源代码+论坛相似问题+补充 这是小弚做的DCC-GARCH模型程序 :ccgarch程序包给出的示例是这样子的 A、B等这些初始化值设定比较好的方法是:先估计各自的garch参数,将其变换组合后作为初始徝知道各种数值优化方法特性就会知道初始值的设定对优化结果影响较大,而DCC-GARCH求解的过程就是数值优化的过程3、补充 本文来自: 人大经济论坛 R语言论坛 版,详细出处参考: |
理解DCC GARCH模型的知识基础:
1、知道什麼是协方差阵
2、知道什么是GARCH模型
3、知道什么是ARMA模型或者ARIMA模型
本教程用一个示例文件来演示DCC GARCH建模全过程
先看一下我们的数据形式,这是准備计算好的收益率数据表
SH:上证指数收益率,
SPX:标准普尔指数收益率
再看一下两个收益率序列的图形。
两个收益率序列的静态相关性散点图
条件均值模型、方差模型和分布模型的设定
提取动态相关系数查看前6行。
提取的动态相关系数的图形