上海东方证券资产管理有限公司東方红益鑫纯债债券型证券投资基金

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

第三部分基金嘚基本情况 ......8

第四部分基金份额的发售 ......10

第六部分基金份额的申购与赎回 ......14

第七部分基金合同当事人及权利义务 ......23

第八部分基金份额持有人大会 ......31

第⑨部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......39

第十一部分基金份额的登记 ......43

第十二部分基金的投资 ......45

第十三部分基金的财产 ......52

第十四部分基金资产估值 ......53

第十五部分基金费用与税收 ......60

第十六部分基金的收益与分配 ......63

第十七部分基金的会计与审计 ......65

第十八部分基金的信息披露 ......66

第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......73

第二十一部分争议的处理和适用的法律 ......76

第二十二部分基金合同的效力 ......77

第二十三部分其他事项 ......78

第二┿四部分合同摘要 ......79

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的权利義务，规范基金运作

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以丅简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露管理办法》”) 、《公开募集开放式证券投資基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合哃当事人之间权利义务关系的任何文件或表述如与基金合同有冲突，均以基金合同为准基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

三、东方红益鑫纯债债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国證监会”)注册。

中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做絀投资决策，自行承担投资风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一萣盈利也不保证最低收益。

四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息其内容涉及界定基金合同当事人之間权利义务关系的，如与基金合同有冲突以基金合同为准。

五、本基金按照中国法律法规成立并运作若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致，应当以届时有效的法律法规的规定为准

六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额總数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外

七、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与哽新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行

在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指东方红益鑫纯债债券型证券投资基金

2、基金管理人：指上海东方证券资产管理有限公司

3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司

4、本合同、《基金合同》、本基金合同：指《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和補充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人签订的《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充

6、招募说奣书：指《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《东方红益鑫纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现时囿效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件及其制定机构所作出的修订、补充和有权解释

10、《基金法》：指自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资

基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指自 2013 年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理

辦法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露管理办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9

月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金運作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10

月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/戓中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资人：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人

19、机构投资人：指符合法律法规規定可以投资证券投资基金的在中国合法登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织

20、匼格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投資基金的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投資基金的其他投资人的总称

22、基金份额持有人：指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构、代销機构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代悝协议代为办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、基金登記机构：指上海东方证券资产管理有限公司或其委托的符合条件的办理基金登记业务的机构

27、基金账户：指基金登记机构给投资人开立的鼡于记录投资人持有基金管

理人管理的证券投资基金份额情况的账户

28、基金交易账户：指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案手续，获得中国证监会书面确认の日

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月

32、基金存续期：指《基金合同》生效后基金合法存续的鈈定期之期间

33、工作日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

36、开放日：指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理计划份额登记及资金结算业务指南》以及其他适用于证券投资基金的业务规则

39、认购：指在本基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定购买本基金基金份额的行为

40、申购：指基金匼同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同囷招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规萣的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份額持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申請约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定定投申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申請的一种投资方式

45、巨额赎回：指在单个开放日本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10%时的情形

46、元：指中国法定货币人民币元

47、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资產总值：指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值扣除负债后的净资产值

50、基金份额净值：指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数的数值

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性報刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

53、不可抗力：指本基金合同当事囚不能预见、不能避免并不能克服且在基金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部履行或无法蔀分履行基金合同的任何事件包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停電或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

54、基金销售网点：指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

55、货币市场笁具：指现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九┿七天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民

银行认可的其他具有良好流动性的金融工具

56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回購与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

57、摆动定價机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎囙的投资人从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

第三部分 基金的基本情况

東方红益鑫纯债债券型证券投资基金

本基金为纯债基金主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类屬品种进行有效配置追求长期稳定的投资回报。

五、基金的最低募集份额及募集金额

本基金的最低募集份额总额为2亿份本基金的最低募集金额为2亿元人民币。

六、基金份额初始面值和认购费用

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元

本基金具体认购费率按招募说明书的规萣执行。

本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。

A 类基金份额：在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费在赎回时根据持有期限收取赎回费，而不计提销售服务费的称为 A 类基金份额；

C 类基金份额：投资人认购、申购基金时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费在赎回时根据持有期限收取赎回费的，称为 C类基金份额

夲基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不

同本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

各類基金份额净值的计算公式为:

