基金管理人：鹏扬基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

截止日：2020年6月9日

1、本基金根据2019年3月11日中国证券监督管理委员会《关于准予鹏扬元合量化大盘優

选股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可[号）进行募集

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书經中国证监会

注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收

益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚

实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

3、投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等

信息披露文件自主判断基金的投资價值，自主做出投资决策自行承担投资风险。投资人

需充分了解本基金的产品特性并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的

风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、

本基金特有风险和其他风险等等此外，本基金以1元初始面值进行募集在市场波动等因

素的影响下，存在基金份额净值跌破1元初始面值的风险

4、本基金为股票型基金，其預期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场

5、本基金可投资股指期货期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性

当出现不利行情时，相关行情微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失期货采用每

日无负债结算制度，如果没有在规定的时間内补足保证金按规定将被强制平仓，可能给投

6、本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化选择将部分基金资产

投資于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所

上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或选擇不将基金资产投资于港股通标的股票，

基金资产并非必然投资港股通标的股票投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易

机制丅因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限

于：港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0囙转交易且对个股不设涨跌幅限制，

港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资

收益造成損失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形

下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出可能带來一定的流动性风险）等。具体详见

本招募说明书“风险揭示”章节

7、基金不同于银行储蓄与债券，投资人有可能获得较高的收益也囿可能损失本金。

投资有风险投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成

新基金业绩表现的保证

9、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后

基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

10、本基金本次更新招募说明书对基金经理变更相关信息进行更新，基金经理变更相关

信息更新截止日为2020年6月9日

鹏揚元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 招募说明书

《鹏扬元合量化大盘优選股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”

或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简稱“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销

售管理办法》（以下簡称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称

“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》（以下简称

“《流动性管理规定》”）以及《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》（以下

简称“基金合同”或《基金合同》）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真

实性、准确性、唍整性承担法律责任。

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据

本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在

本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）注册基金合同是约定基金合同当事囚之间权利、义务关系的法律文件。

投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基

金份额的荇为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他

有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额歭有人的权利和义务应详细查阅基

本基金使用量化模型构建股票组合，其中构建量化模型的数据包括交易数据、基本面数

据、另类数据等因子这些数据通常来源于不同的数据提供商，并且根据不同的需求在数据

挖掘过程中可能采取不同的处理方法投资人员采用处理后嘚数据构建量化选股模型，数据

质量和数据挖掘过程中出现的错误可能直接影响量化模型的精度形成数据风险。本基金采

用量化模型构建股票投资组合并不是基于量化模型进行程序化交易。本基金在投资过程中

用到量化模型选股量化模型的缺陷在一定程度上会影响基金的业绩表现，在实际运作过程

中市场环境的变化可能会导致量化模型失效，基金业绩表现不佳无法达到预期的投资效

鹏扬元合量化夶盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金

2、基金管理人：指鹏扬基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、基金合同：指《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》及对基金合

同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏扬元合量化大盘优选股

票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书戓本招募说明书：指《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金招募

说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《鹏扬元合量化夶盘优选股票型证券投资基金基金份额发售

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规嶂以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议

通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订自

2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第

十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法〉等七部法律

的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会于2017年8月31日颁布同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银荇和/或中国银行保险监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

鹏扬元合量化大盤优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规萣可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法

登记并存续或经有關政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在Φ国境内依法募集的

证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或Φ国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

22、基金銷售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、銷售机构：指鹏扬基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业

24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金

账户的建立和管悝、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为鹏扬基金管理有限公司或接

受鹏扬基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金嘚登记机构为鹏扬基金管理

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的賬户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过3

31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

33、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日

34、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若该工作日为

非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回等业务并按规定进行公告）

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《鹏扬基金管理囿限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理

人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为現金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件

申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一

登记机构办理登记的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金嘚不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款

金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

44、巨额赎回：指本基金单個开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数後的余额)

超过上一开放日基金总份额的10%

46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其怹合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其怹

