中国人民大学量化交易操盘手培训班
中国人民大学量化交易操盘手培训班
中国人民大学量化对冲高级研修班
中国人民大学汉青经济与金融高级研究院简介
中国人民大学汉青经济与金融高级研究院于2007年3月正式揭牌成立，中国人民大学原校长纪宝成教授和诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨教授任名誉院长。梁晶教授任执行院长，主持工作。研究院同时成立了由中国人民大学原校长黄达教授、普林斯顿大学邹至庄教授、全国人大财经委副主任吴晓灵教授、斯坦福大学洪瀚教授任主任的学术委员会。
汉青研究院的成立旨在发挥中国人民大学在经济学和金融学研究领域的优势，建设具有国际影响力的一流师资团队，致力于长期开展高标准的学术研究、培养拥有国际视野的一流学术人才，开辟经济学科改革与发展的实验田。研究院聘请一批海外顶尖名校的特聘教授，所有全职教师均获得欧美名牌大学的博士学位，取得了丰硕的科研成果。成立以来，汉青研究院组织了一系列品牌学术活动，每年邀请数十位政府高级官员和国际著名学者前来讲学和出席会议，已成为人民大学国际化的窗口，在海内外的声誉日益提升。汉青研究院是顺应国际经济学科改革趋势而建立起来的新型研究与教育基地，将在新体制下融汇国际师资，借鉴国外研究与教学模式，实现“放眼国际、立足本土”的办学特色，努力成为中国人民大学汇聚高端学术人才与培养高端创新人才的高地。
量化对冲高级研修班
量化金融以数据为基础、以模型为核心，结合现代金融理论，在各类金融机构以及监管部门中都有广泛的应用。其中量化投资起源于投资组合理论，随着投资管理技术、计算机技术得到发展，以及金融市场逐步成熟之后，量化投资在20世纪80年纪得到迅速发展。
同时，随着近年来全球经济经历了大型金融危机和主权债务危机的洗礼，量化投资再次获到了很大的关注。作为市场的重要交易形式，量化投资在传统的定性投资大行其道、发展面临瓶颈的时候另辟蹊径，成为一个发展势头强劲的新兴投资形式。据估计，资产管理行业中有25~30%的资金通过量化方式来管理。
相对于量化交易占据70%交易量的发达金融市场，国内量化投资的交易量仍远远不足，处于刚刚起步的阶段。随着行业政策和市场监管制度破旧立新、国内资本市场不断扩容、投资品种和盈利模式推陈出新，以程序化交易为主的量化交易在国内还有着非常巨大的发展空间，未来会有更加多元化的产品不断涌现，量化投资也将会呈现多样化发展的态势。与此同时，策略的复杂度、可靠性和交易工具的精细化也会不断提高。
中国人民大学汉青研究院顺应当今金融市场发展潮流，率先推出一年制量化对冲高级研修班，培养能够适应我国量化投资需要的专门人才。汉青研究院拥有具有扎实学术功底和丰富实践经验的海归以及业界教师队伍，学生经过金融现代理论的学习以及对数据分析处理技术的训练，能够掌握量化金融必备的理论知识和实践经验，必将对今后立足于中国金融市场大有益处，同时必将推动中国量化投资技术、策略、工具、人才更好更快向前发展，具有深刻的现实意义和指导作用。
课程目的：
资产管理已经成为我国金融市场的发展创新的重要领域，许多金融机构纷纷成立专门的资产管理公司以满足社会发展的需求。量化投资作为资产管理中的前沿，必将越来越受到各类金融机构的青睐。
中国人民大学汉青经济与金融高级研究院全力打造由学术专家及业界精英组成的豪华师资团队，通过培训，为学员建立全面、平衡、优化的量化对冲知识架构；巩固学员对于经济、金融相关基础知识，帮助学员了解定量分析方法；详细理解金融市场以及主要金融工具分析方法；熟悉经典量化对冲投资策略；掌握量化投资业绩评估、投资组合管理和风险控制方法；并了解包括行为金融、量化金融产品创新等方面的知识。帮助学员全面、深入、细致的了解量化投资相关的技术、策略与操作实务。
证书认证：
完成全部规定课程后，获得带“中国人民大学”钢印的结业证书，证书编号可登陆中国人民大学网站查询。
学员可申请加入中国人民大学汉青研究院校友会，与校友紧密合作，共创辉煌！
