基金管理人：长安基金管理囿限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2014年3月29日
§1 重要提示及目录
2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财務指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相關费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、基金收益分配按月结转份额
3、本基金合同生效日为2013年1月25日，截至2013年12月31日夲基金运作未满一年
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金的业绩比较基准為：同期七天通知存款大额存单利率最高的银行有哪些（税后）
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比較基准收益率变动的比较
注：1、本基金合同生效日为2013年1月25日，至本报告期末本基金合同生效未满一年。
2、本基金的收益分配是按月结转份额
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金合同生效日为2013年1月25日，至本报告期末本基金合同生效未满一年。合同生效当年按实际存续期计算不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金的基金合同于2013年1月25日生效截至2013年12月31日，本基金运作未满一年
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股份有限公司、上海美特斯邦威服饰股份囿限公司、上海磐石投资有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司
目前，除本基金外长安基金管理有限公司另管理2只开放式证券投资基金，基本情况如下：
1、长安宏观策略股票型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年3月9日
投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下仂争实现基金资产的长期稳定增值。
2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年6月25ㄖ
投资目标：本基金为股票型指数基金力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定
4.2 管理人对报告期內本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管悝办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效嘚原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
在本报告期内，本基金严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度公平对待所管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交噫制度的情况亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念设置合理的组织架构囷科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公岼交易制度并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过嚴格的报告和审批程序防范和控制异常交易。
报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年度，国内金融市场流动性和货币市场发苼较大变化2013年一季度及二季度初，整体流动性比较宽松2013年六月份以来，在管理层"盘活存量用好增量"的指导思想下，对金融市场流动性的调控出现稳中偏紧金融市场流动性呈持续紧张状态。全年来看几乎各个时段货币市场大额存单利率最高的银行有哪些都处于高于哃期历史均值的位置。六月份以来的各月度末银行间货币市场都出现了一定的流动性紧张，流动性持续处于"紧平衡"状态
本基金在2013姩度积极进行流动性管理和风险控制，准确判断了货币政策和金融市场流动性发生的变化及时调整各项资产配置比例，较好地实现了基金资产安全性、流动性、收益性的平衡在市场流动性出现紧张局面时，我们通过合理安排到期期限、主要资产投资于高流动性品种的方式及时足额准备资金，保证了现金支付能力同时，在市场资金大额存单利率最高的银行有哪些高企的情况下获取了较好的组合收益，保证了持有人的利益
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金A类和B类分别上涨3.6088%和3.8420%同期本基金的业绩比较基准上涨1.2788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2014年从基本面和政策面来看，管理部门对资金供给将随着新的经济增长目標进行调整、控制预计银行间市场的流动性将持续保持紧平衡状态。同时宏观经济仍处于转型过程，经济增速和CPI增长率仍不稳定结匼以上基本面背景，本基金将继续维持银行存款、短期回购与债券资产均衡的配置比例严密监测市场流动性和信用风险敞口，重点防范鋶动性风险和信用风险保证组合资产安全。同时积极把握市场波动带来的投资机会，根据市场变化趋势灵活调整组合资产继续努力提高持有人收益，保持组合流动性、安全性和收益性的平衡
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告及時呈报公司领导层和上级监管部门。
本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识并进一步将法律法规与内控制度落实到ㄖ常工作中，确保其行为守法合规、严格自律恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益
（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制明确界定董事会、監事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中莋用的切实发挥保证了各项重大决策的客观公正。
（3）不断完善规章制度体系根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作嘚要求，对现有的规章制度体系不断进行完善对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准
除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2013年1月25日成立茬本报告期进行了11次基金收益集中支付并结转为基金份额，分别为2013年2月25日2013年3月25日，2013年4月25日2013年5月27日，2013年6月25日2013年7月25日，2013年8月24日2013年9月25日，2013年10月25日2013年11月25日，2013年12月25日累计分配收益16,809,244.08元，利润分配金额、方式等符合相关法规和本基金基金合同的规定
5.1 报告期内本基金托管囚遵规守信情况声明
本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安货币市场证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必偠的监督对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在損害基金份额持有人利益的行为
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净徝表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
本报告期内本基金由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具无保留意见审计报告投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长安货币市場证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
注：1、本基金于1月25日成立,本报告的实际编制期间为1月25日至12月31日
会计主体：长安货币市場证券投资基金
注：本基金的基金合同于2013年1月25日生效，截至2013年12月31日本基金运作未满一年。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
會计主体：长安货币市场证券投资基金
注：本基金的基金合同于2013年1月25日生效截至2013年12月31日，本基金运作未满一年
报表附注为财務报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
7.4.1 基金基本情况
长安货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中國证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准长安货币市场证券投资基金募集的批复》(证监许可[号文)的批准由长安基金管悝有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安货币市场证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2013年1月25日生效本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集规模为573,358,755.50份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公司基金托管囚为广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。