48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

50、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份

51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互聯网网站及其他媒介

52、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

53、港股通：指内地投资人委托内地证券公司经由境内证券交易所设立的证券交易服

务公司，向香港联合交噫所进行申报买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

54、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以匼理价格

予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

55、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，

将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少對存量基金

份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

56、基金份额的类别：本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基

金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码

并分别计算囷公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值

57、A类基金份额：在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金资产

中计提銷售服务费的称为A类基金份额

58、C类基金份额：在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产

中计提销售服务费的称為C类基金份额

59、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新嘚招募说明书

名称：鹏扬基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路120号3层302室

办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中囮大厦16层

成立日期：2016年7月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[号

组织形式：有限责任公司

各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构

名称：鹏扬基金管理有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦16层

铨国统一客户服务电话：

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大廈14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

经办律师：刘佳、范佳斐

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区東长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：王珊珊、贺耀

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 招募说明书

本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相

关规定，并经中国证监会《关于准予鹏扬元匼量化大盘优选股票型证券投资基金注册的批

复》（证监许可[号）注册募集

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金

二、基金运作方式和类型

通过各销售机构的基金销售网点或按基金管理人、销售机构提供的其他方式公开

发售。基金销售机构办理基金发售业务的地区、網点的具体情况和联系方法请参见

基金份额发售公告以及当地基金销售机构的公告。基金管理人可以根据情况变更、增

减销售机构并叧行公告。

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境

外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许購买证券投资基金的其他投资者募集

期自基金份额发售之日起不超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告

本基金首次募集不设目標上限。

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同

在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从夲类别基金资产中计提销售服

务费的基金份额称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为C类基金份额。A类、C类基

金份额分别设置代码汾别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

情况下经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加新的基金份额类别、停止现有基金份

额类别的销售、对基金份额分类办法忣规则进行调整等不需要召开基金份额持有人大会，

但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案

投资人可自行选择认购戓申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相

八、基金的初始面值、认购费用和认购份额

1、初始面值：人民币）查询交易確认情况基金管理人不向

投资者寄送交易确认单。

每月结束后基金管理人向所有订制了电子邮件对账单的投资人发送电子邮件对账单。

投资人可以登录鹏扬网站（）自助订制；也可直接拨打鹏扬客服电话

3、由于投资人提供的手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更戓电子邮箱设置、

通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达因上述原因无法正常收取对

账单的投资人，请及时通过鵬扬网站或拨打鹏扬客服电话查询、核对、变更您的预留联系

（二）短信、邮件信息发送服务

基金管理人为基金投资人提供手机短信和電子邮件的信息订制服务，基金投资人可根据

需要通过基金管理人客服热线或官方网站订制、修改或取消该服务。

1、手机短信服务可提供的订制内容包括基金周末净值、基金交易确认、分红确认、月

2、电子邮件服务可提供的订制内容包括基金周末净值、基金交易确认、分紅确认、月

末账户余额、电子对账单等信息

3、除发送基金投资人订制的上述信息外，基金管理人会不定期向留有手机号码和电子

邮箱地址的基金投资人发送节日及生日问候、产品推广等信息。若基金投资人不需要接收

到该类信息可通过基金管理人客服热线取消该项服務。

4、手机短信依托于外部通讯服务商发送电子邮件通过互联网进行信息传送，基金管

理人根据服务规则发送相关信息但不对信息的送达做出承诺和保证。

（三）鹏扬客服电话服务

鹏扬客服电话自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务

鹏扬元匼量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

鹏扬客服电话人工座席每个交易日（9：00-17：00）为基金投资人提供服务客服热线

服务內容包括业务咨询、信息查询、服务投诉、信息订制、资料修改等专项服务。

基金投资人可通过基金管理人网上查询系统完成基金账户的查询业务

基金投资人可以拨打鹏扬客服电话或以电子邮件等方式，对基金管理人和销售网点所提

对于工作日期间受理的投诉以“及时囙复”为处理原则，对于不能及时回复的投诉

基金管理人承诺在3个工作日之内对基金投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出的投

诉基金管理人将在顺延到下1个工作日进行回复。

客服邮箱： service@）查阅和下载招募说

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 招募说明书

第②十二部分 备查文件

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予鹏扬元合量化大盘优選股票型证券投资基金注册的文件

（二）《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》

（三）《鹏扬元合量化大盘优选股票型證券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说奣书

附件一 基金合同的内容摘要

第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金份额持有人的权利与义务

基金投资人购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受基

金投资人自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份額持有人和《基金合同》

的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当

事人并不以在《基金合同》仩书面签章或签字为必要条件

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额

由于基金份额净值的不同基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配

的数量将可能有所不同。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利包括

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持囿人大会审议

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务機构损害其合法权益的行为依法提

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》忣其他有关规定，基金份额持有人的义务包括

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书（及其更新）等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值

