高低点转折时确认的一个致命性缺点
这篇本来我在礼拜天就想写的，如果写出来，我相信对大家在操作的时候肯定会马上就有巨大的好处，可惜可能是这篇文章该出现的时候还没到。没关系，现在补上就行。首先我从来不会把自己跟谁去比技术好坏，这是干的市场，不是嘴皮子市场，角落做股票也会亏，角落也会碰到节奏感不好的时候，角落的东西不代表无敌。这个世界没有绝对无敌的东西，缠论也不是无敌的，再无敌的东西在人心面前总会显露出弱势的时候。不过有一点我确是有自信的，缠的东西在理论方面可以百分之100保证的，角落的东西虽然简化了显得有些不伦不类，但是理论方面的百分之100保证这点也是不会变的。因为任何关于概率的东西只要被绝对分类，出现什么情况用什么方法，一一对应，如果是机器人去弄这套东西是不会出错的，可惜人不行，会在虚拟市场每天起伏的人，依旧烂俗人一个，喜怒哀乐一样不缺，那么人心犯下的错误是不可避免的，所以各位也不需要对自己要求太高，放开点。
正如我的走势结构的高低点一般，并不是所有的常见确认点都是百分之100确认的，大概准确率在百分之95左右。还有百分之5便是这个高低点确认的一个缺点。什么缺点呢?就是确认之后向上不形成线段。我相信我这样一说，肯定很多人遇见这种情况。这种情况什么时候出现的比较多呢。大家是不是还记得缠当时讲的一句话，就是熊市的时候有些个股虽然能涨，但是趋势延续性就要变弱很多。这里也是类似的道理，就是大级别强力一笔下来或者上去的时候，你试图用小级别的线段背驰和不新低确认，往往一个回抽构成不了线段之后继续新低。其实处理这个的办法也有，以前也说过，就是等三笔。有人会说了，有些线段反弹就是三笔怎么办。三笔之后继续新低了怎么办。我只能说说这种话得依旧挣扎在理论的角度不可自拔。当你知道反弹仅仅只是三笔的盘整的结构的时候，你回去傻兮兮的去做吗？要做的自然是在底部起码构成一个奔走型中枢然后有力的向上突破的了。这种情况，等个三笔怎么了？还不是一个差价的功夫。我之前说的图形我找一副图出来就大家看看，知道下。
上面两幅图都是发生在今天的，一个是沪橡胶1305主力合约的1分钟图，看那个红箭头，不新低，这里是有希望向上形成一根线段的，但是后续那笔没有形成线段，那么后续的一波急杀新低是理所当然的了。然后看早上的5分钟图，我记得我早上开盘提醒的时候，说过5分钟有一个较为明显的背驰，随时警惕不新低确认后的补缺口反弹。第二个红箭头的时候，依旧是十分有希望向上直接引发反弹的，但是一个绿箭头没有构成线段继续创了个新低，然后引发一波不错的反弹。不过遇见这种情况的时候，各位倒是不用急着斩仓，之前我们认为背驰的时候，基本线段依旧走出了一个走势结构了，走势随时可以完美，哪怕遇见了这百分之5的情况的时候，最后一波急杀有点彻底洗盘的味道，往往都是最后一杀了。玩期货的可以看早上的沪橡胶1305早上急杀跌幅快百分之2了，1分钟创新低的时候MACD面积很大，根本没背驰，但是为什么我后来开仓的时候都是做多的，就是我等了三笔的确认再构造一个中枢，那么反弹自然会慢慢转上去。各位在玩的时候在类二买的确认点的时候走势往往根据强弱会分成四种情况。一个是单边线段走势。第二的是构造奔走型中枢然后突破。第三就是构造一个向上的三笔线段就完成了。最弱的就是这种。理论上会遇见这三种，玩的激进点的，第一笔不新低确认就进去了，设个止损在这个不新低的确认点上。但是我们操作肯定不希望遇见后面两种情况的，首先的自然是前面两种。第一种可以根据反弹的力度去判断，背驰后十分有力的反弹上去直接把之前的最后一个中枢都突破了，2，3买重合，力度毋庸置疑的强。这种比较极端。第二种是大家都能把握的，三笔稳稳的盘整构成一个奔走型中枢等待突破，利润可观。理论是这四种情况，但是你们的操作只有两种。记住，只玩厉害的，那种不阴不阳的留给那些阐述理论的大师们吧！
这里再说下大盘，今天虽然确认走了最弱的一种，但是创了一个新低往往是最后一杀，而且尾盘反弹力度明显，看法依旧不变，先看反弹回补缺口起码！
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日内高低点突破交易系统参考
日内高低点突破交易系统
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: todayHLCross
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