课程特色：
全面深入了解量化对冲策略与技术；
掌握实战量化思想及交易策略；
掌握包括量化投资在内的资产管理实务；
赠送经典策略、分析文档、分析工具源码；
结识学术专家及业界精英；
加入老师、同学量化社交圈，持续助力个人发展；
中国人民大学结业证书。
课程内容一览：
量化与对冲概览
一、对于投资的认识
二、量化投资概念和优势
三、量化投资相关知识要求
四、量化投资工具
五、量化对冲经典策略介绍
六、量化投资发展趋势
宏观分析与资产轮动组合
一、宏观经济分析
二、宏观经济与风险资产轮动的关联
三、无风险资产与风险资产的轮动
四、平衡型资产配置&
量化投资在股票市场的应用
一、Alpha模型的定义
二、多因子模型
1、因子定义
2、因子的分类/数据来源
三、因子的有效性评估
六、风险控制
七、交易执行
八、组合构建
期货量化投资
一、交易的本质
二、主观交易与量化交易的差异
三、量化模型开发思路
四、量化模型开发实践
五、案例：我的实盘策略
六、量化交易的核心
七、量化交易的研究维度与方向
八、品种、行情、策略的统一
量化投资在期权上的应用
一、期权及其核心概念
二、期权交易的特点与优势
三、期权策略的构建与风控技术
四、实战期权策略的构建与分析
一、高频交易的概念和起源
二、高频交易的风险和优势
三、高频主要交易策略
四、数学、IT架构在高频上的实践
量化投资策略的评估和优化
一、常见量化投理论及前沿探索
二、策略核心要件及评估
三、基于生命周期下的多策略协同与管理
资产配置与投资组合优化
一、实用资金管理模式
二、常见风险管理模式
投资业绩评估与产品管理实务
一、基金业绩评估
二、量化投资如何团队作战
三、产品运行计划实务
投资心理学
一、交易心理学常见理论
二、思维模式分类
三、心理状态类型、行为体现及识别模式
四、常见思维盲点与心理缺陷
五、交易过程心里变化常见轨迹和行为主动
六、如何自检心里状态
七、影响交易心理常见事件
八、改变心里状态的经典策略
九、投资方法与心里特征匹配
具体课程安排及授课讲师以实际安排为准，中国人民大学保留最终解释权！
师资介绍：
长江学者，中国人民大学汉青研究院执行副院长
中国财政金融政策研究中心主任（教育部重点研究基地），国家杰出青年科学基金获得者，教育部“新世纪人才支持计划”获得者。中国金融学年会常务理事，中国金融学会理事，中国投资学会理事，民盟中央委员，民盟中央经济委员会委员，北京市海淀区第九届政协常委。同时，他还为财政部、证监会、银监会等金融监管部门提供广泛的政策咨询或建议，以及为国家开发银行、国家电网公司、中国航天科技集团等大型企业集团和部分民营企业提供顾问或咨询服务。
中国人民大学汉青研究院金融系系主任，量化投资研究中心主任
教育部新世纪人才，北京市青年优秀人才获得者。2007年在香港中文大学取得统计学博士学位。年在新加坡管理大学沈基文金融经济研究院做金融学博士后。他的研究方向是金融计量学，量化投资。他在Journal of Econometrics, Quantitative Finance, Economic modeling等国内外优秀刊物上发表了二十篇优秀学术论文，主持过多项自然科学基金，教育部社会科学基金项目。
美国南卡罗莱纳大学金融学博士
2007年本科毕业于复旦大学国际金融系。自2012年获得美国南卡罗莱纳大学金融学博士起至今，任教于中国人民大学，主讲投资学课程，内容涵盖基于中国股票市场的量化投资分析与策略。肖刚博士目前为量化投资学课程已撰写超过1500张课件，开发10项量化投资策略，曾连续两年在学生匿名课程评估中获得全A。肖刚博士曾获得“明星教师”，“优秀班主任”和教学基本功大赛二等奖等荣誉。
北京中金量化科技投资有限公司董事长
中国跨学科金融科技智库联合创始人，中国人民大学量化投资客座教授，原中国国际期货有限公司资管中心副总裁兼总监，原中期金融工程实验室投资总监，原中期资产管理有限公司交易部总监，原中期研究院量化策略部主管，北京量化投资学会秘书长、中国量化投资学会专家成员、北京大学金融学研究生。国内最早从事高频交易量化团队，擅长量化策略研究和多模型协同交易，CTA研究和评估专家。参与编写《期货CTA业务模式及配套制度建设》。
