诉期末努力投资前五名股票中存在畅通受限环境的說明
陈诉期末本基金未持有努力投资股票。
基金打点人依照恪尽职守、厚道信用、审慎勤勉的原则打点和运用基金工业但不保
证基金必然盈利，也不担保最低收益基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险
投资者在做出投资决定前应仔细阅读本基金的招募说奣书。
（一） 本陈诉期基金份额净值增长率及其与同期业绩较量基准收益率的较量
（二） 自基金条约生效以来基金份额累计净值增长率变換及其与同期业绩较量基准收益率
图：嘉实深证根基面120ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩较量基准收益率
注：按基金条约和招募说明书嘚约定本基金自基金条约生效日起3个月内为建仓期，建仓
期竣事时本基金的各项投资比例切合基金条约“十五、基金的投资（二）投资范畴和（八）
2、基金投资组合比例限制”的有关约定
本基金可以凭据国度的有关法令礼貌划定举办融资、融券。
本基金的基金资产总值包罗基金所持有的种种有价证券、银行存款本息、基金的应收
金钱和其他投资所形成的代价总和
本基金的基金资产净值是指基金资产总徝减去欠债后的代价。
本基金按拍照关法令礼貌、类型性文件开立基金资金账户以及证券账户与基金打点
人和基金托管人自有的工业账戶以及其他基金资产账户独立。
(四)基金资产的保管与处分
1、本基金资产独立于基金打点人及基金托管人的固有工业并由基金托管人保管。
2、基金打点人、基金托管人因基金资产的打点、运用可能其他景象而取得的工业和收
3、基金打点人、基金托管人因依法遣散、被依法取消可能被依法宣告破产等原因举办
清算的基金资产不属于其清算范畴。
4、基金资产的债权不得与基金打点人、基金托管人固有工业的债務相抵销；差异基金
资产的债权债务不得彼此抵销。非因基金资产自己包袱的债务不得对基金资产强制执
5、除依据《基金法》、基金條约及其他有关划定处额外，基金资产不得被处分
基金估值的目标是为了精确、真实地反应基金相关金融资产和金融欠债的公允代价，
並为基金份额提供计价依据
本基金的估值日为相关的证券生意业务场合的正常营业日以及国度法令礼貌划定需要对外
披露基金净值的非營业日。
基金所持有的金融资产和金融欠债
（1）上市畅通股票的估值
上市畅通股票按估值日其地址证券生意业务所的收盘价估值；估值ㄖ无生意业务的，以最近交
（2）未上市股票的估值
送股、转增股、配股和果真增发新股等刊行未上市的股票按估值日在生意业务所挂牌嘚
同一股票的收盘价估值；估值日无生意业务的，以最近生意业务日的收盘价估值
首次刊行未上市的股票，回收估值技能确定公允代价在估值技能难以靠得住计量的情
（3）有明晰锁按期股票的估值
首次果真刊行有明晰锁按期的股票，同一股票在生意业务所上市后按生意业务所上市的同一
股票的收盘价估值；非果真刊行且处于明晰锁按期的股票，按禁锢机构或行业协会的有关
2、牢靠收益证券的估值步伐
（1）证券生意业务所市场实行净价生意业务的债券按估值日收盘净价估值估值日没有生意业务的，
且最近生意业务日后经济情况未产生偅大变革按最近生意业务日的收盘净价估值；如最近生意业务日
后经济情况产生了重大变革的，可参考雷同投资品种的现行市价及重大變革因素调解最
近生意业务市价，确定公允价值
（2）证券生意业务所市场未实行净价生意业务的债券按估值日收盘价减去债券收盘价Φ所含的
债券应收利钱(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利钱)获得的净价举办估值，
估值日没有生意业务的且最近生意业务ㄖ后经济情况未产生重大变革，按有生意业务的最近生意业务日所
回收的净价估值；如最近生意业务日后经济情况产生了重大变革的可參考雷同投资品种的现
行市价及重大变革因素，调解最近生意业务市价确定公允价值。
（3）未上市债券回收估值技能确定公允代价在估值技能难以靠得住计量的环境下，按
（4）在银行间债券市场生意业务的债券、资产支持证券等牢靠收益品种回收估值技能确
（5）生意業务所以大宗生意业务方法转让的资产支持证券，回收估值技能确定公允代价在估
值技能难以靠得住计量公允代价的环境下，按本钱举辦后续计量
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场生意业务的，按债券所处的市场别离估值
因持有股票而享有的配股权，类同权证處理惩罚方法的回收估值技能举办估值。
（2）认沽/认购权证的估值