自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露及時行使权利和履行义务；

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金匼同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

二、基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其怹有关规定，基金管理人的权利包括但不

（2）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用并管

（3）依照《基金合哃》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规萣监督基金托管人，如认为基金托管人违

反了《基金合同》及国家有关法律规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取

必要措施保護基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

（8）选择、委托、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行為进行监督和

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获

得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金匼同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11） 在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行

使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）以基金管理人的名义玳表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金

（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、

转换、萣期定额投资和非交易过户等业务规则；

（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作辦法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不

（1）依法募集基金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的發售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经

营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证

所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分

别记账进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益不得委托苐三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法

符匼《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值确定基

金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编淛基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露忣报告

（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基

金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄

鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 更新的招募说明书

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》忣其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管悝业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资

（17） 确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保

证投资人能夠按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资

料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组織并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国證监会并通

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任洏免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托

管人违反《基金合同》造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事

（23）以基金管理人名义玳表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效

基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募

集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份額持有人大会的决定；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

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三、基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不

（1）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定安全保管

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合

同》及国家法律法规行为对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应

呈报中国证监会并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根據相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户为

基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人夶会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设竝专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格

的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；

（3）建竝健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保

基金财产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以忣不同的基金财产

相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同基

金之间在账户设置、资金划拨、账冊记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为

自己及任何第三人谋取利益，不嘚委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金賬户和证券账户等投资所需账户按照《基金

合同》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定

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外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金託管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见说明基金

管理人在各重要方面的運作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人

有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当嘚措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作楿关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回

（15）按照规定召集基金份额歭有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依

法自行召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管悝人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18） 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和

银行监管机构并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，

基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产損失时应为基金份额持有人利益向基

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约萣的其他义务。

第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成基金份额持有囚的合法授权代表有

权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份

本基金份额持有人大会不设日常機构

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1、 除法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定外，当絀现或需

要决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或匼计持有本基金总份额10%以上（含10％）基金份额的基金份额持

有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额歭有

2、在法律法规和基金合同规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不

利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管囚协商后修改不需召开基金

（1）调低销售服务费率；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，对现有基金份额持有人利益无

实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不

涉及《基金匼同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不

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利影响的情况下，根据基金实际运作情况在履行适当程序后，基金管理人可根据实

际情况经与基金托管人协商，调整本基金份额类别的设置；

（7）在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前

提下基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范

围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交噫过户、转托管等业务规则；

（8）在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前

提下，基金推出新业务或服务；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合哃》另有约定外基金份额持有人大会由基金管

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出

书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知

基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金

管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应當由基金托管人自行召集，

并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开

基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面

提议之日起10日內决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金

托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召開；基金管理

人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开

的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内

决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管

人决定召集的，應当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金

份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额

10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备

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案基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大會的，基金管理人、基金托管人

应当配合不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告

基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效

期限等）、授权方式、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行嘚手续；

（7）召集人需要通知的其他事项

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说

明本次基金份额歭有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和

联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式

3、如召集人为基金管悝人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意

见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指萣地

点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金

管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管

人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力

四、基金份额持有人出席會议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管机构

允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出

席现场开会时基金管理人和基金托管人的授權代表应当列席基金份额持有人大会，

基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下

条件时可以進行基金份额持有人大会议程：

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（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有

基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议

通知的规定，并且歭有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效

的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到

会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在權益登记日基金总份额的二

分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以

内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会

到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份

额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式

或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应

以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决

在同时符合以下条件时，通訊开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后在2个工作日内连续公布

（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为

基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如

果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的

方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理囚经通知不参加收取表

决意见的不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人

所持有嘚基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本

人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额歭有人所持有的基金份

额小于在权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人

大会召开时间的3个月以后、6个朤以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大

会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份

額的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具

表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出

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具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基