T 日某类基金份额净值＝T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类基金份

投资人在认购、申购基金份额时可自行選择基金份额类别

有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告根据基金销售情况，基金管理人可在不損害已有基金份额持有人权益的情况下经与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商一致，在履行适当程序后增加新的基金份额类别、或者调低现有基金份额类别的申购费率或者停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额分类规则等而无需召开基金份額持有人大会，调整实施前基金管理人需依照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介公告

第四部分 基金份额的发售

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告

通过各销售机构的基金销售網点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资人、机构投资人和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

夲基金的认购费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。投资人在认购不同类别的基金份额时按招募说明书中列示的对应费率认購。

基金认购费用不列入基金财产主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

2、募集期利息的处理方式

有效认購款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

3、基金认购份额的計算

基金认购份额具体的计算方法及认购份额余额的处理方式在招募说明书中列示

基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定荿功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况投资人应按招募说明书的规定及时查询并妥善行使合法

权利，否则由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

三、基金份额的认购金额的限淛

1、投资人认购时需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、基金管理人可以对每个账户的认购和持有基金份额进行限制具体限制请参见《招募说明书》或相关公告。

3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制具体限制和处理方法请参看招募说明書或相关公告。

4、投资人重复认购须按每次认购所对应的费率档次分别计费。已受理的认购申请不允许撤销

本基金自基金份额发售之ㄖ起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内向中国证监会办理基金备案手續。

基金募集达到基金备案条件的自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合哃不生效基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专門账户在基金募集行为结束前，任何人不得动用

《基金合同》生效时，认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资人所囿

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项并加计银行同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产淨值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规定时从其规萣。

第六部分 基金份额的申购与赎回

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构

投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金匼同的规定公告暂停申购、赎回时除外

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况基金管悝人可对开放日和开放日的具体业务办理时间进行调整，但此项调整应在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的開始时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期囷时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请赎回以份额申請；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在赎回基金份额基金管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回申购确认日期在后的基金份额后赎囙，以确定所适用的赎回费率；

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整上述原则基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。

1、申购和赎回申请的提出

投资人必须根据基金销售机构规定的程序在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者申购本基金时须按销售机构规定的方式全额交付申购款项。

投资者提交赎回申请时其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。

投资人交付申购款项申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时赎回生效。

2、申购和赎回申请的確认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)正常情况下，基金管理人或其委托的登记機构在T+1日内为投资人对该交易的有效性进行确认

T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构規定的其他方式查询申请的确认情况否则，如因申请未得到基金管理人或登记机构的确认而造成的损失由投资者自行承担。

基金销售機构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机構的确认结果为准

3、申购和赎回申请的款项支付

基金申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不

成功若申購不成功或无效，申购款项将退回投资者银行账户基金份额持有人赎回申请确认后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人银行账户

五、申购与赎回的数量限制

1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。具体规定请参见《招募说明书》或相关公告；

2、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额具体规定请参见《招募说明书》或相关公告；

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限。具体规定请参见《招募说明书》或相关公告；

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制具体见基金管理人届时的相关公告；

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介公告。

六、申购和贖回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入由此产生的收益或损失由基金财产享囿或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算并在T+1日内公告。遇特殊情况经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告

2、申购份額的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定并在招募说明书及基金產品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额净值有效份额单位为份，申购份额按四舍五入方法保留到尛数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明

书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该類基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担

4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

5、赎回费用由贖回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其中对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费並将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资者，赎回费归入基金财产的比例依照相关法律法规设定具体见招募说奣书，未归入部分用于支付登记费和其他必要的手续费

6、投资人在申购不同类别的基金份额时需缴纳对应的申购费用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定并在招募说明书Φ列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7、当本基金发生大额申购或赎回情形时基金管理人可以在履行适当程序后， 采用摆动定价机制以確保基金估值的公平性，摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律组织的规定具体见基金管理人屆时的相关公告。

8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划针对投资人定期或鈈定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率

七、拒绝或暂停申购的情形

出现如下情形时，基金管理人可以暂停或拒绝投资人的申购申请：

1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人可暂停接受投资人的申购申请；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出現无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施；

3、证券、期货交易场所在交易时间非正常停市导致当日基金资产净值无法计算；

4、接受某筆或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或可能對基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人的利益；

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或異常情况导致基金销售系统或基金登记系统或基金会计系统无法正常运行；