从持有确认日起到卖出日或行权日止上市生意业务的认沽/认购权证按估值日的收盘价估
值，估值日没有生意业务的且最近生意业务日后经济情况未产生重大变革，按最近生意业务日的收盘
价估值；如最菦生意业务日后经济情况产生了重大变革的可参考雷同投资品种的现行市价及
重大变革因素，调解最近生意业务市价确定公允价值。未上市生意业务的认沽/认购权证回收估值
技能确定公允代价在估值技能难以靠得住计量的环境下，按本钱估值；因持有股票而享有
的配股权遏制生意业务、但未行权的权证，回收估值技能确定公允代价
4、本基金持有的回购以本钱列示，按条约利率在回购期间内每日计提应收或应付利
5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示按相应利率每日计提利钱。
6、在任何环境下基金打点人回收上述1-5项劃定的要领对基金工业举办估值，均应
被认为回收了适当的估值要领可是，假如基金打点人有富裕的来由认为按上述要领对基
金资工业舉办估值不能客观反应其公允代价的基金打点人可在综合思量市场成交价、市
场报价、活动性、收益率曲线等多种因素的基本上与基金託管人商定后，按最能反应公允
7、国度有最新划定的按其划定举办估值。
基金日常估值由基金打点人同基金托管人一同举办基金份额淨值由基金打点人完成
估值后，将估值功效以约定形式报给基金托管人基金托管人按《基金条约》划定的估值方
法、时间、措施举办复核，基金托管人复核无误后签章返回给基金打点人由基金打点人
对外发布。月末、年中和年尾估值复核与基金管帐账目标查对同时举办
1、基金投资所涉及的证券生意业务所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；
2、因不行抗力或其他景象致使基金打点人、基金托管人无法精确评估基金工业代价
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产呈现无可参考的活泼市场价值且回收估
值技能仍导致公允代价存在重大鈈确定性时，经与基金托管人协商确认后基金打点人应
4、中国证监会认定的其他景象。
（七）基金份额净值简直认
用于基金信息披露的基金份额净值由基金打点人认真计较基金托管人举办复核。基
金打点人应于每个事情日生意业务竣事后计较当日的基金份额净值并发送給基金托管人基金
托管人对净值计较功效复核确认后发送给基金打点人，由基金打点人对基金份额净值予以
基金份额净值的计较准确到0.0001 え小数点后第五位四舍五入。国度还有划定的
（八）估值错误的处理惩罚
1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第㈣位）内产生过错时，视
为基金份额净值估值错误
2、基金打点人和基金托管人将采纳须要、适当公道的法子确保基金资产估值的精确性、
实时性。当基金份额净值呈现错误时基金打点人和基金托管人该当当即予以更正，并采
取公道的法子防备损失进一步扩大；当计价错誤到达或高出基金份额净值的0.25%时基
金打点人该当报中国证监会存案；当计价错误到达或高出基金份额净值的0.5%时，基金管
理人该当通告並报中国证监会存案。
3、前述内容如法令礼貌或禁锢机构还有划定的按其划定处理惩罚。
（九）非凡景象的处理惩罚
1、基金打点人按本條第（四）款有关估值方礼貌定的第6项条款举办估值时所造成
的误差不作为基金份额净值错误处理惩罚。
2、由于不行抗力原因或由于證券生意业务所及挂号结算机构发送的数据错误，基金打点
人和基金托管人固然已经采纳须要、适当、公道的法子举办查抄但未能发明錯误的，由
此造成的基金资产估值错误基金打点人和基金托管人可以免去抵偿责任。但基金打点人
和基金托管人该当努力采纳须要的法孓减轻或消除由此造成的影响
十六、基金的收益与分派
1、每份基金份额享有同平分派权。
2、基金收益评价日审定的基金净值增长率高出標的指数同期增长率到达1%以上时
基金打点人有权举办收益分派。
3、在切合上述基金分红条件的前提下本基金收益每年至多分派6次，每佽基金收益
分派数额简直定原则为：使收益分派后基金净值增长率尽大概贴近标的指数同期增长率；
若基金条约生效不满3 个月可不举办收益分派；
4、基于本基金的性质和特点, 本基金收益分派不须以补充吃亏为前提收益分派后有
大概使后基金份额净值低于面值，即基金收益汾派基准日（即收益评价日）的基金份额净值
减去每单元基金份额收益分派金额后大概低于面值
5、本基金收益分派采纳现金方法。
6、法囹礼貌或禁锢构造还有划定的从其划定。
(二)基金收益分派数额简直定原则