知名私募投资研究总监
美国普渡大学访问学者，研究方向为人工智能和数据挖掘。曾任方正中期期货量化投资负责人，对量化投资有深入的前瞻的理解，在量化投资的策略研发、组合管理、结构化产品设计各个方面有骄人业绩。
集思录副总裁、合晶睿智创始人
先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。专注于产品设计、量化投资、Matlab相关领域的研究。尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，同时也编著了多本教材，包括：《运筹学与最优化MATLAB编程》， 《金融数量分析:基于MATLAB编程》等图书。国内Matlab金融领域的权威人士。
方正证券研究所金融工程首席分析师
英国Strathclyde(史翠莱)大学财务金融硕士学位，善于将工程方法应用于金融领域。工作内容为衍生品和量化投资的研究。曾任台湾元大宝来期货研究部襄理，负责全球衍生性商品之交易策略研究。获新财富最佳分析师、卖方分析师水晶球奖、中国证券业金牛分析师等奖项。任中金所、上交所、大商所、中期协、中证协等监管机构培训讲师、研究课题负责人。
中国量化投资学会理事、中国人民大学客座教授
中国量化投资学会理事，MOM分会会长，北京量化投资学会副会长，中国人民大学客座教授。曾在多家私募机构任高管，具有十余年私募投资工作经验，擅长投研系统搭建，对股票、期货量化投资有深入研究。在量化投资的资产配置、策略研发、策略组合、组合管理、资管产品设计各个方面有丰富的经验和独到的见解。
知名私募投研总监
先后就职于浙商期货，捷豹国际投资集团，云杉树资产管理公司等金融机构。于2010年开始从事量化交易策略的研发，在CTA量化投资组合设计以及风险控制等方面具有丰富的经验，研究方向包括商品指数化策略、商品对冲套利、趋势跟踪、内外盘套利等多个课题。2015年其管理混合型产品获得20%以上收益，收益最大回撤比5：1。
渤海人寿互联网金融事业部总经理
先后担任CSC中国区金融行业总监、塔塔集团中国金融行业总监。多年从事交易所、清算所、银行、保险公司等金融机构的业务与系统咨询和设计工作。擅长金融行业系统搭建、产品设计、大数据算法实现，私有区块链的先行者。对于各种金融衍生品有深刻的研究。国内高频领域的权威人士。
在中国有这么一群新兴的投资群体，他们将科学在投资中的运用发挥到极致，运用数量化投资分析工具，且借助计算机强大的数据处理能力进行资产配置、择股、择时及控制仓位，尽可能的避免主观性和情绪化交易。
为了让更多的人领会量化投资之精妙，为此中国人民大学汉青经济与金融高级研究院着力邀请银行、证券、基金、期货等细分金融行业领域从事数量化投资工作的专业人士，细话金融工程和量化投资。我们也用视频和文字记录他们学习过程，在此也欢迎业内人士踊跃加入到他们的行列。 &&
在五天的课程过程中，师生沟通充分深入，有争论、有交流、有收获，不但增进了同学间的彼此了解，也学习了前沿的量化投资金融知识，收获匪浅。
招生对象：
希望从事量化投资及相关工作的金融从业人员、投资者或爱好者；希望了解或加强量化投资相关知识、经验，提高实战水平的个人投资者、提高业务水平的金融从业人员；需求量化投资合作机会的伙伴。
培训时间：周一---周五 &五天
培训地址：报名后通知
培训费用：电议（包括培训费、教材费、就餐茶歇等费用）（学员住宿交通等费用自理）
交费流程：
报名登记成功后，将费用交至指定账户（以费用到账先后确定名额，汇款时请备注汇款人姓名及汇款用途），汇款前请联系我们。
报名热线：张经理 手机 （微信同）QQ
浙江股票期货培训网