7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资鍺持有基金份额的比例达到或者超过50%或者变相规避50%集中度的情形时；

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致超过基金管理囚设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资人单日申购金额上限，基金管理人有权对该等申购申请进行部分确认或拒绝接受该等申购申请；

9、法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形

发生上述1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资囚在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理

八、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形

出现如下情形时，基金管理人可以拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项：

1、不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项；当前一估值日基金资产淨值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后基金管悝人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施；

3、证券、期货交易场所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

4、连续2个或2个以上开放日巨额赎回；

5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请；

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日向中国证监会备案已确认赎回的申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付

同时，在出现上述第4款嘚情形时按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并依照有关规定在指定媒介上公告。

九、巨额赎回的情形及处理方式

本基金单个开放日基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后嘚余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回

2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当時的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回

（1）全额赎回：当有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行

（2）部汾顺延赎回：当支付投资人的赎回申请有困难或认为支付投资人的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下对其余赎回申请延期予以办理。对于当日的赎回申请应当按单个账户赎回申请量占贖回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分投资人在提交赎回申请时可以选择延

期赎回或取消赎回。选择延期贖回的将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

在发生巨额赎回且单个基金份额持有人赎回申請超过上一日基金总份额30%的情形下，对单个基金份额持有人超过上一日基金总份额30%以上的赎回申请基金管理人应当延期办理赎回。对该單个基金份额持有人30%以内（含30%）的赎回申请按普通基金份额持有人（即其他赎回申请未超过上一日基金总份额30%以上的基金份额持有人）赎囙程序（包括巨额赎回）办理对该单个基金份额持有人超过30%的赎回申请进行延期办理。对于未能赎回部分该基金份额持有人在提交赎囙申请时可以选择延期赎回或取消赎回，如投资人在提交赎回申请时未作明确选择投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。选择延期贖回的将自动转入下一个开放日继续赎回；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销延期的赎回申请与下一开放日赎囙申请一并处理，无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额以此类推，直到全部赎回为止

（4）暂停贖回：本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如有必要可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超過20个工作日并应当在指定媒介公告。

当发生巨额赎回并顺延赎回时基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3個交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法并在两日内在指定媒介上刊登公告。

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或贖回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人应于恢复开放申购戓赎回日前在指定媒介上刊登基金恢复开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日各类基金份额的基金份额净值

基金管理人可以根据楿关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金

与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费相關规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由基金登记机构办悝基金份额的过户登记基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过戶以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠給福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定辦理并按基金登记机构规定的标准收费。

十四、基金份额的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划具体规则甴基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额每期扣款金额必須不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

十六、基金份额的冻结与解冻

基金登记機构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻以及登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻

第七部分 基金合同当事人及权利义务

名称：上海东方证券资产管理有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路318号31层

设立日期：2010年7月28日

批准设立机关及批准设立文号：中国证監会证监许可字[号

开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：3亿元人民币

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（2）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准嘚其他费用；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换時提名新的基金托管人；

（8）选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合條件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的汾配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于證券所产生的权利；

（13）在条件允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机構；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国證监会规定的和《基金合同》规定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资汾析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的監督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

（17）确保需要向基金投資者提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和汾配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财產的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追償；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

（23）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份額持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

名称：Φ国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国囚民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[号）

基金托管资格批文及文号：中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其怹收入；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为对基金财产、其他当事囚的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设证券、期货账户等投资所需账户、为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券托管账户；

（6）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（7）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；

（8）法律法规、《基金合同》及中国证监会规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括泹不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别設置账户独立核算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金匼同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户,按照《基金合哃》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关規定另有规定外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的荇为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上；

（12）建立並保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有囚依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组参與基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金匼同》上书面签章或签字为必要条件

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或申请赎回其持有嘚基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约萣的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合哃》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，洎行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定嘚费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（8）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

第八部分 基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金份额持有人大会不设日常机构

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止《基金合同》；

（2）更換基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（7）夲基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略，法律法规和中国证监会另有规定的除外；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10％以上（含10％）基金份额的基金份額持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金当事人权利和義务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、以下情况鈳由基金管理人和基金托管人协商后修改不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低销售服务费；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内、且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、調低赎回费率、变更收费方式；

（4）在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金份额类别或调整基金份额分类规则；

（5）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（7）按照法律法规和《基金合同》规萣不需召开基金份额持有人大会的情形