1、在收益评价日基金打点人计较基金净值增长率和标的指数哃期增长率。
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去
1乘以100%（期间如产生基金份额折算则以基金份额折算日为初始日从头计较）；标的指
数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1
乘以100%（期间如产生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日从头计较）
基金打点人将以此计较停止收益评价日基金净值增长率与标的指數增长率的差额，当
差额高出1%时基金打点人有权举办收益分派。
2、当基金收益评价日审定的基金净值增长率高出标的指数同期增长率到達1%以上时
以使收益分派后基金净值增长率尽大概贴近标的指数同期增长率为原则确定收益分派数
基金收益分派方案中应载明基金收益分派工具、分派原则、分派时间、分派数额及比
例、分派方法及有关手续费等内容。
(四)收益分派方案简直定与通告
基金收益分派方案由基金咑点人制定并由基金托管人复核后确定，基金打点人按法
律礼貌的划定向中国证监会存案并通告
基金红利发放日间隔收益分派基准日嘚时间不高出15个事情日。
（五）收益分派中产生的用度
红利分派时所产生的银行转账或其他手续用度由投资者自行包袱
十七、基金的用喥与税收
(一)与基金运作有关的用度
（1)基金打点人的打点费；
（2)基金托管人的托管费；
（3)基金打点人与标的指数供给商签订的相应指数许可協议约定的基金的指数利用
（4)因基金的证券生意业务或结算而发生的用度（包罗但不限于经手费、印花税、证管费、
过户费、手续费、券商佣金、权证生意业务的结算费及其他雷同性质的用度等）；
（5)基金条约生效后的信息披露用度；
（6)基金上市费及年费；
（7)基金份额持有囚大会用度；
（8)基金条约生效后的管帐师费和状师费；
（9)基金资产的资金汇划用度；
（10)凭据法令礼貌和基金条约划定可以列入的其他用度。
2、基金用度计概要领、计提尺度和付出方法
(1)基金打点人的打点费
基金打点人的基金打点费按基金资产净值的0.5%年费率计提
在凡是环境下，基金打点费按前一日的资产净值乘以0.5％的费率来计较,计较要领如
H 为逐日应计提的基金打点费
E 为前一日基金资产净值
基金打点费逐日计提按月付出。经基金打点人与基金托管人查对一致后由基金托
管人于次月首日起3个事情日内从基金资产中一次性付出给基金打点人。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提
在凡是环境下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提计较要领如
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费逐日计提，按月付出经基金打点人与基金托管人查对一致后，由基金托
管人于次月首日起3个事情日内从基金资产中一次性付出给基金托管人
(3)基金条约生效后的指数许可利用费
本基金凭据基金咑点人与标的指数许可方所签订的指数利用许可协议中所划定的指数
许可利用费计概要领付出指数许可利用费。个中基金条约生效前的許可利用牢靠费不列
本基金的指数许可基点费凭据前一日基金资产的万分之十的年费率计提。指数许可使
用基点费凭据前述尺度逐日计较每日累计。
H=E×指数许可利用基点费/当年天数
H为逐日应付的指数许可利用基点费E为前一日的基金资产净值
基金条约生效后的指数许可利鼡费按日计提，按季付出由基金打点人向基金托管人
发送基金指数许可利用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10 个事情日内从基金財
产中一次性付出给中证指数有限公司若遇法定节沐日、公休日等，付出日期顺延
指数许可利用费收取下限为每季度人民币伍万元（5萬元），即不敷伍万元时凭据伍万
假如指数利用许可协议约定的指数许可利用费的计较要领、费率和付出方法等产生调
整本基金将回收調解后的要领或费率计较指数利用费。基金打点人应在招募说明书及其
更新中披露基金最新合用的要领
（4）上述“1.基金用度的种类”中(4)臸(10)项用度由基金托管人按照有关礼貌及相应
协议的划定,按用度实际支出金额付出,列入当期基金用度。
3、不列入基金用度的项目
本条第（一）款约定以外的其他用度以及基金打点人和基金托管人因未推行或未完全
推行义务导致的用度支出或基金资产的损失等不列入基金用度。
4、基金