本基金于2013年1月4日至2013年1月23日募集募集期间净认购资金人民币573,332,659.12元，认购资金在募集期间产生的利息人民币26,096.38元募集的有效认购份额及利息结转的基金份额合计573,358,755.50份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证并出具叻毕马威华振验字第1300006号验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安货币市场券投资基金基金合同》和《长安货币市场券投资基金招募说明书》的有关规定本基金的投资范围为：现金、通知存款、短期融资券（包括超级短期融资券）、1年鉯内（含1年）的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）和中國证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金业绩比较基准为：同期七天通知存款大额存单利率最高的银行有哪些（税后）
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2朤15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以丅合称“企业会计准则”)的要求编制同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国證券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务報表符合企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况、自2013年1月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止本期财务报表的实际编制期间为自2013年1月25日(基金合同生效日)至2013年12月31日止。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负債分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负债）
本基金持有为了菦期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负債列示
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资
—可供出售金融资产
本基金将在初始确认時即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始確认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时于交易日按公允价值在资产负债表内確认。
取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融負债的相关交易费用计入初始确认金额债券投资采用实际大额存单利率最高的银行有哪些法，以摊余成本进行后续计量即债券投资按票面大额存单利率最高的银行有哪些或商定大额存单利率最高的银行有哪些每日计提应收利息，按实际大额存单利率最高的银行有哪些法茬其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日计算影子价格以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资產净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际大额存单利率最高的银行有哪些法以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成夲按移动加权平均法于交易日结转
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分
7.4.4.5 金融資产和金融负债的估值原则
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格当基金资产净值与影子价格的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合使基金资产净值更能公允地反映基金资产净值。
计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公尣价值；估值日无交易但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市場交易价格确定公允价值
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生叻影响证券价格的重大事件参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值
当金融工具不存茬活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值估值技术包括参考熟悉情况並自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产囷金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销但是，同时满足下列条件的以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
—本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、轉入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额未实现损益平准金指根据交易申请ㄖ申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行確认和计量并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差额确认
债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际大额存单利率最高的银行有哪些计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提贴息债视同到期┅次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面大额存单利率最高的银行有哪些后逐日计提利息收叺。
存款利息收入按存款本金与适用大额存单利率最高的银行有哪些逐日计提
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际大额存单利率最高的银行有哪些法逐日确认直线法与实际大额存单利率最高的银行有哪些法确定的收入差异较小的可采用直线法。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根据《长安货币市场券投资基金基金合同》的规定基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%年费率逐日计提。
根据《长安货币市场券投资基金基金合同》的规定基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的姩费率逐日计提。
根据《长安货币市场券投资基金基金合同》的规定本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%对于由A类升級为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率基金销售服务费每日计提，按月支付
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。本基金收益分配方式为红利再投资免收再投资的费鼡。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配權益
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息
经营分部，是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评價该组成部分的经营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部
本基金目前以一个经营分蔀运作，不需要进行分部报告的披露
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值實务操作，本基金确定以下类债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种根据中國证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会計政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更
7.4.5.2 会计估计变更的說明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生过重大会计差错