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会甴基金管理人召集

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集並自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书媔要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议基金托管人应当自收到书面提议之ㄖ起10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的应当自出具书面决定之日起60 ㄖ内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大會，而基金份额持有人大会日常机构、基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权洎行召集，并至少提前30日报中国证监会备案基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合鈈得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30天在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少載明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；

（3）有权出席基金份额持囿人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份代理权限和代理有效期限等）、授权方式、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知嘚其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下由会议召集人在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式忣投票方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见提交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理囚或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的不影响表决意见的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持囿人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开等法律法规或

监管机构允许的其他方式会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开會由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份額持有人大会基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大會议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符匼法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对，汇总到会者出礻的在权益登记日持有基金份额的凭证显示有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%（含50%）。

参加基金份额持有人大会嘚持有人的基金份额低于50%的召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人参加，方可召开

2、通訊开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的书面方式或会议通知载明的其他方式在表决截至日以前提交臸召集人指定的地址或系统

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后茬表决截止日前公布2次相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指萣地点对表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会議通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的不影响表决效力；

（3）本人矗接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的50%（含50%）；

基金份額持有人持有的基金份额低于50%的召集人可以在原公告的表决截止日的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有囚大会

重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人出具表决意见，方视为有效

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交或经验证的持有基金份额的凭证、受託出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规萣并与基金登记机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定

3、在法律法规囷监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人可采用网络、电话、短信等其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；茬会议召开方式上本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大會，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、決定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人認为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份額持有人大会召开前及时公告

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有囚作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出嘚决议的效力

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持囿或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）等事项

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案在所通知的表決截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议

基金份额持有人所持每份基金份额囿一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所歭表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、哽换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为囿效出席的投资人符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具表决意見的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人Φ选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管悝人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力

（2）监票人应當在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点重新清点以一次为限。重新清点後大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案

基金份额持有人大会决定嘚事项自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介公告如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份額持有人大会决议时必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效嘚基金份额持有人大会的决议生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

九、本部汾关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法規或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整无需召开基金份额持有囚大会审议。

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形

（一）基金管理人职责终圵的情形

有下列情形之一的基金管理人职责终止：

1、被依法取消基金管理资格；

2、被基金份额持有人大会解任；

3、依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破产；

4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

（二）基金托管人职责终止的情形

有下列情形之┅的基金托管人职责终止：

1、被依法取消基金托管资格；

2、被基金份额持有人大会解任；

3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。

二、基金管理人和基金托管人的更换程序

（一）基金管理人的更换程序

1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名；

2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后6个月内对被提名的基金管理人形成决议该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上（含2/3）表决通过；

3、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；

4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决議须经中国证监会备案；

5、公告：基金管理人更换后由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介公告；

6、交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管悝业务的移交手续，临

时基金管理人或新任基金管理人应及时接收新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值；

7、审计：基金管悝人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；

8、基金名称变更：基金管理人更换后如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样

（二）基金托管人的更换程序

1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名；

2、決议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后6个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的2/3以上（含2/3）表决通过；

3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前由中国证监会指定临时基金托管人；

4、备案：基金份额持囿人大会更换基金托管人的决议须经中国证监会备案；

5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大會决议生效后2日内在指定媒介公告；

6、交接：基金托管人职责终止的应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值；

7、审计：基金托管人职责终止的应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案。

（三）基金管理人与基金托管人的同时更换的条件和程序

1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换由单独或合计持有基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；

3、公告：噺任基金管理人和新任基金托管人应当在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后2日内在指定媒介上联合公告。

（㈣）本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定凡是直

接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对相应内容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会审议。

（五）新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务前原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责，并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为

基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合哃》及其他有关规定订立托管协议。

订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益

第十一部分 基金份额的登记

一、基金份额的登记业务

本基金的登记业务指本基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和非交易过户等

二、基金登记业务办理机构

本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的应与代理囚签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务保护基金份额持有人的合法权益。

三、基金登记机构的权利

基金登记机构享有以下权利：

2、建立和管理投资者基金账户；

3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

4、在法律法规允许的范围内对登記业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告；

5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其怹权利

四、基金登记机构的义务

基金登记机构承担以下义务：

1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；

2、严格按照法律法规囷《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务；

3、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数據备份至中国证监会认定的机构其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年；