交易论坛： （招生区域:河北,山西,辽宁,吉林,黑龙江,江苏,浙江,安徽,福建,江西,山东,河南,湖北,湖南,广东,海南,四川,贵州,云南, 陕西,甘肃,青海,北京,天津,上海,重庆,广西,内蒙古,西藏,宁夏,新疆.）（培训课程很多，总有适合你的，详情请看浙江股票期货培训网）
〖咨询：微信/QQ〗
您的分享，永远是我们前进的动力！
中国人民大学量化交易操盘手培训班
公司联系方式
(客户经理)
联系我时，请告知来自搜了网！
地址：鹿城区
邮编：325000
公司最新产品
*免责声明： 以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。搜了网对此不承担任何责任。
商家产品系列4856人阅读
阅读原文：http://club./quant/topic/963246
京东金融量化交流群：
1. 打开量化投资的黑箱
这本书的作者里什·纳兰（Rishi K. Narang）是华尔街顶级数量金融专家，资深对冲基金经理，自1996年开始，他就开始从事对冲基金事业，专注于量化交易策略。目前是特勒西斯资本有限责任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人。在书中他站在一个非纯粹技术的视角介绍了量化交易策略，用生动的文笔带领读者游历整个“黑箱”。
《打开量化投资的黑箱》的写作涉及很多金融界丰富的真实案例和市场趣闻，富于智慧地描绘了华尔街的数量金融奇才们是如何工作的。可是说阅读《打开量化投资的黑箱》的过程，就是一个慢慢理解数量金融大师及其投资策略的过程，从而揭开量化交易的神秘面纱。
2. 量化投资策略：如何实现超额收益Alpha
本书作者Richard Tortoriello是任职于S&P 标准普尔公司的证券分析师，他的日常工作就是建立一系列的数量选股模型。书中的模型类型覆盖面广，可以说作者是在对所有能够获得超额收益的策略进行了地毯式的搜索，并且提供了超过20种常胜投资idea的详细回测情况，充分展示了经验丰富的Quant是如何通过自己的想法来改进模型的。顺便提一句，本书的译者们也都是浸淫证券市场多年的大咖，其中陈工孟更是深圳国泰君安的董事长和上海交通大学金融工程研究中心的执行主任。值得一看。
3. 解读量化投资：西蒙斯用公式打败市场的故事
这本书的作者是以为在伦敦卖身瑞银十年，曾就任瑞银投资银行的外汇部和资本市场部，负责金融工程并且现任法国巴黎银行资产管理部外汇重置业务亚太区主管、董事总经理的传奇华人忻海，现居香港。
本书的人物主角詹姆斯·西蒙斯，拓扑学大腕，陈省身论文的合作者，虽然不是一个家喻户晓的名字，但他在投资界却因量化型投资的独门套路掀起层层热浪。大“数”底下好乘凉，西蒙斯的布阵和诸葛亮的布阵有所不同。西蒙斯靠的是概率：大量的统计套利操作，外加华尔街之外的数学教授来助阵，西蒙斯的“黑箱投资’’方法靠电脑编程和自动交易，在和市场的较量中稳操胜券。
4. 利用Python进行数据分析
&&& 如何利用各种Python库（包括NumPy、pandas、matplotlib以及IPython等）高效地解决各式各样的数据分析问题。由于作者Wes McKinney是Python pandas库的主要作者，所以本书也可以作为利用Python实现数据密集型应用的科学计算实践指南。本书适合刚刚接触Python的分析人员以及刚刚接触科学计算的Python程序员。
5. 集体智慧编程
这本书选择的是Python语言，以机器学习和统计学方法为背景，专门讲述如何挖掘、分析数据，适合做决策树、支持向量机（SVM）、神经网络的初学者 quant们使用。可以说它成功地将机器学习算法这一复杂议题拆分成实用易懂的例子，能够让初学者少走弯路。可以作为上一本书《利用Python进行数据分析》的高阶版进行阅读。
6. 量化投资: 以matlab为工具