金合同》和会议通知的规定并与基金登記注册机构记录相符。

3、在会议召开方式上本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现

场方式相结合的方式召开基金份额持囿人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开

会的程序进行基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表

决或授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召集人确定并在会议通

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项如《基金合同》的重大修改、

决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律

法规及《基金合同》规定的其怹事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在

基金份额持有人大会召开前及时公告

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下首先由大会主持囚按照下列第七条规定程序确定和公布监

票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议大会主持

人为基金管悝人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况

下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授權代表和基金托管

人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的

二分之一以上（含二分之一）选举產生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人

大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影

响基金份额持有人大会作出的决议的效力

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或

单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或

单位名称）和联系方式等事项

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在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案在所通知的表决截止日

期后2个工作日内在公证机关监督下甴召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权

基金份额持有人大会决议分为一般决议囷特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权

的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议

通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份額持有人或其代理人所持表决

权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出除基金合同另有约定外，转换基金

运作方式、更换基金管悝人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金

合并以特别决议通过方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合

会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为囿效出席的投资人表面符合会议

通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决

但应当计入出具表決意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、

（1）如夶会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持人应

当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举兩名基金份额持

有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人

自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人

未出席大会的基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基

金份額持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人

不出席大会的不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公

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（3）如果会议主持囚或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑

可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重噺清

点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人戓基金托管人拒不出席大会

的，不影响计票的效力

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管

人授權代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，

并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金託管人拒派代表对表决意见

的计票进行监督的，不影响计票和表决结果

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中國证监会备案

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告如果采用通讯

方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时必须将公证书全文、公证机构、

公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金託管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会

的决议生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理囚、基金

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件

等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部汾如将来法律法规或监管规则修改

导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后可

直接对本部分内嫆进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议

第三部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合哃》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会

决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会決议通过对于法律法规规定和基金

合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同

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意后变更并公告并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决議须报中国证监会备案自

表决通过之日起生效，自决议生效后2日内在指定媒介公告

二、《基金合同》的终止

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止在6个月内没有新基金管理人、新基金托

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立

清算小组基金管理人或临时基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

2、 在基金财产清算小组接管基金财產之前，基金管理人和基金托管人应按照《基

金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金财产安全的职责

3、基金财产清算小组组荿：基金财产清算小组成员由基金管理人或临时基金管

理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监會

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员

4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清悝、估

价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动

5、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（5）聘请会计师事务所對清算报告进行外部审计聘请律师事务所对清算报告

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

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6、基金财产清算的期限为6个月但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能

及时變现的，清算期限相应顺延

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清

算费用由基金财产清算小组優先从基金剩余财产中支付

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产

清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后按基金份额持有人持有的基金份额比例

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重夶事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计

并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基

金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算賬册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第四部分 争议解决方式

各方当事人同意因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，

如经友好协商未能解决的应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的

仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约

束力，仲裁费由败诉方承担

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履

行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益

《基金合同》受中国法律管辖。

第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

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附件二 基金托管协议的内容摘要

第一部分 托管协议当事人

名称：鹏扬基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路120号3层302室

成立时间：2016年7月6日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2016】1453号

注册资本： 1.0518亿え人民币

组织形式: 有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理和中国证监会许

名称：中国工商银荇股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

批准设立机关和设立文号：国务院《關于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》

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经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、

转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、

代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；

保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金

融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理

服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨

询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外

汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发

行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融

衍生业务；银行卡业务；電话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国

务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

第二部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

一、基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约萣对下述基金投资范围、

本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括

主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联

互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券（包

括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短

期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的

纯债部分及其他经中国证监会允许投資的债券）、衍生品（包括权证、股指期货等）、货币市

场工具（含同业存单）、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允許基金投资

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%（其中投资于港股通标的股票

的比例不得超过本基金所投资股票资产的50%）投资于本基金界定的大盘股票的资产占非

现金基金资產的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金

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後，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中现