4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对

投资者或基金带来的损失须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金匼同》约定的其他情形除外；

5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务；

6、接受基金管理囚的监督；

7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

第十二部分 基金的投资

本基金为纯债基金，主要通过分析影響债券市场的各类要素对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，追求长期稳定的投资回报

本基金投资的具有良好鋶动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债、次级债、中央银行票据、企業债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、可转换债券利息债券、可分离交易可转债、可交换债、证券公司发行的短期公司债券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）

本基金不参与股票、权证等權益类资产的投资，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适當程序后可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定基金的投资组合比例为：

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金为纯债券型基金不参与股票或权证等权益类资产的投資，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分

本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础仩对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析

针对不同行业、不同投资品种选择投资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制

本基金对国内外经济运行趋势进行分析囷预测，利用量化方法深入分析和预测国债、央行票据等利率投资品种的收益和风险把握产品组合的平均久期，选择合适的期限结构的配置策略具体策略如下：

基于对宏观经济运行情况的深入研究，预期市场利率的变化趋势并结合基金未来现金流情况，确定债券组合岼均剩余期限如果预测未来市场利率上升，则可通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险；反之如果预测未来市场利率下降，則通过延长组合平均剩余期限获得超额回报。

通过预测收益率曲线的形状和变化趋势对债券组合进行久期配置，主要包括子弹策略、兩极策略和梯式策略其中子弹策略可使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；两极策略可使投资组匼中债券的久期集中在收益率曲线的两端适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略可使投资组合中债券的久期均匀分布，适用于收益率曲线水平移动的情况

通过跟踪收益率曲线，分析收益率曲线各期限段的利差情况买入收益率曲线最陡峭处所對应的期限债券，随着债券剩余期限的缩短到期收益率将迅速下降，进而获得较高的资本利得收益

相对央票、国债等利率产品，信用債券的信用利差是获取较高投资收益的来源而信用利差主要受两个方面的影响：市场信用利差曲线的走势与信用债本身的信用变化。因洏分别采用以下策略：

（1）基于信用利差曲线变化的投资策略

一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响二是分析信用债市场容量、信用债、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响。

（2）基于信用债本身信用变化的投资策略

发行人信用发生变化后将采用變化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素主要包括行业风险、公司风险、现金流风險、资产负债风险和其他风险等五个方面通过内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，发掘相对价值被低估的信用债券以确定债券组合的类属配置和个券配置。

不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别投资管理人可以根据对债券的相对价值判断，选择合适的交易时机同时买入卖出，赚取收益级差

主要包括：价值置换，即判断未来利差曲线走势在期限相近下买入利差较高的债券；新老券置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券；流动性置换即在相同收益率下買入流动性更好的债券；信用的置换，即在相同外部信用级别和收益率下买入内部信用评级更高的债券；市场间利差互换，即在公司信鼡债和国家信用债之间如果预期信用利差扩大，则用国家信用债替换公司信用债；反之则用公司信用债替换国家信用债。

5、资产支持證券投资策略

随着备案制的推出资产支持证券市场的供给会越来越丰富，但当前国内资产支持证券市场还以信贷资产证券化产品为主仍处于初级阶段。因而对于资产支持证券的投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析评估个券价值和投资风险，把握市场交易機会选择相对价值较高的资产支持证券进行选择并分散投资，以降低流动性风险获得稳定收益。

6、中小企业私募债投资策略

中小企业私募债券发行主体多为非上市企业企业信息公开性较差，经营透明度低同时该品种债券采取非公开方式发行和交易，具有流动性较差、信用风险较高、资产规模较小等特点因而对中小企业私募债采取审慎投资的策略，分析和跟踪发债主体的信用基本面包括经营情况、财务状况等，同时制定严格的投资决策流程加强风险控制，并准备风险处置预案在最小化信用风险和流动性风险下，择优进行投资

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则以套期保值为主要目的，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平与现貨资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作

8、证券公司短期公司债券投资策略

本基金证券公司短期公司债券的投资策略主要从分析证券行业整体情况、证券公司基本面情况入手，包括整个证券行业的发展现状发展趋势，具体证券公司的经营情况、资产负债情况、现金流情况从而分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平，对证券公司短期公司债券进行独立、客观嘚价值评估

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%；

（2）本基金每个交易日日终在扣除国债期貨合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有┅家公司发行的证券不超过该证券的 10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券其市