//------------------------------------------------------------------------
日内开盘区高低点机械突破系统
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric splitRate(3); //交易滑点和佣金
Numeric tradBegin(930); //开仓时间
Numeric tradEnd(1430); //开仓截止时间
Numeric closeTime(1457); //bar的时间超过此值后平仓，一分钟交易=1457
Numeric splitD
//交易滑点
Bool bc(False);//开多条件
Bool sc(False);//开空条件
Numeric tradePrice(0);
splitDot=splitRate*MinMove();
If(BarStatus==0)
if(Day !=Day[1])
If(Time&0.0001*tradBegin)
if(High&hh[1]) hh=H Else
if(Low&ll[1])
if(Time&=0.0001*tradBegin And Time&=0.1500)
//穿越模式
bc=CrossOver(Open,hh) Or CrossOver(High,hh) Or CrossOver(Low,hh)
Or CrossOver(Close,hh) ;
sc=CrossUnder(Open,ll) Or CrossUnder(High,ll) Or CrossUnder(Low,ll) Or CrossUnder(Close,ll);
if(MarketPosition == 0)
// 当前无仓，开始建立多头
if(BarStatus==2)
tradePrice= Q_AskPrice +splitD Else tradePrice=hh+splitD
Buy(maxLots,tradePrice);
// 当前无仓，开始建立空头
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitD Else tradePrice=ll-splitD
SellShort(maxLots,tradePrice);
//-----------------------------------------------------------------------------
if(MarketPosition & 0 )
// 当前多仓，加仓多头
if(bc And BarsSinceLastEntry&minSpt)
if(BarStatus==2)
tradePrice= Q_AskPrice +splitD Else tradePrice=hh+splitD
Buy(maxLots,tradePrice);
// 当前多头，要求反转为空头
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitD Else
tradePrice=ll-splitD
// 平多头开空
SellShort(maxLots,tradePrice);
//持仓处理,止损止盈平仓
//........
//-----------------------------------------------------------------------------------------------
if(MarketPosition & 0 )
// 当前空仓，加空头
If(sc And BarsSinceLastEntry&minSpt)
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitD Else tradePrice=ll-splitD
SellShort(maxLots,tradePrice);
// 当前空头，要求反转为多头
if(BarStatus==2)
tradePrice= Q_AskPrice +splitD Else
tradePrice=hh+splitD
//平空头，开多
Buy(maxLots,tradePrice);
//持仓处理,止损止盈平仓
//........