这本书分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇部分通过Q&A的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容，通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。这本书的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学边练，将理论和实践并重。
7. 宽客 Quants
《宽客》是一本讲述华尔街顶级数量金融大师的另类人生的书。2007年金融危机爆发以来，作者采访了大量加州抵押贷款违约业主、对冲基金经理和顶尖经济学及金融学学者，在《华尔街日报》上对危机做了全方位、多角度的报道。本书对华尔街新兴的主宰者“宽客”进行了前所未有的深入描述，其中既有宽客新锐中的佼佼者：穆勒、格里芬、阿斯内斯和魏因斯坦，又有隐士般的詹姆斯·西蒙斯，史上最成功对冲基金的创始人艾伦·布朗，以及多位宽客中的异类。这群数学天才就像闯进华尔街糖果店的小孩——他们从华尔街的最底层开始一步步登上最高峰，又造成了一次又一次的市场崩溃。书的第一章“从赌博开始”，更是揭示了众多概率论中复杂体系形成的起点，引人入胜。更推荐把这本书和
《对冲基金风云录二》、《高盛帝国下》一起比较起来看，可能收获更多。
8. 宽客人生
本书作者Emanuel Derman 是华尔街的顶级宽客，至今仍享盛名。目前是哥伦比亚大学金融工程教学项目的负责人。
自资本资产定价模型和Black-Scholes模型被发明之后，宽客成为华尔街的新宠，因为投资银行和基金公司必须采用日益复杂的数量交易策略和衍生产品。本书作者是首批转战华尔街的高能实验物理学家之一，在十几年中创建了对今天影响深远的众多金融交易模型。本书精彩纷呈，分析了物理学与金融学之间的关联和不同，讲述了许多物理学巨匠和金融学大师的故事。与上一本《宽客》不同的是，本书更适合理工科专业背景的金融从业人员阅读。
9. 对冲基金风云录 三部曲
本书主要描述了美国对冲基金行业里的众生相，生动细致真切，中间夹杂了作者自己的思考，还有一些行业常识的介绍内容。基本功效：开阔眼界，增长见识，引发同感。但是对于集中精力做国内产品量化交易的研究人员，这本书可能就是茶余饭后的消遣读物了。但是众多书友都极力推荐这个系列的第二本《对冲基金风云录2》，可见还是有它的可取之处。
本书作者巴顿·比格斯在摩根士丹利工作了30年，曾任该公司的首席战略官。在此期间，他创立了摩根士丹利的研究部，并使之成为世界上最优秀的投行研究部门。他还曾一手创办公司的投资管理业务部，并担任其主席达30年之久。到20世纪90年代中期，摩根士丹利投资管理部每年赢得的新客户超过任何竞争对手。
10. 证券混沌操作法
比尔·威廉姆于90年代出版的一本投资理念性质的书，全书讲述的就是如何用混沌的理念解释股价，但还是运用了一系列股票传统的技术指标，所以也适合初步接触股票的人翻看。不过也正如豆瓣上一位资深股民所说，“如果只是把它当成交易方法来看，有点可惜。 如果只是把他当成人生哲学，似乎不够通透。 这是一本需要一读再读的书。 想起了这句话：上士闻道，勤而行之；中士闻道，若隐若无；下士闻道，大笑之。不笑不足以为道。” 作者在2002年左右出版了第二版，目前大陆地区未发行，台湾地区翻译并出版了。
查看更多有关于量化知识：http://club./quant/index
&&相关文章推荐
* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场
访问：58251次
积分：1123
积分：1123
排名：千里之外
原创：39篇
转载：112篇
(10)(17)(21)(21)(19)(22)(16)(12)(13)
(window.slotbydup = window.slotbydup || []).push({
id: '4740887',
container: s,
size: '250,250',
display: 'inlay-fix'