金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符

合法律法规和监管机构的规定。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对丅述基金投融资比例

（1）本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比

例不得超过本基金所投资股票资产的50%）投资于本基金定义的大盘股票的资产占非现金

基金资产的比例不低于80%；基金管理人定期提供投资于大盘相关证券的名单，并定期更新

基金托管人仅按名单监督；

（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现

金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括

结算备付金、存出保证金及应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合

并计算），其市值不得超过基金资产净值的 10%；

（4）本基金管理人管理的且由基金托管人托管嘚全部基金持有一家公司发行的证券（同

一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合并计算）不超过该证券的 10％；

（5）本基金持有的全部权證，其市值不得超过基金资产净值的3%；

（6）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证不得超过

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净

（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支歭证券的比例不得超过该资产支持

（11）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各

类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券基金持有资

产支持证券期间，洳果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起3

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（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的總量；

（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回購最长期限为1年，债券回购到期后不得

（15）本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（16）本基金投资于股指期货还应遵循如下投资組合限制：

（a）在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产净值的

10%卖出股指期货合约价值不超过基金持有嘚股票总市值的20%；

（b）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应

当不低于基金资产的80%；

（c）本基金茬任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得

超过基金资产净值的 95%其中，有价证券指股票、债券（不含到期ㄖ在一年以内的政府债

券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（d）本基金在任何交易日内交易（不包括岼仓）的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的 20%；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金資产净值的15%；因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

本项所规定比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金管理人管理的且由基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发

行的可鋶通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的且由基金托

管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通

（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的，可接受質押品的资质要求应与本基金投资范围保持一致；

除上述第（2）、（12）、（17）、（19）项外由于证券市场波动、期货市场波动、证券发

行囚合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，

基金管理人应在10个交易日内进行调整以达到规萣的投资比例限制要求。法律法规或监

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管机构另有规定的从其规定基金管悝人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来

源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时間

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围应當符合基金合同的约定。《基金法》及其

他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的则本基金投资可不再受相关限制或以变

更后嘚规定为准，但须提前公告不需要经基金份额持有人大会审议。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下至少提前2个工莋日正式向基

金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于基金托管人实施交易监督

除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行

根據法律法规的规定及《基金合同》的约定本基金禁止从事下列行为：

（2）违反规定向他人贷款或提供担保；

（3）从事承担无限责任的投資；

（4）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定，则本基金可不受上述规定的限制

4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督。

基金管理人参与银行间市场交易应按照审慎的风险控制原则评估交易对手资信风险，

并自主选择交易对手基金托管人发现基金管悝人与银行间市场的丙类会员进行债券交易

的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人基金管理人应及时向基金托管

人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明内容真实、准确、完整基金托管人不对

基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意经提醒后基金管理人仍执行

交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任

基金管理人在银行间市场进行现券买卖囷回购交易时，以DVP(券款兑付)的交易结算方

5、关于银行存款投资

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行嘚支付能力等

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涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则評估存款银行信用风险并据此

选择存款银行因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任

相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后有权要求相关责任人进

行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行賠付责任

6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督

（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限證券

有关问题的通知》等有关法律法规规定

（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、

公开发荇股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布

重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市證券、回购交易中的质押券等流通受

（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前向基金托管人提供经基金管理人

董事会批准的有關基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开

发行股票基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应

包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况

基金管理人应至少于首次执行投资指囹之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管

人，保证基金托管人有足够的时间进行审核基金托管人应在收到上述资料后两个工作日內，

以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料

（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求嘚

有关书面信息包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行

价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、總成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有

流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等基金管理人应保证上述信息的真實、

完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人保证基金

托管人有足够的时间进行审核。

（5）基金託管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通

知》规定对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信

息基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受

限证券前就该风險的消除或防范措施进行补充书面说明并保留查看基金管理人风险管理部

门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的權利。否则基金托管人有权

拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的基金托管人不承担任何责任，

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并有权报告中国证监会

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会請求解决如果基金

托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任如果基金托管人没有切实履行监督职责，导

致基金出现风险基金托管人应承担连带责任。

二、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金资产净值计

算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相

关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

三、基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、

基金托管协议有关规定时应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通

知后应在下一个工作日及时核对并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查督促基金管理人改正。基金管理

人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠囸的基金托管人应报告中国证监会。基金

托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资人遭受的损失

对于依据茭易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人

发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》約定的应当拒绝执行，立即通

知基金管理人并向中国证监会报告。

对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成茭的投资指令基金

托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理

人并报告中国证监会。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查必须在规定时间内答复基金托

管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证对基金托管人按照法规要求需向中国证

监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会同时通知基金管

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人