//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本
// 用户版本
// 版权所有
// 更改声明
TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------
网友回复：
2定义时间段内高低点的函数：
NumericSeries TmpHiL
If(Date!=Date[1])
TmpHiLine = InvalidN
TmpHiLine = TmpHiLine[1];
If(Time &= 0.1100 && Time &= 0.1120)
If(TmpHiLine
== InvalidNumeric )
TmpHiLine = H
TmpHiLine = max(High,TmpHiLine );
PlotNumeric("MyHighLine",TmpHiLine );
一个30分钟突破的日内系统
这个系统我认为缺乏一个有效的过滤器会造成很多无效突破，在过滤器中最简单有效的是交易时段过滤器正如我前面提到的有效突破总是集中在一天中的某一时段呈正态分布向两边展开。通过时间过滤器可以大大提高系统的成功率和稳定性。希望高手添加一下。
Numeric nMins(30);
// N分钟的突破
Numeric nOffset(3);
// 突破式的价格偏移
NumericSeries HighestOf30M
NumericSeries lowestOf30M
Numeric myP
Numeric MinP
Numeric lots(1);
MinPoint = MinMove*PriceS
If(Date && Date[1])
HighestOf30Min = H
lowestOf30Min = L
}Else If(Time & 0.0900+nMins*0.0001)
HighestOf30Min = max(high,HighestOf30Min[1]);
lowestOf30Min = min(Low,lowestOf30Min[1]);
HighestOf30Min = HighestOf30Min[1];
lowestOf30Min = lowestOf30Min[1];
If(High &= HighestOf30Min + nOffset*MinPoint && MarketPosition != 1)
myPrice = HighestOf30Min + nOffset*MinP
If(Open & myPrice) myPrice = O
Buy(lots,myPrice);
If(Low &= lowestOf30Min - nOffset*MinPoint && MarketPosition != -1)
myPrice = lowestOf30Min - nOffset*MinP
If(Open & myPrice) myPrice = O
SellShort(lots,myPrice);
If(Time &= 0.1459)
Sell(lots,Open);
BuyToCover(lots,Open);
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本帖最后由 sunshinire 于
17:42 编辑
Numeric maxLots(1);//单次开仓手数
Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
Numeric minSpt(15);//最小开仓间隔bar数
Numeric splitRate(3); //交易滑点和佣金
Numeric tradBegin(930); //开仓时间
Numeric tradEnd(1430); //开仓截止时间
Numeric closeTime(1457); //bar的时间超过此值后平仓，一分钟交易=1457
Numeric splitD& && &&&//交易滑点
Bool bc(False);//开多条件
Bool sc(False);//开空条件
Numeric tradePrice(0);
splitDot=splitRate*MinMove();
If(BarStatus==0)
if(Day !=Day[1])
ll=L& && && && && & }
If(Time&0.0001*tradBegin)
if(High&hh[1]) hh=H Else& && &&&hh=hh[1];
if(Low&ll[1])& && && &ll=L&&Else& && &&&ll=ll[1];
if(Time&=0.0001*tradBegin And Time&=0.1500)
//穿越模式
bc=CrossOver(Open,hh) Or CrossOver(High,hh) Or CrossOver(Low,hh)&&Or CrossOver(Close,hh) ;
sc=CrossUnder(Open,ll) Or CrossUnder(High,ll) Or CrossUnder(Low,ll) Or CrossUnder(Close,ll);
if(MarketPosition == 0)
// 当前无仓，开始建立多头
if(BarStatus==2)& && &&&tradePrice= Q_AskPrice +splitD Else tradePrice=hh+splitD
Buy(maxLots,tradePrice);
// 当前无仓，开始建立空头
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitD Else tradePrice=ll-splitD
SellShort(maxLots,tradePrice);
//—————————————————————————–
if(MarketPosition & 0 )
// 当前多仓，加仓多头
if(bc And BarsSinceLastEntry&minSpt)
if(BarStatus==2)& && &&&tradePrice= Q_AskPrice +splitD Else tradePrice=hh+splitD
Buy(maxLots,tradePrice);
// 当前多头，要求反转为空头
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitD Else&&tradePrice=ll-splitD
// 平多头开空
SellShort(maxLots,tradePrice);
//持仓处理,止损止盈平仓
//———————————————————————————————–
if(MarketPosition & 0 )
// 当前空仓，加空头
If(sc And BarsSinceLastEntry&minSpt)
if(BarStatus==2)tradePrice= Q_BidPrice -splitD Else tradePrice=ll-splitD
SellShort(maxLots,tradePrice);
// 当前空头，要求反转为多头
if(BarStatus==2)& && &&&tradePrice= Q_AskPrice +splitD Else&&tradePrice=hh+splitD
//平空头，开多
Buy(maxLots,tradePrice);
//持仓处理,止损止盈平仓
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