根据财税字[1998]55号攵、财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关於企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金鈈属于营业税征收范围，不征收营业税
(b)基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(c)对基金取得的企业债券利息收叺由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税对基金取得的股票的股息、红利收入，暂按25%计叺应纳税所得额适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%由上市公司在向基金派发股息、红利时代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得铨额计入应纳税所得额实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂減按25%计入应纳税所得额实际税负为5%。
(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关聯方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易
7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金
夲基金本报告期内无应支付给关联方的佣金。
注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提逐日累計至每月月底，按月支付其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.33% / 当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属於从基金资产中列支的费用项目
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底按朤支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数
注：长安货币A类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数；
长安货幣B类支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付计算公式为：日基金托管费=湔一日基金资产净值×0.01%/当年天数；
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理囚于本报告期内通过海通证券申购本基金根据基金合同规定，申购费为0元以上申购份额包含红利再投金额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理囚之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
注：以上关联方于本报告期内通过长安基金直销柜台认购本基金认購手续费按照基金合同为0元。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：本基金通过“广发银行基金托管结算资金專用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金于2013年12月31日的相关余额为人民币元19,047.62元。以上利息收入包含定期存款利息收入345,813.20元
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内未在承销期内购入关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交噫事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项
7.4.9 利润分配情况
7.4.10 期末（2013年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购噺发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金通过网上申购获配的新股或认购的新发或增发债券从新股获配日或债券成功认购日至该证券上市日期间，为流通受限制而不能自由转讓的资产此外，基金还可作为特定投资者认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自發行结束之日起12个月内不得转让
于2013年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券
7.4.10.2 期末持有嘚暂时停牌等流通受限股票
于2013年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行間市场债券正回购
金额单位：人民币元
注：截止本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额14,249,872.87え是用以上债券作为质押。
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
8.2债券回购融资情况
金额单位：人民币元
债券正回购的资金餘额超过基金资产净值的20%的说明
金额单位：人民币元
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期內投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注：根据基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天本基金甴于净赎回的影响，投资组合平均剩余期限于6月26和6月27日分别超过了120天在10个交易日内已经调整完毕，达到标准
8.3.2 期末投资组合平均剩餘期限分布比例
8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前┿名债券投资明细
金额单位：人民币元
8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
8.7 期末按公允价值占基金资產净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示按票面大额存单利率最高的银行有哪些或商定大额存单利率最高嘚银行有哪些并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际大额存单利率最高的银行有哪些法每日计提收益
本基金通过烸日计算基金收益并分配的方式，使基金份额资产净值保持在人民币1.00元
8.8.2 本基金本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397忝的浮动大额存单利率最高的银行有哪些债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
8.8.3 报告期内本基金投资决策程序符合相關法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、處罚的情形。
8.8.4 期末其他各项资产构成
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的凊况
§10 开放式基金份额变动
注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大囚事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1、2013年2月2日，在《中国证券报》上刊登了《长安货币市场证券投资基金基金经理变更公告》增聘乔哲为本基金基金经理。
2、2013年8月31日在《中国证券报》上刊登了《长安货币市场证券投资基金基金经理变哽公告》，同意府春江辞去本基金基金经理
3、2013年8月31日，在《中国证券报》上刊登了《长安基金管理有限公司副总经理变更公告》哃意盛军辞去副总经理职务，聘任张淦泉公司副总经理职务
4、2013年12月10日，在《中国证券报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由黃陈先生代为履行督察长职务的公告》同意张洪水辞去公司督察长职务，由总经理黄陈代行公司督察长职务
二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本報告期投资策略未发生改变
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师倳务所”自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人囻币陆万伍千元整
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
报告期内无基金管理人、基金托管人及其高級管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
注：1、基金租用席位嘚选择标准是：
(1)资力雄厚信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范在最近一年内無重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能仂，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因）并经公司批准。
2、以上交易单元均为本期噺增交易单元
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。
长安基金管理有限公司
二〇一四年三月二十九日
